一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	曹志强	行政责任人职务：	副总经理（主持工作）
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1969-07
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	工商管理硕士
行政责任人入司时间：	2017-06-07	行政责任人所在部门：	公司高管
行政责任人专业资质：	具备金融工作10年以上工作经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	李军	专业责任人职务：	总经理助理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1970-04
专业责任人学历：	本科	专业责任人学位：	经济学学士
专业责任人入司时间：	2016-09-01	专业责任人所在部门：	公司高管
专业责任人专业资质：	具备金融工作10年以上工作经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司具有良好的公司治理结构，根据《永诚保险资产管理有限公司章程》（银保监复〔2019〕998号），建立了符合公司治理要求的董事会、监事会及经营管理层的法人治理结构及组织架构，层级和授权管理规范，职权明确清晰。公司已制定与股指期货交易相关的制度，并从投资决策、风险管理、交易执行、资金清算、财务处理、审计稽核与信息系统管理等方面规范了股指期货业务的职责分工，建立了有效的内控体系。人员配置方面，公司参与股指期货交易专业管理人员人数、资质、从业经历均符合监管要求。系统方面，公司具有完备的投资交易、会计核算和风险管理信息系统，包括恒生投资交易系统、恒生估值与风控绩效系统等。 公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件均符合监管规定。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于永诚保险资产管理有限公司申请衍生品（股指期货）运用管理能力的报告议案》，董事会已知晓参与股指期货交易的各类风险，并承诺承担参与股指期货交易的最终责任。根据《永诚保险资产管理有限公司投资决策委员会议事规则（2021第二次修订版）》，建立了决策与授权机制，明确各层级管理机构与业务部门职责。 根据《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》，明确了部门职责、岗位职责及其人员配置。与股指期货业务类型相关部门有权益投资部、组合管理部、集中交易室、风险管理及合规部、运营管理部、审计部等。 公司印发了《永诚保险资产管理有限公司防火墙管理办法》，通过物理隔离、人员独立、业务分立、信息隔离等方式建立了股指期货投资交易人员之间的防火墙机制，使得各部门人员严格依据岗位职责和公司业务流程开展相关工作。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
投资交易部门
1
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		股指期货投资经理,股指期货研究员
2
部门名称：		组合管理部
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		资产配置岗
3
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		股指期货交易员
风险管理部门
部门名称：		风险管理及合规部
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		股指期货风险控制岗
清算核算部门
部门名称：		运营管理部
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		核算岗,股指期货清算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2021-09-22		文件名称（含文号）：		《永诚保险资产管理有限公司关于股指期货业务涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知》（永资发〔2021〕275 号）
岗位设置：		审计岗
防火墙机制：	公司在不同部门之间设立了防火墙体系。公司下发《永诚保险资产管理有限公司防火墙管理办法》，第二章人员独立中明确规定了公司在部门设置、岗位设置、业务、信息等方面保持独立，公司的投资人员与研究人员、基金投资与股票投资人员、投资人员与风险管理人员、投资人员与交易人员、清算人员与核算人员之间相互独立。公司各部门人员严格依据岗位职责和公司业务流程开展本职工作，不得探听和传递超越职责范围的业务信息。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司衍生品运用管理能力（股指期货）专业队伍符合监管规定。公司为股指期货业务配备了分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员共13人，互不兼任，其中资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人。资产配置和投资交易、风险控制、清算和核算业务的专业人员均通过了期货从业人员资格考试，投资负责人员具有5年以上证券或期货业务经验，投资业务经理具有3年以上证券或期货业务经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	符亦凡	审计岗	否	其他	已通过	4.93
2	陈蓝	审计岗	否	其他	已通过	9.19
3	沈龙	股指期货投资经理	否	期货或证券业务经验	已通过	12.83
4	秦达	股指期货投资经理	否	期货或证券业务经验	已通过	3.26
5	祁莉文	股指期货研究员	否	期货或证券业务经验	已通过	3.73
6	顾婷婷	资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.23
7	丁玉龙	核算岗	否	其他	已通过	6.39
8	赵悦	股指期货清算岗	否	其他	已通过	13.21
9	高娇	股指期货交易员	否	期货或证券业务经验	已通过	3.61
10	陈晨	股指期货交易员	否	期货或证券业务经验	已通过	10.59
11	郑芳龄	股指期货风险控制岗	否	其他	已通过	5.37
12	杨文婷	股指期货风险控制岗	否	其他	已通过	8.19
13	汪晓其	股指期货风险控制岗	否	其他	已通过	8.07

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司衍生品运用管理能力（股指期货）相关规则与制度建设情况符合监管要求。公司建立了完善、有效的股指期货交易管理制度，相关制度已经公司经营管理层批准，以公司正式文件形式下发执行。 公司制定了风险对冲方案，明确了对冲目标、对冲工具、对冲对象及规模、对冲期限、对冲比例、保证金管理措施及套期保值效果评价标准等，并经公司风险管理部门及投资决策委员会审批。 公司与广发期货有限公司、中国工商银行上海市分行签订了《永诚财产保险股份有限公司保险资产股指期货投资托管营运备忘录》，确定股指期货业务交易、保证金结算、风险控制及数据传输等事项，明确各自权利和义务，符合相关监管规定。 公司制定了股指期货交易业务操作相关制度，包括《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法（2021年第二次修订版）》、《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则（2021版）》、《永诚保险资产管理有限公司股指期货结算管理实施细则（2021版）》、《永诚保险资产管理有限公司金融资产估值核算办法（试行）》，涵盖了研究、决策、交易、清算与结算等全流程，明确责任分工，确保业务流程清晰，环节紧密衔接。 风险管理制度建设方面，公司制定了《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，纳入公司总体风险管理架构，对股指期货业务前、中、后台的风险管理职责进行了明确，形成前、中、后台各相关部门相对独立、相互制约、权责明确的风险控制体系。 内部控制制度建设方面，公司制定了《永诚保险资产管理有限公司股指期货内部控制管理办法（2021年第二次修订版）》确立各部门间设立防火墙，实行严格的业务分离制度，投资交易、风险管理、清算核算、内审稽核等部门独立运作；并在《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法 （试行）》、《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则（2021版）》中，明确了岗位职责，确保了业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。 问责制度建设方面，公司制定了《永诚保险资产管理有限公司员工职业操守管理制度》、《永诚保险资产管理有限公司案件责任追究办法》、《永诚保险资产管理有限公司违法违规行为责任追究办法（2020版）》，包含股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则，确立了问责程序。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《风险对冲方案》, 发文文号：无, 发文时间：2021-03-10,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：《永诚财产保险股份有限公司保险资产股指期货投资托管营运备忘录》, 发文文号：无, 发文时间：2021-03-09,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货结算管理实施细则（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕227号, 发文时间：2021-07-29, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司金融资产估值核算办法（试行）》, 发文文号：永资发〔2021〕226号, 发文时间：2021-07-29, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕214号, 发文时间：2021-07-23, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法（2021年第二次修订版）》, 发文文号：永资发〔2021〕228号, 发文时间：2021-07-29,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕214号, 发文时间：2021-07-23, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货内部控制管理办法（2021年第二次修订版）》, 发文文号：永资发〔2021〕222号, 发文时间：2021-07-28, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法 （试行）》, 发文文号：永资发〔2021〕273号, 发文时间：2021-09-22,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法 （试行）》, 发文文号：永资发〔2021〕273号, 发文时间：2021-09-22,
问责制度：	符合规定	文件名称：《永诚保险资产管理有限公司员工职业操守管理制度》, 发文文号：永资发〔2019〕99号, 发文时间：2019-06-18, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司案件责任追究办法》, 发文文号：永资发〔2019〕115号, 发文时间：2019-07-19, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司违法违规行为责任追究办法（2020版）》, 发文文号：永资发〔2020〕179号, 发文时间：2020-09-23,

六、托管机制

整体评估情况：
根据《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求评估，公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行、广发期货有限公司签署了《永诚财产保险股份有限公司保险资产股指期货投资托管营运备忘录》，确定了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确了各自的权利和义务。

