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新华资产管理股份有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 张弛 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 刘雨 专业责任人职务: 总经理助理、权益投资总监、股票投资部总经理
专业责任人类型: 高级管理人员

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 信息管理部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 系统支持岗
2
部门名称: 合规与风控部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 风险控制岗
3
部门名称: 研究部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 研究岗
4
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 绩效评估绩效评估与账户资产配置支持岗
5
部门名称: 股票投资部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 投资岗,部门负责人
6
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 核算岗,清算岗
7
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2020-07-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》(新资人〔2020〕9号)
岗位设置: 交易岗,部门负责人
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 公司下发《新华资产管理股份有限公司反舞弊措施纲要》(新资风〔2021〕2号),其中第二章组织结构与岗位设置中建立了防火墙机制,第十二条规定了股票投资业务相关岗位应分离,包括但不限于:(一)股票投资经理与基金投资经理之间;(二)投资经理与交易人员之间;(三)投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间;(四)清算人员与核算人员之间;(五)投资前台与中台风控、组合管理以及后台清算、核算人员。
投资场所: 公司拥有足够的股票投资场所,办公地址位于北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层。公司下发《新华资产管理有限公司集中交易管理办法》(新资交〔2020〕1号),第五章第十八条要求集中交易部办公区域完全隔离并且独立。公司对集中交易单独设置部门,且集中交易办公区域出入有门禁。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 王瑞涵 系统支持岗 系统管理经验 11.07
2 杨雪 系统支持岗 系统管理经验 10.50
3 孙双先 系统支持岗 系统管理经验 13.66
4 姬繁琼 风险控制岗 金融证券从业经验 7.65
5 李琳娜 风险控制岗 金融证券从业经验 2.72
6 李杰 研究岗 行业研究经验 6.41
7 李东正 研究岗 行业研究经验 3.28
8 戴丰年 研究岗 行业研究经验 5.58
9 杜敏杰 研究岗 行业研究经验 19.59
10 张滢潭 研究岗 行业研究经验 5.40
11 雷凯 研究岗 行业研究经验 4.74
12 韩笑 研究岗 行业研究经验 4.17
13 刘达 绩效评估绩效评估与账户资产配置支持岗 金融证券从业经验 4.57
14 周明月 绩效评估绩效评估与账户资产配置支持岗 金融证券从业经验 4.49
15 聂芳敏 绩效评估绩效评估与账户资产配置支持岗 金融证券从业经验 11.42
16 郑研研 投资岗 股票投资管理经验 9.92
17 林建臻 投资岗 股票投资管理经验 10.78
18 惠宇翔 投资岗 股票投资管理经验 6.12
19 高丰臣 投资岗 股票投资管理经验 9.49
20 潘九岩 投资岗 股票投资管理经验 18.82
21 刘雨 部门负责人 股票投资管理经验 16.01
22 李想 核算岗 金融证券从业经验 6.24
23 仇月星 核算岗 金融证券从业经验 5.91
24 徐亚南 清算岗 金融证券从业经验 17.99
25 韩志昕 清算岗 金融证券从业经验 18.99
26 赵轶男 交易岗 金融证券从业经验 5.58
27 叶芳海 交易岗 金融证券从业经验 12.41
28 王博 交易岗 金融证券从业经验 4.66
29 张若朴 部门负责人 金融证券从业经验 23.59

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
清算与核算: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司投资结算管理办法》,
发文文号:新资运〔2016〕3号,
发文时间:2016-10-10,
文档管理: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:新资股〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司档案管理暂行办法》,
发文文号:新资人〔2019〕10号,
发文时间:2019-08-14,
会议制度: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:新资股〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-29,
业务流程: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司2016年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2017〕6号,
