一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	吴茜	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	女	行政责任人出生年月：	1971-02
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2019-05-13	行政责任人所在部门：	高级管理人员
行政责任人专业资质：	中国注册会计师资格（CPA）、全球特许管理会计师证书（CGMA）	行政责任人专业技术职务：	正高级会计师
专业责任人：	单凌	专业责任人职务：	副总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	女	专业责任人出生年月：	1975-02
专业责任人学历：	本科	专业责任人学位：	学士
专业责任人入司时间：	2019-05-13	专业责任人所在部门：	高级管理人员
专业责任人专业资质：	特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师资格（CPA）	专业责任人专业技术职务：	中级会计师
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件

整体评估情况：
公司具有良好的公司治理结构，搭建了由股东、董事会、监事会和经营管理层组成的现代公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的公司架构和运作机制。股东是公司最高权力机构，依法行使股东权利，并承担股东义务；董事会是公司章程规定的公司重大事项的决策机构，董事会下设专业委员会向董事会提供意见和建议；监事会是公司的监督机构；经营管理层是公司的执行机构，经营管理层下设投资决策委员会、产品发行委员会、风险控制委员会等，协助经营管理层进行经营管理。公司董事会审议通过了《关于<工银安盛资产管理有限公司参与股指期货交易>的议案》，知晓股指期货交易相关风险并承担参与股指期货交易的最终责任，制定了包含股指期货在内的投资业务的授权制度和决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司建立了完善、有效的股指期货业务管理制度体系。股指期货交易的业务操作制度涵盖研究、决策、交易、清算、结算等全过程，责任分工明确，业务流程清晰，环节紧密衔接；内部控制制度贯穿股指期货业务环节，各岗位职责明确，业务操作和风险管理流程切实可行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核；风险管理制度纳入公司总体风险管理架构，覆盖股指期货交易前、中、后台。 公司建立了依托恒生投资交易管理系统的投资交易和风险管理等信息系统，升级改造了估值核算系统和风控绩效系统，相关系统均通过了可靠性测试。 公司建立了股指期货业务团队，配备衍生品交易专业管理人员，包括分析研究、资产配置、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等。负责人员和业务经理的经验年限、团队的人员配置、人员资质均符合监管要求。公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）基本条件符合能力标准要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<工银安盛资产管理有限公司参与股指期货交易>的议案》，董事会知晓股指期货交易相关风险并承担参与股指期货交易的最终责任。董事会根据公司管理实际情况，制定了包含股指期货在内的投资业务的授权制度和决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司正式印发了《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》和《关于设置权益交易岗的通知》，明确股指期货业务的投资交易由资产配置部、权益投资部和交易部负责，风险管理由风控合规部负责，清算核算由财务部负责，内部稽核由内审部负责，且发文明确了各部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。 公司通过内部部门及岗位设置、股指期货业务操作制度及风险管理制度、信息系统权限设置等，在不同部门之间设置防火墙体系，实行严格的业务分离，确保负责股指期货投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能的部门各司其职，独立运作。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）组织架构设置符合规定。
投资交易部门
1
部门名称：		交易部
发文时间：		2021-08-30		文件名称（含文号）：		《关于设置权益交易岗的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕177号）
岗位设置：		权益交易岗
2
部门名称：		权益投资部
发文时间：		2021-08-16		文件名称（含文号）：		《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕162号）
岗位设置：		研究岗,股票投资岗
3
部门名称：		资产配置部
发文时间：		2021-08-16		文件名称（含文号）：		《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕162号）
岗位设置：		资产配置岗,资产配置研究岗
风险管理部门
部门名称：		风控合规部
发文时间：		2021-08-16		文件名称（含文号）：		《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕162号）
岗位设置：		风控合规岗
清算核算部门
部门名称：		财务部
发文时间：		2021-08-16		文件名称（含文号）：		《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕162号）
岗位设置：		估值核算岗,资金清算岗
内部稽核部门
部门名称：		内审部
发文时间：		2021-08-16		文件名称（含文号）：		《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》（工银安盛资管司发〔2021〕162号）
岗位设置：		内审岗
防火墙机制：	公司通过内部部门及岗位设置、股指期货业务操作制度及风险管理制度、信息系统权限设置等措施，建立了股指期货交易防火墙机制。公司正式印发了《工银安盛资产管理有限公司关于股指期货业务相关分工情况的通知》和《关于设置权益交易岗的通知》，明确股指期货业务的投资交易由资产配置部、权益投资部和交易部负责，风险管理由风控合规部负责，清算核算由财务部负责，内部稽核由内审部负责，确保负责股指期货投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能的部门独立运作；公司制定了股指期货业务操作制度及风险管理制度，明确各部门及岗位责任分工，规范业务操作流程，实现严格的业务分离机制；公司通过信息系统权限设置，严格分离股指期货投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能，确保各部门独立运作。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）防火墙机制建设符合规定。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
我公司股指期货交易专业管理人员中，分析研究人员1人，资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，审计稽核人员1人，均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）专业队伍建设符合规定。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	张荐	权益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.95
2	钱璟	权益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.90
3	周锐锋	内审岗	否	期货或证券业务经验	已通过	13.50
4	李伟勋	股票投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.22
5	张晗	股票投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.91
6	徐嘉俐	估值核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.81
7	朱亦环	资金清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.17
8	徐晓楠	资产配置岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.81
9	朱旭	资产配置研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.50
10	林琳	风控合规岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.63
11	皮传龙	风控合规岗	否	期货或证券业务经验	已通过	1.17
12	丁颖	风控合规岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.65

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善、有效的股指期货交易管理制度，相关制度经董事会或经营管理层批准，并以公司正式文件形式下发执行。在风险对冲方案方面，公司根据监管规定及实际情况，制定了《工银安盛资产管理有限公司财富优享账户风险对冲方案》，明确了对冲目标、工具、对象、规模、期限、风险对冲比例、保证金管理、风险敞口限额，对冲有效性相关指标、标准和评估频度以及可能导致无法对冲的情景等内容，并经公司风控合规部及投资决策委员会审批。在与交易结算机构协议签署方面，公司与期货公司及托管行签署了《期货投资托管操作三方备忘录》，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。在业务制度建设方面，公司制定了《工银安盛资产管理有限公司衍生品研究管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司投资业务授权管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司交易管理办法（2020年版）》、《工银安盛资产管理有限公司交易操作规程（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司账户管理办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司投资清算管理办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司金融资产会计核算办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司金融资产估值管理办法（2021年版）》等业务操作制度，涵盖研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确责任分工，确保业务流程清晰，环节紧密衔接；公司制定了《工银安盛资产管理有限公司内部控制管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》等内部控制制度，明确岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核；公司制定了《工银安盛资产管理有限公司全面风险基本管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》和《工银安盛资产管理有限公司重大突发事件应急管理预案》等风险管理制度，并纳入公司总体风险管理架构，能够覆盖股指期货交易前、中、后台；公司制定了《工银安盛资产管理有限公司股指期货业务人员工作守则》和《工银安盛资产管理有限公司投资风险责任追究管理办法（试行）》等问责制度，包括股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）相关投资规则与基本制度建设情况符合规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：工银安盛资产管理有限公司财富优享账户风险对冲方案, 发文文号：无, 发文时间：2021-08-16,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：工银安盛资管-建设银行上海市分行-国泰君安期货期货投资托管操作三方备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2021-05-24, 文件名称：工银安盛资管-建设银行上海市分行-中信期货期货投资托管操作三方备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2021-05-28, 文件名称：工银安盛资管-建设银行上海市分行-东证期货期货投资托管操作三方备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2021-05-24,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：工银安盛资产管理有限公司衍生品研究管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕141号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司投资业务授权管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2019〕64号, 发文时间：2019-08-13, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕142号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司交易管理办法（2020年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2020〕144号, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司交易操作规程（2021年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕144号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司账户管理办法（2021年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕136号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司投资清算管理办法（2021年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕160号, 发文时间：2021-08-04, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司金融资产会计核算办法（2021年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕134号, 发文时间：2021-07-13, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司金融资产估值管理办法（2021年版）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕149号, 发文时间：2021-07-22,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕143号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司内部控制管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕18号, 发文时间：2021-01-29, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕142号, 发文时间：2021-07-14,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：工银安盛资产管理有限公司重大突发事件应急管理预案, 发文文号：工银安盛资管司发〔2019〕92号, 发文时间：2019-08-28, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕143号, 发文时间：2021-07-14, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司全面风险基本管理办法, 发文文号：工银安盛资管司发〔2019〕67号, 发文时间：2019-08-11,
问责制度：	符合规定	文件名称：工银安盛资产管理有限公司股指期货业务人员工作守则, 发文文号：工银安盛资管司发〔2021〕135号, 发文时间：2021-07-13, 文件名称：工银安盛资产管理有限公司投资风险责任追究管理办法（试行）, 发文文号：工银安盛资管司发〔2019〕44号, 发文时间：2019-06-21,

