一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	孟森	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1968-05
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2023-01-28	行政责任人所在部门：	总经理室
行政责任人专业资质：	具有20年以上金融领域从业经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	胡戈游	专业责任人职务：	副总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1979-07
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2022-01-01	专业责任人所在部门：	总经理室
专业责任人专业资质：	特许金融分析师	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司具有良好的治理结构，依据《百年保险资产管理有限责任公司章程》（银保监复〔2020〕316号），建立了符合公司治理要求的股东会、董事会、监事会及经营管理层的法人治理结构及公司组织架构，层级和授权管理规范，职权明确清晰。 公司下发了《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）等通知，明确了股指期货业务相关部门职责与岗位分工，涵盖了股指期货投资研究决策、投资交易、保证金管理、清算结算、风险管理等各个业务环节。公司配备了资产配置和投资交易人员、风险控制人员、清算核算人员、审计稽核人员等专业管理人员共13人，专业业务人员均通过期货从业人员考试，满足相关业务经验及工作年限要求。 公司按照制度体系完善、操作流程规范、决策机制有效、问责制度清晰的原则，建立健全了股指期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度体系，印发了《百年保险资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货研究管理办法》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货等金融衍生品交易管理规程》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》等制度，业务操作涵盖股指期货研究、决策、交易、清算与结算等全过程，责任分工明确，业务流程清晰，环节紧密衔接；内部控制制度明确岗位职责，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核；风险管理制度能够覆盖股指期货交易前、中、后台。 公司已与期货公司及托管行就股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制、数据传输、资金划拨、清算、估值等事项达成一致，并签订相应的经纪合同和托管协议。 公司在现有投资交易管理系统（恒生投资交易管理系统软件VO3.2）基础上增加了股指期货交易管理模块以及恒生策略交易系统软件V1.0股指期货套保模块，并通过恒生资产估值与会计核算系统开展股指期货业务的相关核算业务。公司投资交易系统和估值核算系统在股指期货交易基础设施、交易策略支持、合规检查、风险控制及清算估值等方面具备了完善的功能，各模块通过了可靠性测试，形成了完整的业务系统体系，已具备参与股指期货的能力。 公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、风险管理部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的内部控制组织体系。公司对股指期货业务的风险控制覆盖股指期货业务所有业务环节，包含事前风险审核和控制、事中风险监控、事后风险评价、报告和处理等方面。公司建立了股指期货业务的定期监督检查和稽核审计机制，每半年向国家金融监督管理总局报告。 经评估，公司在团队建设、制度建设、信息系统建设、风控机制建设等方面符合《保险机构衍生品运用管理标准》相关要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议百年保险资产管理有限责任公司参与股指期货交易的议案》，董事会已知晓参与股指期货交易的各类风险，并承诺承担参与股指期货交易的最终责任。修订了《百年保险资产管理有限责任公司投资决策和授权管理制度》，建立了授权和决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司已下发正式文件设置了股指期货业务的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门，并于《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）中明确了各部门的部门职责、岗位职责及人员配置情况等。 公司印发了《百年保险资产管理有限责任公司资产管理业务防火墙暂行办法》，通过落实物理隔离、业务职能隔离、人员隔离、系统权限控制等方式建立了股指期货投资人员之间的防火墙机制，各部门业务严格分离，独立运作。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件符合《保险机构衍生品运用管理标准》相关要求。
投资交易部门
1
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		股指期货投资经理岗,行业研究岗,部门负责人
2
部门名称：		资产配置部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		资产配置岗,部门副总经理
3
部门名称：		集中交易部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		权益交易员
风险管理部门
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		总经理助理,权益风控岗
清算核算部门
部门名称：		运营保障部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		核算经理岗,部门负责人
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2023-12-29		文件名称（含文号）：		《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》（百资发〔2023〕613号）
岗位设置：		审计经理岗,部门负责人
防火墙机制：	公司股指期货业务相关部门设置遵循科学合理、有效运作的原则，在相关部门之间、岗位之间设置必要的防火墙，各部门业务严格分离，独立运作。公司印发了《百年保险资产管理有限责任公司资产管理业务防火墙暂行办法》（百资发〔2021〕417号），于第六条中明确规定了对存在利益冲突的部门落实相应的物理隔离、业务职能隔离、人员隔离等内部控制措施，具体包括：1）物理隔离：公司设置集中交易室，各部门都具备独立的办公场所，确保有效的岗位和办公区域隔离。2）业务职能隔离：公司前中后台部门和岗位之间相互独立，各部门报告线路互相独立。3）人员隔离：公司在存在利益冲突的岗位均安排独立的人员，不得兼任。经评估，公司防火墙机制建设情况满足能力标准要求。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司配备的股指期货交易专业管理人员包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等共13人，其中资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，分析研究专业人员1人，审计稽核专业人员2人，均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，投资业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。经评估，公司专业人员配置符合《保险机构衍生品运用管理标准》相关要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	秦鹏超	审计经理岗	否	其他	已通过	10.58
2	周伟锋	部门负责人	否	其他	已通过	15.94
3	李翘楚	股指期货投资经理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.48
4	王泳	行业研究岗	是	期货或证券业务经验	已通过	8.81
5	杨军庆	资产配置岗	是	期货或证券业务经验	已通过	13.90
6	曹云祥	部门副总经理	否	期货或证券业务经验	已通过	6.00
7	李辉	核算经理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	10.51
8	谭灏	部门负责人	否	其他	已通过	19.16
9	俞宙	权益交易员	是	期货或证券业务经验	已通过	8.22
10	高铭	权益交易员	是	期货或证券业务经验	已通过	5.50
11	许晓辉	总经理助理	是	其他	已通过	9.75
12	曹思思	权益风控岗	是	其他	已通过	9.96
13	桂帅	权益风控岗	否	其他	已通过	7.34

