一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	赵小凡	行政责任人职务：	副董事长、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1964-03
行政责任人学历：	博士研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2020-04-15	行政责任人所在部门：	中信保诚资产管理有限责任公司
行政责任人专业资质：	相关投资领域10年以上从业经验	行政责任人专业技术职务：	高级会计师
专业责任人：	原瑞政	专业责任人职务：	副总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1980-08
专业责任人学历：	硕士研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2020-12-07	专业责任人所在部门：	中信保诚资产管理有限责任公司
专业责任人专业资质：	10年以上证券从业及相关投资经验	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
中信保诚资产管理有限责任公司开展股票投资业务，建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，以及相关业务部门、专业委员会、专业工作小组共同参与组成的投资管理体系，具体涉及的机构和部门包括董事会及董事会战略与投资委员会、高级管理层及其下设专业委员会、资产配置小组、权益专业小组、股票投资部、交易室、风险控制部、法律合规部、财务部、信息技术部等相关部门，覆盖投资研究、投资决策、交易执行、清算核算、风险管理、绩效评估、系统支持等全流程中的各个环节，并通过《股票投资管理制度》等基本制度明确了各层级机构、相关部门、专业委员会及专业工作小组在股票投资业务各环节中的职责与权限。 公司设置了独立的股票投资部门，股票投资业务岗位及人员配备完善，包括股票投资的研究、投资、交易、风险控制、绩效评估、清算、核算以及系统支持等岗位，其中研究、投资、交易岗位实行专人专岗，并与其他投资业务严格分离。目前股票投资业务专业团队共有19人，其中投资经理4人、研究人员7人（主要研究人员3人），交易人员3人，风控人员、清算人员、核算人员、绩效评估人员、系统支持人员各1人。工作经验方面，投资经理、主要研究员均有丰富的相关工作经验；其中，投资经理均拥有10年以上的金融证券从业经验，主要研究员的行业研究经验均在4年以上。 公司在组织架构设置及部门职责的通知文件中明确了股票投资部职责，并在该部门下设总经理、投资经理、投资经理助理、投资研究等4个岗位，在岗位职责说明书中明确了岗位职责。 公司股票投资业务实行严格的防火墙机制和集中交易制度，严格分离投资前、中、后台岗位责任，隔离股票投资和基金投资岗位职责，隔离投资管理人员与风险控制、绩效评估人员岗位职责，隔离清算人员与核算人员岗位职责，并严格隔离投资决策与交易执行，以确保股票投资业务不相容岗位相互分离、制约和监督。公司设立集中交易室，实行门禁管理，确保集中交易办公区域完全隔离。 经评估，公司股票投资管理组织架构符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
股票投资部门：
1
部门名称：	交易室
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	交易
2
部门名称：	信息技术部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	系统管理
3
部门名称：	基金投资部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	投资研究
4
部门名称：	宏观策略与资产配置部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	投资研究,组合管理
5
部门名称：	综合管理部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	人力资源岗
6
部门名称：	股票投资部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	总经理,投资研究,投资经理,投资经理助理
7
部门名称：	财务部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	核算估值,资金清算
8
部门名称：	账户管理部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	投资经理,投资经理助理
9
部门名称：	风险控制部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	关于中信保诚资产管理有限责任公司组织架构设置及部门职责的通知（中信保诚资办〔2020〕12号）
岗位设置：	市场风险管理,风险技术
投资经理：	已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制：	我公司股票投资实行防火墙机制和集中交易制度，严格分离投资前、中、后台岗位责任，隔离股票投资和基金投资岗位职责，并严格隔离投资决策与交易执行，以确保股票投资业务不相容岗位相互分离、制约和监督，保证在股票投资经理与基金投资经理之间、投资经理与交易人员之间、投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间、清算人员与核算人员之间建立了防火墙机制。具体如下： （一）股票投资的不相容岗位至少应当包括：投资指令下达与交易执行；投资前台与中台风控、组合管理以及后台清算、核算。 （二）所有交易指令须由交易员执行，投资经理不得兼任交易员。 （三）设立集中交易室，实行门禁管理，未经批准其他人不得随意进入。安装集中交易监测系统、预警系统和反馈系统，对交易室固定电话、网络通信等实施交易时间内监控，交易机设置交易密码并定期更换，以隔离投资决策与执行。 经评估，我公司防火墙机制建设符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
评估结果：	符合规定
投资场所：	我公司拥有足够的股票投资场所，确保集中交易办公区域完全隔离。经评估，我公司投资场所符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
评估结果：	符合规定

