风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 曹志强 | 行政责任人职务: | 副总经理(主持工作) |
行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1969-07 |
行政责任人学历: | 研究生 | 行政责任人学位: | 工商管理硕士 |
行政责任人入司时间: | 2017-06-07 | 行政责任人所在部门: | 公司高管 |
行政责任人专业资质: | 具体金融工作10年以上工作经历 | 行政责任人专业技术职务: | 无 |
专业责任人: | 李军 | 专业责任人职务: | 总经理助理 |
专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1970-04 |
专业责任人学历: | 本科 | 专业责任人学位: | 经济学学士 |
专业责任人入司时间: | 2016-09-01 | 专业责任人所在部门: | 公司高管 |
专业责任人专业资质: | 具体金融工作10年以上工作经历 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
整体评估情况: | |||||||||
行政处罚情况: | 近两年无受到监管机构重大行政处罚 | ||||||||
受托情况: | 是受托参与交易 |
整体评估情况: | |||||||||
投资交易部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 权益投资部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 研究员,股票投资经理,部门负责人 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 组合管理部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 资产配置岗 | ||||||||
3 | |||||||||
部门名称: | 集中交易室 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 权益交易员 | ||||||||
风险管理部门 | |||||||||
部门名称: | 风险管理及合规部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 风险控制岗(标准类) | ||||||||
清算核算部门 | |||||||||
部门名称: | 运营管理部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 核算岗,清算岗(股指期货清算) | ||||||||
内部稽核部门 | |||||||||
部门名称: | 审计部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-22 | 文件名称(含文号): | 永诚保险资产管理有限公司关于明确投资管理能力涉及部门、岗位职责及岗位设置的通知(永资发〔2021〕202号) | ||||||
岗位设置: | 审计岗,部门负责人 | ||||||||
防火墙机制: | 公司在不同部门之间设立了防火墙体系。公司下发《永诚保险资产管理有限公司防火墙管理办法》,第二章人员独立中明确规定了公司在部门设置、岗位设置、业务、信息等方面保持独立,公司的投资人员与研究人员、基金投资与股票投资人员、投资人员与风险管理人员、投资人员与交易人员、清算人员与核算人员之间相互独立。公司各部门人员严格依据岗位职责和公司业务流程开展本职工作,不得探听和传递超越职责范围的业务信息。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 |
整体评估情况: | |||||||
专业队伍人员基本信息: | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 是否通过期货从业人员资格考试 | 相关经验年限 | |
1 | 符亦凡 | 审计岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 4.87 | |
2 | 陈蓝 | 部门负责人 | 否 | 其他 | 已通过 | 9.13 | |
3 | 祁莉文 | 研究员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 3.67 | |
4 | 杨雯 | 股票投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.08 | |
5 | 沈龙 | 部门负责人 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.77 | |
6 | 乔薇 | 资产配置岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.86 | |
7 | 丁玉龙 | 核算岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 6.33 | |
8 | 赵悦 | 清算岗( 股指期货清算) | 是 | 其他 | 已通过 | 13.15 | |
9 | 袁烨 | 权益交易员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 5.58 | |
10 | 陈晨 | 权益交易员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.52 | |
11 | 郑芳龄 | 风险控制岗(标准类) | 否 | 其他 | 已通过 | 2.89 | |
12 | 汪晓其 | 风险控制岗(标准类) | 是 | 其他 | 已通过 | 8.09 | |
13 | 杨文婷 | 风险控制岗(标准类) | 否 | 其他 | 已通过 | 8.12 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
衍生品交易管理制度: | ||
衍生品交易业务操作制度: | 符合规定 |
文件名称:《永诚保险资产管理有限公司金融资产估值核算办法(试行)》, 发文文号:永资发〔2021〕226号, 发文时间:2021-07-29, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货结算管理实施细则(2021版)》, 发文文号:永资发〔2021〕227号, 发文时间:2021-07-29, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则(2021版)》, 发文文号:永资发〔2021〕214号, 发文时间:2021-07-23, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法(2021年第二次修订版)》, 发文文号:永资发〔2021〕228号, 发文时间:2021-07-29, |
风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法 (试行)》, 发文文号:永资发〔2021〕220号, 发文时间:2021-07-28, |
风险对冲方案: | 符合规定 |
文件名称:《风险对冲方案》, 发文文号:无, 发文时间:2021-03-10, |
问责制度: | 符合规定 |
文件名称:《永诚保险资产管理有限公司违法违规行为责任追究办法(2020版)》, 发文文号:永资发〔2020〕179号, 发文时间:2020-09-23, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司案件责任追究办法》, 发文文号:永资发〔2019〕115号, 发文时间:2019-07-19, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司员工职业操守管理制度》, 发文文号:永资发〔2019〕99号, 发文时间:2019-06-18, |