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善、有效的衍生品交易管理制度。公司制定了《百年保险资产管理有限责任公司关于下发建行传统组合量化套保交易方案的通知》，明确了套保策略、套保敞口管理、套保权限管理、套保有效性、套保内部控制与风险管理等内容，方案经公司风险管理部门和相关领导审批后印发执行。 公司与中国工商银行股份有限公司及广发期货有限公司签署了《百年保险资产管理有限责任公司-中国工商银行股份有限公司-广发期货有限公司 股指期货投资托管营运备忘录》，其中明确了股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确了各方在股指期货业务营运过程中的权利和义务。 公司建立了全面的股指期货业务操作制度，印发了《百年保险资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货研究管理办法》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货等金融衍生品交易管理规程》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货清算管理办法》等制度，涵盖股指期货业务研究、决策、交易、清算与结算等全过程，责任分工明确，业务流程清晰，环节紧密衔接；公司建立了有效的内部控制和风险管理制度，印发了《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》等制度，能够覆盖股指期货交易前、中、后台，明确了岗位职责，业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。建立了有效的问责制度，印发了《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务人员守则》、《百年保险资产管理有限责任公司问责管理办法》等制度，明确了股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则。上述所有制度均经公司董事会或经营管理层批准并以正式文件形式印发执行。 经评估，公司股指期货业务相关投资规则与基本制度建设情况符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：百年保险资产管理有限责任公司-中国工商银行股份有限公司-广发期货有限公司股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2019-06-27,
问责制度：	符合规定	文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务人员守则》, 发文文号：百资发〔2021〕37号, 发文时间：2021-01-20, 文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司问责管理办法》, 发文文号：百资发〔2023〕571号, 发文时间：2023-11-30,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货研究管理办法》, 发文文号：百资发〔2021〕37号, 发文时间：2021-01-20, 文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》, 发文文号：百资发〔2021〕499号, 发文时间：2021-12-30, 文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货等金融衍生品交易管理规程》, 发文文号：百资发〔2020〕229号, 发文时间：2020-11-23, 文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货清算管理办法》, 发文文号：百资发〔2021〕35号, 发文时间：2021-01-19,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司关于下发建行传统组合量化套保交易方案的通知》, 发文文号：百资发〔2021〕42号, 发文时间：2021-01-19,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》, 发文文号：百资发〔2021〕417号, 发文时间：2021-11-08,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》, 发文文号：百资发〔2021〕417号, 发文时间：2021-11-08, 文件名称：《百年保险资产管理有限责任公司全面风险管理政策》, 发文文号：百资发〔2023〕221号, 发文时间：2023-05-10,