发文时间:2017-03-21,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司2017年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2018〕1号,
发文时间:2018-03-20,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司2019年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2020〕4号,
发文时间:2020-03-19,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司交易资金前端控制突发事件应急预案》,
发文文号:新资风〔2020〕7号,
发文时间:2020-03-19,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司异常交易监察与处理细则》,
发文文号:新资风〔2020〕9号,
发文时间:2020-04-20,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司保密工作暂行规定》,
发文文号:新资风〔2011〕)6号,
发文时间:2011-06-09,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司内幕交易防控管理细则》,
发文文号:新资风〔2020〕15号,
发文时间:2020-05-28,
绩效考核: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司员工绩效考核管理办法(试行)》,
发文文号:新资人〔2013〕4号,
发文时间:2013-03-14,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司2020年度组织架构设置方案(修订版)》,
发文文号:新资人〔2020〕9号,
发文时间:2020-07-23,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司信用风险等管理能力岗位设置及人员配置方案》,
发文文号:新资人〔2021〕2号,
发文时间:2021-01-25,
操作规程: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司2016年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2017〕6号,
发文时间:2017-03-21,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司2017年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2018〕1号,
发文时间:2018-03-20,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司2019年度公司层流程汇编》,
发文文号:新资风〔2020〕4号,
发文时间:2020-03-19,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:新资股〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司信息系统软件管理办法》,
发文文号:新资信〔2008〕5号,
发文时间:2008-02-27,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司信息系统管理细则》,
发文文号:新资信〔2013〕6号,
发文时间:2013-06-07,
决策管理制度:
投资决策体系: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司证券投资决策委员会议事规则》,
发文文号:新资组〔2011〕2号,
发文时间:2011-06-28,
授权管理: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司境内投资授权管理办法》,
发文文号:新资组〔2020〕4号,
发文时间:2020-12-03,
实施与控制: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股票投资管理办法》,
发文文号:新资股〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司受托境内投资限制管理暂行办法》,
发文文号:新资风〔2020〕32号,
发文时间:2020-12-25,
研究管理制度:
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股票库管理办法》,
发文文号:新资研〔2020〕1号,
发文时间:2020-05-08,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司港股通股票管理(暂行)办法》,
发文文号:新资研〔2018〕2号,
发文时间:2018-01-08,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司研究管理制度》,
发文文号:新资研〔2021〕1号,
发文时间:2021-01-05,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司券商招标及租用交易单元管理细则》,
发文文号:新资研〔2018〕3号,
发文时间:2018-02-01,
交易管理制度:
集中交易: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司集中交易管理办法》,
发文文号:新资交〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-31,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司集中交易管理办法》,
发文文号:新资交〔2020〕1号,
发文时间:2020-12-31,
公平交易: 符合规定 文件名称:《公平交易管理办法》,
