一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	张震	行政责任人职务：	副总经理（主持工作）
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1981-07
行政责任人学历：	硕士研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2023-09-19	行政责任人所在部门：	高级管理人员
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	张伟	专业责任人职务：	权益投资部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1981-09
专业责任人学历：	硕士研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2021-08-16	专业责任人所在部门：	权益投资部
专业责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经验	专业责任人专业技术职务：	无
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件

整体评估情况：
公司受托参与股指期货交易，具备良好的公司治理结构，以及健全的股指期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度。根据公司第三届董事会第二次会议决议，董事会知晓参与股指期货交易的各类风险并承担股指期货业务的最终责任，并授权公司管理层及投资管理委员会负责股指期货交易具体业务的开展，授权总经理办公会、投资管理委员会、风险管理委员会审批股指期货相关制度，同时，设置了负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门。公司发布和修订了《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》、《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》等股指期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度。公司建立了恒生投资交易管理系统、赢时胜资产估值与会计核算系统、恒生风险管理与绩效评估系统和MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统等，分别作为支持股指期货投资交易、会计核算和风险管理的信息系统。公司已配备了股指期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等岗位人员。公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。公司衍生品运用管理能力（股指期货）经权益投资部进行初评，完成《大家资产管理有限责任公司关于2023年度衍生品运用管理能力（股指期货）建设及自评估情况的报告》及相关附件等支撑性资料，法律合规部/监察部对评估内容及相关证明材料逐一复核、评估、确认，认为公司衍生品运用管理能力（股指期货）符合监管要求。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司已建立了符合规定、健全有效的治理结构和完善的股指期货交易组织构架。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于大家资产管理有限责任公司参与股指期货交易风险知晓及投资授权的议案》，明确董事会知晓参与股指期货交易的各类风险并承担股指期货交易的最终责任，并授权公司管理层及投资管理委员会负责股指期货交易具体业务的开展，授权总经理办公会、投资管理委员会、风险管理委员会审批股指期货相关制度。《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》明确股指期货交易的投资决策授权，董事会同意股指期货投资交易相关管理制度中所明确的职责分工、投资决策机制和报告要求等。 公司已发布《大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知》，明确权益投资部负责股指期货及其他权益类衍生品投资，并明确了研究部、集中交易部、法律合规部/监察部、风险管理部、运营管理部、审计部等部门分别负责股指期货业务的研究、交易、风险管理、清算核算、审计稽核等环节。公司已发文明确各部门职责、岗位职责、部门负责人及岗位配置等内容，并在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）业务组织架构符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
投资交易部门
1
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		衍生品投资岗
2
部门名称：		研究部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		金融工程与量化研究岗
3
部门名称：		集中交易部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		权益交易岗
风险管理部门
1
部门名称：		法律合规部/监察部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		合规管理岗
2
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		全面风险管理岗,量化风险分析岗
清算核算部门
部门名称：		运营管理部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		估值核算岗,资金结算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2023-11-29		文件名称（含文号）：		大家资产管理有限责任公司关于部分业务条线岗位增设的通知（大家资产发〔2023〕3号）
岗位设置：		现场审计岗
防火墙机制：	公司已发文明确各相关部门职责、岗位职责、部门负责人及岗位配置等内容，不同部门之间部门负责人及岗位人员互不兼任，通过设置独立的交易办公场所等物理隔离、账户隔离等措施，在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》明确公司开展股指期货业务风险管理的原则——防火墙原则，股指期货业务的各业务环节，包括风控、研究分析、投资决策、交易执行等，必须建立严格的防火墙隔离机制，保证机制上的隔离和物理上的隔离。 公司集中交易部设立了权益交易岗，负责执行股票、股指期货等权益类资产的交易指令，做到专人专岗，实现与债券、另类等特性差异较大的投资业务严格分离。 关于权益交易员的风险隔离和防火墙建设，从制度上，《大家资产管理有限责任公司集中交易管理办法》第二十八条明确了权益交易员的权限范围，同时，《大家资产交易基础管理规范3号：交易员行为规范》要求交易员不得将任何交易信息对他人透露，以及交易员不得向其他部门员工透露及索取超越本人岗位职责的未公开信息。从系统上，公司通过在交易系统中对每个交易员进行角色认定，并关联不同的资产类别，投资经理下达的交易指令由交易系统自动分发或中央交易员分配到各交易员，各交易员只能看到分配给自己的指令，无法知晓其他交易员的交易指令，从而在制度和系统上实现了权益交易员在股票和场内基金、股指期货等其他品种之间的风险隔离和防火墙机制。因此，符合《保险机构投资管理能力信息披露工作常见问题解答（一）》第28条第（3）款的要求。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司已配备了分析研究、投资交易、财务处理、风险控制、审计稽核等专业管理人员共13人从事股指期货交易专业管理，其中，分析研究专业人员1人，资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，审计稽核人员2人。分析研究、资产配置和投资交易、风险控制、清算核算专业人员均已通过期货从业人员资格考试，且投资交易、风险控制、清算核算岗位人员不存在相互兼任的情况。股指期货交易负责人有9年证券业务经验，5名业务经理均具有3年以上证券业务经验。经自评估，公司衍生品运用管理能力标准（股指期货）专业队伍建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	胡莹莹	现场审计岗	否	其他	未通过	8.88
2	潘诺	现场审计岗	否	其他	未通过	7.58
3	黄建平	衍生品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	12.68
4	吕鑫	衍生品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.54
5	武杰	衍生品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.87
6	钱怡	衍生品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	15.51
7	姜亭	合规管理岗	否	其他	已通过	12.49
8	王子萌	金融工程与量化研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.77
9	吴楠	估值核算岗	否	其他	已通过	13.67
10	叶敬	资金结算岗	否	其他	已通过	7.56
11	叶振宇	权益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.42
12	李丛雪	全面风险管理岗	否	其他	已通过	4.76
13	熊祎茜	量化风险分析岗	否	其他	已通过	13.48

