| 风险责任人： | 风险责任人信息披露公告 | ||
| 行政责任人： | 曹志强 | 行政责任人职务： | 副总经理（主持工作） |
| 行政责任人类型： | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序： | 是 |
| 行政责任人性别： | 男 | 行政责任人出生年月： | 1969-07 |
| 行政责任人学历： | 研究生 | 行政责任人学位： | 工商管理硕士 |
| 行政责任人入司时间： | 2017-06-07 | 行政责任人所在部门： | 公司高管 |
| 行政责任人专业资质： | 具备金融工作10年以上工作经历 | 行政责任人专业技术职务： | 无 |
| 专业责任人： | 李军 | 专业责任人职务： | 副总经理 |
| 专业责任人类型： | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序： | |
| 专业责任人性别： | 男 | 专业责任人出生年月： | 1970-04 |
| 专业责任人学历： | 本科学历 | 专业责任人学位： | 学士学位 |
| 专业责任人入司时间： | 2016-09-01 | 专业责任人所在部门： | 公司高管 |
| 专业责任人专业资质： | 具备相关投资领域10年以上从业经历 | 专业责任人专业技术职务： | 无 |
| 整体评估情况： | |||||||||
| 股票投资部门： | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 部门名称： | 信息管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 系统运维岗 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 部门名称： | 权益投资部 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 研究员,股票投资经理,部门负责人 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 部门名称： | 组合管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 绩效评估岗 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 部门名称： | 运营管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 核算岗,清算岗（股票清算） | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 部门名称： | 集中交易室 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 权益交易员 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 部门名称： | 风险管理及合规部 | ||||||||
| 发文时间： | 2022-01-21 | 文件名称(含文号)： | 《永诚保险资产管理有限公司关于股票投资管理能力涉及部门、岗位职责 及岗位设置的通知》（永资发〔2022〕17号） | ||||||
| 岗位设置： | 风险控制岗（标准类） | ||||||||
| 投资经理： | 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理 | ||||||||
| 防火墙机制： | 公司建立完善的防火墙机制，确立了业务分立、人员独立和信息隔离的政策，在部门和岗位设置上保持独立，投资与研究、投资与风险管理、投资与交易相互分立，公司设置了股票投资经理和基金投资经理，股票投资和证券基金投资相互独立；股票投资经理与权益交易员分属权益投资部和集中交易室，股票投资经理、风险管理岗和绩效评估岗分属于权益投资部、风险管理及合规部和组合管理部，投资管理人员与风险控制人员相互独立，投资管理人员与绩效评估人员相互独立；运营管理部设置了核算岗和清算岗，保证投资交易决策的客观性和独立性；防范业务中可能发生的利益冲突。 | ||||||||
| 评估结果： | 符合规定 | ||||||||
| 投资场所： | 公司设立了独立的交易室，股票开市期间，交易人员的手机等通讯工具统一存放在前台的专用柜中，不得携带手机等通讯工具进入交易室，集中交易室建立有严格的门禁制度，交易室与外界完全隔离，确保交易业务的安全、保密、独立运营。 | ||||||||
| 评估结果： | 符合规定 | ||||||||
| 整体评估情况： | ||||||
| 专业队伍人员基本信息： | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 相关经验年限 | |
| 1 | 吕珂 | 系统运维岗 | 否 | 其他 | 5.03 | |
| 2 | 吴小佳 | 研究员 | 是 | 行业研究经验 | 5.33 | |
| 3 | 郑艺 | 研究员 | 是 | 行业研究经验 | 1.50 | |
| 4 | 金昱汐 | 研究员 | 是 | 行业研究经验 | 1.58 | |
| 5 | 祁莉文 | 研究员 | 是 | 行业研究经验 | 4.25 | |
| 6 | 徐易安 | 研究员 | 是 | 行业研究经验 | 1.03 | |
| 7 | 嵇健 | 股票投资经理 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 7.03 | |
| 8 | 顾婷婷 | 股票投资经理 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 10.91 | |
| 9 | 张弛 | 部门负责人 | 是 | 金融证券从业经历 | 30.10 | |
| 10 | 乔薇 | 绩效评估岗 | 否 | 金融证券投资从业经验 | 8.20 | |
| 11 | 丁玉龙 | 核算岗 | 否 | 其他 | 7.66 | |
| 12 | 欧文 | 清算岗（股票清算） | 是 | 其他 | 20.26 | |
| 13 | 朱树彦 | 权益交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 1.36 | |
| 14 | 陈晨 | 权益交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 11.86 | |
