一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	黄旭锋	行政责任人职务：	总经理、首席执行官兼审计责任人
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1979-10
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2021-01-01	行政责任人所在部门：	经营管理层
行政责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	段彦飞	专业责任人职务：	组合投资管理部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1979-10
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	博士
专业责任人入司时间：	2020-12-01	专业责任人所在部门：	组合投资管理部
专业责任人专业资质：	通过期货从业资格考试，中级经济师，具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司具有良好的公司治理结构，根据《招商信诺资产管理有限公司章程》，建立了符合公司治理要求的股东会、董事会、监事及经营管理层的治理结构及组织架构，层级和授权管理规范，职权明确清晰。根据公司管理情况和业务开展需要，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《招商信诺资产管理有限公司投资授权管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司董事会对高级管理层授权方案》，公司2022年第一届董事会第八次会议审议通过了《招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度》，形成了从股东会、董事会到经营管理层的完善授权体系，制定了包含股指期货在内的投资业务的授权制度和决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。董事会批准公司开展受托资金参与金融衍生品投资，并授权管理层投资决策委员会在取得股指期货投资管理能力后，审批股指期货投资业务，业务部门根据授权开展股指期货日常投资管理工作。董事会对全面风险管理负最终责任，董事会及其下设风险管理委员会定期和不定期审议包括风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策以及含股指期货投资风险的全面风险管理报告、其他指定专项风险报告，全面了解公司开展股指期货投资面临的各项风险及其管理状况。董事会知晓股指期货交易相关风险并承担参与股指期货交易的最终责任。 制度建设方面，公司已制定健全的衍生品交易业务操作制度、内部控制制度和风险管理制度，并从投资决策、风险管理、交易执行、资金清算、财务处理、审计稽核、信息系统管理、内部控制等方面规范了股指期货业务的职责分工，建立了可执行的业务操作流程和风险管理流程。 系统建设方面，公司已建立投资交易、会计核算、风险管理等信息系统，包括恒生投资交易系统VO3.2、恒生绩效评估与风险管理系统、赢时胜资产估值与核算系统，相关系统均通过了可靠性测试。 专业队伍方面，公司已配备衍生品交易专业管理人员，包括资产配置、分析研究、投资交易、清算核算、风险控制、系统支持、绩效评估、审计稽核等岗位人员。公司参与股指期货交易的资产配置和投资交易专业人员人数、资质、从业经历均符合监管要求。 公司自成立以来未受到监管机构重大行政处罚。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的基本条件均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司已建立了符合规定、健全有效的治理结构和完善的股指期货业务组织架构。公司具有良好的公司治理结构，根据《招商信诺资产管理有限公司章程》，建立了符合公司治理要求的股东会、董事会、监事及经营管理层的治理结构及组织架构，层级和授权管理规范，职权明确清晰。根据公司管理情况和业务开展需要，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《招商信诺资产管理有限公司投资授权管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司董事会对高级管理层授权方案》，公司2022年第一届董事会第八次会议审议通过了《招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度》，形成了从股东会、董事会到经营管理层的完善授权体系，制定了包含股指期货在内的投资业务的授权制度和决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。董事会批准公司开展受托资金参与金融衍生品投资，并授权管理层投资决策委员会在取得股指期货投资管理能力后，审批股指期货投资业务，业务部门根据授权展开股指期货日常投资管理工作。董事会对全面风险管理负最终责任，董事会及其下设风险管理委员会定期和不定期审议包括风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策以及含股指期货投资风险的全面风险管理报告、其他指定专项风险报告，全面了解公司开展股指期货投资面临的各项风险及其管理状况。董事会知晓股指期货交易相关风险并承担参与股指期货交易的最终责任。 公司管理层经营管理委员会审议通过了《招商信诺资产管理有限公司业务授权管理办法》、管理层投资决策委员会审议通过了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法》，明确了股指期货业务的投资决策与授权机制，明确了各层级管理机构与业务部门职责。 公司设立了负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部审计稽核等部门。公司制定了《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关部门岗位职责的通知》、《招商信诺资产管理有限公司关于调整投资银行事业部等部门职责的通知》、《招商信诺资产管理有限公司关于稽核部更名为审计部并调整部门职责的通知》，明确了权益投资部、集中交易部、财务运营部、风险管理部、审计部、组合投资管理部、信息科技部等部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置，其中股指期货业务的资产配置和投资交易由组合投资管理部、权益投资部和集中交易部负责，风险管理由风险管理部负责，清算核算由财务运营部负责，内部审计稽核由审计部负责。公司通过内部部门及岗位设置、股指期货业务操作制度和规程、股指期货风险管理制度、信息系统权限设置等，在不同部门之间设立清晰的防火墙体系，实行严格的业务分离，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部审计稽核等部门独立运作。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的组织架构均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
投资交易部门
1
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2022-11-22		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕496号）
岗位设置：		股指期货投资岗,股指期货研究岗,部门负责人
2
部门名称：		组合投资管理部
发文时间：		2022-11-22		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕496号）
岗位设置：		股指期货资产配置岗,部门负责人
3
部门名称：		集中交易部
发文时间：		2022-11-22		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕496号）
岗位设置：		股票交易岗
风险管理部门
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2022-11-22		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕496号）
岗位设置：		部门负责人,风险管理岗
清算核算部门
部门名称：		财务运营部
发文时间：		2022-11-22		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕496号）
岗位设置：		估值核算岗,投资清算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2022-12-28		文件名称（含文号）：		《招商信诺资产管理有限公司关于稽核部更名为审计部并调整部门职责的通知》（招商信诺资管发〔2022〕546号）
岗位设置：		审计岗
防火墙机制：	公司通过内部部门及岗位设置、股指期货业务操作制度和规程、股指期货风险管理制度、信息系统权限设置等，在不同部门之间设立清晰的防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部审计等部门独立运作。公司制定了《招商信诺资产管理有限公司关于进一步明确公司股票投资管理能力及衍生品运用管理能力相关部门岗位职责的通知》和《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》，明确规定了权益投资部、组合投资管理部、集中交易部、风险管理部、财务运营部、审计部之间设立衍生品投资（含股指期货）的防火墙体系，实行严格的业务分离制度，明确股指期货业务的资产配置和投资交易由组合投资管理部、权益投资部和集中交易部负责，风险管理由风险管理部负责，清算核算由财务运营部负责，内部审计稽核由审计部负责，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部审计稽核等部门独立运作。股指期货投资岗可由股票投资岗或基金投资岗兼任，股指期货研究岗可由股票研究岗或基金研究岗兼任，但公司股票投资与股指期货投资实行严格的业务分离制度，严格做好风险隔离和防火墙机制建设，使股票投资与股指期货投资风险隔离。股票投资人员不得兼职除股指期货投资、股指期货研究以外的其他岗位。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的防火墙机制设置均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司已配备股指期货交易专业管理人员，包括资产配置、分析研究、投资交易、清算核算、风险控制、系统支持、绩效评估、审计稽核等岗位人员。资产配置和投资交易、风险控制、清算核算、研究分析、审计稽核等专业管理人员共12人。其中，资产配置和投资交易专业人员5人、风险控制专业人员3人、清算和核算专业人员2人，以上10名专业人员均已通过期货从业资格考试。投资交易、风险控制、清算核算岗位人员不存在相互兼任的情况。此外，公司配备了股指期货业务分析研究人员1人，审计稽核人员1人。公司无参与其他衍生品交易的情况。公司股指期货业务负责人员具有13年期货或证券业务从业经验，5名业务经理均具有3年以上期货或证券业务从业经验。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的专业队伍建设均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	杨帆	审计岗	否	期货或证券业务经验	未通过	6.46
2	钱旖昕	股指期货投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.51
3	柴若琪	股指期货投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.54
4	詹孝颖	股指期货研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.55
5	段彦飞	股指期货资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	13.45
6	刘春辉	股指期货资产配置岗	是	期货或证券业务经验	已通过	10.45
7	张家璎	估值核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.33
8	王梓静	投资清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	15.13
9	姜帆	股票交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	12.01
10	由舒	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.40
11	黄翀	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.06
12	刘震	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.80