六、托管机制

整体评估情况：
公司已和中国工商银行股份有限公司及广发期货有限公司签署了三方股指期货投资托管营运备忘录，其中约定了期货结算账户与期货保证金账户之间的资金划拨工作流程、结算数据传输、清算和估值等事项，明确了各方在股指期货业务营运过程中的权利和义务。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》规定。

七、系统建设

整体评估情况：
公司股指期货系统模块集成在恒生投资交易管理系统软件VO3.2中（以下简称投资O32系统），功能包括套保方案设计、回归分析、时变分析、头寸计算、合约选择、情景分析；公司股指期货资产估值及核算系统模块集成在恒生资产估值和核算系统软件V2.6中，功能包括对股指期货资金交易的清算、做账功能，集成交易所、投资交易及后台管理系统接口文件支持，支持股指期货业务的清算，并由清算结果自动生成财务凭证，最终生成各类报表完成资产的估值；公司股指期货风险管理信息系统模块集成在投资O32系统中，内置风控条目设置功能可将风控要求通过系统固化到系统中，并可满足实时监控股指期货风控需求；公司股指期货交易结算系统模块集成在投资O32系统中，已经和广发期货期货交易柜台进行主备专线实时对接，满足接收行情、保证金管理、下达交易指令、清算数据接收及自动清算等业务功能。上述系统均已通过可靠性测试。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的规定。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-12-18	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司股指期货交易结算系统模块集成在投资O32系统中，已经和广发期货期货交易柜台进行主备专线实时对接，满足接收行情、保证金管理、下达交易指令、清算数据接收及自动清算等业务功能。公司现有O32投资系统可以实现和期货柜台的文件对接，并且建立了备份通道，将期货交易行情等文件接入系统并进行清算以及对账的功能，最终生成指令、交易、持仓等信息。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的规定。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-12-18	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司股指期货投资分析系统模块集成在投资O32系统中，功能包括套保方案设计、回归分析、时变分析、头寸计算、合约选择、情景分析。股指期货套保分析系统支持股指期货套保业务相关的套保流程管理、套保事前分析、套保方案管理、套保动态跟踪、额度管理和相应的信息查询，可实现对冲资产组合风险所需的衍生品数量、保证金变化，并根据市场变化，可测试衍生品规模，实现担保品动态调整。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的规定。
资产估值和核算系统
系统名称：	恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6
上线时间：	2020-12-18	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司股指期货资产估值和核算系统模块集成在恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6中，功能包括对股指期货资金交易的清算、做账功能，集成交易所、投资交易及后台管理系统接口文件支持，支持股指期货业务的清算，并由清算结果自动生成财务凭证，最后生成各种报表完成最后资产的估值。资产估值与会计核算系统可以实现对股指期货资金交易的清算、做账等功能，以及和交易管理系统对接，并由清算结果自动生成财务凭证，最后自动生成各种报表完成最后资产的估值。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的规定。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-12-18	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司股指期货风险管理信息系统模块集成在投资O32系统中，内置风控条目设置功能可将风控要求通过系统固化到系统中，并可满足实时监控股指期货风控需求，风控设置后可实现事中实时风险监测并及时预警。经评估，符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的规定。

