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阳光资产管理股份有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (首次披露 -20210412)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 彭吉海 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 李力 专业责任人职务: 部门负责人
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 固定收益投资部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 固定收益投资岗
2
部门名称: 集中交易室
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 固定收益交易岗
风险管理部门
1
部门名称: 合规法律部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 合规监察岗
2
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 风险评估岗
清算核算部门
部门名称: 财务企划部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 投资核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称: 集团监察稽核部
发文时间: 2020-09-02 文件名称(含文号): 《阳光保险集团关于印发监察稽核管理总则等标准化文件的通知》阳光保险发〔2020〕165号
岗位设置: 稽核岗
防火墙机制: 公司在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 王安琪 合规监察岗 期货或证券业务经验 已通过 5.42
2 苏熊 固定收益投资岗 期货或证券业务经验 已通过 3.75
3 周海平 固定收益投资岗 期货或证券业务经验 已通过 7.33
4 张瑾 固定收益投资岗 期货或证券业务经验 已通过 10.39
5 骆谦 固定收益投资岗 期货或证券业务经验 已通过 11.51
6 陈露 固定收益投资岗 期货或证券业务经验 已通过 9.78
7 许洁 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 5.83
8 谭春燕 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 5.54
9 陈文娟 清算岗 期货或证券业务经验 已通过 6.39
10 付婷婷 固定收益交易岗 期货或证券业务经验 已通过 5.87
11 魏博 风险评估岗 期货或证券业务经验 已通过 10.78
12 吴文婷 风险评估岗 期货或证券业务经验 已通过 6.04

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
问责制度: 符合规定 文件名称:重大案件责任追究管理办法,
发文文号:阳光资产发[2013]39号,
发文时间:2013-06-20,
文件名称:问责管理办法,
发文文号:阳光资产发[2018]22号,
发文时间:2018-05-28,
文件名称:国债期货业务人员守则及投资问责管理办法,
发文文号:阳光资产发[2020]66号,
发文时间:2020-08-17,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:国债期货业务风险管理办法,
发文文号:阳光资产发[2020]65号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:保险资金运用内部控制管理办法,
发文文号:阳光资产发[2018]43号,
发文时间:2018-10-26,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:关于阳光资产管理股份有限公司利用国债期货进行风险对冲的方案说明,
发文文号:阳光资产[2020]167号,
发文时间:2020-08-21,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:保险资产托管操作备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2013-09-10,
文件名称:保险资产国债期货投资托管营运备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-08-17,
文件名称:期货经纪合同,
发文文号:无,
发文时间:2013-11-15,
文件名称:保险资产托管协议,
发文文号:无,
发文时间:2006-06-06,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:国债期货交易管理工作规范,
发文文号:阳光资产发[2020]67号,
发文时间:2020-08-17,
文件名称:投资业务授权管理办法,
发文文号:阳光资产发[2021]3号,
发文时间:2021-01-04,
文件名称:投资资产托管管理办法,
发文文号:阳光资产发[2014]47号,
发文时间:2014-11-25,
文件名称:国债期货投资管理办法,
发文文号:阳光资产发[2020]64号,
发文时间:2020-08-17,
文件名称:投资管理制度总纲,
发文文号:阳光资产发[2021]2号,
发文时间:2021-01-04,
文件名称:期货账户管理暂行办法,
发文文号:阳光资产发[2013]72号,
发文时间:2013-12-27,
文件名称:期货信息系统应急预案,
发文文号:阳光资产发[2020]71号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:国债期货交割业务工作规范,
发文文号:阳光资产发[2020]69号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:国债期货清算管理工作规范,
发文文号:阳光资产发[2020]70号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:国债期货套期保值绩效评价管理办法,
发文文号:阳光资产发[2020]68号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:国债期货投资会计核算工作规范,
发文文号:阳光资产发[2020]72号,