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司已建立完善、有效的股指期货交易管理制度，所有相关制度均经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。 公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法》，其附件《招商信诺资产管理有限公司股指期货套期保值方案》作为公司风险对冲方案，明确了套保主体及规模、套保目的、套保额度需求测算、套保策略、套保比率、套保效果评价标准、套保系统准备等，明确了股指期货各部门人员配置与职责，确保公司在股指期货的投资能够合法、合规、诚信、高效运作，并由公司风险管理部、管理层投资决策委员会审批后下发执行。 公司已和中国建设银行股份有限公司深圳市分行及银河期货有限公司签署了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资托管操作备忘录》，确定了股指期货业务交易、保证金管理、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。 公司已建立健全股指期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度。在业务操作制度方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货研究管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务交易管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资业务账户管理细则》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货保证金结算交割管理细则》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资业务估值与会计核算指引》、《招商信诺资产管理有限公司异常交易行为管理办法》等制度，涵盖了研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确了责任分工，保证了业务流程清晰，环节紧密衔接。 在内部控制制度方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司内部控制管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》，明确了相关岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，并对重点环节设立了双人复核机制。 在风险管理制度方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司市场风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司重大突发事件应急管理制度》等制度，将股指期货风险管理制度纳入公司总体风险管理架构，形成了能够覆盖股指期货交易业务的前、中、后台的风险管理职责，形成了前、中、后台各相关部门相互独立、相互制约、权责明确的风险控制体系。 在问责制度方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司违规违纪及案件责任追究管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》等制度，其中包括了股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的投资规则与基本制度建设均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货套期保值方案, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕214号, 发文时间：2021-10-22,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资托管操作备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2021-10-18,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资业务账户管理细则, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕266号, 发文时间：2021-10-14, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕213号, 发文时间：2021-10-22, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资业务估值与会计核算指引, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕265号, 发文时间：2021-10-14, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕214号, 发文时间：2021-10-22, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货交易管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕216号, 发文时间：2021-10-25, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货研究管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕215号, 发文时间：2021-10-22, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货保证金结算交割管理细则, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕264号, 发文时间：2021-10-14, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司异常交易行为管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2022〕396号, 发文时间：2022-09-07,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司内部控制管理制度, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕160号, 发文时间：2021-07-22, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕208号, 发文时间：2021-09-16, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕213号, 发文时间：2021-10-22,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度, 发文文号：招商信诺资管发〔2022〕169号, 发文时间：2022-04-28, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕180号, 发文时间：2021-08-20, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司市场风险管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕352号, 发文时间：2021-12-13, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕208号, 发文时间：2021-09-16, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司重大突发事件应急管理制度, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕269号, 发文时间：2021-10-16,
问责制度：	符合规定	文件名称：招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕213号, 发文时间：2021-10-22, 文件名称：招商信诺资产管理有限公司违规违纪及案件责任追究管理办法, 发文文号：招商信诺资管发〔2021〕202号, 发文时间：2021-09-02,

六、托管机制

整体评估情况：
公司已和中国建设银行股份有限公司深圳市分行及银河期货有限公司签署了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资托管操作备忘录》，明确了股指期货业务结算账户的开立流程、期货结算账户与期货保证金账户之间的资金划拨工作流程、股指期货交易指令下达方式及应急措施、相关交易费率及划付方式、交易清算及授权机制、结算数据传输内容及细节、投资风险控制及监督机制、股指期货估值与核算处理、保管及保密协定等事项，明确了各方在股指期货业务运营过程中的权利和义务。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的托管机制均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。

七、系统建设

整体评估情况：
公司已建立股指期货交易的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统。信息系统包括业务处理设备、交易软件和操作系统等。公司组织开展了涵盖股指期货投资交易前、中、后台全流程的仿真测试，股指期货交易已通过系统可靠性测试且形成信息系统说明材料及相关功能测试报告。 公司已配置投资分析系统，采用恒生投资交易系统VO3.2，计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并能根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。 公司已配置资产估值和核算系统，采用赢时胜资产估值与核算系统，配备了股指期货估值与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能实现符合规定。公司系统依据清算文件完成估值核算，并与托管行核算进行对账，清算数据通过合作期货公司专线对接获取，包括成交明细、持仓数据、保证金及费用数据等。经确认，合作期货公司与托管银行的信息系统合规可靠。股指期货资产估值和核算系统运行稳定高效，且能够满足估值需求。 公司已配置风险管理信息系统，采用恒生投资交易系统VO3.2和恒生绩效评估与风险管理系统，能够实现股指期货交易的实时监控，已将各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。 公司已配置交易结算系统，采用恒生投资交易系统VO3.2，支持股指期货交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、清算管理等，能够与合作的交易结算机构信息系统的对接，并建立了相应的备份通道。股指期货交易管理系统运行稳定高效，且能够满足交易需求。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的系统建设均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易系统VO3.2
上线时间：	2021-10-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司已配置交易结算系统，采用恒生投资交易系统VO3.2，通过深证通FDEP路由网关对接合作交易结算机构信息系统，并建立了相应的备份通道。系统为业内成熟功能模块，具备股指期货交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、清算管理等业务功能，可以满足行情、交易和清算的需要。经评估，该系统功能齐全、运行稳定高效，且能够满足交易需求。公司衍生品运用管理能力（股指期货）的交易结算系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易系统VO3.2
上线时间：	2021-10-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司已配置投资分析系统，采用恒生投资交易系统VO3.2，系统包括套保额度管理、套保事前分析、套保方案审批、套保方案维护、套保风险监测、套保信息查询等功能，具备回归分析、时变分析、情景分析、保证金分析等能力。系统支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并能根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的投资分析系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
资产估值和核算系统
系统名称：	赢时胜资产估值与核算系统
上线时间：	2021-10-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司已配置资产估值和核算系统，采用赢时胜资产估值与核算系统，系统配备了股指期货估值与清算模块，股指期货业务的会计确认、计量、财务处理及财务报告等功能实现符合规定。公司系统依据清算文件完成估值核算，并与托管行核算进行对账，清算数据通过合作期货公司专线对接获取，包括成交明细、持仓数据、保证金及费用数据等。经确认，合作期货公司与托管银行的信息系统合规可靠。股指期货资产估值和核算系统运行稳定高效，且能够满足估值需求。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的资产估值和核算系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易系统VO3.2、恒生绩效评估与风险管理系统
上线时间：	2021-10-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司已配置风险管理信息系统，采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2和恒生风险管理与绩效评估系统，能够实现股指期货指令交易全流程审批管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据维护、股指期货交易的实时监控等功能，已将各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。风控人员可针对监管和公司风控要求进行风控指标的设置，系统下达指令和执行指令均进行风控指标的审核，严格控制风险。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的风险管理信息系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。

