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大家资产管理有限责任公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (首次披露 -20210804)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 吴剑飞 行政责任人职务: 公司总经理
行政责任人类型: 授权总经理 是否履行完备的授权程序:
行政责任人性别: 行政责任人出生年月: 1974-07
行政责任人学历: 硕士研究生 行政责任人学位: 硕士
行政责任人入司时间: 2018-11-19 行政责任人所在部门: 高级管理人员
行政责任人专业资质: 行政责任人专业技术职务:
专业责任人: 黄建平 专业责任人职务: 权益投资总监
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人 是否履行完备的授权程序:
专业责任人性别: 专业责任人出生年月: 1985-06
专业责任人学历: 硕士研究生 专业责任人学位: 硕士
专业责任人入司时间: 2011-05-20 专业责任人所在部门: 权益投资部
专业责任人专业资质: 专业责任人专业技术职务:

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-06-01 文件名称(含文号): 大家资产管理有限责任公司关于权益投资部岗位设置及核心职责调整的通知(大家资产发〔2021〕108号)
岗位设置: 衍生品投资岗
2
部门名称: 研究部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 金融工程与量化研究岗
3
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2018-11-12 文件名称(含文号): 关于公司组织架构调整的通知(安邦资产发〔2018〕63号)
岗位设置: 交易岗
风险管理部门
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2021-07-02 文件名称(含文号): 大家资产管理有限责任公司关于信用评估部、风险管理部、法律合规部/监察部部门职责及岗位设置调整的通知(大家资产发〔2021〕134 号)
岗位设置: 量化风险分析岗
清算核算部门
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-12-17 文件名称(含文号): 大家资产管理有限责任公司关于运营管理部部门职责及岗位设置调整的通知(大家资产发〔2020〕304号)
岗位设置: 估值核算岗,资金结算岗
内部稽核部门
部门名称: 审计中心
发文时间: 2019-11-12 文件名称(含文号): 关于印发大家保险集团组织架构及人员编制的通知(大家保险发〔2019〕114号)
岗位设置: 现场审计岗
防火墙机制: 公司已发文明确各相关部门职责、岗位职责、部门负责人及岗位配置等内容,不同部门之间部门负责人及岗位人员互不兼任,通过设置独立的交易办公场所等物理隔离、账户隔离等措施,在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算等部门独立运作。集团设立审计中心,负责集团全系统的内部审计稽核工作,与子公司的运营相互独立。《大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险管理办法》明确公司开展股指期货业务风险管理的原则——防火墙原则,股指期货业务的各业务环节,包括风控、研究分析、投资决策、交易执行等,必须建立严格的防火墙隔离机制,保证机制上的隔离和物理上的隔离。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否为能力标准要求的专职人员 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 李恭 现场审计岗 其他 未通过 4.68
2 胡斌 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 10.09
3 钱怡 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 16.22
4 张戈 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 8.06
5 黄建平 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 10.21
6 吴楠 估值核算岗 其他 已通过 11.20
7 叶敬 资金结算岗 其他 已通过 5.09
8 叶振宇 交易岗 期货或证券业务经验 已通过 6.95
9 淮涛 交易岗 期货或证券业务经验 已通过 7.03
10 张超 量化风险分析岗 其他 已通过 4.67
11 熊祎茜 量化风险分析岗 其他 已通过 11.01
12 徐象杰 量化风险分析岗 其他 已通过 14.98

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货业务交易操作规程(2020年修订),
发文文号:大家资产发〔2020〕255号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货交易保证金管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕148号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司研究部工作管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕34号,
发文时间:2019-10-22,
文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕146号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货交易资金管理细则,
发文文号:大家资产发〔2019〕151号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货投资会计核算业务细则,
发文文号:大家资产发〔2019〕152号,
发文时间:2019-11-15,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案,
发文文号:大家资产发〔2019〕147号,
发文时间:2019-11-15,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货业务交易操作规程(2020年修订),
发文文号:大家资产发〔2020〕255号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕153号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕146号,
发文时间:2019-11-15,
问责制度: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司股指期货交易相关人员工作守则,
发文文号:大家资产发〔2019〕149号,
发文时间:2019-11-15,
文件名称:大家资产管理有限责任公司员工违规失职行为问责管理办法,
发文文号:大家资产发〔2021〕102号,
发文时间:2021-05-19,
文件名称:大家资产管理有限责任公司问责工作规程,
发文文号:大家资产发〔2020〕31号,
发文时间:2020-03-12,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司与国泰君安期货有限公司合作协议,
发文文号:无,
发文时间:2020-12-14,
文件名称:大家资产管理有限责任公司-中国民生银行-国泰君安期货有限公司期货投资托管操作备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-12-14,
文件名称:大家资产管理有限责任公司与中信期货有限公司合作协议,
发文文号:无,
发文时间:2020-12-14,
文件名称:大家资产管理有限责任公司-中国民生银行-中信期货有限公司期货投资托管操作备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-12-14,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险管理办法,
发文文号:大家资产发〔2019〕153号,
发文时间:2019-11-15,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2011-05-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2于2013年至2020年间多次进行功能升级,增加了股指期货、沪港通、深港通等功能模块。系统能够与交易结算机构信息系统对接,并已建立与交易结算机构的主、备对接通道。公司交易结算系统稳定高效,且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2011-05-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2于2013年至2020年间多次进行功能升级,增加了股指期货、沪港通、深港通等功能模块。股指期货套保功能模块能够满足股指期货交易相关的业务计算要求,可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 赢时胜估值核算系统V4.5
上线时间: 2020-09-25 评定结果: 符合规定
主要功能: 公司于2020年9月25日上线赢时胜估值核算系统V4.5,提高了公司股票交易、股指期货等核心业务的运营清算核算能力。系统已配备相应的股指期货估值与清算模块,具备会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能,系统稳定高效,且能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生风险管理与绩效评估系统
上线时间: 2011-05-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生风险管理与绩效评估系统作为公司风险管理信息系统,可进行风险指标计算、分析,形成各类报表、报告,能够满足投资能力相关的监管要求。
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2011-05-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2作为公司风险管理信息系统,能够对股指期货交易进行事前、事中、事后的全面风险监控。通过将各项风险管理指标固化在系统中,实现对股指期货交易业务的实时监控,并及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司开展了利用股指期货进行风险对冲的策略及其风险控制的研究,建立了动态风险管理机制,包括以事前风险审核和控制、事中风险监控、事后风险评价、报告和处置进行风险监测与管理的全面风险管理制度和业务操作流程,如《大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险管理办法》、《大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案》、《大家资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》、《大家资产管理有限责任公司股指期货业务交易操作规程》等制度,其中,《大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险管理办法》第五章、《大家资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》第十六条,体现了全面风险管理制度和动态的风险管理过程。公司建立了恒生投资交易管理系统软件VO3.2和恒生风险管理与绩效评估系统,实施对股指期货业务的风险控制。其中,公司通过恒生投资交易管理系统软件VO3.2对股指期货业务进行实时监测、评估,通过在系统中设置股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标,能够在股指期货交易业务的事前、事中进行风险监控,并及时预警;公司通过风险管理与绩效评估系统对风险对冲方案有效性、投资策略的执行情况等方面进行事后评估,形成风险评估和绩效评估报告,并提出整改意见和纠正措施以处置风险。《大家资产管理有限责任公司突发事件应急管理制度》、《大家资产管理有限责任公司资产管理重大突发事件应急管理制度》、《大家资产管理有限责任公司突发事件总体应急预案》、《大家资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》明确了公司应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估 公司可以根据公司及资产组合实际情况,动态监测相关风险控制指标,及时根据市场变化对交易做出风险预警。在动态监测方面,公司将市场风险指标、流动性风险指标等风险管理指标固化在系统中,实行风险控制指标的实时动态监测与管理。在风险对冲有效性预警机制方面,《大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易业务风险管理办法》第六条要求投资部门制定风险对冲方案时,应当在方案中明确对冲工具、对象、规模、期限以及有效性等相关内容,风险管理部门应评估避险有效性及相关风险,以及时对交易作出风险预警,《股指期货套保测试报告》等体现了对风险对冲有效性预警机制的测试。
激励制度和机制评估 在考核激励方面,前台业务人员设定综合性的个人绩效考核指标,包括业绩类指标(多为风险调整后的业绩结果)、行为表现类指标、关注类指标(风控合规扣分项),其收入未简单与股指期货交易盈亏挂钩。后台及风险管理部门人员的绩效考核指标主要源自其岗位职能,其报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 集团审计中心将定期对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告,并将业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等纳入检查范围。
回溯分析情况评估 公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差,由集团审计中心纳入半年度和年度稽核报告,按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。