三、专业队伍

整体评估情况：
我公司股票投资规模超过10亿元，专业队伍人员19人，其中股票投资经理4人，研究人员7人（主要研究人员3人），交易人员3人，风控人员1人，清算人员1人，估值核算人员1人，绩效评估人员1人，系统管理人员1人。其中股票投资负责人具有10年以上金融证券从业经历及相关专业资质，投资经理具有10年以上金融证券从业经历，有良好的过往业绩表现，主要研究人员从事行业研究4年以上。 经评估，股票投资管理专业队伍建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	许晓光	交易	是	金融证券投资从业经验	11.43
2	李天宇	交易	是	金融证券投资从业经验	5.36
3	钟志兴	交易	是	金融证券投资从业经验	11.90
4	胡春雨	系统管理	否	金融证券投资从业经验	8.34
5	姚世泽	投资研究	是	行业研究经验	6.24
6	刘菲	人力资源岗	否	其他	17.52
7	陈向博	投资研究	是	行业研究经验	0.48
8	王昊	投资研究	是	行业研究经验	1.72
9	段又茵	投资研究	是	行业研究经验	1.40
10	钱一硕	投资研究	是	行业研究经验	1.72
11	金炜	投资经理	是	金融证券投资从业经验	13.58
12	杜中明	投资经理	是	金融证券从业经历	12.50
13	万力	投资经理助理	是	行业研究经验	12.37
14	王滔	投资经理助理	是	行业研究经验	10.99
15	袁梦	核算估值	否	金融证券投资从业经验	7.17
16	刘啸尘	资金清算	是	金融证券投资从业经验	7.80
17	章小韩	投资经理	是	金融证券投资从业经验	15.75
18	徐荃子	投资经理	是	金融证券投资从业经验	13.47
19	吴彪	市场风险管理	是	金融证券投资从业经验	15.22

四、管理规则

整体评估情况：
公司构建、实施了专业、分层的投资制度体系，并按照分层管理原则划分为政策、制度、细则和工作规范四个层级。公司已按规定建立了完善、有效的股票投资基本制度、决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度等，各层级相关文件均经有权审批部门审批，以公司正式文件形式下发执行，具体包括《股票投资管理制度》、《投资与授信审批授权管理制度》、《市场风险管理制度》、《股票投资操作流程与合规索引》、《股票池管理细则》、《风险预警及止损操作规范》、《股票中长期战略投资操作细则》、《新股投资决策细则》、《股票投资合规与风控管理细则》、《清算结算管理制度》等，对股票投资业务中投资研究、投资决策、交易执行、清算核算、风险管理、绩效评估、系统支持各个环节进行规范化管理。 经评估，公司股票投资制度体系建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。
制度内容	评估结果	制度明细
股票投资基本制度：
会议制度：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
信息系统管理：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
绩效考核：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
操作规程：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资操作流程与合规索引, 发文文号：中信保诚资发〔2020〕6号, 发文时间：2020-11-12,
保密及危机处理：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
业务流程：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
股票投资岗位职责：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
清算与核算：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
文档管理：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
决策管理制度：
授权管理：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
实施与控制：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票池管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕88号, 发文时间：2023-09-11, 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资风险预警及止损操作规范, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕40号, 发文时间：2023-04-18,
投资决策体系：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03,
研究管理制度：
研究管理办法：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕66号, 发文时间：2023-07-03, 文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票投资研究管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕87号, 发文时间：2023-09-11,
交易单元管理办法：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司服务券商管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2020〕10号, 发文时间：2020-11-17,
股票池管理办法：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司股票池管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕88号, 发文时间：2023-09-11,
交易管理制度：
交易权限管理：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司集中交易管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕190号, 发文时间：2021-12-31,
集中交易：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司集中交易管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕190号, 发文时间：2021-12-31,
公平交易：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司集中交易管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕190号, 发文时间：2021-12-31,
交易监控：	符合规定	文件名称：中信保诚资产管理有限责任公司交易监控规范, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕182号, 发文时间：2021-12-30,