七、系统建设

整体评估情况：
公司股指期货交易的系统建设情况符合监管要求。公司建立了股指期货投资分析、资产估值和核算、风险管理、交易结算等系统，包括业务处理设备、交易软件和操作系统，所有系统均通过了可靠性测试。针对股指期货业务，公司在现有投资交易管理系统（恒生投资交易管理系统软件VO3.2）基础上增加了股指期货套保子系统，恒生资产估值与会计核算系统软件（企业版）V2.6也实现了股指期货业务的相关升级改造，满足估值核算要求；支持股指期货指令交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据管理等功能，能够实现股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。 经评估，公司信息系统建设符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的相关要求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2021-02-05	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司股指期货交易结算系统能够与合作的交易结算机构系统对接，并建立相应的备份通道，同时当主备双通道都存在故障时候，公司同合作的股指期货交易结算机构也建立了对应的应急处理机制，保障股指期货交易和清算业务连续性。公司投资交易管理系统股指期货交易通过深证通FDEP路由互通模式接入期货公司经纪业务柜台，深证通线路采用主备双运营商模式。日间股指期货实时交易通过深证通主线路连接期货公司柜台进行交易，当主线路有故障不能及时恢复可随时切换到备线路连接期货公司柜台进行交易。公司股指期货交易结算系统支持股指期货交易和清算，系统为行业内成熟模块，经过测试验证稳定高效，能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2股指期货套保子系统
上线时间：	2021-02-05	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统支持股指期货套期保值的套保事前分析、套保方案的管理、套保的动态跟踪、套保信息查询、套保额度管理等功能。支持计算对冲现货资产组合风险所需的衍生品合约数量，系统具备回归分析、时变分析、情景分析、保证金分析、套保的动态监控并能根据市场的变化，实时调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6
上线时间：	2021-02-05	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统具备股指期货估值与清算业务功能模块，通过增加股指期货相关会计科目实现股指期货会计核算处理，会计确认、计量、财务处理及财务报告符合规定。系统支持股指期货品种基础合约信息维护、席位股东设置、交易费率保证金设置，通过设置文件读取接收路径，读取公告资讯数据和交易结算数据，通过日终清算处理，生成交易流水，结合会计科目生成股指期货业务凭证，包含多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓、估值增值、到期交割等业务凭证，最后汇总凭证生成当日的估值表，保障股指期货业务估值核算处理稳定高效，满足股指期货业务估值需求。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2021-02-05	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司恒生投资交易管理系统支持股指期货指令交易全流程审批管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据维护等功能。能够实现股指期货交易的实时动态监控。各项风险管理指标均可固化在系统中进行维护设置，并能够及时预警提示。风控人员可针对监管和公司风控要求进行风控指标的设置，系统下达指令和执行指令均进行风控指标的审核，严格控制风险。

八、风险管理

整体评估情况：
公司已建立《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》、《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法（2021年第二次修订版）》、《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度（2020第二次修订版）》，形成了股指期货业务全面风险管理体系。根据《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，公司已建立股指期货业务的动态风险管理和风险对冲有效性预警机制，对正常市场情况下的风险预警和保证金测算、市场异动、投资计划的执行情况等方面进行实时监控，并定期对风险控制措施进行校验和检查，确保风险动态跟踪管理的有效性。公司根据《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度（2020第二次修订版）》，明确了重大投资风险应急管理机制及架构、应急处置工作流程；公司制定了《保险资金运用风险应急预案》，对各类投资风险的监测预警、应急处置、应急保障及应急演练流程进行了详细阐述。公司引入恒生投资交易管理系统VO3.2对股指期货业务进行动态跟踪管理，并在系统风险管理模块中设置风险监控指标，实现风险实时监测、评估与处置。 公司制定《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，明确规定股指期货业务实行绩效不简单挂钩原则，公司制定合理的激励制度和机制，不简单将股指交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理人员报酬应当独立于交易盈亏情况。公司制定了《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法（2021年第二次修订版）》、《永诚保险资产管理有限公司内部审计项目操作细则（2021第二次修订版）》，明确审计部应定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核审计报告。检查内容包括但不仅限于衍生品业务合规情况、制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等，并将买入计划与实际执行偏差回溯情况纳入审计报告，向中国银保监会进行报告报送。 经评估，公司风险管理体系建设符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。
动态风险管理机制评估	1. 公司建立《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，作为股指期货交易的全面风险管理制度，覆盖市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等各风险领域。制度第四章明确了对股指期货业务建立风险指标动态监控机制，并定期对风险控制措施进行校验和检查，确保风险动态跟踪管理的有效性。制度第五章规范了股指期货风险控制流程，其中第二十四至第二十六条分别详细阐述了事前风险评估和风险控制、事中风险监控和应对、事后风险报告和处置流程，确保股指期货整体业务操作风险可控。 2. 公司引入恒生投资交易管理系统VO3.2对股指期货业务进行动态风险跟踪管理。公司风险管理部门在系统风险管理模块中设置风险监控指标，实现风险实时监测、评估与处置。 3. 公司建立《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度（2020第二次修订版）》，覆盖所有投资类别。制度第二章明确了重大投资风险应急管理机制及架构，第四章规定了应急处置工作流程。此外，公司根据监管相关规定及《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度（2020第二次修订版）》要求，制定了《保险资金运用风险应急预案》，对各类投资风险的监测预警、应急处置、应急保障及应急演练流程进行了详细阐述。
风险对冲有效性预警机制评估	公司制定《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，明确了风险控制指标监测要求。制度第一章第五条明确由风险管理部门进行指标设置及监控；第三章第十五条明确了使用量化风险评估的指标对股指期货业务每日市场风险状况进行量化评估的要求；制度第四章第十七条规定了风险指标持续跟踪机制；第二十一条建立了防止风险控制指标出现违规的措施。 公司已建立风险对冲有效性预警机制。《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》第五章规定了对风险对冲方案进行实时监控预警，包括正常市场情况下的风险预警和保证金测算、市场异动、投资计划的执行情况等方面的预警。如发现交易未按既定计划执行、风险指标预警等异常情况，公司将按照规定程序，督促相关投资管理部门及时调整风险敞口。
激励制度和机制评估	公司制定《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法（试行）》，第一章第三条第六款规定股指期货业务实行绩效不简单挂钩原则。公司制定合理的激励制度和机制，不简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理人员以履职能力、重点工作任务完成情况及风险合规情况等指标作为考核依据，薪酬发放和奖金方法应以绩效考核结果为依据，报酬独立于交易盈亏情况。 公司建立以绩效考核结果为核心依据的应用机制，有效落实激励与约束机制，促进各级人员自主管理与发展。前台部门（投资、市场部门）人员主要对投资收益情况、重点工作任务、投资风险情况等进行考核。中后台部门（含风险管理部门）人员主要对岗位职能履行、重点工作任务、财务费用控制等进行考核。另外，所有部门人员将风险合规考核、综合评价等作为调节指标对主要考核指标进行调节。 公司员工奖励分配是在公司整体奖励额度内，按照绩效考核结果、业务条线、职级职等、出勤率等方面进行统筹分配。公司未单独设立用于股指期货业务激励的专项奖金，未将股指期货交易盈亏与业务人员收入简单挂钩，中后台员工的薪酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估	根据公司制定的《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法（2021年第二次修订版）》中第六章第二十三条以及《永诚保险资产管理有限公司内部审计项目操作细则（2021第二次修订版）》中第三章第七条第三项衍生品专项审计规定，审计部应定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括但不仅限于衍生品业务合规情况、制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	公司制定《永诚保险资产管理有限公司内部审计项目操作细则（2021第二次修订版）》，第三章第七条第三款第六点衍生品专项稽核审计明确，衍生品专项稽核审计是指对公司衍生品交易的业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估情况和风险管理情况等进行半年度和年度监督检查，并将买入计划与实际执行偏差回溯情况纳入半年度和年度稽核审计报告，向中国银保监会进行报告报送。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。