一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	贡磊	行政责任人职务：	公司总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1973-03
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2013-12-02	行政责任人所在部门：	管理层
行政责任人专业资质：	具备相关领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	DANNINGER MARKUS	专业责任人职务：	公司总经理助理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1977-02
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2013-08-01	专业责任人所在部门：	管理层
专业责任人专业资质：	具备相关领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司建立了职责明确、分工合理的股指期货交易组织架构，董事会知晓参与股指期货交易的各类风险并承诺承担参与股指期货交易的最终责任。董事会授权经营管理层开展股指期货交易业务并定期向董事会报告，由经营管理层下设的投资管理委员会负责股指期货交易业务的具体开展，并按照分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则形成了规范的投资决策体系，明确了管理人员职责及报告要求。衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度方面，公司发布了《中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度》《中意资产管理有限责任公司股指期货保证金管理和结算管理办法》《中意资产管理有限责任公司股指期货交易管理办法》《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》等制度，对衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理做出了规定。信息系统方面，公司通过金仕达研发的资产管理交易系统、金仕达内置的风控系统、恒生公司的资产估值和会计核算系统及自建的FDA系统等，实现了股指期货的投资交易、会计核算和风险管理。人员方面，公司配备了股指期货交易专业管理人员，包括但不限于分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等。公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。经评估，公司衍生品运用（股指期货）管理能力达到《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司建立了职责明确、分工合理的股指期货交易组织架构，董事会知晓参与股指期货交易的各类风险并承诺承担参与股指期货交易的最终责任。董事会授权经营管理层开展股指期货交易业务并定期向董事会报告，由经营管理层下设的投资管理委员会负责股指期货交易业务的具体开展，并按照分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则形成了规范的投资决策体系。公司下发《关于中意资产管理有限责任公司设立股指期货投资相关部门的通知》《关于中意资产管理有限责任公司组织架构调整的通知》《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》《关于中意资产管理有限责任公司部门名称变更的通知》设立了股指期货交易相关职能部门（包括组合管理部、权益投资部、交易部、运营管理部、风险管理部、法律合规部、财务部、审计部等），设置了股指期货业务的投资交易、风险管理、清算核算、内部审计稽核等岗位，并对部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等进行了明确。上述岗位均无同一人员兼职情况并建立了防火墙机制，实行严格的业务分离制度并保证岗位、账户及股指期货交易各项工作的独立性。公司股指期货交易相关人员均具有期货或证券业务经验，且通过了期货从业资格考试。
投资交易部门
1
部门名称：		交易部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号）
岗位设置：		交易
2
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		分析研究,投资
3
部门名称：		组合管理部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		股指期货投资负责人,资产配置,量化投资研究
风险管理部门
1
部门名称：		法律合规部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		法律合规岗
2
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		风险控制岗
清算核算部门
部门名称：		运营管理部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2023-01-16		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确股指期货投资相关事项的通知》（中意资管[2023]人力4号
岗位设置：		审计岗
防火墙机制：	公司在不同部门之间设立了防火墙机制，实行严格的业务分离制度并明确公司应保持前中后台的相对独立性。股指期货交易相关的投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员均无同一人员兼职情况，确保岗位、账户及股指期货交易各项工作的独立性和客观性。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
经评估，公司股指期货专业队伍建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。公司股指期货交易专业管理人员中，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，其中资产配置和投资交易专业人员5人，分析研究人员2人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，审计稽核人员1人，均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	陈清夷	交易	否	期货或证券业务经验	已通过	10.42
2	王天一	审计岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.64
3	谷风	分析研究	否	期货或证券业务经验	已通过	12.49
4	臧怡	投资	否	期货或证券业务经验	已通过	18.13
5	汪欣	法律合规岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.61
6	聂小军	股指期货投资负责人	否	期货或证券业务经验	已通过	10.42
7	聂小军	资产配置	否	期货或证券业务经验	已通过	10.42
8	许飞虎	量化投资研究	否	期货或证券业务经验	已通过	12.50
9	许飞虎	量化投资研究	否	期货或证券业务经验	已通过	12.50
10	张玉亮	核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.67
11	王润	清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	2.49
12	张繁超	风险控制岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.71
13	张敏生	风险控制岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.09