发文文号:新资风〔2018〕17号,
发文时间:2018-12-10,
交易监控: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司异常交易监察与处理细则》,
发文文号:新资风〔2020〕9号,
发文时间:2020-04-20,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易系统
上线时间: 2005-08-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统支持对公司投资资金的日常投资交易进行授权管理、交易管理、合规控制等。针对授权管理,系统可按资金性质、投资类型设置多层次帐户管理体系,实现各投资帐户间资金、证券、交易和操作人员的分离,保证帐户运作的独立性。用户授权管理分为两部分,功能菜单访问授权和基金组合操作授权,可以实现对用户授权进行严格细分管理。针对交易管理,系统通过指令管理功能可实现投资人员与交易执行人员的分离与制约,并提供指令审批管理的操作功能,支持接收沪深A股、港股通、银行间交易、股指期货等实时交易行情,可将交易委托及时准确报送至沪深交易所,并同步接收处理实时成交数据。针对合规控制,系统可根据监管规定和公司内控制度进行相关指标设置,限制不同投资帐户的交易品种、金额和交易行为,实现交易合规性的实时检查与控制。
信息资讯系统:
系统名称: 信息资讯系统
上线时间: 2007-03-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 信息资讯系统包括财汇信息资讯系统、聚源信息资讯系统、万得信息资讯系统、舆情系统以及外部研报系统。财汇、聚源、万得信息资讯系统几乎涵盖金融全市场、全品类的资讯数据,舆情系统包括新闻舆情、行政处罚、法律诉讼等资讯数据,外部研报系统能对接多家券商研究服务。
研究分析系统:
系统名称: 研究分析系统
上线时间: 2008-05-21 评估结果: 符合规定
主要功能: 研究分析系统包括投研知识管理系统和资产配置系统。投研知识管理系统覆盖个股估值研究、内部研究报告管理、股票池管理、模拟组合、等多项功能,其中个股估值研究包括个股评级、盈利预测等内容;内部研究报告管理包括报告撰写、审核、入库、查看等功能,覆盖调研报告、深度报告、行业报告等多类型研报,同时能对报告的查看权限进行严格管控。资产配置系统涵盖的功能模块和场景包括市场研究、大类资产定义、存量资产分析、个股估值模型、资产配置模型、行业配置模型、资产配置方案、配置风险管理、再平衡和调仓以及绩效分析,提高与委托人在账户配置层面的SAA的协商能力,优化TAA决策流程,提供定性与定量相结合的账户配置建议,提升基于大类资产轮动的主动策略配置能力和账户管理能力。
资产估值和核算系统:
系统名称: 赢时胜保险资产管理系统
上线时间: 2008-02-21 评估结果: 符合规定
主要功能: 赢时胜保险资产管理系统采用全新的SOA技术架构,采用多任务并行处理技术,能够安全、高效的清算交割和财务核算,能够每日进行清算和估值,实现报表自动生成。系统以资产清算、估值核算、财务管理为基础,辅助以财务报表、估值报表的展示功能,实现对资产的财务核算与资产估值,准确反映委托资产的净值变化情况和财务数据的精确计量。股票业务模块提供了股票的买入、卖出、增发中签、分红、送股、配股等交易业务流水的查询和维护功能。系统通过自定义任务,定时自动进行交易所清算文件加工处理;系统通过一键估值,自动生成估值/余额表;系统通过自动对账,实时进行托管行对账,精准的支持公司资管产品的T+0估值核算处理。系统通过自动导出估值/余额表,定时发送产品净值和单位净值功能,满足公司股票投资业务的估值核算和信息披露的要求。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 公司股票投资管理能力风险管理制度建设情况符合监管规定。公司下发《新华资产管理股份有限公司全面风险管理办法》(新资风〔2020〕31号),规定了公司全面风险管理应遵循的原则,规定了公司全面风险管理应当遵循风险识别、风险评估、风险管控、风险监察、风险报告、风险处理和风险问责等环节的基本流程,建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。其中第五条规定了独立集中与分工协作相统一的原则,强调保证风险管理的独立性和客观性,使业务发展与风险管理平行推进。第十四条规定了公司高级管理人员不能同时负责投资决策、投资交易和风险控制部门的管理,应维护风险控制部门职能的独立性。保证了包含风控报告在内的整个风险管理工作独立于投资管理,实行独立于投资管理的报告制度。公司下发《市场风险管理办法》(新资风〔2020〕36号),第二章市场风险识别与评估对风险点的识别进行了规定。第四章规定了风险计量、风险控制手段、风险跟踪监测。第五章市场风险处理、问责规定了责任追究机制。公司下发《新华资产管理股份有限公司员工绩效考核管理办法(试行)》(新资人〔2013〕4号),明确了绩效评估制度。股票投资相关业务人员的绩效工资收入不直接与交易盈亏挂钩,而是与该员工的岗位价值、工作能力、部门考核结果、个人考核结果综合。考核的指标既包括投资业务类指标,也包括管理类指标、合规风控类指标。
压力测试系统 公司的IA系统中开发了股票投资压力测试系统,其中的股票集中度压力测试子模块可以对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试,用于评估集中度对投资组合产生的影响。公司下发《新华资产管理股份有限公司压力测试管理细则》(新资风〔2020〕21号),每季度开展压力测试,并根据压力测试结果评估投资组合产品的影响,制定相应的应急预案,报总办会和风险管理委员会审议。
风险管理系统 公司的IA系统中开发了风险管理系统,包含风险预警系统、合规管理系统、绩效评估系统。风险预警系统包含了针对市场风险的多种风险指标、回撤监测、组合和个券止损监测、负面信息提示等风险预警功能。合规管理系统可以从监管、契约及公司内部等不同维度实现对交易和持仓的合规管理。绩效评估系统具有绩效分析功能,可以使用包括组合风险调整后收益率、投资组合最大回撤率等指标进行绩效评估。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。