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英大保险资产管理有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (首次披露 -20210208)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 李燕芳 行政责任人职务: 董事长
行政责任人类型:
专业责任人: 刘开俊 专业责任人职务: 总经理
专业责任人类型: 高级管理人员

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易管理部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于交易管理部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕23号
岗位设置: 交易岗,部门负责人
2
部门名称: 创新发展部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于创新发展部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕20号
岗位设置: 部门负责人
3
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于权益投资部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕25号
岗位设置: 股票投资岗,衍生品投资岗,衍生品研究岗
4
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于组合管理部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕26号
岗位设置: 资产配置岗,部门负责人
风险管理部门
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2021-02-07 文件名称(含文号): 《关于调整风险管理部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕51 号)
岗位设置: 部门负责人,风险管理岗
清算核算部门
1
部门名称: 财务会计部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于财务会计部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕22号
岗位设置: 投资核算岗
2
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2021-01-14 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于运营管理部组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕18号
岗位设置: 清算岗
内部稽核部门
部门名称: 党建工作部(审计部)
发文时间: 2021-02-07 文件名称(含文号): 《英大保险资产管理有限公司关于调整党建工作部(审计部)组织架构相关情况的通知》英大资产组织〔2021〕52 号
岗位设置: 稽核管理岗
防火墙机制: 《英大保险资产管理有限公司关于交易管理部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕23号)、《英大保险资产管理有限公司关于财务会计部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕22号)、《英大保险资产管理有限公司关于运营管理部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕18号)、《英大保险资产管理有限公司关于权益投资部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕25号)、《英大保险资产管理有限公司关于创新发展部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕20号)、《英大保险资产管理有限公司关于组合管理部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕26号)、《英大保险资产管理有限公司关于调整风险管理部组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕51 号)、《英大保险资产管理有限公司关于调整党建工作部(审计部)组织架构相关情况的通知》(英大资产组织〔2021〕52 号)、《英大保险资产管理有限公司关于衍生品运用管理能力建设人力配备情况》(英大资产组织〔2021〕27 号)、《英大保险资产管理有限公司关于衍生品运用管理能力建设人力配备调整的通知》(英大资产组织〔2021〕49号)等文件,设立投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门,并明确部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。。公司《股指期货运用业务内部控制管理办法》(英大资产创新〔2021〕34号)明确规定了公司在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保股指期货投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门、岗位独立运作,投资交易、风险控制和清算岗位人员不得相互兼任。公司各项业务的开展均需遵循该办法要求。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 刘尔宁 交易岗 期货或证券业务经验 已通过 13.20
2 万朝晖 交易岗 期货或证券业务经验 已通过 5.24
3 赵丹 部门负责人 期货或证券业务经验 已通过 8.27
4 徐婷 稽核管理岗 期货或证券业务经验 已通过 3.32
5 叶旭晨 部门负责人 期货或证券业务经验 已通过 11.78
6 罗义锋 股票投资岗 期货或证券业务经验 已通过 11.55
7 崔峰 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 6.45
8 李荣柱 资产配置岗 期货或证券业务经验 已通过 4.59
9 张生 部门负责人 期货或证券业务经验 已通过 14.16
10 贾秀红 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 8.56
11 付谋拼 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 11.11
12 姜涛 清算岗 期货或证券业务经验 已通过 7.94
13 倪忠浩 部门负责人 期货或证券业务经验 已通过 7.93
14 房笑妮 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 3.38
15 贺婷婷 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 9.78

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
内部控制制度: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务内部控制管理办法》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕34号,
发文时间:2021-01-15,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货套期保值实施细则》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕36号,
发文时间:2021-01-15,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货投资托管营运备忘录》,
发文文号:无,
发文时间:2021-01-22,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货交易应急预案》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕32号,
发文时间:2021-01-15,
文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务管理办法》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕35号,
