风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 张宏良 | 行政责任人职务: | 董事长 |
行政责任人类型: | 董事长 | 是否履行完备的授权程序: | |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1966-11 |
行政责任人学历: | 研究生 | 行政责任人学位: | 硕士 |
行政责任人入司时间: | 2019-06-18 | 行政责任人所在部门: | 董事会 |
行政责任人专业资质: | 金融工作10年以上工作经历 | 行政责任人专业技术职务: | 高级经济师 |
专业责任人: | 陈建新 | 专业责任人职务: | 权益业务总监 |
专业责任人类型: | 授权的相关资产管理部门负责人 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1983-01 |
专业责任人学历: | 研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
专业责任人入司时间: | 2019-06-18 | 专业责任人所在部门: | 股票与基金投资部 |
专业责任人专业资质: | 股票投资领域10年以上从业经历 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
已进行风险责任人变更披露: | 风险责任人变更信息披露公告 |
整体评估情况: | |||||||||
股票投资部门: | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 交易管理部 | ||||||||
发文时间: | 2019-12-23 | 文件名称(含文号): | 《关于调整部分部门职责的通知》(交银康联资管发【2019】13号) | ||||||
岗位设置: | 交易员,清算员 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 研究部 | ||||||||
发文时间: | 2019-09-20 | 文件名称(含文号): | 《关于部分部门架构调整的通知》(交银康联资管发〔2019〕6 号) | ||||||
岗位设置: | 行业研究员 | ||||||||
3 | |||||||||
部门名称: | 综合管理部 | ||||||||
发文时间: | 2019-12-23 | 文件名称(含文号): | 《关于调整部分部门职责的通知》(交银康联资管发【2019】13号) | ||||||
岗位设置: | 运维管理员 | ||||||||
4 | |||||||||
部门名称: | 股票与基金投资部 | ||||||||
发文时间: | 2019-12-23 | 文件名称(含文号): | 《关于调整部分部门职责的通知》(交银康联资管发【2019】13号) | ||||||
岗位设置: | 股票投资经理 | ||||||||
5 | |||||||||
部门名称: | 预算财务部 | ||||||||
发文时间: | 2019-12-23 | 文件名称(含文号): | 《关于调整部分部门职责的通知》(交银康联资管发【2019】13号) | ||||||
岗位设置: | 财务核算员 | ||||||||
6 | |||||||||
部门名称: | 风险与合规管理部 | ||||||||
发文时间: | 2019-12-23 | 文件名称(含文号): | 《关于调整部分部门职责的通知》(交银康联资管发【2019】13号) | ||||||
岗位设置: | 风险管理专员 | ||||||||
投资经理: | 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理 | ||||||||
防火墙机制: | 我司按照能力标准要求和实际操作的风控需求,在股票投资涉及的不同部门间建立了完备的防火墙机制,实行严格的业务分离管理,我司下发的《交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法》(交银康联资管综〔2019〕33 号)中规定:公司设置股票投资的研究、投资、交易、风险控制、清算、核算和绩效评估等岗位。股票投资人员应专人专岗,不得与固定收益投资人员、基础设施投资人员、基金投资人员、风险管理人员、交易人员、清算人员等互相兼职。我司依据防火墙制度要求,从业务流程、岗位部门设置、人员团队、物理区间各个方面实现严格的隔离管控,保证前台、中台和后台在相互独立基础上,相互制约、监督、各负其责。经评估符合能力标准的防火墙要求。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 | ||||||||
投资场所: | 我司交易室配备独立的办公场所,实行门禁卡进出管理制度,安装高清摄像头,实行严格的物理隔离和监控;股票投资团队、研究团队、中后台业务部门区域相对独立。符合物理隔离的要求。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 |
整体评估情况: | ||||||
专业队伍人员基本信息: | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 相关经验年限 | |
1 | 高帆 | 交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 15.27 | |
2 | 鲜佳慧 | 交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 1.86 | |
3 | 叶艺舟 | 交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 4.87 | |
4 | 傅华一 | 交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 7.65 | |
5 | 陈美丽 | 清算员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 9.50 | |
6 | 胡健行 | 行业研究员 | 是 | 行业研究经验 | 7.97 | |
7 | 郭昊 | 行业研究员 | 是 | 行业研究经验 | 6.64 | |
8 | 曹锐钢 | 行业研究员 | 是 | 行业研究经验 | 7.53 | |
9 | 赵超 | 行业研究员 | 是 | 行业研究经验 | 4.43 | |
10 | 许怡婷 | 行业研究员 | 是 | 行业研究经验 | 6.55 | |
11 | 寇敬岗 | 运维管理员 | 否 | 金融证券投资从业经验 | 3.29 | |
12 | 郑鑫 | 股票投资经理 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 6.21 | |
13 | 王玉英 | 股票投资经理 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 12.46 | |