五、系统建设

整体评估情况：
公司建立了有效的信息化治理机制，成立了信息化工作委员会，并由信息技术部具体负责信息化工作相关的规划、建设、管理和运维等工作，已上线投产投资交易管理系统、资产估值与会计核算系统、投资研究管理系统、万得金融终端、彭博金融终端、EMIS数据库等系统和资讯，各系统上线后运行稳定，有效支持了股票投资业务的开展。 在IT基础设施建设、日常运维保障、信息安全管理方面，以保障核心业务的连续性为目标，以相关监管要求为指导，从管理和技术两个层面开展工作，通过建立完善的信息化政策、制度、细则、规范和应急预案体系，有序开展生产运维工作，设计高可用和扩展性强的信息系统架构，制定并实时监控IT风险指标等管理和技术多种手段，保障信息系统可靠、稳定、高效地运行，确保系统的机密性、完整性和可用性。 经评估，公司系统建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。
交易管理系统：
系统名称：	恒生投资交易管理系统O32
上线时间：	2013-12-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	交易管理系统具备授权管理、合规控制、交易功能、指令管理、资金管理、清算交收等功能。 具体包括： (1) 根据不同角色授予用户系统菜单、投资账户和指令审批权限； (2) 投资账户及组合持仓资产查询、管理； (3) 投资指令下达与审批，记录投资决策流程； (4) 对投资指令的合规审核控制及风险控制功能； (5) 交易分发、执行及成交数据接收； (6) 交易所业务数据清算功能； (7) 外接第三方投资管理、算法交易、资讯服务等业务平台的扩展功能； (8) 具备按照最新法律规章及业务制度迭代更新的功能拓展空间。
信息资讯系统：
系统名称：	EMIS数据库
上线时间：	2019-06-30	评估结果：	符合规定
主要功能：	EMIS数据库可获得多家券商研究服务支持，是能够提供多信息来源的行业报告+公司信息（上市公司+非上市公司财务数据）的一站式集成平台，数据涵盖绝大部分新兴市场区域范围。平台中非券商来源的公司、行业研究报告具有明显的参考价值，尤其是平台中的非上市公司财务数据为其独家所有，对于项目投资、公司研究具有非常重要的参考作用。
系统名称：	彭博金融终端Bloomberg
上线时间：	2019-08-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	彭博终端可将金融市场的实时数据、驱动市场的新闻、深度研究、分析功能、沟通工具和世界级的交易执行系统整合为一体，提供全面解决方案。
研究分析系统：
系统名称：	Wind金融终端WFT
上线时间：	2012-12-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	投研人员通过获取数据及资讯进行分析并指导资产配置以及股票组合的行业配置，对个股进行财务预测并生成估值结果，分析结果可为股票投资决策提供参考依据。具体而言，Wind金融终端WFT包括资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型等。其中资管系统（AMS）包含资产配置和行业配置相关功能，可为股票投资过程中涉及大类资产配置及行业配置等方面问题提供决策依据。Evaluator估值模板主要用于建立个股财务估值预测模型，模型预测结果可以为股票投资决策提供参考依据。
系统名称：	携宁投资研究管理系统SIRM
上线时间：	2017-12-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	携宁投资研究管理系统SIRM是公司的内部研究报告管理系统。平台功能主要包括内部研究报告管理、行业/股票分管、行业研究、股票评级及盈利预测、股票池管理、绩效统计、数据中心、系统管理等功能模块。投研人员撰写发布研究报告，并对股票池进行管理，股票投资必须以对应标的入池及出池为依据。
资产估值和核算系统：
系统名称：	恒生资产估值与会计核算系统
上线时间：	2013-12-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	资产估值和核算系统具备安全、高效的清算交割、财务核算系统，能够每日进行清算和估值，实现报表自动生成等。 具体包括：根据财政部有关规定，对投资的运营情况进行会计核算。即对一个投资组合从成立到日常业务处理的全过程估值和账务处理。每日通过集成外部资讯、交易所、投资交易等接口文件，进行清算，由清算结果生成财务凭证，最后生成各种报表完成资产的估值，可及时反映投资业务相关的财务状况和经营成果。

六、风险控制体系

整体评估情况：
公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，相关专业委员会、专业工作小组和业务部门共同参与的矩阵式风险管理体系，前中后台三道防线各司其职，各负其责；制定了《市场风险管理制度》、《重大突发事件应急管理制度》、《风险报告管理制度》《股票投资合规与风控管理细则》、《权益价格风险管理实施细则》、《股票投资风险预警及止损操作规范》、《股票投资止损管理细则》等风险管理制度，对股票投资过程中产生的风险进行识别、评估、监控和报告，覆盖事前控制、事中监督、事后评价全过程；公司运用定性、定量分析手段，分析股票投资的价值波动及风险暴露，定期开展压力测试与情景分析，并评估其对投资组合产生的影响；按照《风险报告管理制度》，风险控制部通过风险管理信息系统对各类风险指标进行自动测量、监控和报告，建立了独立于投资管理的报告制度和管理流程。 经评估，公司股票投资风险控制方面符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
风险管理制度	公司通过风险政策分层、专家参与、定期重检等标准化的政策管理程序，结合业务发展、经营环境和监管要求，建立了四层级的风险管理制度体系，并采用专业培训、专题检查等方法持续提高政策的传导及执行力。公司市场风险管理遵循匹配性、全面性、专业性和不断优化原则，运用定性、定量相结合的方法，对股票投资过程中产生的风险进行识别、评估、监控和报告，运用定性、定量分析手段，分析股票投资的价值波动及风险暴露，定期开展压力测试与情景分析，有效监控股票投资的风险状况。并对投资业务实行绩效评估与责任追究机制，投资人员必须严格遵守相关法律法规以及公司制度，对因违法、违规或玩忽职守，给公司造成损失，或者造成社会恶劣影响的情况，公司将按规定追究责任。 经评估，公司股票投资风险管理制度建设方面符合《保险机构股票投资管理能力标准》的相关要求。
压力测试系统	绩效评估与风险管理系统，系统具有股票资产压力测试功能模块，可以满足对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试，测试结果可以反映压力情景下投资组合市值变化，若市场出现大幅波动等情况，我司将根据相关制度规范，启动并制定相应的应急处置措施。整体评估情况符合监管规定。
风险管理系统	绩效评估与风险管理系统具有组合风险、组合绩效功能模块，可以针对权益类资产进行风险分析，主要包括：盈亏分析、VaR分析、Beta分析、情景分析等，同时系统可以每日监控市场风险限额指标，针对超限指标进行风险预警和提示。组合绩效方面，系统可以进行资金运用收益、业绩归因、择机分析等，可以满足风险预警和绩效评估管理要求。整体评估情况符合监管规定。 恒生投资交易管理系统O32建设了股票禁投池，针对监管禁止、有违法违规行为的上市公司，系统将自动列入禁投池，具有风险预警与合规管理功能。整体评估情况符合监管规定。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。