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大家资产管理有限责任公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210127)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 吴剑飞 行政责任人职务: 公司总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 许彪 专业责任人职务: 权益投资部总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 信息管理部
发文时间: 2020-05-27 文件名称(含文号): 大家资产管理有限责任公司关于信息管理部部门职责及岗位设置调整的通知(大家资产发〔2020〕84号)
岗位设置: 系统开发岗
2
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 股票投资经理岗
3
部门名称: 研究部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 宏观与策略研究岗,行业研究岗
4
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-12-17 文件名称(含文号): 大家资产管理有限责任公司关于运营管理部部门职责及岗位设置调整的通知(大家资产发〔2020〕304号)
岗位设置: 估值核算岗,资金结算岗
5
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 交易岗
6
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 投资绩效岗,风险管理岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 公司已在股票投资人员之间建立防火墙机制,具体包括: 1.根据公司《账户投资经理隔离方案》要求,股票投资经理和基金投资经理实行隔离,公司各账户任命投资经理均需通过合规审核方可在系统中予以授权; 2.投资经理与交易员分属于权益投资部和集中交易部,在岗位职责、系统权限、办公场所等方面均实现隔离; 3.投资管理人员隶属于权益投资部,风险控制、绩效评估人员隶属于风险管理部,并由不同的公司领导分管,确保风险控制、绩效评估人员的独立性; 4.公司设有资金结算岗和估值核算岗,根据《大家资产管理有限责任公司投资结算管理办法》,公司对清算人员实行授权和资格备案机制,清算人员需经公司授权后才可以在公司投资业务结算中拥有相应的清算权限和资格,从而实现清算人员与核算人员之间的隔离。
投资场所: 集中交易部位于大家保险大厦A座15层,权益投资部位于大家保险大厦A座16层,均属于独立办公室,因此,集中交易部、权益投资部办公区域均拥有足够的股票投资场所,且与外部区域完全隔离。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 杨文龙 系统开发岗 系统开发经验 5.54
2 罗琼 系统开发岗 系统开发经验 14.51
3 石泰华 股票投资经理岗 股票投资管理经验 8.38
4 周莹 股票投资经理岗 股票投资管理经验 5.80
5 李超 股票投资经理岗 股票投资管理经验 7.70
6 蒯学章 股票投资经理岗 股票投资管理经验 7.80
7 范明月 股票投资经理岗 股票投资管理经验 8.47
8 郑强 股票投资经理岗 股票投资管理经验 13.39
9 许彪 股票投资经理岗 股票投资管理经验 17.41
10 郭廓 宏观与策略研究岗 宏观与策略研究经验 9.52
11 刘昭 宏观与策略研究岗 宏观与策略研究经验 5.50
12 张欣露 行业研究岗 行业研究经验 5.79
13 刘磊 行业研究岗 行业研究经验 7.44
14 张浩 行业研究岗 行业研究经验 3.93
15 高大亮 行业研究岗 行业研究经验 4.49
16 姜盼宇 行业研究岗 行业研究经验 4.98
17 郭琳 行业研究岗 行业研究经验 7.38
18 张翔 行业研究岗 行业研究经验 5.53
19 范新 行业研究岗 行业研究经验 8.55
20 张萌 行业研究岗 行业研究经验 10.56
21 高远 行业研究岗 行业研究经验 12.82
22 高翔 行业研究岗 行业研究经验 4.59
23 姜锦铖 行业研究岗 行业研究经验 5.50
24 吴斌 行业研究岗 行业研究经验 10.86
25 王箫 行业研究岗 行业研究经验 15.60
26 杨超 估值核算岗 估值核算经验 4.36
27 陈辰 估值核算岗 估值核算经验 5.04
28 邱宁 资金结算岗 资金清算经验 6.90
29 程天子 资金结算岗 资金清算经验 5.57
30 邓昕 交易岗 证券交易经验 10.64
31 侯少湉 交易岗 证券交易经验 4.34
32 张聪 交易岗 证券交易经验 4.58
33 司亚冰 交易岗 证券交易经验 4.88
34 马天蓓 交易岗 证券交易经验 14.43
35 黄博 投资绩效岗 投资绩效分析经验 3.95
36 陈倩 风险管理岗 风险管理经验 5.28
37 岳金朋 风险管理岗 风险管理经验 6.52

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
清算与核算: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司投资结算管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕18号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司投资资产估值管理办法(暂行),
发文文号:大家资产发〔2019〕1号,
发文时间:2019-11-15,
绩效考核: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
操作规程: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司信息技术运维服务管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕56号,
发文时间:2019-09-23,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
文件名称:大家资产管理有限责任公司突发事件应急管理制度,
发文文号:大家资产发〔2019〕78号,
发文时间:2019-12-10,
文件名称:大家资产管理有限责任公司突发事件总体应急预案,
发文文号:大家资产发〔2019〕79号,
发文时间:2019-12-10,
文件名称:大家资产管理有限责任公司资产管理重大突发事件应急管理制度,
发文文号:大家资产发〔2019〕68号,
发文时间:2019-12-10,
业务流程: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
文档管理: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
会议制度: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2020〕286号,
发文时间:2020-12-09,
决策管理制度:
投资决策体系: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资授权和决策管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕38号,
发文时间:2019-11-15,
授权管理: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资授权和决策管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕38号,
发文时间:2019-11-15,
实施与控制: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司权益投资授权和决策管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕38号,
发文时间:2019-11-15,
研究管理制度:
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司服务券商管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕24号,
发文时间:2019-10-22,
文件名称:大家资产管理有限责任公司交易单元管理细则,
发文文号:大家资产发〔2019〕27号,
发文时间:2019-11-15,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司研究部工作管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕34号,
发文时间:2019-10-22,
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司股票池管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕35号,
发文时间:2019-10-22,
交易管理制度:
交易权限管理: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司集中交易管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕2号,
发文时间:2019-11-15,
公平交易: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司公平交易制度,
发文文号:大家资产发〔2019〕28号,
发文时间:2019-11-15,
集中交易: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司集中交易管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕2号,
发文时间:2019-11-15,
交易监控: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司集中交易管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕2号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司交易员行为规范管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕3号,
发文时间:2019-11-15,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易系统VO3.2
上线时间: 2011-05-20 评估结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统VO3.2作为公司交易管理系统于2011年5月公司成立之日起上线使用,并根据监管政策及业务发展需求,于2013年至2020年间多次进行功能升级,在满足对沪深主板股票、利率债、信用债等业务进行授权管理、合规控制和交易等功能的基础上,增加了股指期货、沪港通、深港通、优先股、创业板、科创板、银行间债券、非标交易等功能模块,有效支持公司业务发展。
信息资讯系统:
系统名称: 万得终端软件
上线时间: 2015-11-16 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司于2015年11月上线万得终端软件,万得终端数据内容涵盖股票、债券、基金、指数、衍生品等各类金融产品,并可从多家券商获取研究数据及相关支持。
系统名称: 聚源数据库
上线时间: 2011-12-27 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司于2011年12月上线聚源数据库,可根据已有系统接口定制资讯数据,内容涵盖股票、债券、衍生品(期权、期货)、指数、港股、行业、资讯、研报等,并可从多家券商获取研究数据及相关支持。
研究分析系统:
系统名称: 投资研究管理系统
上线时间: 2019-12-31 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司建立了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型,并于2019年12月31日上线投资研究管理系统,作为内外部研究报告、研究员管理等开展相关研究工作的管理平台。
资产估值和核算系统:
系统名称: 恒生资产估值与会计核算系统V2.6
上线时间: 2011-05-20 评估结果: 符合规定
主要功能: 恒生资产估值与会计核算系统V2.6作为公司资产估值核算系统于2011年5月公司成立之日起上线使用,并根据监管政策及业务发展需求,于2013年至2019年间多次进行功能升级,增加股指期货、沪港通、深港通等功能模块。公司于2020年9月上线赢时胜估值核算系统V4.5,大幅提高股票交易等核心业务的清算核算能力。系统配备安全、高效的清算交割、财务核算系统,能够实现每日清算估值、报表自动生成等功能。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 《大家资产管理有限责任公司风险管理制度》、《大家资产管理有限责任公司市场风险管理办法》、《大家资产管理有限责任公司操作风险管理办法》、《大家资产管理有限责任公司权益投资管理办法》等制度明确了风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段,《大家资产管理有限责任公司员工违规失职行为问责管理办法》、《大家资产管理有限责任公司问责工作规程》等制度建立了公司责任追究机制,《大家资产管理有限责任公司投资绩效评估办法》明确了公司绩效评估要求。
压力测试系统 公司采用恒生绩效评估与风险管理系统,支持对资产类型、行业集中度、个股集中度、股票仓位等多维度设计压力测试情景,计量并评估对投资组合产品的影响,以此制定相应的应急预案,为投资决策和风险管理提供支持。
风险管理系统 公司于2011年采购并上线了恒生绩效评估与风险管理系统,目前已升级至3.0版本,结合自主开发的模型和工具,开展风险预警和绩效评估。
公司通过恒生投资交易系统VO3.2开展合规管理,建立并持续维护科学合理有效的合规监测指标体系,对投资比例等限制进行实时监控。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。