14 | 陈建新 | 股票投资经理 | 是 | 股票投资管理经验 | 9.43 | |
15 | 秦莹 | 核算员 | 否 | 金融证券投资从业经验 | 5.93 | |
16 | 章丽琴 | 风险管理专员 | 否 | 金融证券投资从业经验 | 5.64 | |
17 | 潘璠 | 风险管理专员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 7.36 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
股票投资基本制度: | ||
绩效考核: | 符合规定 |
文件名称:交银人寿资管公司2020年度考核分配办法及工作要求, 发文文号:交银人寿办〔2020〕32号, 发文时间:2020-07-01, |
信息系统管理: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司投资管理系统使用管理规定, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕68号, 发文时间:2019-12-20, |
操作规程: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕33号, 发文时间:2019-11-22, |
股票投资岗位职责: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕33号, 发文时间:2019-11-22, |
清算与核算: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司金融工具管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2020〕39号, 发文时间:2020-11-16, 文件名称:交银康联资产管理有限公司投资业务清算管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕54号, 发文时间:2019-12-11, 文件名称:交银康联资产管理有限公司会计核算办法(修订版), 发文文号:交银康联资管综〔2020〕29号, 发文时间:2020-07-29, 文件名称:交银康联资产管理有限公司金融工具公允价值计量管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2020〕33号, 发文时间:2020-09-27, |
保密及危机处理: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司相关人员股票投资信息登记申报管理规定, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕51号, 发文时间:2019-12-02, 文件名称:交银康联资产管理有限公司权益投资相关人员通讯工具管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2021〕37号, 发文时间:2021-07-28, 文件名称:交银康联资产管理有限公司档案管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕65号, 发文时间:2019-12-20, 文件名称:交银康联资产管理有限公司突发事件管理预案(试行), 发文文号:交银康联资管综〔2021〕30号, 发文时间:2021-06-22, |
会议制度: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕33号, 发文时间:2019-11-22, |
文档管理: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司档案管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕65号, 发文时间:2019-12-20, |
业务流程: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕33号, 发文时间:2019-11-22, |
决策管理制度: | ||
实施与控制: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票组合管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕31号, 发文时间:2019-11-07, 文件名称:交银康联资产管理有限公司股票申购管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕28号, 发文时间:2019-11-07, 文件名称:交银康联资产管理有限公司港股通业务投资管理办法(修订版), 发文文号:交银康联资管综〔2021〕16号, 发文时间:2021-03-30, |
授权管理: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司投资业务授权管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕38号, 发文时间:2019-11-22, |
投资决策体系: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票投资管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕33号, 发文时间:2019-11-22, |
研究管理制度: | ||
股票池管理办法: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司股票池选择指标细则(2021版), 发文文号:交银康联资管综〔2021〕19号, 发文时间:2021-04-20, 文件名称:交银康联资产管理有限公司股票池管理办法(2021年修订版), 发文文号:交银康联资管综〔2021〕20号, 发文时间:2021-04-28, |
交易单元管理办法: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司交易单元管理办法的通知, 发文文号:交银康联资管综〔2020〕30号, 发文时间:2020-08-10, |
研究管理办法: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司上市公司调研工作管理规定, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕32号, 发文时间:2019-11-07, 文件名称:交银康联资产管理有限公司股票研究管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2021〕1号, 发文时间:2021-01-20, |
交易管理制度: | ||