| 15 | 汪晓其 | 风险控制岗（标准类） | 是 | 其他 | 9.42 | |
| 整体评估情况： | ||
| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
| 股票投资基本制度： | ||
| 业务流程： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票投资管理办法（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕61号, 发文时间：2021-03-23, |
| 股票投资岗位职责： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票投资相关岗位职责实施细则》, 发文文号：永资发〔2018〕113号, 发文时间：2018-11-13, |
| 信息系统管理： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司投资信息系统管理细则（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕264号, 发文时间：2021-09-06, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司信息系统安全管理办法》, 发文文号：永资发〔2019〕189号, 发文时间：2019-11-15, |
| 保密及危机处理： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司交易危机管理实施细则》, 发文文号：永资发〔2019〕173号, 发文时间：2019-11-11, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司保密工作管理规定》, 发文文号：永资发〔2019〕75号, 发文时间：2019-05-21, |
| 会议制度： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票投资会议实施细则（2022版）》, 发文文号：永资发〔2022〕101号, 发文时间：2022-05-06, |
| 操作规程： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票投资实施细则（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕49号, 发文时间：2021-03-04, |
| 文档管理： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司交易档案管理实施细则》, 发文文号：永资发〔2019〕216号, 发文时间：2019-12-12, |
| 清算与核算： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司投资清算管理实施细则》, 发文文号：永资发〔2019〕207号, 发文时间：2019-12-02, 文件名称：《永诚保险资产管理有限公司金融资产估值核算办法（试行）》, 发文文号：永资发〔2021〕226号, 发文时间：2021-07-29, |
| 绩效考核： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司权益投资绩效考核实施细则》, 发文文号：永资发〔2019〕216号, 发文时间：2019-12-12, |
| 决策管理制度： | ||
| 授权管理： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司投资授权管理办法（2022版）》, 发文文号：永资发〔2022〕243号, 发文时间：2022-12-01, |
| 实施与控制： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司权益投资部合规内控手册》, 发文文号：永资发〔2020〕137号, 发文时间：2020-07-31, |
| 投资决策体系： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司受托投资决策委员会议事规则（2022版）》, 发文文号：永资发〔2022〕235号, 发文时间：2022-11-25, |
| 研究管理制度： | ||
| 股票池管理办法： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票池实施细则（2022版）》, 发文文号：永资发〔2022〕104号, 发文时间：2022-05-13, |
| 研究管理办法： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司股票研究实施细则》, 发文文号：永资发〔2018〕113号, 发文时间：2018-11-13, |
| 交易单元管理办法： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司交易单元管理实施细则（2022版）》, 发文文号：永资发[2022] 81号, 发文时间：2022-04-18, |
| 交易管理制度： | ||
| 交易权限管理： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司交易权限管理实施细则》, 发文文号：永资发〔2019〕170号, 发文时间：2019-11-11, |
| 交易监控： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司集中交易管理办法（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕213号, 发文时间：2021-07-23, |
| 集中交易： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司集中交易管理办法（2021版）》, 发文文号：永资发〔2021〕213号, 发文时间：2021-07-23, |
| 公平交易： | 符合规定 |
文件名称：《永诚保险资产管理有限公司公平交易与独立投资组合间交易管理实施细则(2021版)》, 发文文号：永资发〔2021〕179号, 发文时间：2021-06-22, |
| 整体评估情况： | |||
