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中再资产管理股份有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210130)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 于春玲 行政责任人职务: 党委书记、副董事长、总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 余辉 专业责任人职务: 权益投资总监、权益投资部总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 交易管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 《关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知》(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 权益交易员岗
2
部门名称: 信息技术部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 《关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知》(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 基础环境运营管理岗,系统建设管理岗,系统运维管理岗
3
部门名称: 投资与创新研究中心
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 《关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知》(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 行业研究岗
4
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2020-12-31 文件名称(含文号): 《关于调整公司部分部门职责的通知》(中再资产发〔2020〕431号)
岗位设置: 新股投资岗,股票投资岗,股票研究岗,部门负责人岗
5
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 《关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知》(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 会计核算岗,清算管理岗
6
部门名称: 风控中心-内控与风险管理部
发文时间: 2018-11-13 文件名称(含文号): 《关于公司组织架构和部门职责调整优化的通知》(中再资产发〔2018〕254号)
岗位设置: 绩效考核岗,部门负责人岗,风险管理岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 股票投资经理与基金投资经理岗位分别独立,存在防火墙机制。投资经理与交易人员、投资管理人员与风险控制、绩效评估人员分属于不同部门,均建立防火墙机制。清算人员与核算人员在运营管理部区分岗位有不同处室独立工作,存在防火墙机制。
投资场所: 公司拥有足够的股票投资场所,交易管理部具备独立的办公场所。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 张嵩 股票投资岗 股票投资管理经验 13.00
2 刘昕 股票投资岗 股票投资管理经验 6.00
3 王润东 股票研究岗 行业研究经验 4.00
4 姜通晓 股票研究岗 行业研究经验 3.00
5 韩璐 股票研究岗 行业研究经验 4.00
6 籍扬宇 股票研究岗 行业研究经验 4.00
7 陆铭 股票研究岗 行业研究经验 2.00
8 孙博睿 股票研究岗 行业研究经验 10.00
9 余辉 部门负责人岗 股票投资管理经验 9.00
10 李爱军 会计核算岗 金融证券从业经验 15.00
11 闵雪 会计核算岗 金融证券从业经验 3.00
12 陈昱杉 会计核算岗 金融证券从业经验 12.00
13 樊帆 会计核算岗 金融证券从业经验 3.00
14 邹玉山 会计核算岗 金融证券从业经验 14.00
15 秦莽 会计核算岗 金融证券从业经验 9.00
16 郝艳梅 会计核算岗 金融证券从业经验 5.00
17 张宇倩 清算管理岗 金融证券从业经验 4.00
18 张宏芸 清算管理岗 金融证券从业经验 15.00
19 龚达 绩效考核岗 金融证券从业经验 2.25
20 杨宏亮 部门负责人岗 金融证券从业经验 2.25
21 王玉翠 风险管理岗 金融证券从业经验 2.25
22 吴晶 风险管理岗 金融证券从业经验 4.00
23 黄亮 权益交易员岗 金融证券从业经验 19.01
24 赵岳 权益交易员岗 金融证券从业经验 6.00
25 杨冬青 权益交易员岗 金融证券从业经验 11.00
26 郑良平 系统建设管理岗 金融证券从业经验 2.00
27 李衍法 系统运维管理岗 金融证券从业经验 3.00
28 王云翥 行业研究岗 行业研究经验 3.00
29 孙浦哲 行业研究岗 行业研究经验 3.00
30 梁坤 行业研究岗 行业研究经验 3.00
31 米建伟 行业研究岗 行业研究经验 4.00
32 祝佳婧 新股投资岗 金融证券从业经验 10.00
33 潘庆华 股票投资岗 股票投资管理经验 3.00
34 赵勇 股票投资岗 股票投资管理经验 18.00
35 胡换录 股票投资岗 股票投资管理经验 10.00

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司突发事件应急总体预案,
发文文号:中再资产发〔2017〕319号,
发文时间:2017-09-21,
文件名称:中再资产管理股份有限公司保密工作管理办法,
发文文号:中再资产发〔2016〕134号,
发文时间:2016-06-02,
文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
业务流程: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
文档管理: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司业务档案管理细则,
发文文号:中再资产发〔2020〕358号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
清算与核算: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资业务会计核算实施细则,
发文文号:中再资产发〔2016〕125号,
发文时间:2016-05-20,
文件名称:中再资产管理股份有限公司清算管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕395号,
发文时间:2020-12-29,
会议制度: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
操作规程: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资管理系统生产环境管理规定,
发文文号:中再资产发〔2020〕414号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资管理系统业务操作管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕307号,
发文时间:2020-11-04,
文件名称:中再资产管理股份有限公司外部资讯软件管理暂行办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕412号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资管理系统权限管理规定,
发文文号:中再资产发〔2020〕413号,
发文时间:2020-12-29,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司各部门内设岗位职责说明书,
发文文号:中再资产发〔2020〕432号,
发文时间:2020-12-31,
