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平安资产管理有限责任公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 罗水权 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 刘宁晖 专业责任人职务: 执行总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
部门名称: 量化多资产中心
发文时间: 2021-01-26 文件名称(含文号): 《关于明确股指期货业务组织架构的通知》(平资管人〔2021〕3号)
岗位设置: 投资经理,衍生品研究
风险管理部门
部门名称: 风控合规中心
发文时间: 2021-01-26 文件名称(含文号): 《关于明确股指期货业务组织架构的通知》(平资管人〔2021〕3号)
岗位设置: 内控合规,投资合规,投资风险管理
清算核算部门
部门名称: 交易运营中心
发文时间: 2021-01-26 文件名称(含文号): 《关于明确股指期货业务组织架构的通知》(平资管人〔2021〕3号)
岗位设置: 投资清算,数据管理,权益交易,核算估值,核算报表,账管登记
内部稽核部门
部门名称: 稽核团队
发文时间: 2021-01-26 文件名称(含文号): 《关于明确股指期货业务组织架构的通知》(平资管人〔2021〕3号)
岗位设置: 稽核岗位
防火墙机制: 公司不同部门间设立了防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保各部门独立运作,不兼容岗位分离,形成前中后台相互制约、相互监督的组织架构。并通过落实物理隔离、人员职能隔离、信息系统隔离、资金与账户隔离等内部控制措施,加强利益冲突管理。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 张沐涵 数据管理 期货或证券业务经验 已通过 8.50
2 余超 权益交易 期货或证券业务经验 已通过 7.59
3 姚军 权益交易 期货或证券业务经验 已通过 27.18
4 李杰 核算估值 期货或证券业务经验 已通过 10.75
5 周雨卉 投资经理 期货或证券业务经验 已通过 9.84
6 陆俣 投资经理 期货或证券业务经验 已通过 7.86
7 卢烨彬 衍生品研究 期货或证券业务经验 已通过 5.58
8 梅竹 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 9.86
9 彭跃仙 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 7.31
10 刘嵊 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 9.01

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
内部控制制度: 符合规定 文件名称:参与股指期货交易风险管理办法,
发文文号:平资管办〔2021〕1号,
发文时间:2021-01-04,
文件名称:股指期货投资管理办法,
发文文号:平资管办[2013]8号,
发文时间:2013-12-31,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:套期保值方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-11-16,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:期货投资托管营运备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-09-14,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:股指期货业务会计核算办法,
发文文号:平资管办[2013]6号,
发文时间:2013-12-31,
文件名称:金融衍生产品交易管理办法,
发文文号:平资管办〔2020〕27号,
发文时间:2020-07-18,
文件名称:股指期货投资管理办法,
发文文号:平资管办[2013]8号,
发文时间:2013-12-31,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:金融衍生产品交易管理办法,
发文文号:平资管办〔2020〕27号,
发文时间:2020-07-18,
文件名称:参与股指期货交易风险管理办法,
发文文号:平资管办〔2021〕1号,
发文时间:2021-01-04,
问责制度: 符合规定 文件名称:红、黄、蓝牌处罚制度,
发文文号:平资管办〔2020〕36号,
发文时间:2020-09-30,
文件名称:合规问责及合规履职考核管理办法,
发文文号:平资管办〔2020〕13号,
发文时间:2020-09-30,
文件名称:员工职业操守管理制度,
发文文号:平资管办〔2020〕14号,
发文时间:2020-04-26,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-日终清算模块
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块&股指期货套保模块
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 依托恒生投资交易管理系统,并辅以BI报表系统,计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: HiPortfolio估值核算系统
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: HiPortfolio估值核算系统支持股指期货日常估值方案,能够实现在当前会计准则下进行会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能。该系统稳定性高,能够满足估值需求。
系统名称: 赢时胜估值系统
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 赢时胜估值系统支持完整的股指期货日常估值方案,对交易行为:开仓、平仓、交割等估值;对交易策略:投机、套保、套利等估值;满足日常保证金调整金调整、无负债结算、费用等估值处理。支持市场上各类外部数据,包括中金所、监控中心等接口的读入,满足在当前会计准则下进行会计确认、计量、账务处理,在估值表上可体现出持仓的估值数据,并提供期货台账表用来比对。
系统名称: PCMS组合资金管理系统
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: PCMS组合资金管理系统支持股指期货业务清算功能。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-风险管理模块
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统能够根据实际风险管理需求配置风控规则,实现事前、事中的实时风险监控,并能够及时预警。
系统名称: KYP投资前台系统
上线时间: 2013-09-30 评定结果: 符合规定
主要功能: KYP系统能够根据实际风险管理需求配置风控规则,每日日终进行事后风险监测

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司制定了《金融衍生产品交易管理办法》、《参与股指期货交易风险管理办法》明确规范岗位职责、业务操作流程以及各类风险的应急机制及管理预案。公司搭建了KYP、恒生系统对股指期货业务进行事前、事中及事后的全流程风险管控,实现风险实时监测、评估与处置。
风险对冲有效性预警机制评估 公司制定了《参与股指期货交易风险管理办法》,明确了对于风险对冲的监测指标,通过动态盯市监控风险指标的方式,及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估 公司制定了《绩效问责管理制度》,明确了各部门人员的考核机制,依据横向排名、比例控制的方式设置,股指期货业务人员收入不简单与交易盈亏挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估 稽核团队已按监管要求建立了衍生品风险管理定期和核查机制,对衍生品业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等内容开展检视,并按监管要求独立提交稽核报告。
回溯分析情况评估 稽核团队根据监管要求,明确了股指期货稽核审计职责,每半年回溯买入计划与实际执行的偏差,将相关情况纳入稽核审计报告并进行监管报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。