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中国人寿资产管理有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 王军辉 行政责任人职务: 党委书记、总裁
行政责任人类型:
专业责任人: 鄂华 专业责任人职务: 权益投资部副总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: A股交易岗,港股交易岗
2
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 股票投资经理岗,部门负责人岗
3
部门名称: 研究部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 宏观策略研究岗,行业研究岗,部门负责人岗
4
部门名称: 资产配置部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 绩效归因岗
5
部门名称: 运营部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 投资核算岗,清算岗
6
部门名称: 金融科技部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 系统支持岗
7
部门名称: 风险管理及合规部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 合规监控岗,风险管理岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 公司股票投资人员之间建立了防火墙机制,实行严格的业务分离制度,包括但不限于: 1.股票投资经理与基金投资经理相互独立,不得兼任,账户和权限管理相互隔离; 2.投资部门与交易部门独立运作,投资经理与交易人员相互独立,不得兼任投资下单与交易执行权限严格分离; 3.投资交易、风险管理和绩效评估部门分别独立运作,投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间相互独立,不得兼任; 4.清算人员与核算人员岗位设置相关独立,不得兼任。 经评估,公司防火墙机制建设情况符合股票投资能力标准要求。
投资场所: 投资场所情况及其隔离情况符合规定。交易室作为公司实现集中交易的场所,为独立空间,重点保密区域,与其它办公区域完全隔离。交易室设置有门禁,进入交易区域的人员限为公司领导、交易部人员、交易系统维护人员以及经公司批准的其他人员。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 罗喀 A股交易岗 金融证券从业经验 16.08
2 张姗 A股交易岗 金融证券从业经验 12.58
3 陈淑华 港股交易岗 金融证券从业经验 9.59
4 张鹏 港股交易岗 金融证券从业经验 15.08
5 王玉明 股票投资经理岗 股票投资管理经验 15.99
6 李鹰鹏 股票投资经理岗 股票投资管理经验 10.75
7 于理 股票投资经理岗 股票投资管理经验 26.59
8 赵花荣 股票投资经理岗 股票投资管理经验、行业研究经验 7.66
9 刘宁 股票投资经理岗 股票投资管理经验 13.00
10 鄂华 部门负责人岗 金融证券从业经验 17.92
11 李毅 宏观策略研究岗 行业研究经验 11.33
12 张馨雅 行业研究岗 行业研究经验 6.58
13 王霄霄 行业研究岗 行业研究经验 11.50
14 赵江山 行业研究岗 行业研究经验 4.08
15 李杨 行业研究岗 行业研究经验 4.07
16 杨琳 部门负责人岗 行业研究经验 6.25
17 田佳琪 绩效归因岗 金融证券从业经验 3.50
18 朱辰 投资核算岗 金融证券从业经验 7.16
19 关丽丽 投资核算岗 金融证券从业经验 18.50
20 邢杰 清算岗 金融证券从业经验 15.00
21 战鹏昊 清算岗 金融证券从业经验 8.40
22 张理洋 系统支持岗 金融证券从业经验 6.57
23 王巍 合规监控岗 金融证券从业经验 13.08
24 杨双悦 风险管理岗 金融证券从业经验 6.58

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司部门职责规定,
发文文号:国寿资发〔2020〕94号,
发文时间:2020-04-10,
文件名称:关于印发《中国人寿资产管理有限公司机构及人员编制方案的通知》,
发文文号:国寿资发〔2018〕77号,
发文时间:2018-05-03,
文件名称:关于明确相关部门岗位设置及岗位职责的通知,
发文文号:国寿资发〔2021〕41号,
发文时间:2021-01-29,
文档管理: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司档案管理办法,
发文文号:国寿资发〔2019〕229号,
发文时间:2019-09-04,
操作规程: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-3,
发文时间:2020-12-21,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司A股IPO投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-2,
发文时间:2020-12-21,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司指数化投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕329号,
发文时间:2019-12-02,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司权益投资风格盘投资管理暂行办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕54号,
发文时间:2018-04-04,
会议制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资会研实施细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-4,
发文时间:2020-12-21,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司保密管理规定,
发文文号:国寿资发〔2014〕164号,
发文时间:2014-11-03,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司投资信息保密规定,
发文文号:国寿资发〔2016〕189号,
发文时间:2016-12-30,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
清算与核算: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司会计核算办法,
发文文号:国寿资发〔2014〕103号,
发文时间:2014-06-19,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司投资结算管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕159号,
发文时间:2020-05-29,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司金融科技管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕355号,
发文时间:2020-11-05,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司投资管理信息系统使用权限管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕266号,
发文时间:2018-12-28,
绩效考核: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司绩效管理办法,
发文文号:国寿资发〔2019〕269号,
发文时间:2019-10-21,
业务流程: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
决策管理制度:
投资决策体系: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司A股IPO投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-2,
发文时间:2020-12-21,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司指数化投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕329号,
发文时间:2019-12-02,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
授权管理: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司A股IPO投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-2,
发文时间:2020-12-21,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司指数化投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕329号,
发文时间:2019-12-02,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司授权管理暂行办法,
发文文号:国寿资发〔2014〕10号,
发文时间:2014-01-22,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
