一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	彭吉海	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理
专业责任人：	李力	专业责任人职务：	部门负责人
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件

整体评估情况：
一、公司治理结构 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构，符合监管规定。 二、业务操作流程 公司国债期货交易业务操作流程符合监管规定。管理层投资管理委员会从整体层面考虑配置需要，对国债期货套保额度进行授权，对冲整体风险。公司固定收益投资部国债期货投资经理对其套保组合进行事前风险分析，验证套保可行性，在此基础上建立并维护了套保方案。根据定量分析工具，计算了套保头寸，经合规法律部审核通过套保方案后，国债期货投资经理向财务企划部提出资金需求。财务企划部根据资金需求划拨资金，国债期货投资经理下达指令完成交易，合规法律部对指令进行审查，确认指令满足监管机构和内部的各类合规比例性要求，集中交易室执行交易指令。 三、内部控制及风险管理制度 公司内部控制及风险管理制度符合监管规定。公司现有国债期货业务内部控制及风险管理制度主要包括《保险资金运用内部控制管理办法》《国债期货业务风险管理办法》《国债期货人员守则及投资问责管理办法》《资产管理重大突发事件应急管理规定》等多项内部管理制度，主要明确了国债期货业务风险管理的基本规则，应对重大突发事件的处理机制，以及参与人员在各自职责范围内应当承担的工作守则及管理责任等，如关键岗位相互制衡，重点环节双人复核等机制。 四、信息系统建设 公司采购的恒生投资交易系统（国债期货相关模块）、估值与会计核算系统（国债期货相关功能）和绩效评估与风险管理系统（国债期货相关功能）符合相关规定，其中投资交易系统包括投资分析模块、交易结算模块和风险管理模块，实现衍生品分析功能和交易结算全流程管理功能，且能够实时监控期货交易并固化风控指标，及时进行风险预警；估值与会计核算系统支持完成国债期货资产估值和核算，能够满足估值需求；绩效评估与风险管理系统能够实现国债期货风险的监控并形成各类统计报表，及时进行预警。以上所有模块均满足相关监管规定。 五、专业管理人员情况 公司国债期货专业管理人员符合监管规定。公司总经理彭吉海为国债期货投资能力行政责任人，固定收益投资部总经理李力为国债期货投资能力专业责任人，彭吉海和李力具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。 公司配备的国债期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，资产配置和投资交易专业人员6名，风险控制专业人员3名，清算与核算专业人员3名，均已通过期货从业资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。国债期货业务负责人有5年以上的证券业务经验，业务经理具有3年以上的证券业务经验。 六、处罚情况 公司自成立以来经营情况良好，未受到监管机构重大行政处罚。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司董事会已知晓国债期货相关风险并承担参与国债期货交易的最终责任，董事会根据公司管理情况，建立了授权制度并建立了决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司设立了负责国债期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门，在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。上述部门的设立履行了发文程序，并在发文中明确了部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。
投资交易部门
1
部门名称：		固定收益投资部
发文时间：		2020-10-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置：		固定收益投资岗
2
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-01-25		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置：		固定收益交易岗
风险管理部门
1
部门名称：		合规法律部
发文时间：		2020-10-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置：		合规监察岗
2
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2020-10-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置：		风险评估岗
清算核算部门
部门名称：		财务企划部
发文时间：		2020-10-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置：		投资核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称：		集团监察稽核部
发文时间：		2020-09-02		文件名称（含文号）：		《阳光保险集团关于印发监察稽核管理总则等标准化文件的通知》阳光保险发〔2020〕165号
岗位设置：		稽核岗
防火墙机制：	公司在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。
评估结果：

四、专业队伍

整体评估情况：
公司配备的国债期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，资产配置和投资交易专业人员6名，风险控制专业人员3名，清算与核算专业人员3名，均已通过期货从业资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。国债期货业务负责人有5年以上的证券业务经验，业务经理具有3年以上的证券业务经验。 国债期货投资能力中风险评估岗魏博和吴文婷在《股票投资管理能力半年度信息披露公告》中，已披露在股票投资管理能力中担任风险评估岗。由于魏博和吴文婷工作职责发生变更，不再从事股票投资管理能力中的相关工作，同时上述变更已在公司内部履行相关程序。上述人员岗位变更后，股票投资管理能力人员队伍仍符合能力标准，同时公司将在后续半年度信息披露中更新股票投资管理能力人员队伍情况。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	王安琪	合规监察岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.42
2	苏熊	固定收益投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.75
3	周海平	固定收益投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.33
4	张瑾	固定收益投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	10.39
5	骆谦	固定收益投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.51
6	陈露	固定收益投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.78
7	许洁	投资核算岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.83
8	谭春燕	投资核算岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.54
9	陈文娟	清算岗	是	期货或证券业务经验	已通过	6.39
10	付婷婷	固定收益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.87
11	魏博	风险评估岗	是	期货或证券业务经验	已通过	10.78
12	吴文婷	风险评估岗	是	期货或证券业务经验	已通过	6.04

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善和有效的国债期货交易管理制度，相关制度均经过董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。 公司制定了风险对冲方案，并经过公司风险管理部门及有关决策人员审批。 公司与交易结算机构签署了协议文件，确定了国债期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确了双方的权利和义务。 公司建立健全了衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度。业务操作制度涵盖研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确了责任分工，确保业务流程清晰，环节紧密衔接；内部控制制度明确了岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核；风险管理制度纳入了公司总体风险管理架构，能够覆盖国债期货交易前、中、后台；问责制度包括了国债期货交易主管人员和专业人员的工作守则。 公司国债期货相关投资规则和基本制度建设符合规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
问责制度：	符合规定	文件名称：重大案件责任追究管理办法, 发文文号：阳光资产发[2013]39号, 发文时间：2013-06-20, 文件名称：问责管理办法, 发文文号：阳光资产发[2018]22号, 发文时间：2018-05-28, 文件名称：国债期货业务人员守则及投资问责管理办法, 发文文号：阳光资产发[2020]66号, 发文时间：2020-08-17,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：国债期货业务风险管理办法, 发文文号：阳光资产发[2020]65号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：保险资金运用内部控制管理办法, 发文文号：阳光资产发[2018]43号, 发文时间：2018-10-26,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：关于阳光资产管理股份有限公司利用国债期货进行风险对冲的方案说明, 发文文号：阳光资产[2020]167号, 发文时间：2020-08-21,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：保险资产托管操作备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-09-10, 文件名称：保险资产国债期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2020-08-17, 文件名称：期货经纪合同, 发文文号：无, 发文时间：2013-11-15, 文件名称：保险资产托管协议, 发文文号：无, 发文时间：2006-06-06,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：国债期货交易管理工作规范, 发文文号：阳光资产发[2020]67号, 发文时间：2020-08-17, 文件名称：投资业务授权管理办法, 发文文号：阳光资产发[2021]3号, 发文时间：2021-01-04, 文件名称：投资资产托管管理办法, 发文文号：阳光资产发[2014]47号, 发文时间：2014-11-25, 文件名称：国债期货投资管理办法, 发文文号：阳光资产发[2020]64号, 发文时间：2020-08-17, 文件名称：投资管理制度总纲, 发文文号：阳光资产发[2021]2号, 发文时间：2021-01-04, 文件名称：期货账户管理暂行办法, 发文文号：阳光资产发[2013]72号, 发文时间：2013-12-27, 文件名称：期货信息系统应急预案, 发文文号：阳光资产发[2020]71号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：国债期货交割业务工作规范, 发文文号：阳光资产发[2020]69号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：国债期货清算管理工作规范, 发文文号：阳光资产发[2020]70号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：国债期货套期保值绩效评价管理办法, 发文文号：阳光资产发[2020]68号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：国债期货投资会计核算工作规范, 发文文号：阳光资产发[2020]72号, 发文时间：2020-08-20,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：合规管理办法, 发文文号：阳光资产发[2017]24号, 发文时间：2017-04-21, 文件名称：操作风险管理办法, 发文文号：阳光资产发[2018]44号, 发文时间：2018-10-26, 文件名称：市场风险管理制度, 发文文号：阳光资产发[2015]49号, 发文时间：2015-10-10, 文件名称：国债期货业务风险管理办法, 发文文号：阳光资产发[2020]65号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：风险管理制度, 发文文号：阳光资产发[2013]21号, 发文时间：2013-03-26, 文件名称：交易对手信用风险管理办法, 发文文号：阳光资产发[2015]29号, 发文时间：2015-04-16, 文件名称：资产管理重大突发事件应急处理规定, 发文文号：阳光资产发[2015]44号, 发文时间：2015-08-19, 文件名称：管理层风险管理委员会实施细则, 发文文号：阳光资产发[2015]41号, 发文时间：2015-08-12,

六、托管机制

整体评估情况：
公司国债期货投资账户均已与所委托的托管银行签订了托管协议，并连同期货公司共同签署了三方运营操作备忘录，约定了资金划拨、清算、估值和风险控制与监督等内容，并明确了各方的权利和义务。符合监管规定。

七、系统建设

整体评估情况：
公司建立了投资交易、会计核算和风险管理等信息系统，包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并通过可靠性测试。公司采购的恒生投资交易系统（国债期货相关模块）、估值与会计核算系统（国债期货相关功能）和绩效评估与风险管理系统（国债期货相关功能）符合相关规定，其中投资交易系统包括投资分析模块、交易结算模块和风险管理模块，实现衍生品分析功能和交易结算全流程管理功能，且能够实时监控期货交易并固化风控指标，及时进行风险预警；估值与会计核算系统支持完成国债期货资产估值和核算，能够满足估值需求；绩效评估与风险管理系统能够实现国债期货风险的监控并形成各类统计报表，并及时进行预警。以上所有模块均满足相关监管规定。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-10-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统中国债期货功能能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。国债期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求。符合监管规定。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-10-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统中国债期货功能能够实现计算对冲资产组合风险所需的国债期货数量，并根据市场变化，调整所需国债期货规模，逐步实现担保品动态调整。符合监管规定。
资产估值和核算系统
系统名称：	恒生资产估值与会计核算系统软件（企业版）V2.6
上线时间：	2020-10-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生估值系统配备了相应的国债期货估值与清算模块，能够根据会计准则核算要求，自动化读取国债期货备付金，存出保证金，交易流水，完成日常财务核算，生成估值表，余额表，资产负债表，会计确认、计量、财务处理及财务报告符合规定；国债期货估值系统稳定高效，能够满足估值需求，符合监管规定。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2020-10-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统中国债期货功能能够实现国债期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。符合监管规定。
系统名称：	恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0
上线时间：	2020-10-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生绩效评估与风险管理系统可以在交易清算及估值做账完成后读取估值做账数据，对于各类交易信息进行分析，并计算各类风险、绩效指标，形成各类统计报表，及时进行预警。符合监管规定。

