风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 刘文鹏 | 行政责任人职务: | 总经理 |
行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1972-03 |
行政责任人学历: | 博士研究生 | 行政责任人学位: | 博士 |
行政责任人入司时间: | 2019-03-19 | 行政责任人所在部门: | 总经理室 |
行政责任人专业资质: | 注册会计师 | 行政责任人专业技术职务: | 高级会计师 |
专业责任人: | 缴文超 | 专业责任人职务: | 副总经理 |
专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1981-02 |
专业责任人学历: | 硕士研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
专业责任人入司时间: | 2020-08-04 | 专业责任人所在部门: | 总经理室 |
专业责任人专业资质: | 证券、基金、期货从业资格,具备相关投资领域10年以上从业经历 | 专业责任人专业技术职务: | 具备10年以上金融行业投研工作经验 |
整体评估情况: | |||||||||
行政处罚情况: | 近两年无受到监管机构重大行政处罚 | ||||||||
受托情况: | 是受托参与交易 |
整体评估情况: | |||||||||
投资交易部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 产品投资部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 衍生品投资经理兼研究员,部门负责人 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 权益投资部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 衍生品投资经理兼研究员,部门负责人 | ||||||||
3 | |||||||||
部门名称: | 组合管理部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 资产配置岗 | ||||||||
4 | |||||||||
部门名称: | 集中交易部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发长城财富保险资产管理股份有限公司各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 交易员 | ||||||||
风险管理部门 | |||||||||
部门名称: | 风险合规部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 风险管理岗 | ||||||||
清算核算部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 财务部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 估值核算岗 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 运营保障部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 清算岗 | ||||||||
内部稽核部门 | |||||||||
部门名称: | 审计部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-26 | 文件名称(含文号): | 关于下发各部门职责说明书的通知(长资人力【2022】10号) | ||||||
岗位设置: | 审计岗 | ||||||||
防火墙机制: | 公司通过《全面风险管理制度》和《股指期货业务风险管理办法》对部门独立运作和业务分离做了严格的规定,严格分离前、中、后台岗位责任,不相容岗位相互分离、制约和监督。公司防火墙机制建设符合衍生品运用管理能力标准(股指期货)的要求。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 |
整体评估情况: | |||||||
专业队伍人员基本信息: | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 是否通过期货从业人员资格考试 | 相关经验年限 | |
1 | 杨海达 | 衍生品投资经理兼研究员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.67 | |
2 | 胡纪元 | 衍生品投资经理兼研究员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.09 | |
3 | 孟晓林 | 衍生品投资经理兼研究员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 未通过 | 7.50 | |
4 | 田环 | 部门负责人 | 否 | 期货或证券业务经验 | 未通过 | 14.01 | |
5 | 贾路青 | 审计岗 | 否 | 其他 | 未通过 | 11.62 | |
6 | 药晓东 | 衍生品投资经理兼研究员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 2.46 | |
7 | 万知 | 部门负责人 | 否 | 期货或证券业务经验 | 未通过 | 8.56 | |
8 | 乔雪 | 资产配置岗 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.34 | |
9 | 李青青 | 资产配置岗 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 7.34 | |
10 | 王璋 | 估值核算岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.75 | |
11 | 斯勤夫 | 清算岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 11.76 | |
12 | 姜亚男 | 交易员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.70 | |
13 | 王倩 | 风险管理岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.51 | |
14 | 卢锦 | 风险管理岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 0.42 | |
15 | 王新 | 风险管理岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 1.58 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
衍生品交易管理制度: | ||