实施与控制: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司A股IPO投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-2,
发文时间:2020-12-21,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司指数化投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕329号,
发文时间:2019-12-02,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
研究管理制度:
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司指数化投资管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕329号,
发文时间:2019-12-02,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司禁选股票池管理办法,
发文文号:国寿资发〔2017〕105号,
发文时间:2017-06-01,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票投资管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕419号-1,
发文时间:2020-12-21,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司服务券商管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕403号,
发文时间:2020-12-08,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司股票研究管理暂行办法,
发文文号:国寿资发〔2021〕38号,
发文时间:2021-01-28,
交易管理制度:
集中交易: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司交易管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕211号,
发文时间:2018-11-12,
公平交易: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司公平交易管理办法(试行),
发文文号:国寿资发〔2020〕356号,
发文时间:2020-11-04,
交易监控: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司交易管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕211号,
发文时间:2018-11-12,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司交易管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕211号,
发文时间:2018-11-12,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司投资管理信息系统使用权限管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕266号,
发文时间:2018-12-28,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 彭博AIM系统
上线时间: 2018-07-10 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用恒生投资交易系统、彭博AIM系统等实现投资交易授权管理、合规控制和交易功能等。经评估,公司交易管理系统功能及建设情况符合要求
系统名称: 恒生投资交易系统
上线时间: 2015-06-23 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用恒生投资交易系统、彭博AIM系统等实现投资交易授权管理、合规控制和交易功能等。经评估,公司交易管理系统功能及建设情况符合要求
信息资讯系统:
系统名称: Wind资讯服务
上线时间: 2005-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用多种研究咨询系统,为公司业务人员提供股票、基金、债券、外汇、期货、宏观经济、财经新闻、行业资讯等资讯信息,以及历史资讯数据,并获得多家券商研究服务支持。经评估,公司信息资讯系统功能及建设情况符合要求。
系统名称: 大智慧大数据终端资讯服务
上线时间: 2005-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用多种研究咨询系统,为公司业务人员提供股票、基金、债券、外汇、期货、宏观经济、财经新闻、行业资讯等资讯信息,以及历史资讯数据,并获得多家券商研究服务支持。经评估,公司信息资讯系统功能及建设情况符合要求。
系统名称: 彭博资讯终端服务
上线时间: 2008-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用多种研究咨询系统,为公司业务人员提供股票、基金、债券、外汇、期货、宏观经济、财经新闻、行业资讯等资讯信息,以及历史资讯数据,并获得多家券商研究服务支持。经评估,公司信息资讯系统功能及建设情况符合要求。
研究分析系统:
系统名称: 投研系统
上线时间: 2020-12-21 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用Conning Advise系统、投研系统和智能投研系统等进行资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型的研究分析,并建立了内部研究报告系统。经评估,公司研究分析系统功能及建设情况符合要求。
系统名称: Conning Advise
上线时间: 2017-08-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用Conning Advise系统、投研系统和智能投研系统等进行资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型的研究分析,并建立了内部研究报告系统。经评估,公司研究分析系统功能及建设情况符合要求。
系统名称: 智能投研系统
上线时间: 2018-03-16 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用Conning Advise系统、投研系统和智能投研系统等进行资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型的研究分析,并建立了内部研究报告系统。经评估,公司研究分析系统功能及建设情况符合要求。
资产估值和核算系统:
系统名称: HiPortfolio估值核算系统
上线时间: 2009-01-05 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采用HiPortfolio估值核算系统进行清算交割、财务核算,能够每日进行清算和估值,实现报表自动生成。经评估,公司资产估值和核算系统功能及建设情况符合要求。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 1.公司《风险管理办法》规定了风险管理目标原则、组织架构与职责、风险偏好体系、风险管理工具、风险评估与监测(包括风险点识别、评估和控制等)、内部监督以及风险管理文化与绩效考核等内容。经评估,公司风险管理制度建设情况符合要求。 2.公司《内部控制管理办法》对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等内部控制体系基本要素进行了规定,对公司依法合规、有序开展经营活动和实现经营目标发挥了积极保障和促进作用。 3.公司《市场风险管理办法》中对权益价格风险管理,对风险分析评估、监控和市场风险的应对与处置进行了具体规定。 4.公司《股票投资管理细则》对非IPO的股票投资授权管理、投资额度、操作流程等进行了规定,实现投资决策的科学化和操作的规范化。 5.公司《A股IPO投资管理细则》对包括投资决策、研究支持、交易执行、资金安排、资金划拨及清算、数据维护等A股IPO投资全过程的管理进行了规定。 6.公司建立了权益投资止损机制,公司《权益投资止损暂行办法》规定了止损操作量化标准和基本流程。
压力测试系统 公司开发了股票投资压力测试系统,能够对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试,评估投资组合产生的影响并以此制定相应的应急预案。经评估,压力测试系统建设情况符合要求。
风险管理系统 公司通过Clamc平台风险管理模块、恒生投资交易系统、Barra归因系统以及Factset组合分析模块实现风险预警与合规管理系统、绩效评估等。经评估,公司风险管理系统建设情况符合要求。
公司通过Clamc平台风险管理模块、恒生投资交易系统、Barra归因系统以及Factset组合分析模块实现风险预警与合规管理系统、绩效评估等。经评估,公司风险管理系统建设情况符合要求。
公司通过Clamc平台风险管理模块、恒生投资交易系统、Barra归因系统以及Factset组合分析模块实现风险预警与合规管理系统、绩效评估等。经评估,公司风险管理系统建设情况符合要求。
公司通过Clamc平台风险管理模块、恒生投资交易系统、Barra归因系统以及Factset组合分析模块实现风险预警与合规管理系统、绩效评估等。经评估,公司风险管理系统建设情况符合要求。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。