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新华资产管理股份有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 张弛 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 黄海东 专业责任人职务: 合规与风控部总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 基金投资部
发文时间: 2020-12-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司股指期货业务组织架构及相关说明(修订版)》(新资人〔2020〕16号)
岗位设置: 金融工程岗
2
部门名称: 集中交易部
发文时间: 2020-12-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司股指期货业务组织架构及相关说明(修订版)》(新资人〔2020〕16号)
岗位设置: 交易员
风险管理部门
部门名称: 合规与风控部
发文时间: 2020-12-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司股指期货业务组织架构及相关说明(修订版)》(新资人〔2020〕16号)
岗位设置: 风险管理岗
清算核算部门
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-12-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司股指期货业务组织架构及相关说明(修订版)》(新资人〔2020〕16号)
岗位设置: 估值岗,结算岗
内部稽核部门
部门名称: 内部审计室
发文时间: 2020-12-23 文件名称(含文号): 《新华资产管理股份有限公司股指期货业务组织架构及相关说明(修订版)》(新资人〔2020〕16号)
岗位设置: 内部审计岗
防火墙机制: 公司在不同部门之间设立了防火墙体系,实行了严格的业务分离制度。公司下发《新华资产管理股份有限公司反舞弊措施纲要》(新资风〔2021〕2号),第二章组织结构和岗位设置中明确规定了公司应保持前中后台的相对独立性,投资决策、交易执行、资金清算、会计核算以及风险管理岗位之间应相互独立,第十五条明确了股指期货业务应保证投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。公司各项业务的开展均需遵循该制度规范。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 陈洁 内部审计岗 期货或证券业务经验 已通过 18.71
2 彭茜 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 14.65
3 施璟 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 5.48
4 夏路 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 13.35
5 刘丹迪 金融工程岗 期货或证券业务经验 已通过 4.05
6 闫奕歆 金融工程岗 期货或证券业务经验 已通过 10.48
7 马建波 估值岗 期货或证券业务经验 已通过 10.64
8 张娟 估值岗 期货或证券业务经验 已通过 9.57
9 王靳 结算岗 期货或证券业务经验 已通过 7.70
10 杨杉 交易员 期货或证券业务经验 已通过 13.48
11 郝黎红 交易员 期货或证券业务经验 已通过 8.65
12 丁文曦 交易员 期货或证券业务经验 已通过 11.57

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
内部控制制度: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法》,
发文文号:新资风〔2020〕23号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司金融衍生品风险管理办法》,
发文文号:新资风〔2020〕24号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货交易资金管理细则》,
发文文号:新资运〔2020〕3号,
发文时间:2020-05-14,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货交易管理办法》,
发文文号:新资交〔2020〕1号,
发文时间:2020-06-05,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货投资管理办法》,
发文文号:新资基〔2020〕5号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货从业人员守则》,
发文文号:新资基〔2020〕4号,
发文时间:2020-12-01,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:《新华资产-中国银行-中信期货_股指期货投资操作备忘录》,
发文文号:无,
发文时间:2020-11-23,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:《分红账户风险对冲方案》,
发文文号:2020-550号,
发文时间:2020-11-23,
问责制度: 符合规定 文件名称:《新华资产管理公司问责管理办法(暂行)》,
发文文号:新资风〔2010〕3号,
发文时间:2010-05-28,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货从业人员守则》,
发文文号:新资基〔2020〕4号,
发文时间:2020-12-01,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货研究管理办法》,
发文文号:新资基〔2020〕3号,
发文时间:2020-05-08,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货交易资金管理细则》,
发文文号:新资运〔2020〕3号,
发文时间:2020-05-14,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货交易管理办法》,
发文文号:新资交〔2020〕1号,
发文时间:2020-06-05,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货投资业务会计核算细则》,
发文文号:新资运〔2020〕4号,
发文时间:2020-05-14,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货投资管理办法》,
发文文号:新资基〔2020〕5号,
发文时间:2020-12-01,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:《新华资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法》,