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善、有效的衍生品交易管理制度，相关制度均经过董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。公司每个账户参与股指期货交易或交易策略发生变化前，均制定了风险对冲方案，并经公司风险管理部及有关决策人员审批。公司与托管人、期货经纪商签署了三方协议《股指期货投资托管营运备忘录》，确定股指期货业务的资金划拨、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确三方的权利和义务。公司制定了《中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度》《中意资产管理有限责任公司股指期货保证金管理和结算管理办法》和《中意资产管理有限责任公司股指期货交易管理办法》，涵盖研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确责任分工，确保业务流程清晰，各环节紧密衔接。公司制定了《中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度》和《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》，明确公司开展股指期货业务需遵循分级授权、内部制衡、统一管理、稳健经营的原则，由董事会授权投资管理委员会为股指期货交易业务的最高决策机构，建立了以投资管理委员会为中心，公司各部门相互分离、相互制约、各司其职、协调配合的内部控制组织体系。明确了岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。公司制定了《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》明确风险控制的原则包括全面性原则、相互制约原则、独立性原则、防火墙原则、适时适用原则、责任追究原则、规范透明原则、风险控制与业务发展同等重要的八大原则，将股指期货风险管理纳入公司风险管理架构，明确股指期货业务风险控制涉及的各相关部门的主要风险控制职责，能够覆盖股指期货交易前、中、后台。公司制定了《中意资产管理有限责任公司股指期货业务人员守则》等包括股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则，明确了股指期货从业人员基本守则及问责制度。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货保证金管理和结算管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02, 文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02, 文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货交易管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货保证金管理和结算管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02, 文件名称：期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2017-03-01, 文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货交易管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02, 文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,
问责制度：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货业务人员守则, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02, 文件名称：中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：中意资管【2016】组合管理17号, 发文时间：2016-06-02,

六、托管机制

整体评估情况：
公司与期货经纪商、资产托管机构签署的三方协议《股指期货投资托管营运备忘录》，主要内容包括账户开立（结算账户、保证金账户、交易编码、保证金账户余额、资金安全等）、资金划拨（划拨方式、划拨额度、预留印鉴和授权、指令时间）、结算数据传输（交易数据、结算数据、估值数据、传输时间及途径）、风险控制及监督（合规监管规定、保证金比例、持仓及期货账户风险度）等事项，明确了三方在各环节的权利和义务。

七、系统建设

整体评估情况：
公司综合运用金仕达公司研发的资产管理交易系统、金仕达内置的风控系统、恒生公司的资产估值和会计核算系统及自建的FDA系统等，建立了股指期货交易的投资交易、风险管理和会计核算等信息系统。公司股指期货交易的信息系统已包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，股指期货交易管理系统稳定高效，均能满足交易需求。公司通过金仕达资产管理交易系统及其内置的风控系统作为风险管理信息系统，能够实现股指期货交易的实时监控，动态监测相关风险控制指标，各项风险管理指标固化在系统中，能够及时根据市场变化对交易作出风险预警。公司通过自建的FDA系统，可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，能够根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。公司配备了恒生公司的资产估值和会计核算系统作为资产估值和核算系统，具备相应的股指期货估值与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定。公司交易结算系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。以上系统均通过可靠性测试。经评估，公司股指期货交易的信息系统建设符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》等有关要求。
交易结算系统
系统名称：	金仕达资产管理系统
上线时间：	2016-09-30	评定结果：	符合规定
主要功能：	交易结算通过金仕达系统进行，目前通过深圳通专线对接了中信、华泰等多家期货柜台，并配备多条备份通道。为了保证系统的稳定，高效，期货交易管理系统设计了双机互备架构，并通过深圳通专线交易，保证了期货交易的安全稳定。
投资分析系统
系统名称：	FDA系统（内部开发）
上线时间：	2016-01-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	FDA系统是我司自主研发的投资分析平台，其子模块能够根据资产配置和风险约束，计算对冲需要的衍生品数量，能够在盘中和盘后对衍生品规模、担保品数量和保证金风险度进行及时监控，并依此进行动态调整，确保对冲有效和担保品充足，实现担保品的动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	资产估值与会计核算系统
上线时间：	2013-05-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	资产估值和核算系统采购恒生公司的资产估值与会计核算系统。配备了相应的股指期货估值与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告均遵循相应的会计准则，估值系统运行稳定，能够满足运营人员日常的估值需求。产品托管均选取工行、农行、招行等合规可靠的银行，运营人员会及时与对方进行清算数据核算，对账。
风险管理信息系统
系统名称：	金仕达资产管理系统
上线时间：	2016-09-30	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司以金仕达系统作为交易系统和风控系统，并配以自主开发，实时监控股指期货交易，对持仓头寸、比例、保证金等风险管理指标进行监控，并能及时预警。