绩效考核: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资绩效评估管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕377号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司风险类指标绩效考核管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕372号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司员工绩效考核管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕298号,
发文时间:2020-10-29,
决策管理制度:
实施与控制: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
投资决策体系: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
授权管理: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资审批授权管理办法,
发文文号:中再资产发〔2019〕84号,
发文时间:2019-03-26,
研究管理制度:
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司股票池管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕365号,
发文时间:2020-12-25,
文件名称:中再资产管理股份有限公司境内公开市场股票投资管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕383号,
发文时间:2020-12-25,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资研究管理暂行办法,
发文文号:中再资产发〔2018〕308号,
发文时间:2018-12-28,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司外部研究服务评价及交易单元管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕336号,
发文时间:2020-12-17,
交易管理制度:
交易权限管理: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕334号,
发文时间:2020-12-17,
集中交易: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司场内投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕332号,
发文时间:2020-12-17,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕334号,
发文时间:2020-12-17,
交易监控: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司场内投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕332号,
发文时间:2020-12-17,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕334号,
发文时间:2020-12-17,
公平交易: 符合规定 文件名称:中再资产管理股份有限公司场内投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕332号,
发文时间:2020-12-17,
文件名称:中再资产管理股份有限公司投资交易管理办法,
发文文号:中再资产发〔2020〕334号,
发文时间:2020-12-17,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生O32系统
上线时间: 2005-02-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统支持部门经理,投资经理,投资经理备岗的投资授权管理。交易指令通过系统自动合规检查和控制。交易均实现电子化接入场内交易所,银行间,期货商柜台等。
系统名称: Sophis系统
上线时间: 2012-12-29 评估结果: 符合规定
主要功能: 实现部门经理,投资经理,投资经理备岗的投资授权管理系统支持。交易指令通过系统自动合规检查和控制。交易均实现电子化接入场内交易所,银行间,期货商柜台等。
信息资讯系统:
系统名称: 看研报
上线时间: 2019-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 获取多家券商的研究信息及市场报告等资讯内容
系统名称: 万得
上线时间: 2005-02-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 获取多家券商的研究信息及市场报告等资讯内容
系统名称: 投研平台
上线时间: 2017-11-15 评估结果: 符合规定
主要功能: 获取多家券商的研究信息及市场报告等资讯内容
系统名称: 彭博
上线时间: 2005-02-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 获取多家券商的研究信息及市场报告等资讯内容
系统名称: 萝卜投研
上线时间: 2018-05-30 评估结果: 符合规定
主要功能: 获取多家券商的研究信息及市场报告等资讯内容。
研究分析系统:
系统名称: 萝卜投研
上线时间: 2018-05-30 评估结果: 符合规定
主要功能: 支持资产配置,行业配置,个股估值等模型及功能,内部研究报告流转。
系统名称: 投研平台
上线时间: 2017-11-15 评估结果: 符合规定
主要功能: 支持资产配置,行业配置,个股研究等模型及功能,内部研究报告流转。
资产估值和核算系统:
系统名称: Sophis系统
上线时间: 2012-12-29 评估结果: 符合规定
主要功能: Sophis系统支持每日清算和估值,以及每日财务核算和报表的自动生成。
系统名称: 恒生O32系统
上线时间: 2005-02-28 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统支持每日清算和估值

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 《中再资产管理股份有限公司投资风险管理办法》(中再资产发〔2020〕376号)规定并明确了风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、独立于投资管理的报告制度等细则。《中再资产管理股份有限公司股票池管理办法》(中再资产发〔2020〕365号)《中再资产管理股份有限公司禁投A股股票池管理办法》(中再资产发〔2020〕366号)《中再资产管理股份有限公司投资风险限额管理办法》(中再资产发〔2019〕90号)《中再资产管理股份有限公司权益资产止损管理暂行办法》(中再资产发〔2019〕92号)《中再资产管理股份有限公司投资绩效评估管理办法》(中再资产发〔2020〕377号)明确了绩效评估,事后评价原则等。《中再资产管理股份有限公司问责管理暂行办法》(中再资产发(2020)373号)明确了责任追究机制。
压力测试系统 符合监管要求。系统对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试,评估投资组合产生的影响,并制定相应的应急预案。
符合监管要求。系统对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试,评估投资组合产生的影响,并制定相应的应急预案。
风险管理系统 满足境内外股票组合的绩效归因相关要求。
满足境内股票组合的绩效归因相关要求。
满足事前风控合规检查要求,包括监管比例、集中度、股票池等合规检查。
满足事后风险监控要求,包括监管比例、限额指标、止损指标、风险指标及收益回撤指标等风险预警与合规管理功能。
满足事前风控合规检查要求,包括监管比例、集中度、股票池等合规检查。
满足事后风险监控要求,包括限额指标、止损指标、风险指标及收益回撤指标等风险预警功能。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。