发文时间:2020-08-20,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:合规管理办法,
发文文号:阳光资产发[2017]24号,
发文时间:2017-04-21,
文件名称:操作风险管理办法,
发文文号:阳光资产发[2018]44号,
发文时间:2018-10-26,
文件名称:市场风险管理制度,
发文文号:阳光资产发[2015]49号,
发文时间:2015-10-10,
文件名称:国债期货业务风险管理办法,
发文文号:阳光资产发[2020]65号,
发文时间:2020-08-20,
文件名称:风险管理制度,
发文文号:阳光资产发[2013]21号,
发文时间:2013-03-26,
文件名称:交易对手信用风险管理办法,
发文文号:阳光资产发[2015]29号,
发文时间:2015-04-16,
文件名称:资产管理重大突发事件应急处理规定,
发文文号:阳光资产发[2015]44号,
发文时间:2015-08-19,
文件名称:管理层风险管理委员会实施细则,
发文文号:阳光资产发[2015]41号,
发文时间:2015-08-12,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2020-10-31 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统中国债期货功能能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。国债期货交易管理系统稳定高效,且能够满足交易需求。符合监管规定。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2020-10-31 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统中国债期货功能能够实现计算对冲资产组合风险所需的国债期货数量,并根据市场变化,调整所需国债期货规模,逐步实现担保品动态调整。符合监管规定。
资产估值和核算系统
系统名称: 恒生资产估值与会计核算系统软件(企业版)V2.6
上线时间: 2020-10-31 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生估值系统配备了相应的国债期货估值与清算模块,能够根据会计准则核算要求,自动化读取国债期货备付金,存出保证金,交易流水,完成日常财务核算,生成估值表,余额表,资产负债表,会计确认、计量、财务处理及财务报告符合规定;国债期货估值系统稳定高效,能够满足估值需求,符合监管规定。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2020-10-31 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统中国债期货功能能够实现国债期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。符合监管规定。
系统名称: 恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0
上线时间: 2020-10-31 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生绩效评估与风险管理系统可以在交易清算及估值做账完成后读取估值做账数据,对于各类交易信息进行分析,并计算各类风险、绩效指标,形成各类统计报表,及时进行预警。符合监管规定。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司制定了涵盖投资、交易、风险控制、交割、清算等国债期货业务全流程的制度,制度中明确了国债期货业务各环节的操作流程,分工明确,权责清晰;公司根据国债期货业务需求建立了实时监测、评估与处置风险的信息系统,包括投资分析、交易结算、风险控制等系统,并通过了可靠性测试;公司对国债期货进行风险识别、指标监控,并将国债期货相关的投资授权、限制和禁止行为固化到交易系统中,对异常行为进行预警;另外,公司还制定了重大突发事件应急处理规定和处置重大突发事件应急预案等完善的应急机制和管理预案,规范应急处理运作。综上所述,公司严格按照监管要求及内部制度规定开展国债期货业务,形成动态风险管理机制,全面风险管理制度、业务流程、信息系统、应急机制和管理预案均符合监管规定。
风险对冲有效性预警机制评估 公司根据风险管理要求,建立国债期货投资业务的风险控制指标监测体系,包括合规性指标、市场风险指标、流动性风险指标、操作风险指标等。公司事前将监控指标固化在投资交易系统中,包括但不限于法定比例限制、内部投资比例限制、授权限额、限制和禁止行为等,通过上述控制指标确保国债期货交易执行情况的实时动态监控,确保投资指令不违反有关规定;同时,公司每日对国债期货业务进行事后评估并形成风险评估报告,监测指标包括但不限于对冲组合净敞口、波动率、保证金比例等,确保指标在风险限额范围内;另外,公司依据内部国债期货业务的风险控制管理办法及套期保值绩效评价管理办法,定期通过比率分析法、回归分析法或其它评价方法跟踪风险对冲方案的有效性,并及时根据市场变化对交易作出风险预警,将相关结果反馈投资部门,形成风险对冲预警机制。综上所述,公司已建立了完善的风险控制指标监测体系和风险对冲预警机制。
激励制度和机制评估 公司制定了有效的国债期货业务激励制度和机制,要求不得简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩,后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。符合监管规定。
定期监督检查情况评估 集团公司监察稽核部按照监管规定建立了衍生品风险管理定期核查机制,定期对国债期货等金融衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,检查内容包括但不限于以下方面:业务合规情况、业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况、人员资质情况、避险政策及其有效性评估等,并独立提交半年度和年度稽核报告。符合监管规定。
回溯分析情况评估 公司将严格按照监管要求,定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,内容包括但不限于:衍生品交易活动合规情况,业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况,专业人员资质情况,避险政策及其有效性评估等,同时每半年对国债期货买入计划与实际执行的偏差进行回溯,并纳入每半年及年度稽核审计报告,按规定向银保监会报告。符合监管规定。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。