八、风险管理

整体评估情况：
公司通过《中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度》制定了股指期货交易的业务操作流程，通过《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》制定了股指期货交易的全面风险管理制度，建立了实时监测、评估与处置风险的信息系统，通过《中意资产管理有限责任公司股指期货投资重大突发事件专项应急预案》对股指期货交易业务的应急机制和管理预案进行了完善。公司通过《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》规定股指期货交易应根据公司资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。公司将风险管理中控制操作风险及法规风险的指标固化在系统中，实行风险监测的动态管理。公司通过《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》规定了股指期货交易的绩效评估的原则，未将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，同时后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。公司内部审计部门会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告，且每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，将其纳入半年及年度稽核审计报告，并按规定向国家金融监督管理总局报告。经评估，公司股指期货运用管理能力风险管理建设达到《保险机构衍生品运用管理能力标准》的相关要求。
动态风险管理机制评估	公司已经制订了股指期货交易的全面风险管理制度，其中在《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》中列明了风险控制原则、风险控制的组织机构及各机构风险控制职责、风险的识别、风险量化指标、各类风险控制的工具和措施、覆盖事前事中和事后的风险控制流程以及风险报告体系等。风险管理部会对超限等风险状况进行持续监控，直至恢复风险限额之内为止。公司亦建立了股指期货的业务操作流程，包括投资决策、授权管理、投资交易、保证金管理、结算处理、风险控制等，并在《中意资产管理有限责任公司股指期货投资管理制度》《中意资产管理有限责任公司股指期货保证金管理和结算管理办法》和《中意资产管理有限责任公司股指期货交易管理办法》中进行了明确。公司以金仕达系统作为交易系统和风控系统（包括估值与处置风险的信息系统），并配以自主开发，实时监控股指期货交易，对持仓头寸、比例、保证金等风险管理指标进行监控，并能及时预警。公司通过《中意资产管理有限责任公司股指期货投资重大突发事件专项应急预案》对股指期货交易业务的应急机制和管理预案进行了完善。以上符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
风险对冲有效性预警机制评估	根据《中意资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》，公司会结合自身及资产组合实际情况出具风险监控日报，对于接近限额或者超限的合约及账户进行风险预警；出具风险评估日报，评估股指期货及套保组合、其他对冲策略产品的市场风险状况，包括但不限于股指期货及套保组合仓位、贝塔、VaR等。公司还会定期出具压力测试报告，对股指期货仓位、基差风险、展期风险等进行压力测试，分析不同情景假设下的公司与股指期货相关产品组合的市值变动情况、净值增长情况以及偿付能力变化情况等，并根据实际情况提出应对预案，动态监测相关风险控制指标、制定风险对冲有效性预警机制。以上符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
激励制度和机制评估	公司已经制定有效的激励制度和机制，并非简单将交易盈亏与业务人员收入挂钩，此外后台及风险管理部门的人员报酬也均独立于交易盈亏情况，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
定期监督检查情况评估	公司的内部审计部门会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查至少包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
回溯分析情况评估	公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向金融监管机构报告，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。