风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号:长资风险【2022】9号, 发文时间:2022-10-10, 文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司全面风险管理制度, 发文文号:长资【2023】9号, 发文时间:2023-09-18, |
衍生品交易业务操作制度: | 符合规定 |
文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司股指期货业务操作细则, 发文文号:长资权益【2022】1号, 发文时间:2022-10-20, |
问责制度: | 符合规定 |
文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司违规经营投资责任追究暂行制度, 发文文号:长资【2022】9号, 发文时间:2022-06-28, |
内部控制制度: | 符合规定 |
文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司内部控制管理制度, 发文文号:长资【2019】11号, 发文时间:2019-12-31, 文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司授权管理细则, 发文文号:长资【2023】5号, 发文时间:2023-04-03, 文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号:长资风险【2022】9号, 发文时间:2022-10-10, 文件名称:长城财富保险资产管理股份有限公司授权管理制度, 发文文号:长资【2021】9号, 发文时间:2021-10-14, |
与交易结算机构签署协议文件: | 符合规定 |
文件名称:《期货经纪合同》, 发文文号:无, 发文时间:2020-11-25, |
风险对冲方案: | 符合规定 |
文件名称:《股指期货操作策略》, 发文文号:无, 发文时间:2023-01-17, |
整体评估情况: | |||
整体评估情况: | |||
交易结算系统 | |||
系统名称: | HUNDSUN投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2015-03-31 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司目前上线的恒生投资交易管理系统VO3.2,该系统目前是行业内比较成熟的交易管理系统,该交易系统与合作期货公司交易结算信息系统对接,并且已经通过内部穿行测试和交易测试,所有交易数据均在公司本地服务器进行备份。现有交易系统能够支持公司股指期货交易和结算稳定运行,符合监管要求。 | ||
投资分析系统 | |||
系统名称: | IfinD投研知识管理系统 | ||
上线时间: | 2020-09-30 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司目前上线IfinD投研知识管理系统,该系统主要用于衍生品投资分析、衍生品交易和对冲策略的搭建、套保资产组合所需的衍生品数量计算、担保品或保证金动态跟踪和调整。同时用于交易策略的文档的保存和留痕。该系统符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。 | ||
资产估值和核算系统 | |||
系统名称: | HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6 | ||
上线时间: | 2015-03-31 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司目前上线恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6,该系统配备了估值和清算模块,系统包含会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能均符合标准要求,公司股指期货托管方为工商银行,该系统能够与托管行系统进行对接,系统信息合规可靠,且满足公司估值需求,资产估值和核算系统符合监管要求。 | ||
风险管理信息系统 | |||
系统名称: | HUNDSUN投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0、UNDSUN投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2015-03-31 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司目前上线恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0以及UNDSUN投资交易管理系统软件VO3.2风控模块,上述风险管理信息系统能够实时跟踪和监控股指期货交易,通过在系统设定各类风控阈值,系统可以对交易异常行为、保证金追加等进行实时监测和预警,风险管理信息系统符合监管要求。 |
整体评估情况: | |||
动态风险管理机制评估 | 公司按照监管要求建立了动态风险管理机制,制定了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,并建立了应急机制和管理预案,对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险进行事前、事中和时候动态风险管理,将各项风险管理指标固化在信息系统中,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,实行投资业务风险管理报告制度,动态风险管理机制符合监管规定。 | ||
风险对冲有效性预警机制评估 | 公司按照监管要求,根据公司及资产组合实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定了风险对冲有效性预警机制,并及时根据市场变化对交易作出风险预警。风险对冲有效性预警机制符合监管规定。 | ||
激励制度和机制评估 | 公司股指期货交易仅限于套期保值和风险对冲,公司未简单将股指期货交易的盈亏与业务人员收入挂钩,还包含风险合规类等综合性考量指标。后台及风险管理部门执行隔离墙制度,其人员薪酬独立于股指期货交易的盈亏情况。公司激励制度和机制符合监管规定。 | ||
定期监督检查情况评估 | 公司内部审计部门定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。检查包括人员资质、业务合规情况、制度执行情况、避险政策及有效性评估等。定期监督检查机制符合监管规定。 | ||
回溯分析情况评估 | 公司每半年会回溯买入计划与实际执行的偏差,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向监管部门报告。2023年一季度和三季度,公司针对股指期货操作进行了专项审计,股指期货业务整体运行符合法律法规和监管要求。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |