一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	王晓辉	行政责任人职务：	党委书记、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1976-12
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2022-08-01	行政责任人所在部门：	总经理室
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	徐海燕	专业责任人职务：	信用评估部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	女	专业责任人出生年月：	1981-04
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2015-05-12	专业责任人所在部门：	信用评估部
专业责任人专业资质：	无	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
公司按照“分工明确，相互制衡”的原则，设立风险管理组织架构：董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对全面风险管理工作的完整性和有效性负责；公司管理层根据董事会授权，负责组织实施风险管理工作，公司经营层下设投资管理委员会和风险控制委员会，其中投资管理委员会主要负责拟定资产战略配置规划和年度配置计划，组织实施董事会审定的资产配置政策，以及对投资项目的投前决策、投后管理等事项进行决策判断；风险控制委员会全面负责建立公司全面风险管理体系、内控管理体系和风险责任人体系，组织制定公司的业务风险管理政策和内控制度。 公司设立风险管理中心，下设信用评估部，由公司首席风险管理执行官分管，具体负责固定收益类产品信用风险评估工作。根据《信用评级管理办法》/防火墙制度规定，信用评估部为公司独立运作的业务部门，与投资部门和风险管理部门相互独立；分管信用评估部的公司领导未分管固定收益部、权益投资部等业务部门；信用评级人员未兼任业务投资、投资研究和风险管理等其他业务职务。公司下发正式文件设立信用评估部，并在发文中明确信用评估部门的部门职责、人员配置和岗位职责。部门职责主要包括负责搭建完善的信用评估管理体系，负责固定收益类产品的信用评级工作，对持仓项目进行日常风险监测和定期跟踪评级，进行信用风险相关的专题、数据模型研究工作，参加项目尽调及路演交流等。信用评估部人员配置12人，并且根据人员配备情况对重点行业进行划分。设立部门负责人一职负责日常管理工作，岗位职责主要包括构建信用风险管理体系并推动落实，负责重要工作安排部署，参加项目评审，评价信用评级人员的工作，协助解决工作中遇到的问题等。信用评估部下设信用评估岗开展具体信用评估工作，岗位职责主要包括撰写信用评级报告、持仓风险日常监测和定期跟踪、行业信用风险分析及评级模型构建优化以及专题研究、调研、路演交流等信用评估相关工作。
专业委员会设置：
委员会名称：	投资管理委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	固定收益投资专业委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	另类投资专业委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	风险控制委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	投后管理专业委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	董事会	所属层级：	董事会
信用评估部门设置：
部门名称：	信用评估部
发文时间：	2021-01-12	文件名称(含文号)：	华夏久盈发〔2021〕8号 关于明确公司信用风险管理部门组织架构及职责的通知
岗位设置：	信用评估岗,部门负责人
防火墙机制：	根据《信用评级管理办法》/防火墙制度规定，信用评估部为公司独立运作的业务部门，与投资部门和风险管理部门相独立；分管信用评估部的公司领导未分管固定收益部、权益投资部等业务部门；信用评级人员未兼任业务投资、投资研究和风险管理等其他业务职务。	评估结果：	符合规定

三、专业队伍

整体评估情况：
信用评估部现有12名信用评估专职人员，其中部门负责人具有14年以上信用评级工作经验，9名分析师具有5年以上信用评级工作及金融机构信用评审工作经验。信用评估人员具备行业、企业、财务专业分析能力，并对主要行业具有多年专业研究积累，符合监管要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	刘颖	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	7.65
2	徐馨杨	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	8.68
3	高凯民	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	12.50
4	李嘉	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	9.41
5	王戈	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	6.41
6	李晓	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	5.23
7	田晖	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	11.02
8	牛圣涛	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	12.51
9	崔珂	信用评估岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	14.74
10	徐海燕	部门负责人	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	14.33

四、管理规则

整体评估情况：
为落实《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号）的要求，切实加强公司信用风险管理制度建设，明确标准底线，做到有规可依，针对提升信用风险管理能力制定了《交易对手管理办法》等五项制度，形成准入、评级、授信、增信、监测五维风险管理制度体系： 1、多维控制，防范风险 新的信用风险管理制度分别对应准入管理、信用评级、授信管理、增信管理和预警管理五个信用风险管理维度，解决“投给谁、投多少、风险高不高、怎么还、投后怎么管”等问题。其中：《交易对手管理办法》控制交易对手入口关，不同业务类型设定不同内部评级最低标准；《信用评级管理办法（试行）》详细规定操作流程、评级方法、议事规则、报告准则、跟踪评级等，确保评级工作有序、客观、审慎实施；《信用风险限额与授信管理办法》控制行业、区域、交易对手的最高授信额度，关联方占用等，做到集中度和投资上限控制；《增信评估管理办法》明确了公司可接受的增信方式的范畴以及抵质押物类型、抵质押率标准及抵质押登记办理等；《风险跟踪监测与应急管理办法（试行）》规定跟踪监测内容、应急管理事项及处置流程等，对严重类风险事件做到“早发现、早报告、早处置”。 2、设定底线，明确标准 明确不同业务类型的内部评级最低标准和最低准入要求，不符合准入管理标准的不得参与投资；明确最高授信额度控制，无授信不得投资；细化增信的可接受类型及要求，确定抵质押率最高上限；细化跟踪监测内容及严重类事件类型。 3、量化规则，增加透明度 在相关制度中明确定量化的计算规则，量化指标，将风险控制前置，在业务拓展时做到“心中有数”，如规定交易对手授信参考值测算方法，抵质押担保额度计算规则，通过主体级别与主标尺挂钩、债项级别与债项标尺挂钩，规范主体级别和债项级别的计算规则。 4、传导风险理念、统一思想步调 通过设定底线、明确标准、制定规则，为投资业务提供方向参考，明确约束，通过制度落实传导风险理念，形成“业务增长与风险控制相适应、风险成本与风险收入相匹配”的风险管理原则，统一思想和步调。
制度内容	评估结果	制度明细
信用风险管理制度：
应急预案：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用风险跟踪监测与应急管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕185号, 发文时间：2020-12-25,
授信管理制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用风险限额与授信管理办法, 发文文号：华夏久盈发〔2023〕49号, 发文时间：2023-05-24,
交易对手管理制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资交易对手管理办法, 发文文号：华夏久盈发〔2023〕156号, 发文时间：2023-12-25,
信用评级制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
风险跟踪与监测制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用风险跟踪监测与应急管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕185号, 发文时间：2020-12-25,
管理机构和基本职责：	符合规定	文件名称：关于明确公司信用风险管理部门组织架构及职责的通知, 发文文号：华夏久盈发〔2021〕8号, 发文时间：2021-01-12,
管理权限和履职机制：	符合规定	文件名称：关于建立健全公司投资管理委员的通知会及其下属专业委员会 、风险控制委员会和风险资产处置委员会的通知, 发文文号：华夏久盈发〔 2022〕121号, 发文时间：2022-08-08, 文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司风险管理暂行办法, 发文文号：华夏久盈发〔 2021〕172号, 发文时间：2020-12-31,
信用评级基础制度：
跟踪评级和复评制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
信用评级方法细则：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
信用评级操作流程：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
防火墙制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
信用评级议事规则：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
信用评级报告准则：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
尽职调查制度：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
信用评级符号体系：
信用评级符号体系：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司信用评级管理办法（试行）, 发文文号：华夏久盈发〔2020〕186号, 发文时间：2020-12-25,
增信措施评估原则：
增信措施评估原则：	符合规定	文件名称：华夏久盈资产管理有限责任公司增信评估管理办法, 发文文号：华夏久盈发〔2023〕85号, 发文时间：2023-08-10,

五、系统建设

整体评估情况：
公司完成了信用风险管理系统的开发，该系统于2022年进行升级改造，该系统包括信息集成、评级结果输出等模块，实现数据存储、全流程管理和模型应用等基本功能，对信用评估产生实质影响。 1、信息存储： 评级工作相关数据资料、评级报告以及评级结果的持续累积存储；对于公司内部违约事件、以及基于违约事件统计的违约率、违约回收率等信息数据上传系统保存，确保评级相关数据报告系统留档； 2、评级流程： 实现了评级流程的系统流转功能，实现评级发起、项目分配、信用评级、项目评审、评级结果发布、跟踪评级等评级流程管理，确保流程系统留痕。 3、模型应用： 公司搭建了主体评级模型、债项评级模型、授信测算模型、信用风险定价模型、经济资本占用模型、预期信用损失模型，通过评级、授信、价格等多个维度加强准入管理，通过预期减值损失量化存量风险监测，对固收产品投资产生实质影响。
信用评级系统：
系统名称：	信用风险管理系统
上线时间：	2021-12-20	评估结果：	符合规定
主要功能：	信用风险管理系统的信息集成模块包括评级报告库、财务报表库、发行人日常信息库等，实现经营管理资源的长期保存： 1、文件归档管理模块包含主体的评级报告，形成报告数据库； 2、发行人主体表中包含企业基础信息、财务报表、外部评级、内部评级、关联事件等； 3、信用风险事件模块对违约事件进行积累和违约率相关数据维护； 4、主体/债券数据模块，包含对应的外部评级和内部评级的历史记录，可获取信用稳定性数据。

六、运作管理

整体评估情况：

信用评估设定为固定收益类资产投资的必经环节，主要体现在投前决策和投后管理中。投前决策方面，公司债券和非标投资均设定了评级准入标准，并建立了以评级级别为主要参数的授信规则。投后管理方面，对于各类事项信用评估部需发表独立信评意见供审议决策；信用风险跟踪监测方面，信用评估部甄别信用事件严重程度，对判定为严重类风险事件的出具提示函并触发应急预案启动流程。综上，信用评估工作贯穿固定收益类资产投资全流程，并有效发挥信用风险防控职能。 评级系统作为信用评级工作核心系统，具有从发起评级流程到发布评级结果的全流程管理功能，信用评估部严格使用信用评级系统对全部持仓债券或交易对手进行评级工作，对尽职调查、信用评估和信用评审等环节形成的文档和涉及的资料通过信用评级系统实现电子化管理，对评级流程留痕，对评级结论留档。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司信用风险管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。