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司已建立完善、有效的股指期货交易相关管理制度，经公司董事会、经营管理层或授权机构批准后，以公司正式文件形式下发。公司制定了《大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案》，作为公司风险对冲方案，由公司风险管理部、公司投资管理委员会审批后下发执行。 在业务操作方面，公司制定了《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》、《大家资产管理有限责任公司研究部工作管理办法》、《大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理》、《大家资产投资结算管理规范1号：股指期货交易资金管理》、《大家资产会计核算管理规范3号：股指期货投资会计核算》、《大家资产权益投资管理规范4号：股指期货交易保证金管理》等制度，涵盖了研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确了责任分工，业务流程清晰，环节紧密衔接。 《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》、《大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理》、《大家资产投资结算管理规范1号：股指期货交易资金管理》、《大家资产管理有限责任公司投资结算管理办法》等制度作为公司股指期货业务内控制度，明确了相关岗位职责，业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，并对重点环节设立了双人复核机制。 在风险管理制度方面，公司制定了《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》，将股指期货交易风险纳入公司总体风险管理架构，建立覆盖股指期货交易前、中、后台，及股指期货交易事前、事中、事后的风险控制流程。 在问责制度方面，公司制定了《大家资产监察管理规范1号：员工违规失职行为问责》、《大家资产监察管理规范3号：问责工作规程》等制度，并通过《大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理》明确了股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则，健全了问责制度。 公司与交易结算机构中信期货有限公司签署了合作协议及操作协议，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）投资规则与基本制度建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案, 发文文号：大家资产发〔2019〕147号, 发文时间：2019-11-15,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：大家资产-浦发北分-中信期货期货投资托管操作协议, 发文文号：无, 发文时间：2023-12-12, 文件名称：大家资产管理有限责任公司与中信期货有限公司合作协议, 发文文号：无, 发文时间：2023-12-26,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：大家资产管理有限责任公司研究部工作管理办法, 发文文号：大家资产发〔2019〕34号, 发文时间：2019-10-22, 文件名称：大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资, 发文文号：大家资产规〔2022〕63号, 发文时间：2022-11-18, 文件名称：大家资产投资结算管理规范1号：股指期货交易资金管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕44号, 发文时间：2022-11-15, 文件名称：大家资产权益投资管理规范4号：股指期货交易保证金管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕20号, 发文时间：2022-10-30, 文件名称：大家资产会计核算管理规范3号：股指期货投资会计核算, 发文文号：大家资产规〔2022〕46号, 发文时间：2022-11-15, 文件名称：大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕23号, 发文时间：2022-11-07,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资, 发文文号：大家资产规〔2022〕63号, 发文时间：2022-11-18, 文件名称：大家资产投资结算管理规范1号：股指期货交易资金管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕44号, 发文时间：2022-11-15, 文件名称：大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕23号, 发文时间：2022-11-07, 文件名称：大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕59号, 发文时间：2022-11-16, 文件名称：大家资产管理有限责任公司投资结算管理办法, 发文文号：大家资产发〔2019〕18号, 发文时间：2019-11-15,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕59号, 发文时间：2022-11-16,
问责制度：	符合规定	文件名称：大家资产监察管理规范3号：问责工作规程, 发文文号：大家资产规〔2022〕10号, 发文时间：2022-10-20, 文件名称：大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理, 发文文号：大家资产规〔2022〕23号, 发文时间：2022-11-07, 文件名称：大家资产监察管理规范1号：员工违规失职行为问责, 发文文号：大家资产规〔2022〕8号, 发文时间：2022-10-20,

六、托管机制

整体评估情况：
公司建立了衍生品运用管理能力（股指期货）托管机制，与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《大家资产-浦发北分-中信期货期货投资托管操作协议》，明确了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确各方的权利和义务。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）托管机制建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。

七、系统建设

整体评估情况：
公司建立了股指期货交易信息技术系统，包括股指期货投资交易、风险管理、估值与核算、交易结算等系统，并开展了股指期货投资交易前、中、后台的仿真测试，形成信息系统说明材料及股指期货套期保值测试报告；各系统分别在独立的服务器和操作系统上部署，包括业务处理设备、交易软件等，并配备了充分的冗余资源，且均已通过可靠性测试。 投资分析系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2，支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。资产估值和核算系统采用赢时胜估值核算系统V4.5，配备了股指期货估值与清算模块，实现会计确认、计量、账务处理及财务报告，系统运行稳定高效，满足估值需求。风险管理信息系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2、恒生风险管理与绩效评估系统和MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统，各项风险管理指标固化在系统中，能够实现股指期货交易的实时监控，并能够及时预警。交易结算系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2，支持股指期货交易流程管理，实现了与合作的交易结算机构信息系统的对接，建立了相应的备份通道。系统运行稳定高效，能够满足交易结算需求。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）系统建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2011-05-20	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2于2013年至今多次进行功能升级，增加了股指期货、QDII、沪港通、深港通等功能模块。系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并已建立与交易结算机构的主、备对接通道。公司交易结算系统稳定高效，且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2011-05-20	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2于2013年至今多次进行功能升级，增加了股指期货、QDII、沪港通、深港通等功能模块。股指期货套保功能模块能够满足股指期货交易相关的业务计算要求，可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	赢时胜估值核算系统V4.5
上线时间：	2020-09-25	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司于2020年9月25日上线赢时胜估值核算系统V4.5，提高了公司股票交易、股指期货等核心业务的运营清算核算能力。系统已配备相应的股指期货估值与清算模块，具备会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能，系统稳定高效，且能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称：	MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统
上线时间：	2023-04-14	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司于2023年4月上线自行研发的MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统，实现自主风险计量与投资绩效评估模型设计以及投资经理画像功能，进一步提升风险计量、绩效评估和归因分析能力，并实现自动化报告输出。
系统名称：	恒生风险管理与绩效评估系统
上线时间：	2011-05-20	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生风险管理与绩效评估系统作为公司风险管理信息系统，可进行风险指标计算、分析，形成各类报表、报告，能够满足投资能力相关的监管要求。
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2011-05-20	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2作为公司风险管理信息系统，能够对股指期货交易进行事前、事中、事后的全面风险监控。通过将各项风险管理指标固化在系统中，实现对股指期货交易业务的实时监控，并及时预警。

八、风险管理

整体评估情况：
公司建立了衍生品运用管理能力（股指期货）的风险管理体系，通过《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》、《大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案》、《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》等制度建立了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，并建立了恒生投资交易管理系统软件VO3.2、恒生风险管理与绩效评估系统和MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统，实时监测、评估与处置风险。公司通过《大家资产管理有限责任公司突发事件应急管理办法》等制度建立了应急机制和管理预案。公司可以根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，及时根据市场变化对交易做出风险预警。公司的激励制度和机制未简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。股指期货交易的风险管理情况由公司审计部定期进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差并纳入每半年及年度稽核审计报告，按规定向国家金融监督管理总局进行报告。 经自评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险管理符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构衍生品运用管理能力标准—股指期货》的相关规定。
动态风险管理机制评估	公司开展了利用股指期货进行风险对冲的策略及其风险控制的研究，建立了动态风险管理机制，包括以事前风险审核和控制、事中风险监控、事后风险评价、报告和处置进行风险监测与管理的全面风险管理制度和业务操作流程，如《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》、《大家资产管理有限责任公司股指期货套期保值交易方案》、《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》、《大家资产交易业务管理规范1号：股指期货交易管理》等制度，其中，《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》第五章、《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》第十六条，体现了全面风险管理制度和动态的风险管理过程。公司建立了恒生投资交易管理系统软件VO3.2、恒生风险管理与绩效评估系统和MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统实施对股指期货业务的风险控制。其中，公司通过恒生投资交易管理系统软件VO3.2对股指期货业务进行实时监测、评估，通过在系统中设置股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标，能够在股指期货交易业务的事前、事中进行风险监控，并及时预警；公司通过恒生风险管理与绩效评估系统、MISP-大家眸-悬衡风险绩效系统对风险对冲方案有效性、投资策略的执行情况等方面进行事后评估，形成风险评估和绩效评估报告，并提出整改意见和纠正措施以处置风险。《大家资产管理有限责任公司突发事件应急管理办法》、《大家资产权益投资管理规范3号：股指期货投资》明确了公司应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估	公司可以根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，及时根据市场变化对交易做出风险预警。在动态监测方面，公司将市场风险指标、流动性风险指标等风险管理指标固化在系统中，实行风险控制指标的实时动态监测与管理。在风险对冲有效性预警机制方面，《大家资产专项风险管理规范6号：股指期货交易风险管理》第六条要求投资部门制定风险对冲方案时，应当在方案中明确对冲工具、对象、规模、期限以及有效性等相关内容，风险管理部门应评估避险有效性及相关风险，以及时对交易作出风险预警，《股指期货套保测试报告》等体现了对风险对冲有效性预警机制的测试。
激励制度和机制评估	在考核激励方面，前台业务人员设定综合性的个人绩效考核指标，包括业绩类指标（多为风险调整后的业绩结果）、行为表现类指标、关注类指标（风控合规扣分项），其收入未简单与股指期货交易盈亏挂钩。后台及风险管理部门人员的绩效考核指标主要源自其岗位职能，其报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估	公司审计部建立了衍生品交易风险管理情况的定期监督检查机制。公司2022年底开展了卖出股指期货交易，公司审计部对公司股指期货交易的风险管理情况进行了监督检查，并独立提交了2022年年度和2023年半年度稽核报告。
回溯分析情况评估	因公司2022年度未开展买入股指期货交易，故不涉及对买入计划与实际执行偏差的回溯。待后续开展买入股指期货交易后，公司审计部将对买入计划与实际执行的偏差进行回溯分析，并纳入半年度和年度稽核报告，按规定向国家金融监督管理总局报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。