| 交易管理系统： | |||
| 系统名称： | 恒生投资一体化系统 | ||
| 上线时间： | 2017-04-26 | 评估结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司采用恒生投资一体化系统的投资交易子系统作为交易的核心系统，该系统能够提供授权管理、资金管理、合规控制、风险控制、持仓管理、指令管理、交易管理、日终清算、报表查询等功能，符合交易管理系统的建设标准。 | ||
| 信息资讯系统： | |||
| 系统名称： | 同花顺资讯数据 | ||
| 上线时间： | 2016-12-16 | 评估结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司在信息咨询数据方面采用WIND资讯数据和同花顺资讯数据两套终端系统。同花顺终端数据基于互联网在线使用，数据库涵盖股票、基金、债券、理财产品、港股、指数、期货、黄金、外汇、宏观经济等众多金融品种。数据库包含基本面数据、实时行情、历史行情、衍生计算、宏观经济、行业动态等数据，以及部分海外市场数据。终端系统还可以获取研报，实时获取几十家国内主要券商及境外大型券商的研究支持。 | ||
| 系统名称： | WIND资讯数据 | ||
| 上线时间： | 2017-03-30 | 评估结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司在信息咨询数据方面采用WIND资讯数据和同花顺资讯数据两套终端系统。WIND终端数据基于互联网在线使用，数据库涵盖股票、基金、债券、理财产品、港股、指数、期货、黄金、外汇、宏观经济等众多金融品种。数据库包含基本面数据、实时行情、历史行情、衍生计算、宏观经济、行业动态等数据，以及部分海外市场数据。终端系统还可以获取研报，实时获取几十家国内主要券商及境外大型券商的研究支持。 | ||
| 研究分析系统： | |||
| 系统名称： | 携宁金融投资研究管理平台 | ||
| 上线时间： | 2017-04-26 | 评估结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司使用携宁金融投资研究管理平台作为研究分析系统，该系统包含资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告系统等，将市场、资讯、舆情等非结构化数据与内部、外部、携宁科技特有的结构化数据进行整合，可以实现资讯分析、舆情预读等功能，对投资管理有效支持，满足公司投研需要。 | ||
| 资产估值和核算系统： | |||
| 系统名称： | 恒生资产估值与会计核算系统 | ||
| 上线时间： | 2017-04-26 | 评估结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司采用恒生资产估值和核算系统作为公司资产估值和核算系统，该系统可以实现对资金交易的清算交割、核算功能，集成交易所、投资交易及后台管理系统的接口文件进行清算。清算结果可自动生成财务凭证以及各类报表并完成资产的估值，满足公司股票投资清算交割、财务核算，能够实现每日清算和估值、报表自动生成等相关需求。 | ||
| 整体评估情况： | |||
| 风险管理制度 | 公司建立股票投资风险管理制度体系，明确风险管理原则、风险识别与计量方式、风险控制手段、重大风险应急处置、风险责任追究及绩效考核等管控理要点，保障投资资金安全： 1、 公司制定《永诚保险资产管理有限公司全面风险管理规定（2022版）》（永资发〔2022〕145号），对风险管理体原则、风险管理流程、主要风险点及控制手段进行了明确； 2、 公司《权益投资部合规内控手册》（永资发〔2020〕137号）明确了岗位的主要职责、核心业务（股票投资、基金投资、研究）审批权限和审批流程图、制定了核心业务（股票投资、基金投资、研究）风险点及控制表，列明了风险点、风险级别、风险控制目标、风险控制措施、控制类型等内容； 3、 《永诚保险资产管理有限公司市场风险管理办法（2021版）》（永资发〔2021〕209号）对权益类风险的管理职责、风险识别手段、风险评估与计量方法、主要市场风险和投资风险要点、以及风险管控工具进行了规定。《永诚保险资产管理有限公司重大投资风险应急管理制度》（永资发〔2020〕224号 ）明确了重大权益投资风险情形的应急方式和管控要求。 4、 公司制定了《风险管理报告管理制度（2022版）》（永资发〔2022〕123号），对风险分析评估及风险管理报告的频率及报告要点进行了规定； 5、 公司制定了《永诚保险资产管理有限公司违法违规行为责任追究办法》（永资发〔2020〕179号）对权益投资风险的责任人及责任追究机制进行了规定； 6、 公司制订了《永诚保险资产管理有限公司内控合规绩效考核方案》（永资发〔2022〕257号），将资金运用相关合规内控指标纳入绩效考核体系；公司制订了《关于发布永诚保险资产管理有限公司2022年度绩效考核工作方案的通知》（永资发〔2022〕259号），将股票投资相关风险绩效指标纳入整体绩效考核体系，严格管控投资风险。 | ||
| 压力测试系统 | 公司已配置绩效评估与风险管理系统，系统中实现压力测试模块功能，对股票仓位、行业集中度和个股集中度的压力测试分析，评估极端压力情景下对公司投资组合产生的整体影响，相关结果可以形成书面报告导出。
此外，公司规定了金融市场剧烈波动的压力情形下公司相关处理预案，包含了对于极端压力情景下的应对方案、报告路径和处理措施。 |
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| 风险管理系统 | 公司已配置绩效评估与风险管理系统，包括了组合查询、组合风险、组合绩效、报告管理等7项功能。组合绩效模块可以查看各类组合收益概况、净值收益对比、风险调整收益、资金运用收益、择时能力分析、业绩归因分解（brinson）、收益稳定性分析等等功能，能够对股票投资绩效进行充分评估，符合监管要求。 公司通过032恒生投资交易系统风险控制模块中的风险指标设置，对大类资产投资比例、集中度投资比例、各账户公平交易、投资经理投资授权、交易对手准入等方面进行风险合规管控。经测试，系统在风险管理和风险监控方面具备良好功能，可以实现相关投资风险合规指标事前预警拦截，事中监控、事后指标复查等功能。 |
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根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |