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合众资产管理股份有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (年度披露 -20220127)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 俞岱曦 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型: 授权总经理 是否履行完备的授权程序:
行政责任人性别: 行政责任人出生年月: 1973-11
行政责任人学历: 硕士 行政责任人学位: 硕士
行政责任人入司时间: 2020-11-17 行政责任人所在部门: 总经理室
行政责任人专业资质: 行政责任人专业技术职务:
专业责任人: 袁国勇 专业责任人职务: 金融工程部副总经理(主持部门工作)
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人 是否履行完备的授权程序:
专业责任人性别: 专业责任人出生年月: 1978-07
专业责任人学历: 研究生 专业责任人学位: 硕士
专业责任人入司时间: 2012-08-30 专业责任人所在部门: 金融工程部
专业责任人专业资质: 注册金融分析师、金融风险管理师 专业责任人专业技术职务:

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 投资岗
2
部门名称: 研究部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 研究岗
3
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 资产配置岗
4
部门名称: 金融工程部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 投资岗,研究岗
5
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 交易岗
风险管理部门
1
部门名称: 法律合规部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置:
2
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 风险管理岗
清算核算部门
部门名称: 运营保障部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称: 稽核监察部
发文时间: 2021-09-16 文件名称(含文号): 《合众资产管理股份有限公司关于调整衍生品运用管理能力组织架构相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕38号)
岗位设置: 稽核监察岗
防火墙机制: 公司从事股指期货投资业务的各相关部门和岗位职责遵循权责分明、相互独立、相互制衡和有效监督原则设立,股指期货投资决策、交易执行、资金清算、会计估值和核算、风险管理和内部稽核等部门和岗位之间严格分离,实行专人专岗,前、中、后台岗位严格分离,关键岗位相互制衡,重点环节双人复核等。不同部门之间设有防火墙机制,并参照公司制定的《防范利益冲突与防火墙机制管理办法》执行。
评估结果: 符合规定

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否为能力标准要求的专职人员 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 杜若辰 投资岗 期货或证券业务经验 未通过 7.56
2 张文鹏 投资岗 期货或证券业务经验 已通过 6.36
3 谭宇欣 稽核监察岗 其他 已通过 5.50
4 葛红军 配置岗 期货或证券业务经验 已通过 17.50
5 李国芳 核算岗 其他 已通过 7.37
6 李君 清算岗 其他 已通过 9.54
7 李莘泰 投资岗 期货或证券业务经验 已通过 5.35
8 袁国勇 投资岗 期货或证券业务经验 已通过 14.29
9 邳明阳 研究岗 期货或证券业务经验 已通过 1.87
10 刘晨宇 交易岗 期货或证券业务经验 已通过 10.17
11 贾尚达 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 4.09
12 张园园 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 3.47
13 宋皓宇 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 8.50

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资清算及期货保证金划拨管理办法,
发文文号:合众资产发〔2018〕214号,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货保证金管理办法,
发文文号:合众资产发〔2018〕185号,
发文时间:2018-09-05,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货业务实施细则,
发文文号:合众资产发〔2018〕185号,
发文时间:2018-09-05,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货交易流程书,
发文文号:合众资产发〔2018〕185号,
发文时间:2018-09-05,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资管理办法,
发文文号:合众资产发〔2018〕185号,
发文时间:2018-09-05,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:股指期货投资议案,
发文文号:无,
发文时间:2013-09-03,
问责制度: 符合规定 文件名称:合众资产管理股份有限公司违规处罚管理办法,
发文文号:合众资产发〔2021〕11号,
发文时间:2021-01-08,
文件名称:股指期货业务人员工作守则,
发文文号:合众资产发〔2021〕35 号,
发文时间:2021-01-21,
文件名称:合众资产管理股份有限公司重大责任追究制度,
发文文号:合众资产发〔2012〕6号,
发文时间:2012-05-18,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资托管营运备忘录(分红和万能账户),
发文文号:无,
发文时间:2013-04-15,
文件名称:合众资产-邮政储蓄银行-中信期货-期货三方操作备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-07-13,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资托管营运备忘录(传统账户),
发文文号:无,
发文时间:2019-12-27,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:合众资产管理股份有限公司内部审计制度,
发文文号:合众资产发〔2021〕7号,
发文时间:2021-01-05,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资内部控制管理办法,
发文文号:合众资产发〔2018〕223号,
发文时间:2018-09-30,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货业务风险控制实施细则,
发文文号:合众资产发〔2020〕240号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资风险管理办法,
发文文号:合众资产发〔2018〕223号,
发文时间:2018-09-30,
文件名称:合众资产管理股份有限公司股指期货投资业务内部稽核办法,
发文文号:合众资产发〔2013〕24号,
发文时间:2013-04-17,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统O32(股指期货交易和清算模块)
上线时间: 2020-02-28 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,支持交易结算,与期货公司的交易通道,通过深证通主、备线路进行链接。两条线路互为备份、实时切换,保证了交易通道的实时、高效。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统O32(股指期货智能交易模块和期现匹配模块)
上线时间: 2020-02-28 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,实现计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。支持期货和现货篮子智能交易以及期货展期交易,保证期货和现货智能匹配和合约到期展期智能交易,支持投资授权管理、套保额度管理、风险敞口管理、风险限额管理和保证金管理等,满足股指期货套期保值和保证金的动态管理要求。
资产估值和核算系统
系统名称: 恒生资产估值与会计核算系统软件(企业版)V2.6
上线时间: 2016-01-25 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,满足会计准则估值核算要求,支持股指期货业务相关会计科目、交易保证金、交易结算账户、业务种类等设置、股指期货交易结算数据导入、交易清算和估值核算等功能,完成会计确认、财务核算,生成估值报表、余额表和资产负债表等财务报表功能。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资绩效评估与风险管理系统
上线时间: 2013-01-14 评定结果: 符合规定
主要功能: 能够与合作的交易结算机构信息系统对接(CTP模式),并建立相应的备份通道(深证通和上证通互为备份);系统稳定高效,能够满足交易需求。
系统名称: 恒生投资交易管理系统O32(风险控制模块)
上线时间: 2020-02-28 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,满足事前和事中风险管理需求,支持投资经理授权管理(指令授权审批机制)、风险敞口管理、保证金管理、套保额度管理、风险限额管理和合约到期提醒等风险预警和风险控制功能,各项风险管理指标固化在系统中,重要风险指标能够进行实时监控和预警等。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司制定了《合众资产管理股份有限公司股指期货投资管理办法》、《合众资产管理股份有限公司股指期货业务实施细则》、《合众资产管理股份有限公司股指期货保证金管理办法》、《合众资产管理股份有限公司股指期货投资清算及期货保证金划拨管理办法》等制度,制度明确了股指期货业务涉及的研究、投资决策、交易、清算与结算等各环节的操作流程,覆盖股指期货交易的前、中、后台,各环节分工明确、权责清晰、紧密衔接;公司将股指期货交易纳入全面风险管理制度,制定了《合众资产管理股份有限公司股指期货投资风险管理办法》和《合众资产管理股份有限公司股指期货业务风险控制实施细则》,建立了事前、事中和事后风控监控机制,明确了风险监测指标和风险预警机制,并将投资授权、风险限额、风险敞口、套保额度、保证金风险比例、持仓限额等风险指标固化到投资交易系统中,建立了异常行为的自动监控和预警机制。针对应急机制和管理预案方面,公司制定了统一的《重大突发事件应急管理办法》、《金融市场突发剧烈波动应急预案》、《投资系统重大突发事件应急预案》和《信息系统重大突发事件应急预案》等,公司在全面风险管理制度、业务流程、信息系统、应急机制和管理预案等方面形成了动态风险管理机制。
风险对冲有效性预警机制评估 公司制定了《合众资产管理股份有限公司股指期货投资风险管理办法》和《合众资产管理股份有限公司股指期货业务风险控制实施细则》,明确了风险监控指标体系和风险对冲预警体系,具体包括套保有效性、风险限额、风险敞口、保证金风险比例、套保额度、持仓限额等风险指标的监测和预警,并依据风险异常情况启用相应的报告流程,业务部门收到风险提示函,在规定的时间内进行反馈和调整。
激励制度和机制评估 公司制定了《合众资产管理股份有限公司绩效管理办法》,并依据此办法每年制定《员工年终绩效考核实施方案》,方案中规定员工的绩效考核结果包括工作业绩考核、风险合规考核和领导力素质评估三方面,且三项分别进行综合评分,评分项包括工作目标的达成情况、履职过程中风险合规情况、能力、态度、行为等,最终考核绩效结果为三项综合评分的加权得分。股指期货相关业务人员考核的指标包括投资业务类指标、管理类指标和合规风控类指标,未简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩;后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 公司制定了《合众资产管理股份有限公司股指期货投资业务内部稽核办法》,明确了股指期货业务的内部稽核组织架构、稽核的范围和内容、稽核的程序和稽核处理等,检查涵盖业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估。公司制定了《合众资产管理股份有限公司内部审计制度》,制度规定“年度内部审计计划应涵盖监管规定的审计内容”,包含股指期货专项审计。公司按规定每半年度开展一次专项审计,并出具审计报告,并将定期审计报告报送中国银保监会。
回溯分析情况评估 公司按规定每半年开展一次股指期货专项审计,并出具审计报告,报告内容包含买入计划与实际执行偏差的回溯情况,并按规定报送中国银保监会。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。