一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	王军辉	行政责任人职务：	党委书记、总裁
行政责任人类型：
专业责任人：	刘冰	专业责任人职务：	多资产投资部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件

整体评估情况：
公司受托参与股指期货交易，形成了在股东会领导下，董事会、监事会和管理层分权制衡的公司治理结构，以《公司章程》为基础，涵盖“三会一层”议事规则、专门委员会议事规则、派出董事与监事管理办法等内容的公司治理制度体系，公司治理结构良好。公司制定印发有《中国人寿资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《中国人寿资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，覆盖股指期货交易前、中、后台，对股指期货投资决策、投资执行，风险监测与控制，清算核算，资金划拨等进行了明确规定，责任分工明确，业务流程清晰，环节紧密衔接。公司制定印发了《中国人寿资产管理有限公司风险管理办法》、《中国人寿资产管理有限公司内部控制管理办法》等风险管理制度，业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。在问责制度方面，公司制定印发了《中国人寿资产管理有限公司投资人员行为守则》、《中国人寿资产管理有限公司违规案件处置工作办法》、《中国人寿资产管理有限公司员工违规违纪行为处分办法》等制度。在系统建设方面，公司股指期货业务在投资交易、会计核算、风险管理等方面都进行了信息系统建设，采用市场比较成熟的恒生投资交易管理系统VO3.2股指期货交易管理模块作为股指期货投资交易系统，包括相应的业务处理设备、交易软件和操作系统，满足股指期货全流程业务要求，通过可靠性测试。在人员配备方面，公司配备了满足监管要求的分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核专业人员。在日常经营方面，公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。经评估，符合股指期货能力标准要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司衍生品运用管理（股指期货）组织架构符合监管要求。公司开展股指期货业务已经过第三届董事会第25次会议审议通过，董事会知晓相关风险并承担参与衍生品交易的最终责任，由董事会授权公司投资决策委员会、管理层对股指期货业务进行决策以及审批签署相关文件。公司制定了授权决策制度，明确了管理人员职责及报告要求。公司已设立负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门；已在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务、岗位和人员分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作；通过下发《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》等正式文件设立前述相关部门，并在发文中明确部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。
投资交易部门
1
部门名称：		交易部
发文时间：		2020-04-10		文件名称（含文号）：		国寿资发〔2020〕94号
岗位设置：		股指期货交易岗
2
部门名称：		多资产投资部
发文时间：		2020-04-10		文件名称（含文号）：		国寿资发〔2020〕94号
岗位设置：		股指期货资产配置岗,部门负责人岗
风险管理部门
部门名称：		风险管理及合规部
发文时间：		2020-04-10		文件名称（含文号）：		国寿资发〔2020〕94号
岗位设置：		法律事务岗,风险管理岗
清算核算部门
部门名称：		运营部
发文时间：		2020-04-10		文件名称（含文号）：		国寿资发〔2020〕94号
岗位设置：		投资核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部（监事会办公室）
发文时间：		2020-04-10		文件名称（含文号）：		国寿资发〔2020〕94号
岗位设置：		内部审计岗
防火墙机制：	公司已在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务、岗位和人员分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。
评估结果：

四、专业队伍

整体评估情况：
公司已配备股指期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员。其中，资产配置和投资交易专业人员不低于5人，风险控制专业人员不低于3人，清算和核算专业人员不低于2人，均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	孙小溪	股指期货交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.50
2	张曦征	股指期货资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.58
3	左浩苗	股指期货资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.58
4	刘立群	股指期货资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.58
5	刘冰	股指期货资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	21.58
6	安琦瑜	内部审计岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.59
7	雷宁	投资核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.55
8	许树刚	清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.67
9	陈如	法律事务岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.58
10	张骢啸	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.58
11	夏威夷	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.59