八、风险管理

整体评估情况：
公司已建立了股指期货业务有效的动态风险管理和风险对冲有效性预警机制，通过《百年保险资产管理有限责任公司全面风险管理政策》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》、《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务指引》等制度，建立起包含事前、事中、事后，覆盖股指期货所有业务环节的风险控制流程。公司股指期货风险管理信息系统模块集成在恒生O32投资交易系统中，内置风控条目设置功能可将风控要求固化到系统中，风险管理部对股指期货业务的风控指标实时监测，及时根据市场变化对交易作出风险预警。并在《百年保险资产管理有限责任公司重大突发事件应急管理办法》中明确了应急机制和管理预案。 公司已建立了有效的激励制度与机制，通过《百年保险资产管理有限责任公司绩效考核管理办法》，建立了统一的绩效考核管理和激励机制，并在《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》的操作风险管理中明确规定，业务人员薪酬考核参照公司相关薪酬制度，不得简单挂钩交易盈亏状况，后台及风险管理部门人员薪酬独立于交易盈亏情况。 公司已建立了股指期货业务定期监督检查和报告机制，通过《百年保险资产管理有限责任公司审计项目管理办法》将金融衍生品交易审计纳入公司专项审计项目中，规定公司审计部应当定期对衍生品交易的风险管理状况进行监督检查，并向国家金融监督管理总局提交季度和年度稽核报告。《百年保险资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》中规定，公司应当每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向国家金融监督管理总局报告。 经评估，公司风险管理体系建设符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
动态风险管理机制评估	公司已制定股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，印发了《百年保险资产管理有限责任公司全面风险管理政策》， 建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，以风险管理机构为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务的全面风险管理组织体系，公司各项业务开展均需遵照此制度。印发了《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》，其中第四章具体明确了覆盖股指期货业务所有业务环节的风险控制流程，包含事前风险评估和控制、事中风险监控与应对、事后风险报告与处置等方面。印发了《百年保险资产管理有限责任公司重大突发事件应急管理办法》，对重大突发事件的应急机制和管理预案进行了明确。系统建设方面，公司股指期货风险管理信息系统模块集成在恒生O32投资交易系统中，内置风控条目设置功能可将风控要求固化到系统中，能够满足实时监测、评估与处置风险的风控需求。
风险对冲有效性预警机制评估	《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务指引》中第五条规定，由风险管理部结合资产组合的实际情况设置有关风控指标，至少应包含风险对冲有效性、股指期货风险敞口、期限匹配风险度等指标，并对各指标设置指标阀值及预警值；由风险管理部门指定专人根据事前确定的风险监控指标对股指期货业务的风险进行监控，实时监控包括正常市场情况下的风险预警和保证金阀值监测、市场异动、投资策略的执行情况等方面。
激励制度和机制评估	《百年保险资产管理有限责任公司股指期货业务风险管理办法》第十五条明确规定，业务人员考核激励机制参照公司相关薪酬制度，不得简单挂钩交易盈亏状况。后台及风险管理部门人员薪酬应当独立于交易盈亏情况。 《百年保险资产管理有限责任公司绩效考核管理办法》中明确规定，公司建立统一的绩效考核管理和激励机制，其中第四条至第六条明确了绩效考核包括部门考核和员工考核，部门考核基于业绩指标达成情况、工作计划完成情况、费用与成本控制、部门协作满意度、风险控制、公司文化认可度及内部管理等各项指标内容综合打分；员工考核根据员工个人基本素质及工作态度、工作能力、工作业绩三个方面内容。根据部门性质、岗位与级别的不同，设定不同的考核标准。
定期监督检查情况评估	《百年保险资产管理有限责任公司审计项目管理办法》中第四条规定，将金融衍生品交易审计列入专项审计，公司审计部应当定期对衍生品交易的风险管理状况进行监督检查，并向国家金融监督管理总局提交稽核报告。审计内容包括但不限于衍生品交易活动合规情况、业务操作及内部控制和风险管理制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	根据《百年保险资产管理有限责任公司股指期货投资管理办法》第二十一条规定，公司审计部开展稽核及监察项目，定期对衍生品交易的风险管理情况进行专项稽核审计。稽核检查的内容至少包括业务操作流程规范性、制度体系完善性、制度执行情况、人员配置及资质情况、交易系统建设情况、避险政策、应急措施、政策有效性评估、买入计划与实际执行的偏差回溯情况等，并按规定向国家金融监督管理总局提交半年度和年度稽核及审计报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。