一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	朱颖锋	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1980-09
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2021-06-01	行政责任人所在部门：	总裁室
行政责任人专业资质：	具备金融机构10年以上工作经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	刘旭明	专业责任人职务：	权益投资执行总监/权益投资部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1977-05
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2021-06-01	专业责任人所在部门：	权益投资部
专业责任人专业资质：	具备10年以上证券从业及相关投资经验，并通过期货从业资格考试。	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司受托参与股指期货交易，具备良好的公司治理结构。根据《国华兴益保险资产管理有限公司章程》（银保监复〔2021〕346号），公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的现代公司治理架构，各级机构职责明确清晰，管理规范。 公司已建立完善的股指期货业务制度体系。业务操作制度涵盖研究、决策、交易、清算、估值核算等全过程，责任分工明确，业务流程清晰。内部控制制度贯穿股指期货各项业务环节，各岗位职责明确，业务操作和风险管理流程切实可行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。股指期货相关风险管理制度纳入公司总体风险管理架构，覆盖股指期货交易前、中、后台。 信息系统方面，公司引进了恒生投资交易系统、估值核算系统和绩效风险系统。信息系统包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并通过可靠性测试。 管理团队方面，公司配备了足够的专业管理人员，包括资产配置、分析研究、投资交易、清算和核算、风险控制和审计稽核等。相关人员数量、经验和资质等均符合监管要求。 公司成立以来未受到监管机构重大行政处罚。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件符合能力标准要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司2021第四次临时股东会审议并通过了《国华兴益保险资产管理有限公司申请开展衍生品（股指期货）投资》的议案，股东会已知晓参与股指期货交易的各类风险，并确认董事会承担参与股指期货交易的最终责任。 根据2021第二次临时股东会审议并通过了《国华兴益保险资产管理有限公司投资授权机制》及《国华兴益保险资产管理有限公司投资决策授权审批权限》，公司建立了决策与授权机制，明确了各级管理层的职责及报告要求。 根据《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》，明确了涉及股指期货各部门的职责、岗位设置、岗位职责及人员配置。公司由权益投资部、金融市场部和交易室负责股指期货投资交易，风险合规部负责风险管理，运营技术部负责清算核算，内部审计室负责内部稽核。 公司在各部门之间设立防火墙体系，通过人员、信息及系统等方式实行严格的业务分离制度，确保投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）组织架构设置符合规定。
投资交易部门
1
部门名称：		交易室
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		股指期货交易岗
2
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		股指期货投资岗,股指期货研究岗
3
部门名称：		金融市场部
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		资产配置岗
风险管理部门
部门名称：		风险合规部
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		风险合规岗
清算核算部门
部门名称：		运营技术部
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		估值核算岗,资金清算岗
内部稽核部门
部门名称：		内部审计室
发文时间：		2021-12-06		文件名称（含文号）：		《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》（国华兴益〔2021〕247号）
岗位设置：		内部审计岗
防火墙机制：	公司通过内部部门及岗位设置、股指期货业务操作制度及风险管理制度、信息系统权限设置等措施，建立了股指期货交易防火墙机制。根据《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货业务相关部门、岗位及人员设置的方案》，公司股指期货业务的投资交易由权益投资部、金融市场部和交易室负责，风险管理由风险合规部负责，清算核算由运营技术部负责，内部稽核由内部审计室负责，确保负责股指期货投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能相互独立。公司通过信息系统权限设置，严格分离股指期货投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能，确保各部门独立运作。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司为股指期货业务配备了资产配置、分析研究、投资交易、风险控制、清算和核算、审计稽核等人员共12人，互不兼任，其中资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，分析研究人员1人，审计稽核人员1人。资产配置和投资交易、分析研究、风险控制、清算和核算业务的专业人员均通过了期货从业人员资格考试。股指期货负责人员具有5年以上证券或期货业务经验，业务经理具有3年以上证券或期货业务经验。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）专业队伍符合监管规定。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	沈佳敏	股指期货交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.89
2	宋黎黎	内部审计岗	否	其他	未通过	11.21
3	纪虹韵	股指期货投资岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.24
4	赵静盟	股指期货投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.83
5	吕国啟	股指期货投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	13.88
6	胡娟	股指期货研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.29
7	李文珊	估值核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.30
8	赵晨	资金清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.18
9	陈王英	资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.67
10	沈鑫	风险合规岗	否	期货或证券业务经验	已通过	14.25
11	崔云	风险合规岗	否	其他	已通过	4.33
12	白嘉晨	风险合规岗	否	其他	已通过	5.25

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司已建立了完善的股指期货交易管理制度，相关制度均已经公司经营管理层批准，以公司正式文件形式下发执行。 公司制定了风险对冲方案，明确了对冲目标、对冲工具、对冲对象、规模、期限和比例等，保证金管理措施及套期保值效果评价标准等，经公司风险合规部审核，报风险合规委员会审批通过。 公司与中信期货有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《国华兴益保险资产管理有限公司-兴业银行股份有限公司-中信期货有限公司期货投资操作备忘录》，确定股指期货业务交易、保证金结算、风险控制及数据传输等事项，明确各自权利和义务。 公司制定了股指期货交易业务操作相关制度，包括《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司期货交易管理实施细则》、《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货结算管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司金融资产估值管理办法》等，涵盖了研究、决策、交易、清算与估值核算等全流程，明确责任分工，确保业务流程清晰，环节紧密衔接。 公司制定了内部控制制度，包括《国华兴益保险资产管理有限公司内部控制管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》等，明确岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。 公司制定了股指期货风险管理制度，包括《国华兴益保险资产管理有限公司风险管理基本制度》、《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》等，将股指期货风险管理纳入公司总体风险管理架构，形成前、中、后台各相关部门相对独立、相互制约、权责明确的风险控制体系。 公司制定了问责制度，包括《国华兴益保险资产管理有限公司投资人员职业操守管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司员工问责管理办法》和《国华兴益保险资产管理有限公司投资业务违规案件责任认定和追究管理办法》等，相关制度适用股指期货交易主管人员和专业人员，明确了问责程序。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）投资规则与基本制度符合监管规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司风险对冲方案》, 发文文号：无, 发文时间：2021-12-15,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司-兴业银行股份有限公司-中信期货有限公司期货投资操作备忘录》, 发文文号：无, 发文时间：2021-12-03,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司金融资产估值管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]38号, 发文时间：2021-05-28, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司期货交易管理实施细则》, 发文文号：国华兴益[2021]246号, 发文时间：2021-12-06, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货结算管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]251号, 发文时间：2021-12-07, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]250号, 发文时间：2021-12-07,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司内部控制管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]21号, 发文时间：2021-05-28, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司期货交易管理实施细则》, 发文文号：国华兴益[2021]246号, 发文时间：2021-12-06, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》, 发文文号：国华兴益发[2022]12号, 发文时间：2022-02-10,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]200号, 发文时间：2021-10-29, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对预案》, 发文文号：国华兴益[2021]210号, 发文时间：2021-11-01, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司风险管理基本制度》, 发文文号：国华兴益[2021]223号, 发文时间：2021-11-17, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司内部审计管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]180号, 发文时间：2021-09-11, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司绩效管理办法》, 发文文号：国华兴益发[2022]11号, 发文时间：2022-02-08, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》, 发文文号：国华兴益发[2022]12号, 发文时间：2022-02-10,
问责制度：	符合规定	文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司投资人员职业操守管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]182号, 发文时间：2021-09-15, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司员工问责管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]220号, 发文时间：2021-11-16, 文件名称：《国华兴益保险资产管理有限公司投资业务违规案件责任认定和追究管理办法》, 发文文号：国华兴益[2021]183号, 发文时间：2021-09-15,

六、托管机制

整体评估情况：
公司已与中信期货有限公司、兴业银行股份有限公司签订《国华兴益保险资产管理有限公司-兴业银行股份有限公司-中信期货有限公司期货投资操作备忘录》，约定了股指期货保证金资金划拨、清算、估值核算等事项，明确了各自的权利义务及业务流程。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）托管机制建设符合规定。

七、系统建设

整体评估情况：
公司已建立股指期货的投资分析、交易结算、风险管理、会计核算等信息系统，包括业务处理设备、数据库和交易软件、操作系统等。所有系统均通过了可靠性测试。 公司在恒生投资交易管理系统软件VO3.2基础上增加股指期货模块和股指期货套保子系统，统一支持股指期货交易流程管理、头寸及风险控制、保证金管理、清算管理等功能； 在恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6上实现股指期货业务功能升级改造，支持股指期货业务估值核算、账务处理、财务报表等功能，满足估值核算要求； 在恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0上实现股指期货功能升级改造，支持股指期货交易绩效评估、风险分析、监管报表等功能，满足风险管理要求。 经评估，公司股指期货信息系统建设符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》的相关要求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块
上线时间：	2021-12-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块与期货公司柜台通过深证通金融数据交换平台建立通道，采用主备运营模式，实现备份通道，同时健全应急处理机制，保障股指期货交易和清算业务高效稳定开展。 该系统支持交易流程管理、头寸及风险控制、保证金管理、清算管理等，功能齐全，是行业内成熟模块，通过功能和性能测试，保障股指期货业务高效稳定。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的交易结算系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保子系统
上线时间：	2021-12-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保子系统支持股指期货基础信息和费用维护、套保额度管理、套保事前分析、套保方案审批、套保方案维护、套保风险监测等功能；支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，实现担保品动态调整。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的投资分析系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
资产估值和核算系统
系统名称：	恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6
上线时间：	2021-12-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6具备读取股指期货业务数据，进行交易清算和估值核算等业务功能，支持股指期货会计核算处理，包括会计确认和计量，可生成资产估值表、余额表等各类估值报表报告。 该系统支持设置股指期货品种合约信息、股东席位、交易费率、保证金等基础数据维护。通过配置清算文件接收路径读取公共资讯数据和股指期货交易结算数据，进行交易清算，生成交易业务账务凭证，并形成最终资产估值表，与托管行进行对账。经确认，托管银行的信息系统合规可靠，能够提供持续稳定的估值对账服务，满足估值需求。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的资产估值和核算系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2、恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0
上线时间：	2021-12-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	对股指期货交易的风险管理分为事前、事中和事后三个阶段。其中事前和事中风险控制在恒生投资交易管理系统软件VO3.2进行，该系统具备事前和事中股指期货交易全流程审批管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、实时监控交易等功能，支持将各项风险管理指标固化在系统中，在指令端和交易端均进行严格风控指标审批，及时预警提示。 事后风险管理通过恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0完成，该系统通过自动读取恒生资产估值与会计核算系统生成的股指期货业务估值核算数据，进行股指期货交易的事后风控监测、统计分析，生成各类监管报表等。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）的风险管理信息系统建设情况均符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的相关要求。

八、风险管理

整体评估情况：
公司建立了股指期货业务的风险管理体系，通过《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司期货交易管理实施细则》等建立了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程。引进了恒生投资交易系统等信息系统，实现对风险的实时监测预警、评估与处置。制定《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对管理办法》和《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对预案》，建立了完善的突发事件应对管理机制和应对预案。 公司根据拟对冲的资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标及风险对冲效果，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。 公司的激励制度和机制，未将股指期货交易盈亏简单与业务人员收入直接挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。 公司内部审计人员负责定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督，检查业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。独立提交季度和年度稽核报告。每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险管理符合规定。
动态风险管理机制评估	1.公司建立了股指期货业务动态风险管理机制，制定了《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司期货交易管理实施细则》和《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货结算管理办法》等股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程。风险类别覆盖市场风险、流动性风险、操作风险和合规风险等，明确了股指期货业务的风险识别、评估、监测预警和风险控制要求，实现事前控制、事中监控、事后评价报告的风险控制程序。 2.公司引进恒生O3.2投资交易系统，设置股指期货业务风险监控规则，实现对风险的实时监测和预警，发现问题及时评估和处置。 3.公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对管理办法》和《国华兴益保险资产管理有限公司突发事件应对预案》，建立了完善的突发事件应对管理机制和应对预案。
风险对冲有效性预警机制评估	公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，明确了风险控制指标及风险对冲有效性监测预警要求。公司开展股指期货业务前，风险合规部应确定各项风险监测指标要求，设置事前风险控制规则。 风险合规部负责根据拟对冲的资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标及风险对冲效果，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警；发现市场异动、未按既定方案执行、风险指标异常等的情况，应及时报告和预警；定期编制风险管理报告，事后检验股指期货风险对冲效果，敦促投资部门持续改进对冲策略。
激励制度和机制评估	公司制定了《国华兴益保险资产管理有限公司绩效管理办法》，将股指期货业务的绩效，纳入公司整体投资业务的绩效框架之内。股指期货投资业务人员的绩效不简单与股指期货业务的交易盈亏直接挂钩。后台和风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估	《国华兴益保险资产管理有限公司内部审计管理办法》中第四章衍生品审计和稽核第二十二条规定，内部审计人员应当定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交季度和年度稽核报告。检查内容包括但不限于以下方面： （一）衍生品交易活动合规情况； （二）业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况； （三）专业人员资质情况； （四）避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	《国华兴益保险资产管理有限公司内部审计管理办法》中第四章衍生品审计和稽核的第二十三条股指期货稽核中规定，内部审计人员每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。