六、托管机制

整体评估情况：
公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行及期货公司签署《期货投资托管操作三方备忘录》，确定股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确双方的权利和义务。经评估，衍生品运用管理能力（股指期货）托管机制符合规定。

七、系统建设

整体评估情况：
公司建立了股指期货交易的投资交易管理、会计核算和风险管理等信息系统。在恒生投资交易管理系统软件VO3.2基础上增加了股指期货套保模块、股指期货交易管理模块及风控模块。公司配套改造了风控绩效系统和估值核算系统。系统配置了高性能服务器（业务处理设备）、操作系统、数据库和交易软件等，各系统均通过了可靠性测试。 投资分析系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保模块，支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整； 资产估值和核算系统采用估值核算系统，配备了股指期货估值与清算模块，实现会计确认、计量、账务处理及财务报告，系统运行稳定高效，满足估值需求； 风险管理信息系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理及风控模块、风控绩效系统，各项风险管理指标固化在系统中，能够实现股指期货交易的实时监控，并能够及时预警； 交易结算系统采用恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块，实现了与合作的交易结算机构信息系统的对接，建立了相应的备份通道。系统运行稳定高效，能够满足交易需求。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）系统建设情况符合规定。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理模块
上线时间：	2021-05-21	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统通过深证通FDEP路由网关对接合作交易结算机构信息系统，并建立了备份通道，满足接收行情、保证金管理、下达交易指令、清算数据接收等业务功能。系统稳定高效，能够满足交易需求。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）交易结算系统建设情况符合规定。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货套保模块
上线时间：	2021-05-21	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统包括套保额度管理，套保事前分析，套保方案审批，套保方案维护，套保风险监测，套保信息查询等功能。支持计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，可根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）投资分析系统建设情况符合规定。
资产估值和核算系统
系统名称：	估值核算系统
上线时间：	2021-05-21	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统支持股指期货业务信息维护、每日清算、资产估值、会计核算、托管行对账、投资资金划拨、托管行指令直连以及各类后台统计分析报表等功能，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定。清算数据通过合作期货公司专线自动对接，包括成交明细、持仓数据、保证金及费用数据等，依据清算文件完成估值核算，并通过系统直连完成托管行对账。估值核算系统运行稳定高效，满足估值需求。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）资产估值和核算系统建设情况符合规定。
风险管理信息系统
系统名称：	风控绩效管理系统
上线时间：	2021-05-21	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统在期货风险管控方面的功能主要包括风险限额管理和分析、期货市场分析、保证金分析、套期保值对冲绩效分析等，可实现组合的风险指标监控、合规指标监控、期货市场风险预测分析、保证金分析和期货绩效评估等功能。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险管理信息系统建设情况符合规定。
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货交易管理及风控模块
上线时间：	2021-05-21	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统支持股指期货指令交易流程管理、可用头寸及风险控制、保证金管理、信息查询、基础数据管理等功能，能够实现股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险管理信息系统建设情况符合规定。

