风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 杨平 | 行政责任人职务: | 总经理 |
行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1970-05 |
行政责任人学历: | 研究生 | 行政责任人学位: | 硕士 |
行政责任人入司时间: | 2015-04-01 | 行政责任人所在部门: | 总经理室 |
行政责任人专业资质: | 无 | 行政责任人专业技术职务: | 经济师 |
专业责任人: | 吴旭雷 | 专业责任人职务: | 联席投资总监兼证券投资事业部副总经理兼证券投资事业部创新投资部总经理 |
专业责任人类型: | 授权的相关资产管理部门负责人 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1984-07 |
专业责任人学历: | 研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
专业责任人入司时间: | 2016-05-18 | 专业责任人所在部门: | 证券投资事业部 |
专业责任人专业资质: | 无,具备衍生品运用管理投资领域10年以上从业经历 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
整体评估情况: | |||||||||
行政处罚情况: | 近两年无受到监管机构重大行政处罚 | ||||||||
受托情况: | 是受托参与交易 |
整体评估情况: | |||||||||
投资交易部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 交易室 | ||||||||
发文时间: | 2022-08-10 | 文件名称(含文号): | 华资字[2022]356号华泰资产管理有限公司关于根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知 | ||||||
岗位设置: | 固收交易员 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 固定收益投资部 | ||||||||
发文时间: | 2022-08-10 | 文件名称(含文号): | 华资字[2022]356号华泰资产管理有限公司关于根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知 | ||||||
岗位设置: | 总经理,投资经理,研究员 | ||||||||
风险管理部门 | |||||||||
部门名称: | 风险合规部 | ||||||||
发文时间: | 2021-01-13 | 文件名称(含文号): | 华资字[2021]34号关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知 | ||||||
岗位设置: | 信息技术计量岗,法务岗,证券投资风险管理岗 | ||||||||
清算核算部门 | |||||||||
部门名称: | 运营保障部 | ||||||||
发文时间: | 2021-01-13 | 文件名称(含文号): | 华资字[2021]34号关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知 | ||||||
岗位设置: | 基金会计(投资清算岗),基金会计(核算岗) | ||||||||
内部稽核部门 | |||||||||
部门名称: | 内部审计部 | ||||||||
发文时间: | 2022-08-10 | 文件名称(含文号): | 华资字[2022]356号华泰资产管理有限公司关于根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知 | ||||||
岗位设置: | 内部审计稽核岗 | ||||||||
防火墙机制: | 《华泰资产管理有限公司国债期货业务风险管理办法》明确公司开展国债期货业务遵循独立性原则——国债期货业务的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能部门相互独立,与外部独立审计机构和风险评估机构相结合,坚持制衡性原则——各关键岗位在组织机构中形成相对独立、相互制约、权责明确的制衡关系,坚持防火墙原则——国债期货业务纳入公司业务运作防火墙管理机制中,保持机制上的隔离和物理上的隔离。强调投资及交易环节相互独立,全面隔离。交易执行遵循集中交易、公平交易原则。业务职责严格分离,风险监控相互独立,风险管理覆盖业务所有环节,确保风险隔离。 《华泰资产管理有限公司信息隔离墙管理办法》对信息隔离做了明确规定,遵循全面性、需知、有效性原则,为切实防范内幕交易和有效管理利益冲突,相互存在利益冲突的各项业务之间应在业务、物理、人员、信息系统、资金与账户等方面实施隔离,分开管理。各业务部门不得从事与本部门业务有利益冲突的其他业务活动。公司各事业部办公场所应相对独立。公司应当明确相关部门和岗位的职责权限,严格分离投资前、中、后台岗位责任,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 |
整体评估情况: | |||||||
专业队伍人员基本信息: | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 是否通过期货从业人员资格考试 | 相关经验年限 | |
1 | 刘元青 | 固收交易员 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 9.12 | |
2 | 孟书 | 固收交易员 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 4.16 | |