八、风险管理

整体评估情况：
公司通过制定《风险管理制度》《国债期货业务风险管理办法》和《国债期货投资管理办法》等制度，形成了针对国债期货的全面风险管理体系，具体如下： 公司建立了国债期货的动态风险管理机制，制定了国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程；公司建立了投资交易系统和绩效评估与风险管理等可以实时监测、评估与处置风险的信息系统；公司规定了完善的国债期货重大风险应急机制和管理预案，并明确了国债期货发生重大突发事件的应对措施。 公司建立了风险预警机制，制定了针对国债期货业务的风险控制指标，并将相关风险管理指标固化在系统中，根据公司及资产组合的实际情况，动态监测相关风险控制指标；同时公司针对国债期货业务制定了风险对冲有效性评价预警机制，定期对风险对冲有效性进行评价，形成风险评估报告，及时根据市场变化对交易作出风险预警。 公司制定了有效的国债期货业务激励制度和机制，要求不得简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。同时，公司在实际员工考核中严格按照上述要求执行。 公司严格按照监管要求，通过制度明确了衍生品风险管理的定期核查机制；公司的内部审计及稽核工作由集团监察稽核部统一负责，定期对国债期货等衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，检查内容包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等，并独立提交半年度和年度稽核报告。 公司协助集团监察稽核部定期对金融衍生品交易进行监督检查，每半年回溯国债期货的买入计划与实际执行的偏差，并纳入每半年及年度稽核审计报告，按规定向银保监会报告。 公司风险管理体系符合规定要求。
动态风险管理机制评估	公司制定了涵盖投资、交易、风险控制、交割、清算等国债期货业务全流程的制度，制度中明确了国债期货业务各环节的操作流程，分工明确，权责清晰；公司根据国债期货业务需求建立了实时监测、评估与处置风险的信息系统，包括投资分析、交易结算、风险控制等系统，并通过了可靠性测试；公司对国债期货进行风险识别、指标监控，并将国债期货相关的投资授权、限制和禁止行为固化到交易系统中，对异常行为进行预警；另外，公司还制定了重大突发事件应急处理规定和处置重大突发事件应急预案等完善的应急机制和管理预案，规范应急处理运作。综上所述，公司严格按照监管要求及内部制度规定开展国债期货业务，形成动态风险管理机制，全面风险管理制度、业务流程、信息系统、应急机制和管理预案均符合监管规定。
风险对冲有效性预警机制评估	公司根据风险管理要求，建立国债期货投资业务的风险控制指标监测体系，包括合规性指标、市场风险指标、流动性风险指标、操作风险指标等。公司事前将监控指标固化在投资交易系统中，包括但不限于法定比例限制、内部投资比例限制、授权限额、限制和禁止行为等，通过上述控制指标确保国债期货交易执行情况的实时动态监控，确保投资指令不违反有关规定；同时，公司每日对国债期货业务进行事后评估并形成风险评估报告，监测指标包括但不限于对冲组合净敞口、波动率、保证金比例等，确保指标在风险限额范围内；另外，公司依据内部国债期货业务的风险控制管理办法及套期保值绩效评价管理办法，定期通过比率分析法、回归分析法或其它评价方法跟踪风险对冲方案的有效性，并及时根据市场变化对交易作出风险预警，将相关结果反馈投资部门，形成风险对冲预警机制。综上所述，公司已建立了完善的风险控制指标监测体系和风险对冲预警机制。
激励制度和机制评估	公司制定了有效的国债期货业务激励制度和机制，要求不得简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。符合监管规定。
定期监督检查情况评估	集团公司监察稽核部按照监管规定建立了衍生品风险管理定期核查机制，定期对国债期货等金融衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，检查内容包括但不限于以下方面：业务合规情况、业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况、人员资质情况、避险政策及其有效性评估等，并独立提交半年度和年度稽核报告。符合监管规定。
回溯分析情况评估	公司将严格按照监管要求，定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，内容包括但不限于：衍生品交易活动合规情况，业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况，专业人员资质情况，避险政策及其有效性评估等，同时每半年对国债期货买入计划与实际执行的偏差进行回溯，并纳入每半年及年度稽核审计报告，按规定向银保监会报告。符合监管规定。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。