八、风险管理

整体评估情况：
公司已建立股指期货业务风险管理体系。公司建立了动态风险管理机制，制定了《招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司市场风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法》等股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，覆盖事前控制、事中监督、事后评价全风险管理流程；建立了完善的风险管理信息系统，包括风险预警与合规管理、绩效评估等系统，可以实时监测、评估与处置风险；制定了《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司重大突发事件应急管理制度》，制定了完善的应急机制和管理预案。 在风险预警机制方面，公司设置了针对股指期货交易的风险控制指标，并将相关风险管理指标固化在系统中，能够根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，定期对风险对冲有效性进行评价，及时根据市场变化对交易作出风险预警。 在激励制度和机制方面，公司制定了有效的激励制度和机制，明确规定不得简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门人员薪酬独立于交易盈亏情况。同时，公司在实际员工考核中严格按照上述要求执行。 在监督检查机制方面，公司审计部定期对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核审计报告。检查范围包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。 在偏差回溯机制方面，公司审计部定期对股指期货交易进行监督检查，每半年度回溯买入计划与实际执行的偏差情况纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的风险管理均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
动态风险管理机制评估	公司建立了动态风险管理机制，制定了《招商信诺资产管理有限公司全面风险管理制度》、《招商信诺资产管理有限公司市场风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》、《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资决策管理办法》等股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，覆盖事前控制、事中监督、事后评价全风险管理流程；建立了完善的风险管理信息系统，包括风险预警与合规管理、绩效评估等系统，可以实时监测、评估与处置风险；制定了《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司重大突发事件应急管理制度》，制定了完善的应急机制和管理预案。 其中，《招商信诺资产管理有限公司市场风险管理办法》和《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》规范了股指期货的风险管理原则、风险识别和管理、市场风险限额、风险计量、风险监测与预警、风险报告、绩效评估、压力测试、应急机制和管理预案等；《招商信诺资产管理有限公司重大突发事件应急管理制度》明确了重大突发事件应急组织体系、处置预案和方案的制定、应急处理流程、演练等内容；《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》明确了压力测试工作机制和压力测试启动、开展、报告及风险处置的工作流程。公司风险管理系统能将各项风险管理指标固化在系统中，可根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标。
风险对冲有效性预警机制评估	在风险预警机制方面，公司设置了涵盖股指期货风险对冲有效性相关的股指期货交易的风险控制指标和限额指标，建立了完善的风险管理信息系统，可实现对股指期货交易指标体系和风险对冲有效性执行情况的动态监控和预警。《招商信诺资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》规定公司建立股指期货业务的各类量化风险监控指标和限额指标体系，风险限额分解为不同层级并控制执行，对指标体系的运行情况和股指期货的对冲效果进行持续监测和预警，及时化解风险隐患。公司已建立实时监测、评估与处置股指期货业务风险的信息系统，并将各项风险管理指标固化在系统中，能够根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标和风险对冲有效性执行情况，及时根据市场变化对交易作出风险预警，实现对股指期货交易指标体系和风险对冲有效性执行情况的动态监控和预警。
激励制度和机制评估	在激励制度和机制方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》，制定了有效的激励制度和机制，明确规定不得简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门人员薪酬独立于交易盈亏情况。同时，公司在实际员工考核中严格按照上述要求执行。
定期监督检查情况评估	在监督检查机制方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》，规定了公司审计部定期对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核审计报告。检查范围包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	在偏差回溯方面，公司制定了《招商信诺资产管理有限公司股指期货投资管理办法》，规定了公司审计部定期对股指期货交易进行监督检查，每半年度回溯买入计划与实际执行的偏差情况，并将回溯情况纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。