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中再资产管理股份有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (半年度披露 -20210130)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 于春玲 行政责任人职务: 党委书记、副董事长、总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 罗若宏 专业责任人职务: 副总经理
专业责任人类型: 高级管理人员
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 衍生品交易员岗
2
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2020-12-31 文件名称(含文号): 关于调整公司部分部门职责的通知(中再资产发〔2020〕431号)
岗位设置: 投资业务岗,资产配置岗
风险管理部门
1
部门名称: 内控与风险管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 风险管理岗
2
部门名称: 法律合规部
发文时间: 2020-12-31 文件名称(含文号): 关于调整公司部分部门职责的通知(中再资产发〔2020〕431号)
岗位设置: 合规监督岗,合规管理岗
清算核算部门
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 会计核算岗,清算管理岗
内部稽核部门
部门名称: 集团公司审计部(监事会办公室)
发文时间: 2014-04-09 文件名称(含文号): 中国再保险(集团)股份有限公司部门工作职责(试行)(中再人事〔2014〕19号)
岗位设置: 投资审计岗
防火墙机制: 公司在不同部门之间设立了防火墙体系。公司制定了《中再资产管理股份有限公司资产管理业务防火墙管理暂行办法》(中再资产发〔2018〕304号),明确了前、中、后台之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保资产配置和投资交易、风险管理、清算核算等部门独立运行,公司各项业务的开展均需遵循该制度规范。集团公司对集团系统各子公司内部审计工作实施集中化管理,公司不设立内部审计机构,内部审计职能与内控管理职能分离。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 赵迪 衍生品交易员岗 证券业务经验 已通过 11.00
2 张恬 风险管理岗 证券业务经验 已通过 8.00
3 曹悦 合规监督岗 期货或证券业务经验 已通过 13.00
4 杨潋 合规管理岗 证券业务经验 已通过 6.00
5 袁军 投资业务岗 证券业务经验 已通过 2.00
6 崔岩 投资业务岗 证券业务经验 已通过 9.00
7 于慧慧 资产配置岗 证券业务经验 已通过 7.00
8 于立 资产配置岗 证券业务经验 已通过 5.00
9 秦莽 会计核算岗 证券业务经验 已通过 9.00
10 薛山 清算管理岗 证券业务经验 已通过 6.00

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕335号,
发文时间:2020-12-17,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货结算管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕422号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕380号,
发文时间:2020-12-25,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司期货投资操作备忘录-银河期货、兴业银行、中再资产,
发文文号:无,
发文时间:2020-09-24,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货投资托管营运备忘录-申银万国期货、工商银行、中再资产,
发文文号:无,
发文时间:2019-04-11,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货投资托管营运备忘录-银河期货、工商银行、中再资产,
发文文号:无,
发文时间:2020-09-24,
文件名称:中再资产管理股份有限公司期货投资操作备忘录-中粮期货、兴业银行、中再资产,
发文文号:无,
发文时间:2020-09-24,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股指期货投资托管营运备忘录-中粮期货、工商银行、中再资产,
发文文号:无,
发文时间:2020-09-24,
问责制度: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司问责管理暂行办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕373号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司资产管理业务责任追究暂行办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕378号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资人员行为守则,
发文文号:中再资产发〔2019〕69号,
发文时间:2019-03-05,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:寿再账户股指期货买入套期保值方案,
发文文号:无,
发文时间:2019-11-20,
文件名称:大地账户股指期货买入套期保值方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-03-09,
文件名称:中再资产-锐祺5号资产管理产品卖出套期保值方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-10-16,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资审批授权管理办法,
发文文号:中再资产发〔2019〕84号,
发文时间:2019-03-26,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资风险管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕376号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司董事会对公司总经理授权方案,
发文文号:中再资产发〔2017〕6号,
发文时间:2017-09-28,
文件名称:中再资产管理股份有限公司资产管理业务防火墙管理暂行办法,
发文文号:中再资产发〔2018〕304号,
发文时间:2018-12-28,
文件名称:中再资产管理股份有限公司股东大会对董事会授权方案,
发文文号:中再资产发〔2017〕6号,
发文时间:2017-09-28,