发文文号:新资风〔2020〕23号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司金融衍生品风险管理办法》,
发文文号:新资风〔2020〕24号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:《新华资产管理股份有限公司全面风险管理办法》,
发文文号:新资风〔2020〕31号,
发文时间:2020-12-31,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间: 2020-11-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道;系统稳定高效,能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保O版模块
上线时间: 2020-11-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统支持股指期货套保业务相关的套保额度管理、套保事前分析、套保方案审批、套保方案维护、套保风险监控、套保信息查询等功能,支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 赢时胜保险资产估值核算系统V4.5
上线时间: 2020-06-29 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统通过增加股指期货业务相关会计科目,实现股指期货业务的估值核算处理。系统的会计确认、计量、账户处理及财务报告符合监管规定。系统功能主要包括业务品种设置、交易结算账户设置、交易保证金设置、资金汇划设置、核算综合设置、交易数据导入、交易数据清算、资产估值核算、凭证数据查询、估值表数据查询等功能模块,支持股指期货业务的会计确认、计量、账务处理及财务报告。清算模块处理清算数据,来源为监控中心成交明细、监控中心持仓数据、监控中心交割明细接口、期货监控中心客户资金数据、监控中心申报费等。核算模块根据清算数据产生期货业务凭证,通过期货交易业务和证券库存估值制作估值表、余额表,进行账务处理。通过期货交易业务、国债期货交割、期货台账表等查询和自动导出接口功能,展示和生成相关的财务报告。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间: 2020-11-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 支持股指期货指令交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据管理等功能,能够实现股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司已建立了股指期货业务的全面风险管理制度体系和动态风险管理机制,制定了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,完善了应急机制和管理预案。《新华资产管理股份有限公司全面风险管理办法》(新资风〔2020〕31号)为公司风险管理总体办法,公司各项业务开展均需遵循该制度规范。《新华资产管理股份有限公司金融衍生品风险管理办法》(新资风〔2020〕24号)第四章金融衍生品业务的风险管理中第十条至第十五条对金融衍生品风险管理机制进行了具体要求,并且明确内审部门应当独立对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查。第五章金融衍生品业务的应急管理中第十六条至第十七条对金融衍生品应急管理和管理预案进行了具体要求。《新华资产管理有限责任公司股指期货交易资金管理细则》(新资运〔2020〕3号)第二章保证金调拨第四条至第十条对股指期货业务的保证金调拨责任、流程等进行了明确。《新华资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法》(新资风〔2020〕23号)第三章股指期货业务的风险控制与报告中第八条对股指期货业务风险控制事前评估、事中监测、事后报告进行了详尽规范。 公司已建立了股指期货业务操作流程,该流程覆盖了股指期货业务投资研究、投资决策、交易执行、风险控制以及清算结算等全过程,在关键岗位设置了双人复核机制。 公司用于股指期货业务风险管理系统为恒生O32。公司合规风控部-风险管理岗位人员根据监管规定、公司业务授权以及风险对冲方案等要求在恒生系统中进行事前风险控制。在事中风险管理岗会实时监测股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标。对于预警情况及时提示投资交易部门以及运营管理部门,采取相应的风险处置措施。
风险对冲有效性预警机制评估 公司《新华资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法》(新资风〔2020〕23号)第八条明确了公司合规与风控部应定期生成股指期货业务风险报告,并定期回顾评估股指期货风险对冲有效性。对于超过风险限额、风险监测指标异常的情况,将根据相应流程向业务部门发送风险提示函,业务部门应在规定时限内予以反馈调整。 合规风控部会通过交易系统进行系统设置实现管控,动态监测相关风险控制指标。公司制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场变化对交易做出风险预警。针对股指期货风险对冲效果评估,合规与风控部将采用套保有效性指标进行定期绩效评价。 为监测、控制股指期货业务市场风险,结合中金所规则、银保监政策要求,公司参与股指期货交易主要采用以下风险控制措施,其中法规类、交易所规则类适用于所有受托资产,内部管理类结合账户风险收益特征体现在风险对冲方案中。同时,事后需定期回顾股指期货业务开展与套保方案的偏差,通过套保有效性等指标进行绩效评价。
激励制度和机制评估 公司建立了有效的激励制度和机制。根据《新华资产管理股份有限公司员工绩效考核管理办法(试行)》(新资人〔2013〕4号),公司有统一的员工绩效考核管理制度、员工绩效工资管理制度,其中,股指期货相关业务人员的绩效工资收入不直接与交易盈亏挂钩,而是与该员工的岗位价值、工作能力、部门考核结果、个人考核结果综合。考核的指标既包括投资业务类指标,也包括管理类指标、合规风控类指标。后台及风险管理部门的人员报酬,与交易盈亏情况无直接关联。后台及风险管理部门的人员的报酬主要取决于岗位价值、员工个人能力及当年度部门考核、个人考核综合结果,独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 公司下发《新华资产管理股份有限公司金融衍生品风险管理制度》(新资风〔2020〕24号),第四章金融衍生品业务的风险管理第十五条中明确规定内部审计室应按照监管和公司制度要求定期开展衍生品交易风险管理情况监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。检查至少包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估 公司下发《新华资产管理股份有限公司股指期货业务风险管理办法》(新资风〔2020〕23号),第三章股指期货业务的风险控制与报告第八条中要求内部审计室定期提交稽核审计报告,将半年度买入计划与实际执行的偏差回溯纳入每半年度及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。