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太平资产管理有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (首次披露 -20210127)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 曹琦 行政责任人职务: 拟任副总经理(主持工作)、拟任财务负责人
行政责任人类型:
专业责任人: 黄勤 专业责任人职务: 固定收益部总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 债券交易岗,金融产品交易岗
2
部门名称: 固定收益部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 债券投资岗,固定收益研究岗
风险管理部门
部门名称: 风险合规部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 金融工程岗,风险合规部部门负责人岗,风险管理室室负责人岗
清算核算部门
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 投资核算岗,资金调拨岗,运营管理部部门负责人岗
内部稽核部门
部门名称: 太平金融稽核服务(深圳)有限公司
发文时间: 2009-11-18 文件名称(含文号): 太平集团复〔2009〕41号《关于稽核中心注册方案的批复》
岗位设置: 审计责任人
防火墙机制: 公司在不同部门之间设立了防火墙体系,建立有《太平资产管理有限公司内部控制基本制度》等机制,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 刘亮 债券交易岗 期货或证券业务经验 已通过 3.50
2 曾百卉 金融产品交易岗 期货或证券业务经验 已通过 12.81
3 邵梦双 债券投资岗 期货或证券业务经验 已通过 3.79
4 王泓 债券投资岗 期货或证券业务经验 已通过 8.49
5 史文 债券投资岗 期货或证券业务经验 已通过 5.99
6 程炜 债券投资岗 期货或证券业务经验 已通过 18.68
7 吴丹 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 7.75
8 陆怡文 资金调拨岗 期货或证券业务经验 已通过 5.13
9 张钦 运营管理部部门负责人岗 期货或证券业务经验 已通过 21.79
10 宇文晨斐 金融工程岗 期货或证券业务经验 已通过 9.13
11 徐金星 金融工程岗 期货或证券业务经验 已通过 12.44
12 成裔容 风险合规部部门负责人岗 期货或证券业务经验 已通过 10.67
13 顾一帆 风险管理室室负责人岗 期货或证券业务经验 已通过 9.14

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:期货投资托管运营备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-07-28,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司内部控制基本制度》,
发文文号:太平资产发〔2018〕126号,
发文时间:2018-09-06,
文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货交割业务操作细则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕189号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕188号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司金融衍生品投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕237号,
发文时间:2020-11-11,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:国债期货投资交易及风险对冲方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-07-30,
问责制度: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司投资业务经营管理责任制》,
发文文号:太平资产发〔2020〕201号,
发文时间:2020-08-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司员工违规处罚管理规定(试行)》,
发文文号:太平资产发〔2019〕153号,
发文时间:2019-11-01,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货交割业务操作细则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕189号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕188号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司重大突发事件管理规定及受托管理资产专项应急预案》,
发文文号:太平资产发〔2020〕88号,
发文时间:2020-05-08,
文件名称:《太平资产管理有限公司金融衍生品投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕237号,
发文时间:2020-11-11,
文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货业务风险管理细则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕193号,
发文时间:2020-07-24,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货交割业务操作细则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕189号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司国债期货投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕188号,
发文时间:2020-07-22,
文件名称:《太平资产管理有限公司金融衍生品投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕237号,
发文时间:2020-11-11,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易系统VO3.2-国债期货套保、交易、交割O版模块
上线时间: 2020-07-25 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统能够与合作的交易结算机构信息系统进行对接,并建立相应的备份通道。系统稳定高效,能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易系统VO3.2-国债期货套保、交易、交割O版模块
上线时间: 2020-07-25 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统可以计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量。系统设置了保证金预警功能,保证金占用达到一定比例时,投资交易人员需要对衍生品规模进行动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 赢时胜保险资产估值核算系统V4.5-国债期货模块
上线时间: 2020-10-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统配备了相应的国债期货估值与清算模块,公司会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易系统VO3.2-国债期货套保、交易、交割O版模块
上线时间: 2020-07-25 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统能够实现国债期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 《太平资产管理有限公司国债期货业务风险管理细则》、《太平资产管理有限公司金融衍生品投资管理办法》、《太平资产管理有限公司国债期货投资管理办法》、《太平资产管理有限公司国债期货交割业务操作细则》、《太平资产管理有限公司重大突发事件管理规定及受托管理资产专项应急预案》等制度中明确了国债期货业务全面风险管理制度与业务操作流程、信息系统,应急机制和管理预案等。
风险对冲有效性预警机制评估 《太平资产管理有限公司国债期货业务风险管理细则》、《太平资产管理有限公司国债期货投资管理办法》明确了风险控制指标监测要求、风险对冲预警机制等。公司通过恒生投资交易系统风控模块,以及事前、事中、事后分析和管理等,保障前述机制要求予以落实。
激励制度和机制评估 公司已建立激励制度和机制,未将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 太平金融稽核服务(深圳)有限公司已建立衍生品风险管理定期核查机制,核查内容及稽核报告符合监管规定。
回溯分析情况评估 公司在半年及年度稽核审计报告中纳入国债期货每半年的买入计划与实际执行偏差回溯情况,并按规定向银保监会进行报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。