内部控制制度: | 符合规定 |
文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货交易管理实施细则(2021版)》, 发文文号:永资发〔2021〕214号, 发文时间:2021-07-23, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法 (试行)》, 发文文号:永资发〔2021〕220号, 发文时间:2021-07-28, 文件名称:《永诚保险资产管理有限公司股指期货内部控制管理办法(2021年第二次修订版)》, 发文文号:永资发〔2021〕222号, 发文时间:2021-07-28, |
与交易结算机构签署协议文件: | 符合规定 |
文件名称:《永诚财产保险股份有限公司保险资产股指期货投资托管营运备忘录》, 发文文号:无, 发文时间:2021-03-09, |
整体评估情况: | |||
整体评估情况: | |||
交易结算系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2021-02-05 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司投资交易管理系统股指期货交易通过深证通FDEP路由互通模式接入期货公司经纪业务柜台,深证通线路采用主备双运营商模式,保障股指期货交易和清算业务连续性,系统支持股指期货交易和清算,系统为行业内成熟模块,经过测试验证稳定高效,能够满足交易需求。 | ||
投资分析系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2股指期货套保子系统 | ||
上线时间: | 2021-02-05 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 系统支持股指期货套期保值的套保事前分析、套保方案的管理、套保的动态跟踪、套保信息查询、套保额度管理等功能。支持计算对冲现货资产组合风险所需的衍生品合约数量,系统具备回归分析、时变分析、情景分析、保证金分析、套保的动态监控并能根据市场的变化,实时调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。 | ||
资产估值和核算系统 | |||
系统名称: | 恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6 | ||
上线时间: | 2021-02-05 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 系统具备股指期货估值与清算业务功能模块,通过增加股指期货相关会计科目实现股指期货会计核算处理,会计确认、计量、财务处理及财务报告符合规定。系统支持股指期货品种基础合约信息维护、席位股东设置、交易费率保证金设置,通过设置文件读取接收路径,读取公告资讯数据和交易结算数据,通过日终清算处理,生成交易流水,结合会计科目生成股指期货业务凭证,包含多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓、估值增值、到期交割等业务凭证,最后汇总凭证生成当日的估值表,保障股指期货业务估值核算处理稳定高效,满足股指期货业务估值需求。 | ||
风险管理信息系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2021-02-05 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司恒生投资交易管理系统支持股指期货指令交易全流程审批管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据维护等功能。能够实现股指期货交易的实时动态监控。各项风险管理指标均可固化在系统中进行维护设置,并能够及时预警提示。风控人员可针对监管和公司风控要求进行风控指标的设置,系统下达指令和执行指令均进行风控指标的审核,严格控制风险。 |
整体评估情况: | |||
动态风险管理机制评估 | 1. 公司建立《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法(试行)》,作为股指期货交易的全面风险管理制度,覆盖市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等各风险领域。制度第四章明确了对股指期货业务建立风险指标动态监控机制,并定期对风险控制措施进行校验和检查,确保风险动态跟踪管理的有效性。制度第五章规范了股指期货风险控制流程,其中第二十四至第二十六条分别详细阐述了事前风险评估和风险控制、事中风险监控和应对、事后风险报告和处置流程,确保股指期货整体业务操作风险可控。 2. 公司引入恒生投资交易管理系统VO3.2对股指期货业务进行动态风险跟踪管理。公司风险管理部门在系统风险管理模块中设置风险监控指标,实现风险实时监测、评估与处置。 3. 公司建立《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度(2020第二次修订版)》,覆盖所有投资类别。制度第二章明确了重大投资风险应急管理机制及架构,第四章规定了应急处置工作流程。此外,公司根据监管相关规定及《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度(2020第二次修订版)》要求,制定了《保险资金运用风险应急预案》,对各类投资风险的监测预警、应急处置、应急保障及应急演练流程进行了详细阐述。 | ||
风险对冲有效性预警机制评估 | 公司制定《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法(试行)》,明确了风险控制指标监测要求。制度第一章第五条明确由风险管理部门进行指标设置及监控;第三章第十五条明确了使用量化风险评估的指标对股指期货业务每日市场风险状况进行量化评估的要求;制度第四章第十七条规定了风险指标持续跟踪机制;第二十一条建立了防止风险控制指标出现违规的措施。 公司已建立风险对冲有效性预警机制。《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法(试行)》第五章规定了对风险对冲方案进行实时监控预警,包括正常市场情况下的风险预警和保证金测算、市场异动、投资计划的执行情况等方面的预警。如发现交易未按既定计划执行、风险指标预警等异常情况,公司将按照规定程序,督促相关投资管理部门及时调整风险敞口。 | ||
激励制度和机制评估 | 公司制定《永诚保险资产管理有限公司股指期货风险控制管理办法(试行)》,第一章第三条规定股指期货业务实行绩效不简单挂钩原则,公司制定合理的激励制度和机制,不简单将股指交易盈亏与业务人员收入挂钩,后台及风险管理人员报酬应当独立于交易盈亏情况。 | ||
定期监督检查情况评估 | 根据公司制定的《永诚保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法(2021年第二次修订版)》中第六章第二十三条以及《永诚保险资产管理有限公司内部审计项目操作细则(2021版)》中第三章第七条第三项衍生品专项审计规定,审计部应定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括但不仅限于衍生品业务合规情况、制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等。 | ||
回溯分析情况评估 | 《永诚保险资产管理有限公司内部审计项目操作细则(2021版)》第三章第七条第三项明确公司衍生品专项审计内容,规定公司审计部将买入计划与实际执行偏差回溯情况纳入半年度及年度审计报告,并向中国银保监会进行报告报送。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。 |