3 | 马颖 | 内部审计稽核岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 未通过 | 9.16 | |
4 | 张书毓 | 总经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.16 | |
5 | 张雪 | 投资经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 4.41 | |
6 | 杨子澄 | 投资经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 4.12 | |
7 | 张可睿 | 投资经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.34 | |
8 | 胡倩 | 投资经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.15 | |
9 | 李捷 | 投资经理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 18.41 | |
10 | 陈霞 | 研究员 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.16 | |
11 | 周璐 | 基金会计(投资清算岗) | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.16 | |
12 | 顾俊 | 基金会计(投资清算岗) | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 14.85 | |
13 | 蔡海燕 | 基金会计(投资清算岗) | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 17.38 | |
14 | 徐路 | 基金会计(核算岗) | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.46 | |
15 | 陈瑛莹 | 基金会计(核算岗) | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 9.11 | |
16 | 周军 | 信息技术计量岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.90 | |
17 | 陈达 | 法务岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.36 | |
18 | 闫景园 | 证券投资风险管理岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 7.70 | |
19 | 于敏 | 证券投资风险管理岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.39 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
衍生品交易管理制度: | ||
风险对冲方案: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司国债期货套期保值交易方案, 发文文号:无, 发文时间:2021-07-27, |
与交易结算机构签署协议文件: | 符合规定 |
文件名称:三方协议, 发文文号:无, 发文时间:2021-07-27, |
衍生品交易业务操作制度: | 符合规定 |
文件名称:关于华泰资产管理有限公司国债期货业务结算管理办法, 发文文号:华资字[2021]313号, 发文时间:2021-07-27, 文件名称:华泰资产管理有限公司国债期货投资业务操作细则, 发文文号:华资字[2021]311号, 发文时间:2021-07-27, |
内部控制制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司国债期货业务投资管理办法, 发文文号:华资字[2021]310号, 发文时间:2021-07-27, 文件名称:关于华泰资产管理有限公司国债期货业务内部控制管理办法, 发文文号:华资字[2021]314号, 发文时间:2021-07-27, |
风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司风险管理制度, 发文文号:华资字[2021]453号, 发文时间:2021-10-28, 文件名称:关于华泰资产管理有限公司国债期货业务风险管理办法, 发文文号:华资字[2021]312号, 发文时间:2021-07-27, |
问责制度: | 符合规定 |
文件名称:华泰资产管理有限公司内部问责制度, 发文文号:华资字[2011]3号, 发文时间:2011-01-24, 文件名称:关于华泰资产管理有限公司国债期货业务人员守则, 发文文号:华资字[2021]309号, 发文时间:2021-07-27, |
整体评估情况: | |||
整体评估情况: | |||
交易结算系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易系统-国债期货套保模块 | ||
上线时间: | 2021-06-21 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 恒生国债期货套保系统模块能为整个套期保值业务提供完整的系统支持,包括套保事前的可行性分析、方案执行、事后套期保值方案的动态跟踪,并可进行套保绩效分析。根据对冲仓位的需求,实时计算对应国债期货品种的对冲手数;实时计算已对冲仓位及敞口情况;实时监控期现匹配情况;并根据市场变化,监控保证金覆盖情况,实现担保品动态调整。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。 | ||
投资分析系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易系统-国债期货交易子系统 | ||
上线时间: | 2021-06-21 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 国债期货交易子系统主要包含指令功能、交易功能、可用及风险管理功能、清算结算功能、财务管理、国债期货转换机任务、相关系统管理功能等。该子系统与原有的投资管理系统无缝连接,建立了全资产一体化的投资管理平台。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。 交易结算系统与合作的期货公司及中金所信息系统对接,并建立了相应的备份通道。 | ||
资产估值和核算系统 | |||
系统名称: | 衡泰xAsset风控系统-风险管理模块 | ||
上线时间: | 2021-06-21 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 主要包括资产配置、市场分析、套期保值、保证金分析四个模块,可以从风险暴露的角度和资金占用的角度,对包含国债期货的组合和国债期货资产本身的风险和绩效进行分析和评估。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。 改系统实现了国债期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。 | ||
风险管理信息系统 | |||
系统名称: | 恒生资产估值与会计核算系统-国债期货模块 | ||
上线时间: | 2021-06-21 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统能根据财政部有关规定以及新会计准则的要求,对投资的运营情况进行会计核算,提供电子数据处理、业务核算、资产估值、电子对账、分析报表等功能;配备了包含但不限于国债期货估值与清算模块,会计确认、计量、账户处理及财务报告的功能模块。经测试评估及使用情况来看,该系统稳定高效,且能够满足估值需求、每日进行清算和估值、实现报表自动生成。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。 |
整体评估情况: | |||
动态风险管理机制评估 | 公司建立了有效且完善的国债期货业务操作流程和风险管理机制,配置了成熟的投资交易和风险管理系统,国债期货业务相关部门形成了良好的协作机制和应急流程,保障国债期货业务的安全运作。 1、公司建立了《华泰资产管理有限公司国债期货业务风险管理办法》,规定了开展国债期货业务面临的市场风险、流动性风险、保证金管理风险、操作风险、信用风险、法律风险和合规风险等风险的识别、评估与管理机制;确定了固定收益投资部、交易室、运营保障部、风险合规部、内部审计部、信息技术部等部门的风险管理职责。 2、公司建立了《华泰资产管理有限公司国债期货投资业务操作细则》的内容包括策略研究、投资决策、授权管理、交易执行、保证金管理、投资风险管理和应急情况处理,涵盖国债期货业务操作全部流程。 3、公司配置的恒生投资交易系统具备实时监控国债期货业务的投资限制指标、实时保证金管理、盯市盈亏管理等功能;建立了国债期货业务投资分析系统,可实现保证金动态监控、期限匹配管理、交易换手率管理等功能;配备的衡泰xAsset系统具备国债期货业务风险评估、每日报送风险日报等功能。 4、公司制定了《国债期货投资业务操作细则》,对应急情况发生及处理方式进行了明确,在发生市场剧烈波动等不测事件时,证券投资管理委员会授权作出突发性、应急性投资决策。 | ||
风险对冲有效性预警机制评估 | 公司根据监管规定和合同要求,结合委托资金属性,确定组合投资策略和风险对冲策略,制定组合套保方案。固定收益投资部依据组合的风险对冲策略实施国债期货业务的操作流程,依靠建立的投资分析系统动态跟踪组合的风险对冲效果、保证金监控、期限匹配等;风险合规部根据法律法规和投资指引的要求在恒生投资交易系统中设置组合参与国债期货业务的风险指标,实时监控组合的国债期货业务操作和市场变动情况;固定收益投资部和风险合规部可以利用衡泰xAsset风控系统的绩效评估模块和期货分析模块对组合持仓风险资产和国债期货合约的风险状况和收益贡献进行分析,了解组合对冲有效性效果和预测情况,包括但不限于对冲前后波动率、Beta值、对冲效率、对冲损益等。固定收益投资部和风险合规部相互独立相互协作,确保组合参与国债期货业务的风险控制有效且全面,根据市场变化、政策变动和委托人要求,及时提示投资经理对国债期货交易调整并作出相应的风险预警。 | ||
激励制度和机制评估 | 针对参与交易的投资人员,收入不与相关资产的交易盈亏简单挂钩,需综合考虑投资收益及风险情况,如有风险事件的发生,将视情况进行问责,薪酬待遇及职位的晋升还需遵循公司人事的相关管理规定,另外公司后台及风险管理人员的报酬独立于交易盈亏。 | ||
定期监督检查情况评估 | 华泰保险集团内部审计部和公司内部审计部会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,并独立提交半年度和年度稽核报告,报告内容包括公司金融衍生品交易活动合规情况,业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况、人员资质情况以及避险政策及有效性评估等。 | ||
回溯分析情况评估 | 华泰保险集团内部审计部和公司内部审计部会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,并出具半年度和年度稽核报告。稽核报告中会对金融衍生品交易的买入计划与实际执行偏差的回溯情况进行说明,并按时向监管机构进行报送。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。 |