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合众资产管理股份有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 时宝东 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 韩辰尧 专业责任人职务: 权益投资部副总经理
专业责任人类型: 高级管理人员
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 信息技术部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 系统支持
2
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 基金投资,权益投资,负责人
3
部门名称: 法律合规部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置:
4
部门名称: 研究部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 研究
5
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 绩效评估
6
部门名称: 运营保障部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 核算,清算
7
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 交易
8
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《关于明确公司权益投资部部门架构、部门职责及岗位配置相关事宜的通知》(合众资产工作通知〔2021〕5号)
岗位设置: 风险管理
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 防火墙制度建设情况:公司制定了《防范利益冲突与防火墙机制管理办法》,规定了股票投资经理与基金投资经理之间;投资经理与交易人员之间;投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间;清算人员与核算人员之间不得相互兼岗。该内容符合规定。
投资场所: 拥有足够的股票投资场所,集中交易办公区域完全隔离。《合众资产管理股份有限公司集中交易管理办法》中明确设立集中交易室,实行门禁管理,未经批准其他人不得随意进入。安装集中交易监测系统、预警系统和反馈系统,对交易室固定电话、网络通信等实施交易时间内监控,交易机设置交易密码并定期更换,以隔离投资决策与执行。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 李建国 系统支持 IT 18.42
2 张蕾 系统支持 IT 10.37
3 郑然 系统支持 IT 5.15
4 肖芳 系统支持 IT 6.59
5 张文鹏 权益投资 金融证券从业经验 5.39
6 苏杨 权益投资 金融证券从业经验 10.64
7 金妍 权益投资 股票投资管理经验 5.00
8 韩辰尧 权益投资 股票投资管理经验 12.27
9 程悦 权益投资 股票投资管理经验 6.00
10 宋谦 研究员 行业研究经验 4.30
11 赵静盟 研究员 行业研究经验 4.52
12 韩雨珊 研究员 行业研究经验 0.81
13 伍颖 研究员 行业研究经验 15.38
14 贾文磊 研究员 金融证券从业经验 7.56
15 陈莉 绩效评估 金融证券从业经验 1.58
16 王启 核算 金融证券从业经验 6.69
17 张达帅 清算岗 其他 7.53
18 姜帆 交易员 金融证券从业经验 7.00
19 刘晨宇 交易员 金融证券从业经验 9.32
20 张园园 风险管理 金融证券从业经验 2.98

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
信息系统管理: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
会议制度: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
绩效考核: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
业务流程: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
文档管理: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
操作规程: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
清算与核算: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
决策管理制度:
授权管理: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:《合众资产管理股份有限公司投资管理委员会工作管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2020〕119,
发文时间:2020-06-10,
投资决策体系: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司投资管理委员会工作管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2020〕119,
发文时间:2020-06-10,
实施与控制: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司投资管理委员会工作管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2020〕119,
发文时间:2020-06-10,
研究管理制度:
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票池管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司交易单元管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司研究部研究工作业务实施细则》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:《合众资产管理股份有限公司投资研究管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕217,
发文时间:2018-09-26,
文件名称:《合众资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2019〕138,
发文时间:2019-07-30,
交易管理制度:
集中交易: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司集中交易管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕238,
发文时间:2018-10-23,
公平交易: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司集中交易管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕238,
发文时间:2018-10-23,
交易监控: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司公平交易管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕238,
发文时间:2018-10-23,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:《合众资产管理股份有限公司集中交易管理办法》,
发文文号:合众资产发〔2018〕238,
发文时间:2018-10-23,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易管理系统O32
上线时间: 2013-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,通过直连交易所报盘和交易网关满足股票交易功能、通过分组控制、授权管理机制实现投资经理授权管理、职级审批管理,风险控制模块实现合规要求的各类风险控制和风险预警。
信息资讯系统:
系统名称: 万得资讯、大智慧资讯
上线时间: 2016-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 包含万得资讯、大智慧资讯、同花顺资讯等多家资讯服务系统商获取市场资讯信息,从不同渠道获得券商研究服务支持
研究分析系统:
系统名称: 恒生研报系统
上线时间: 2021-01-27 评估结果: 符合规定
主要功能: 研报系统不仅满足内部研究报告功能,且包含资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型
资产估值和核算系统:
系统名称: 恒生资产估值与会计核算系统软件(企业版)V2.6
上线时间: 2016-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统高效稳定,满足会计准则估值核算要求,支持股票业务相关会计科目、交易保证金、交易结算账户、业务种类等设置、股票交易结算数据导入、交易清算和估值核算等功能,完成会计确认、财务核算,生成估值报表、余额表和资产负债表等财务报表功能。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 公司制定了《合众资产管理股份有限公司风险管理制度》、《合众资产管理股份有限公司风险管理策略实施细则》,明确了风险管理的原则和风险计量的定性定量方法,对风险点的识别和报告建立了完整的业务流程预警体系,具体包括权益市场系统性风险、持仓集中度、行业集中度、地区集中度等风险指标的监测和预警,并依据风险异常情况启用相应的报告流程,业务部门收到风险提示函,在规定的时间内进行反馈和调整。 公司制定了《合众资产管理股份有限公司内部控制制度》,对内控环境、流程、稽核及责任追究机制作出了相应规定;同时制定年度员工绩效考核方案,未将权益交易盈亏与前台业务人员绩效工资简单直接挂钩,而是与前台业务人员绩效考核结果和部门绩效考核结果密切相关,前台业务人员绩效考核依据投资业绩、风险管理、研究支持、制度和团队建设、风控合规以及能力、行为和态度等各项KPI指标进行综合评分;后台及风险管理部门的人员报酬完全独立于交易盈亏情况。
压力测试系统 系统高效稳定,可以实现对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试,评估投资组合在不同压力测试情景下产生的影响,并制定了相应的应急预案。
风险管理系统 系统高效稳定,支持交易投资授权管理、风险预警管理、风险阈值限额管理、业绩分析和绩效归因、持仓集中度、在险价值计算和系统性风险监测等,满足股票投资管理要求。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。