发文时间:2021-01-15,
文件名称:《英大保险资产管理有限公司投资资金划拨管理办法(2020年12月修订)》,
发文文号:英大资产运营〔2020〕40号,
发文时间:2020-12-31,
文件名称:《英大保险资产管理有限公司投资清算管理办法(2020年12月修订)》,
发文文号:英大资产运营〔2020〕41号,
发文时间:2020-12-31,
文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货研究管理细则》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕31号,
发文时间:2021-01-15,
问责制度: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司衍生品交易问责管理规则》,
发文文号:英大资产风险〔2021〕38号,
发文时间:2021-01-19,
文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务工作守则》,
发文文号:英大资产创新〔2021〕33号,
发文时间:2021-01-15,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年 2 月修订)》,
发文文号:英大资产风险〔2021〕50号,
发文时间:2021-02-07,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间: 2021-01-21 评定结果: 符合规定
主要功能: 支持股指投资交易清算结算管理、期货柜台对接、期货终端信息采集等功能。交易结算系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立了相应的备份通道。系统稳定高效,能够满足交易结算需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保模块
上线时间: 2021-01-21 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统支持股指期货套保业务相关的套保额度管理、套保事前分析、套保方案审批、套保方案维护、套保风险监控、套保信息查询等功能,支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 恒生资产估值与会计核算系统软件(企业版)V2.6
上线时间: 2021-01-21 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统功能主要包括股指期货交易模块、保证金费率设置、交易费率设置、公共数据处理、日终清算、生成凭证、估值表数据查询、余额表数据查询等功能模块,支持股指期货业务的会计确认、计量、账务处理及财务报告,符合监管规定。其中公共数据处理模块处理行情数据,来源为期货和期权信息、中金所-股指期货和期权行情。日终清算模块处理清算数据,来源为中金所-股指期货和期权交易、中金所-股指期货和期权到期交割、中金所-股指期货和期权结算明细、中金所-客户分项资金明细表等。核算模块根据清算数据产生期货业务凭证(包含股指期货的日终盈亏凭证、期货交易凭证(开仓和平仓)、到期交割凭证、交易保证金调整凭证等),通过期货交易业务模块和估值凭证模块生成估值表、余额表,进行账务处理。系统运行稳定高效,能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块和实时风控模块
上线时间: 2021-01-21 评定结果: 符合规定
主要功能: 支持股指期货指令交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据管理等功能,能够实现股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司已建立了股指期货业务的全面风险管理制度体系和动态风险管理机制,制定了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,完善了应急机制和管理预案。《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年2 月修订)》(英大资产风险〔2021〕50 号)明确股指期货业务部门对股指期货盘中情况跟踪、风险管理部进行盘后静态跟踪,并规定了超过设定阈值的处理。《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务内部控制管理办法》(英大资产创新〔2021〕34号)规定了建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,明确了风险管理信息系统应能够实现股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标由风险管理部固化在系统中,减少或者消除人为因素,并能够及时预警,确保实时掌握风险状况。信息系统建设已完成上述功能。《英大保险资产管理有限公司股指期货交易应急预案》(英大资产创新〔2021〕32号)规定了应急机制和管理预案,明确了重大风险事件发生后,风险管理部和股指期货业务部门对突发事件的严重性进行评估。若有符合启动应急预案条件的重大风险事件发生,则启动应急预案。
风险对冲有效性预警机制评估 《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务管理办法》(英大资产创新〔2021〕35号)、《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年2 月修订)》(英大资产风险〔2021〕50 号)、《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务内部控制管理办法》(英大资产创新〔2021〕34号)规定公司根据公司及资产组合实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场变化对交易作出风险预警。具体为:《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务管理办法》(英大资产创新〔2021〕35号)第四十六条规定公司应将风险限额分解为不同层级,由风险管理部在信息系统中设置。股指期货业务部门对风险指标进行跟踪;当风险管理部发现突破风险限额时,应当及时提示;确有风险对冲需求并需要灵活处置的,应严格履行内部审批程序。《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年2 月修订)》(英大资产风险〔2021〕50 号)第十四条规定风险管理部应及时对对冲方案的避险有效性进行评估。评估股指期货价值时,应当采用市场公认或合理的估值方法。第十五条规定各相关部门根据资产组合的实际情况,动态监测相关风险控制指标,在风险对冲方案中制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场变化对交易作出风险预警。业务部门应密切关注外部市场变化,审慎评估市场变化趋势,及时调整对冲方案,防范市场风险。第十八条规定公司应将风险限额分解为不同层级,由风险管理部控制执行。对违反风险限额等交易情况,风险管理部应当及时报告;确有风险对冲需求并需要灵活处理的,应严格履行内部审批程序。第二十四条规定,业务部门每半年回溯股指期货买入计划与实际执行的偏差,审计管理部门将结果纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。
激励制度和机制评估 《英大保险资产管理有限公司股指期货运用业务内部控制管理办法》(英大资产创新〔2021〕34号)第二十七条规定公司应制定合理有效的激励制度和机制,不得简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩,后台及风险管理人员报酬应当独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年2 月修订)》(英大资产风险〔2021〕50 号)第二十三条规定审计管理部门对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年和年度稽核审计报告。检查内容包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估 《英大保险资产管理有限公司股指期货风险管理规则(2021 年2 月修订)》(英大资产风险〔2021〕50 号)第二十四条规定,业务部门每半年回溯股指期货买入计划与实际执行的偏差,审计管理部门将结果纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。