八、风险管理

整体评估情况：
公司建立了股指期货业务的风险管理体系。在动态风险管理机制方面，公司建立了《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》和《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》等股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程；建立了恒生投资交易管理系统和风控绩效管理系统，可以实时监测、评估与处置风险；建立了《工银安盛资产管理有限公司重大突发事件应急管理预案》，完善了公司应急机制和管理预案。 在风险预警机制方面，公司制定了针对股指期货交易的风险控制指标，并将相关风险管理指标固化在系统中，根据公司及资产组合的实际情况，动态监测相关风险控制指标；制定风险对冲有效性评价预警机制，定期对风险对冲有效性进行评价，形成风险评估报告，及时根据市场变化对交易作出风险预警。 在激励制度和机制方面，公司制定了有效的股指期货业务激励制度和机制，要求不得简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。同时，公司在实际员工考核中严格按照上述要求执行。 在监督检查机制方面，公司严格按照监管要求，通过制度明确了衍生品风险管理的定期核查机制；公司内审部定期对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查，检查内容包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等，并独立提交半年度和年度稽核审计报告。 在偏差回溯机制方面，公司定期对金融衍生品交易进行监督检查，每半年回溯股指期货的买入计划与实际执行的偏差，并纳入每半年及年度稽核审计报告，按规定向银保监会报告。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险管理体系符合规定。
动态风险管理机制评估	公司建立了股指期货业务的动态风险管理机制。公司制定了《工银安盛资产管理有限公司全面风险管理基本办法》、《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司衍生品研究管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司投资业务授权管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》、《工银安盛资产管理有限公司交易管理办法（2020年版）》、《工银安盛资产管理有限公司交易操作规程（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司账户管理办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司投资清算管理办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司金融资产会计核算办法（2021年版）》、《工银安盛资产管理有限公司金融资产估值管理办法（2021年版）》等股指期货交易的全面风险管理制度及业务操作流程，明确了股指期货业务的风险控制架构与部门职责、业务流程、股指期货交易的风险识别与管理方法、股指期货业务的风险控制流程等内容，对股指期货的业务操作流程、风险管理做出了安排。公司建立了恒生投资交易管理系统和风控绩效管理系统 ，能够实现对股指期货交易的实时监控、评估和风险处置。公司制定了《工银安盛资产管理有限公司重大突发事件应急管理预案》和《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，完善了应急机制和管理预案。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）动态风险管理机制建立符合规定。
风险对冲有效性预警机制评估	公司制定了《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，明确了业务部门、风险管理部门的风险识别、风险监测的职能，建立了各类风险控制指标的动态监测和跟踪管理机制，明确了风险对冲有效性评价和突发情况的应对安排；公司根据账户实际情况和对冲策略明确对冲有效性评价标准和预警机制。公司通过恒生投资交易管理系统和风控绩效管理系统实现风险控制指标的动态监测，构建风险对冲有效性预警机制，可根据市场变化对交易及时作出风险预警。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）风险控制指标监测、风险对冲预警机制符合规定。
激励制度和机制评估	公司制定了《工银安盛资产管理有限公司绩效管理办法》，将股指期货业务的绩效，纳入公司整体投资业务的绩效框架之内。公司业务人员的绩效不简单与股指期货业务的盈亏挂钩。后台和风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）激励制度和机制符合规定。
定期监督检查情况评估	公司制定了《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》和《工银安盛资产管理有限公司股指期货风险管理办法》，明确要求内审部定期对股指期货交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核审计报告。检查包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。 经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）定期监督检查情况符合规定。
回溯分析情况评估	公司制定了《工银安盛资产管理有限公司股指期货投资管理办法》，明确要求内审部每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。经评估，公司衍生品运用管理能力（股指期货）稽核审计报告情况符合规定。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。