集中交易: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司交易管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕52号, 发文时间:2019-12-11, |
交易监控: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司交易管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕52号, 发文时间:2019-12-11, |
公平交易: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司公平交易管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕53号, 发文时间:2019-12-11, |
交易权限管理: | 符合规定 |
文件名称:交银康联资产管理有限公司交易管理办法, 发文文号:交银康联资管综〔2019〕52号, 发文时间:2019-12-11, |
整体评估情况: | |||
交易管理系统: | |||
系统名称: | 恒生投资管理系统VO3.2 | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统是行业最主流的交易管理系统,具备能力标准所要求的授权管理、合规控制和交易实施等功能。 | ||
信息资讯系统: | |||
系统名称: | 财汇金融大数据终端 | ||
上线时间: | 2020-01-01 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统是行业内较主流的资讯系统,可提供主要经济、金融领域的资讯、数据和研报信息,功能符合能力标准的相关要求。 | ||
系统名称: | Wind资讯金融终端 | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统是行业主流的资讯系统,可提供经济、金融领域的资讯、数据和研报信息,功能符合能力标准的要求。在研报方面,通过使用交易单元的途径获得海通证券、招商证券、天风证券、国金证券等多家券商的研究服务支持。 | ||
研究分析系统: | |||
系统名称: | 行业配置模型(自主开发) | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 根据自身行业配置需要自主开发的模型,具有投资时钟设定、行业数据追踪、行业综合评分等功能,符合能力标准关于行业配置分析功能的要求。 | ||
系统名称: | 国泰君安B-L资产配置平台 | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 根据自身资产配置需要合作自建的系统,具有多层次时间序列数据输入、宏观参数设定、经济周期定位、资产配置约束规则设定、资产配置组合输出及分析等功能,符合能力能力标准关于资产配置分析功能的要求。 | ||
系统名称: | Wind资讯金融终端(含AMS资管系统) | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统是行业主流的资讯及研究分析系统,在研究分析方面包括基本研究分析模块和AMS资管系统等专用模块,具备组合管理、个股估值模型和内部研究报告管理等系统功能。 | ||
资产估值和核算系统: | |||
系统名称: | 恒生资产估值与会计核算系统V2.6 | ||
上线时间: | 2019-06-18 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 该系统是行业主流的估值与核算系统,具备能力标准所要求的安全、高效的清算交割、财务核算系统,能够每日进行清算和估值,实现报表自动生成等要求功能。 |
整体评估情况: | |||
风险管理制度 | 1.《交银康联资产管理有限公司全面风险管理办法》(交银康联资管综〔2019〕8号)是我司风险管理的纲领性制度,对我司的风险管理原则、风险管理组织体系和职责分工、风险管理的实施、风险信息收集与报告、风险管理文化与培训做出规定,统筹指导公司对各类具体风险的管理工作。 2.《交银康联资产管理有限公司投资风险管理办法》(交银康联资管综〔2019〕41号)是我司投资风险管理方面的基础制度,对投资风险管理的体系、技术、方法、类型等内容做出明确指引。 3.《交银康联资产管理有限公司市场风险管理办法》(交银康联资管综〔2019〕39号)是我司管理股票投资风险的具体执行层面的制度,对限额管理机制、风险点、风险度量手段、风险报告与应急处置等管控细节做出明确。 4.《交银康联资产管理有限公司突发事件管理预案(试行)》(交银康联资管综〔2021〕30号)是我司资产管理突发事件应急管理方面的指导性文件,确保我司投资过程中遭遇重大突发事件的情况下可以有效应对。 5.《交银康联资产管理有限公司权益投资相关人员通讯工具管理办法》(交银康联资管综〔2021〕37号)以及《交银康联资产管理有限公司相关人员股票投资信息登记申报管理规定》(交银康联资管综〔2019〕51号)是我司对股票投资等相关人员的操作风险、道德风险与内部控制方面的管理制度,对于违反相关行为准则的人员,坚决进行责任追究。 6.《交银康联资产管理有限公司市场风险限额管理规定》(交银康联资管综〔2020〕44 号)是我司市场风险管理办法中限额管理机制方面的延伸配套制度,对股票投资风险的具体管控手段进行解析。 7.《交银康联资产管理有限公司投资业务授权管理办法》(交银康联资管综〔2020〕19号)对我司股票投资过程中的授权情况作出明确限制,合理控制投资经理的投资权限,对于越权投资等风险行为进行有效规避。 8.《关于适用<交银康联人寿保险有限公司员工违规行为处理办法>的通知》(交银康联资管发〔2021〕2 号),从统筹管控的原则出发,对我司员工责任追究与处置机制进行明确,确保我司可以有效约束员工的日常行为,做好责任的认定、划分、追溯、处分等内部管理工作。 9.《交银人寿资管公司 2020 年度考核分配办法及工作要求》(交银人寿办〔2020〕32 号),我司严格贯彻绩效评估机制,兼顾激励与约束,科学规范与有效实施股票投资相关人员的考核分配工作。 | ||
压力测试系统 | 该系统具备对股票仓位、行业集中度、个股集中度进行压力测试的功能,可以评估与试算特定压力情景下投资组合的相关影响,我司制定了针对重大资产管理突发事件、以及对压力测试结果的应急管控相关预案。 |
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风险管理系统 | 该系统具备风险计量、组合风险分析、绩效评估、归因分析、敏感性分析、在险价值分析、风险报告等一系列风险管理功能,可以及时对接采集投资与估值系统信息,有效开展风险管理。 该系统具备对于全市场证券及其主体的风险预警、负面舆情监控等风险提示功能,协助风控人员结合公司实际持仓情况,定向对投资相关人员传递与示警风险信息。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |