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中国人保资产管理有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (半年度披露 -20210128)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 曾北川 行政责任人职务: 拟任总裁
行政责任人类型:
专业责任人: 崔斌 专业责任人职务: 首席投资执行官
专业责任人类型: 高级管理人员

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 场内交易岗
2
部门名称: 创新业务部
发文时间: 2020-04-29 文件名称(含文号): 《关于创新业务部等部门职能优化的通知》(人保资产发[2020]209号)
岗位设置: 量化投资研究岗
3
部门名称: 固定收益部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 固定收益研究岗,投资经理岗
风险管理部门
部门名称: 风险管理部/法律合规部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 内控合规岗,金融风险岗
清算核算部门
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 估值核算岗,清算账户岗
内部稽核部门
部门名称: 审计部/监事会办公室
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 审计工作岗
防火墙机制: 公司在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。经评估,公司防火墙机制建设情况符合监管规定。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 徐文静 场内交易岗 期货或证券业务经验 已通过 3.20
2 胡劼 量化投资研究岗 期货或证券业务经验 已通过 10.70
3 车得道 固定收益研究岗 期货或证券业务经验 已通过 4.70
4 李清 投资经理岗 期货或证券业务经验 已通过 6.90
5 黄云强 投资经理岗 期货或证券业务经验 已通过 10.40
6 栾玉杰 审计工作岗 期货或证券业务经验 未通过 12.50
7 樊飞 估值核算岗 期货或证券业务经验 已通过 7.60
8 王博文 清算账户岗 期货或证券业务经验 已通过 17.50
9 李名玥 内控合规岗 期货或证券业务经验 已通过 9.50
10 黄橙 金融风险岗 期货或证券业务经验 已通过 7.40
11 王博 金融风险岗 期货或证券业务经验 已通过 9.60

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
风险管理制度: 符合规定 文件名称:国债期货风险管理办法(试行),
发文文号:人保资产发[2020]418号,
发文时间:2020-07-22,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:金融期货清算实施细则,
发文文号:人保资产发[2020]303号,
发文时间:2020-06-01,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:国债期货风险管理办法(试行),
发文文号:人保资产发[2020]418号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:国债期货投资管理办法(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,
文件名称:国债期货套期保值实施细则(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:金融期货交易管理实施细则,
发文文号:人保资产交[2020]1号,
发文时间:2020-05-29,
文件名称:国债期货投资管理办法(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,
文件名称:国债期货套期保值实施细则(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,
问责制度: 符合规定 文件名称:问责工作暂行办法,
发文文号:人保资产发[2020]145号,
发文时间:2020-04-03,
文件名称:衍生品交易相关人员管理细则,
发文文号:人保资产发[2020]529号,
发文时间:2020-09-25,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:国债期货投资管理办法(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,
文件名称:国债期货套期保值实施细则(试行),
发文文号:人保资产发[2020]428号,
发文时间:2020-07-23,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生交易系统国债期货交易模块和国债期货交割模块
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 交易结算系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。期货交易管理系统稳定高效,能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 衡泰风控系统、 恒生投资交易系统国债期货套保模块
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 投资分析系统具备计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整的功能。
资产估值和核算系统
系统名称: 赢时胜估值核算系统
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 期货估值与清算模块,会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定。
风险管理信息系统
系统名称: 衡泰风控系统、 恒生投资交易系统风险控制相关功能
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 风险管理信息系统能够实现期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司建立动态风险管理机制,包括制定国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,完善应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估 公司根据受托资产组合实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估 公司制定了有效的激励制度和机制,不简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬,独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 公司内部审计部门已建立机制向集团申报审计需求,对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。检查至少包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估 公司内部审计部门已建立机制向集团申报审计需求,将每半年回溯买入计划与实际执行的偏差,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。