文件名称:中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕369号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司内部控制管理办法,
发文文号:中再资产发〔2019〕136号,
发文时间:2019-04-29,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资风险管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕376号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕369号,
发文时间:2020-12-25,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间: 2019-10-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 支持对股指期货交易清算,日终接收期货公司对账单,交易流水单等清算数据进行系统自动对账,同时支持连接多家期货机构有相应的备份线路。支持与合作的交易结算机构信息系统对接,并有备份通道。交易系统稳定高效,满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保模块
上线时间: 2019-10-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 该投资系统符合规定,支持对股指期货交易的投资管理分析,支持对套保额度和套保方案的管理,支持套保事前分析、套保方案审批、套保风险监控,支持套保信息的查询,支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整
资产估值和核算系统
系统名称: Sophis value V4.3.1
上线时间: 2012-12-29 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统支持股指期货业务的相关核算会计科目计算,实现股指期货资产估值、会计核算、保证金管理、交易核算、清算、会计确认、计量、账务处理、财务报告等业务处理和查询。满足股指期货业务的估值核算和信息披露要求
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间: 2019-10-20 评定结果: 符合规定
主要功能: 支持股指期货指令流程管控,对交易指令的可用头寸、持仓检查、保证金风控、冗余度、风险度等多维度实现对股指期货指令的实时监控。支持股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司建立了股指期货业务的全面风险管理制度体系和动态风险管理机制,制定了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,完善了应急机制和管理预案。《中再资产管理股份有限公司投资风险管理办法》(中再资产发〔2020〕376号)为投资风险管理总体办法,将股指期货业务纳入整体投资风险管理框架内。其中第十一条规定:风险管理部门对公开市场投资业务的风险量化指标进行日常动态监控及分析,包括但不限于固定收益类资产的久期、集中度、授信用信情况、权益类资产的系统性风险、行业偏离度、在险价值等。 《中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法》(中再资产发〔2020〕369号)第三章明确了金融期货业务的风险控制工具与措施,第四章明确了金融期货业务的风险控制流程,明确了事前、事中、事后的风险评估及应对措施。《中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法》(中再资产发〔2020〕369号)第十一条、第十二条对股指期货业务的应急机制及管理预案做出明确规定。 公司使用“恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块”作为股指期货业务的风险管理系统,公司风险合规部门根据监管规定、公司内部授权要求、风险对冲方案等要求在系统进行事前风险控制,使违反风险控制指标的交易指令无法下达。事中风险合规部门会实时监测股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标。对于预警情况及时提示投资交易部门以及运营管理部门,采取相应的风险处置措施。
风险对冲有效性预警机制评估 《中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法》(中再资产发〔2020〕369号)第十六条要求投资部门制定套期保值方案时,应当在方案中明确套期保值工具、对象、规模、期限以及有效性等相关内容,风险管理部门应对投资策略和具体操作方案有效性进行测算评估并出具意见。《中再资产管理股份有限公司金融期货风险控制管理办法》(中再资产发〔2020〕369号)第十七条要求风险管理部门如发现投资策略未按既定策略执行、风险指标预警等异常情况,将按照事先确定的程序,督促相关部门及时调整风险敞口,以确保投资策略或套期保值的可行性和有效性。
激励制度和机制评估 公司制定了《中再资产管理股份有限公司员工绩效考核管理办法》(中再资产发〔2020〕298号)、《中再资产管理股份有限公司风险类指标绩效考核管理办法》(中再资产发〔2020〕372号),有统一的员工绩效考核管理制度、员工绩效工资管理制度。其中,股指期货相关业务人员的绩效工资收入不直接与交易盈亏挂钩,而是与该员工的岗位价值、工作能力、部门考核结果、个人考核结果综合。考核的指标既包括投资业务类指标,也包括管理类指标、合规风控类指标。后台及风险管理部门的人员报酬,与交易盈亏情况无直接关联。后台及风险管理部门的人员的报酬主要取决于岗位价值、员工个人能力及当年度部门考核、个人考核综合结果,独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 根据《中国再保险(集团)股份有限公司内部审计管理办法》(中再发〔2017〕118号)、《中国再保险(集团)股份有限公司子公司内部审计项目委托管理暂行办法》(中再发〔2013〕122号)、中再资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于继续委托中国再保险(集团)股份有限公司开展内部审计项目的议案》,集团系统实行审计集中化管理,公司不设内部审计部门,内部审计职能由集团审计部承担。集团公司审计部根据监管规定和内部审计制度的要求,定期开展衍生品交易风险管理情况监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告,检查至少包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估 根据《中国再保险(集团)股份有限公司内部审计管理办法》(中再发〔2017〕118号)、《中国再保险(集团)股份有限公司子公司内部审计项目委托管理暂行办法》(中再发〔2013〕122号)、中再资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于继续委托中国再保险(集团)股份有限公司开展内部审计项目的议案》,集团系统实行审计集中化管理,公司不设内部审计部门,内部审计职能由集团审计部承担。集团公司审计部根据监管规定和内部审计制度的要求,定期提交稽核审计报告,将半年度买入计划与实际执行的偏差回溯纳入稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。