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司制定印发有《中国人寿资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《中国人寿资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，覆盖股指期货交易前、中、后台，对股指期货投资决策、投资执行，风险监测与控制，清算核算，资金划拨等进行了明确规定，责任分工明确，业务流程清晰，环节紧密衔接。公司已制定印发《中国人寿资产管理有限公司风险管理办法》《中国人寿资产管理有限公司内部控制管理办法》等风险管理制度，业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。公司已制定印发《中国人寿资产管理有限公司投资人员行为守则》《中国人寿资产管理有限公司违规案件处置工作办法》《中国人寿资产管理有限公司员工违规违纪行为处分办法》等问责制度。公司对不同账户分别制定了股指期货风险对冲方案，经公司风险管理部门审批，并由专业委员会决议通过。公司已制定印发《中国人寿资产管理有限公司股指期货业务经纪商管理暂行办法》，加强期货经纪商管理，与期货公司签署协议文件，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险管理制度：	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司风险管理办法, 发文文号：国寿资发〔2020〕121号, 发文时间：2020-04-28, 文件名称：中国人寿资产管理有限公司股指期货风险管理办法, 发文文号：国寿资发〔2020〕376号, 发文时间：2020-11-13,
问责制度：	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司投资人员行为守则, 发文文号：国寿资发〔2014〕20号, 发文时间：2014-02-25, 文件名称：中国人寿资产管理有限公司员工违规行为处分办法, 发文文号：国寿资发〔2020〕391号, 发文时间：2020-12-01, 文件名称：中国人寿资产管理有限公司违规案件处置工作办法, 发文文号：国寿资发〔2020〕235号, 发文时间：2020-07-29,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：风险对冲方案, 发文文号：无, 发文时间：2020-11-13,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司内部控制管理办法, 发文文号：国寿资发〔2019〕384号, 发文时间：2019-12-30,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：国寿资发〔2020〕375号, 发文时间：2020-11-30,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司股指期货业务经纪商管理暂行办法, 发文文号：国寿资发〔2019〕87号, 发文时间：2019-04-16, 文件名称：与交易结算机构签署协议文件, 发文文号：无, 发文时间：2020-11-13,

六、托管机制

整体评估情况：
委托方与中国工商银行股份有限公司等机构签订了托管协议，公司与中国工商银行股份有限公司，中粮期货有限公司等机构也签订了期货投资三方协议备忘录，确定了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确了公司与托管机构、期货经纪公司三方各自的权利和义务。经评估，托管机制建设情况符合要求。

七、系统建设

整体评估情况：
公司股指期货业务在投资交易、会计核算、风险管理等方面都进行了信息系统建设，采用市场比较成熟的恒生投资交易管理系统VO3.2进行股指期货的投资分析、交易结算和风险管理，采用HiPortfolio估值核算系统进行资产估值核算，包括相应的业务处理设备、交易软件和操作系统，满足股指期货全流程业务要求，通过可靠性测试，符合要求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易系统
上线时间：	2015-06-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司通过恒生投资交易系统实现与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。股指期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求，符合规定要求。
系统名称：	恒生投资交易系统
上线时间：	2015-06-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司通过恒生投资交易系统实现与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。股指期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求，符合规定要求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易系统-股指期货模块
上线时间：	2014-07-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	该模块下的股指期货套保模块主要是股指期货套保相关功能，包括套保可行性分析、套保合约选择、套保情景分析、套保头寸计算、保证金分析以及组合套期保值设置等功能。通过该系统，可以计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并可以根据市场变化逐步实现担保品动态调整，符合规定要求。
资产估值和核算系统
系统名称：	HiPortfolio估值核算系统
上线时间：	2009-01-05	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司估值核算系统配备了股指期货估值与清算模块，能够稳定高效的实现会计确认、计量、账务处理及财务报告等流程，能够满足估值需求，符合规定要求。
风险管理信息系统
系统名称：	Charles River投资管理系统
上线时间：	2014-07-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司通过Charles River投资管理系统股指期货模块实现对股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警，符合规定要求。
系统名称：	恒生投资交易系统
上线时间：	2015-06-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	2015年6月23日，公司风险管理信息系统变更为恒生投资交易系统，能够对股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警，符合规定要求。

八、风险管理

整体评估情况：
公司制定印发的《中国人寿资产管理有限公司股指期货风险管理办法》和《中国人寿资产管理有限公司风险管理办法》包括动态风险管理机制、风险预警机制、激励制度和机制、监督检查机制、偏差回溯机制等内容。经评估，风险管理体系建设情况符合要求。
动态风险管理机制评估	公司建立了动态风险管理机制，通过《中国人寿资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《中国人寿资产管理有限公司股指期货风险管理办法》等制度中明确了全面的股指期货交易风险管理制度和业务操作流程、信息系统，应急机制和管理预案等内容，信息系统能够实时监测、评估与处置风险。
风险对冲有效性预警机制评估	公司风险对冲方案中规定了风险敞口、持仓期限、保证金管理、对冲比例及有效性评估等要求。通过恒生O32系统进行风险监测，设定保证金分级预警，对每笔指令进行风险提示。
激励制度和机制评估	公司已建立激励制度和机制，未将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估	公司已建立衍生品风险管理定期核查机制，独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	公司已将股指期货每半年的买入计划与实际执行偏差回溯情况纳入半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会进行报告。经评估，稽核审计报告情况符合要求。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。