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太平资产管理有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 曹琦 行政责任人职务: 拟任副总经理(主持工作)、拟任财务负责人
行政责任人类型:
专业责任人: 徐钢 专业责任人职务: 副总经理
专业责任人类型: 高级管理人员
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 场外产品交易室/金融产品交易岗,权益交易室/股票交易岗
2
部门名称: 企划财务部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 经营管理室/经营分析岗,经营管理室/绩效管理岗
3
部门名称: 信息科技部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 系统开发室/系统开发岗,系统运维室/系统管理岗
4
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 投资经理岗,行业研究岗,部门负责人岗
5
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 保险业务室/室负责人岗,保险业务室/投资核算岗,数据清算室/室负责人岗,数据清算室/投资系统清算与份额登记注册岗
6
部门名称: 风险合规部
发文时间: 2020-01-23 文件名称(含文号): 太平资产发〔2020〕10号:《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置: 风险管理室/室负责人岗,风险管理室/金融工程岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 公司严格分离前、中、后台岗位职责,权责分明、相对独立和相互制衡。对不相容岗位实施相应的分离措施,形成各司其职、各负责任、相互制约的工作机制。股票投资部门负责股票投资管理,实行投资经理负责制,各投资经理在授权范围内独立执行,完成其投资管理行为,任何人员不得越级、越权进行投资操作。股票投资管理全过程实行严格的保密和隔离制度。股票投资管理人员、交易人员、估值清算人员、风险管理人员及其他相关人员严格遵守公司有关保密制度规定、保密协议以及劳动合同中的保密条款,不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他无关部门和员工传递与投资管理活动有关的未公开信息,不得利用履职过程中获知的任何未公开信息通过任何方式为自己或者他人谋取不正当利益。股票投资经理与基金投资经理之间;投资经理与交易人员之间;投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间;清算人员与核算人员之间的建设情况符合规定。
投资场所: 交易部设有独立办公室,交易人员实现物理隔离工作,投资场所情况及其隔离情况符合规定。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 陈彬 场外产品交易室/金融产品交易岗 金融证券从业经验 13.39
2 付明 权益交易室/股票交易岗 金融证券从业经验 6.00
3 李冰 权益交易室/股票交易岗 金融证券从业经验 5.59
4 李威 经营管理室/经营分析岗 金融证券从业经验 4.82
5 邱玲 经营管理室/绩效管理岗 金融证券从业经验 7.99
6 郑智宇 系统开发室/系统开发岗 金融证券从业经验 2.02
7 邵志峰 系统开发室/系统开发岗 金融证券从业经验 5.05
8 石屹恒 系统运维室/系统管理岗 金融证券从业经验 4.52
9 汤玉明 系统运维室/系统管理岗 金融证券从业经验 8.70
10 闵东旭 投资经理岗 股票投资管理经验 5.31
11 秦媛媛 投资经理岗 股票投资管理经验 5.51
12 陈祺麒 投资经理岗 股票投资管理经验 22.48
13 贾鹏 投资经理岗 股票投资管理经验 6.77
14 毛铖瑞 投资经理岗 股票投资管理经验 9.43
15 徐劭冉 投资经理岗 股票投资管理经验 9.52
16 初博洋 投资经理岗 金融证券从业经验 5.01
17 朱云 投资经理岗 股票投资管理经验 14.55
18 孟欢 行业研究岗 行业研究经验 2.48
19 徐纯波 行业研究岗 行业研究经验 2.50
20 陈天昀 行业研究岗 行业研究经验 0.08
21 邵韵如 行业研究岗 行业研究经验 3.59
22 蔡辰昱 行业研究岗 行业研究经验 2.95
23 马姣 行业研究岗 行业研究经验 3.49
24 薛娜 行业研究岗 行业研究经验 8.91
25 王紫艳 行业研究岗 行业研究经验 9.47
26 赵锋 行业研究岗 行业研究经验 11.67
27 郑涛 行业研究岗 行业研究经验 6.00
28 冯宝龙 行业研究岗 行业研究经验 5.99
29 孙宛 行业研究岗 行业研究经验 3.25
30 邵军 行业研究岗 行业研究经验 4.52
31 李治平 行业研究岗 行业研究经验 12.83
32 徐建花 行业研究岗 行业研究经验 11.30
33 许希晨 行业研究岗 行业研究经验 10.41
34 耿艳艳 行业研究岗 行业研究经验 5.97
35 朱晓明 行业研究岗 行业研究经验 11.26
36 曹燕萍 部门负责人岗 金融证券从业经验 19.84
37 周烨 部门负责人岗 股票投资管理经验 4.96
38 朱明松 保险业务室/室负责人岗 金融证券从业经验 13.13
39 张晓燕 保险业务室/投资核算岗 金融证券从业经验 4.88
40 李志宾 保险业务室/投资核算岗 金融证券从业经验 5.32
41 汪思恩 数据清算室/室负责人岗 金融证券从业经验 6.61
42 应宇恒 数据清算室/投资系统清算与份额登记注册岗 金融证券从业经验 13.79
43 顾一帆 风险管理室/室负责人岗 金融证券从业经验 9.14
44 徐金星 风险管理室/金融工程岗 金融证券从业经验 12.44

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
业务流程: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司交易授权规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕177号,
发文时间:2020-06-18,
绩效考核: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
会议制度: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司重大突发事件管理规定及受托管理资产专项应急预案》,
发文文号:太平资产发〔2020〕88号,
发文时间:2020-04-07,
操作规程: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
清算与核算: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司委托资产估值指引》,
发文文号:太平资产发〔2019〕62号,
发文时间:2019-04-29,
文件名称:《太平资产管理有限公司投资交易系统清算细则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕66号,
发文时间:2020-04-08,
文档管理: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
决策管理制度:
授权管理: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕100号,
发文时间:2020-04-13,
文件名称:《太平资产管理有限公司交易授权规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕177号,
发文时间:2020-06-18,
投资决策体系: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》,
发文文号:太平资产发〔2019〕48号,
发文时间:2019-04-03,
文件名称:《太平资产管理有限公司权益投资管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕100号,
发文时间:2020-04-13,
文件名称:《太平资产管理有限公司交易授权规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕177号,
发文时间:2020-06-18,
文件名称:《太平资产管理有限公司投资管理委员会议事规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕242号,
发文时间:2020-11-20,
实施与控制: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司交易授权规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕177号,
发文时间:2020-06-18,
研究管理制度:
研究管理办法: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司研究管理规定》,
发文文号:太平资产发〔2020〕37号,
发文时间:2020-03-18,
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司股票池管理规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕157号,
发文时间:2020-05-19,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司证券交易单元租用管理规定》,
发文文号:太平资产发〔2020〕47号,
发文时间:2020-04-02,
交易管理制度:
集中交易: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司集中交易管理规定》,
发文文号:太平资产发〔2020〕121号,
发文时间:2020-04-16,
交易监控: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司异常交易管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕123号,
发文时间:2020-04-16,
公平交易: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司公平交易管理办法》,
发文文号:太平资产发〔2020〕120号,
发文时间:2020-04-16,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:《太平资产管理有限公司交易授权规则》,
发文文号:太平资产发〔2020〕177号,
发文时间:2020-06-18,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易系统VO3.2
上线时间: 2005-12-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统具备交易授权功能,确保交易在权责范围内顺利进行,风险合规部门通过恒生O32系统“投资风险设置”模块进行权限阈值设置,并通过“指令审批”界面根据授权额度进行审批。系统中的风控模块重在做一些合规性的风险控制, 如持仓、市值的占比,以及买卖价格控制等等。系统支持进行交易所相关业务的投资交易。
信息资讯系统:
系统名称: Wind金融终端
上线时间: 2010-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: Wind金融终端可通过个股深度资料模块查询券商研究报告,能为股票投资提供最即时的研报信息,信息资讯系统功能及建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
系统名称: 知丘2.7
上线时间: 2016-05-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 知丘2.7主要为看研报平台,可提供不同券商的研究报告,能为股票投资提供最即时的研报信息,信息资讯系统功能及建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
研究分析系统:
系统名称: Wind金融终端
上线时间: 2010-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: Wind金融终端包含:资产配置优化模块,可跟踪示资产配置回测的总收益、超额收益、持仓权重、风险贡献及以及有效前沿;行业经济数据模块,结合海量的宏观和行业数据,结合大类行业的价格、产量、销量、进出口量、产能、上市公司业务数据,进行数据筛选,高频监控,供行业配置决策;盈利预测、同业比较模块,随时跟踪业绩情况,行业动态比较,供个股估值建模使用。
资产估值和核算系统:
系统名称: 赢时胜保险资产估值核算系统V4.5
上线时间: 2017-07-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 系统可提供资产清算、估值核算、财务管理、统计分析、信息披露等后台业务功能,支持多市场、多品种、多币种核算,基本满足金融资产业务管理的需要。系统基于目前金融资产管理行业业务基础遵循金融企业会计准则、基金业会计准则等,具备安全、高效的清算交割、财务核算系统,能够每日进行清算和估值,实现报表自动生成等功能。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 我司《全面风险管理指引》明确了遵循全面性、重要性、成本效益、服务性、独立性及双向性原则,《市场风险管理办法》明确了市场风险的主要计量方法有在险价值(VaR)、敏感性分析、情景分析以及压力测试等,同时就风险点与控制手段方面,对市场风险管理流程明确了定性和定量监测的方式,以及市场风险报告的要求。《投资业务经营管理责任制》、《全面风险管理指引》等制度明确了责任追究机制及风险管理绩效考核与责任处理的相关要求。 风险管理制度建设情况符合规定。
压力测试系统 太平资产全面风险管理系统可以对股票仓位进行压力测试,评估股票仓位市值变化对投资组合产生的影响;可以对权益投资进行压力测试,并可以细化至行业影响;可以对权益投资进行压力测试,并可以细化至个股影响。 公司各市场风险相关部门应关注可能引发市场风险的重大事件,及时分析其对投资资产的影响,根据《太平资产管理有限公司重大突发事件管理规定及受托管理资产专项应急预案》及时启动和开展市场风险应急计划。
风险管理系统 系统包含信息预警、数据管理功能,通过对上市公司、基金公司、发债主体的舆情信息、财务信息、评级信息、重大事件等信息进行实时监控,结合持仓证券进行提醒。
太平资产全面风险管理系统包含了各类风险关键指标、报表、报告、模型(压力测试、情景分析、在险价值等)、风险仪表盘等风险识别、预警、监控、分析和报告功能。此外,全面风险管理系统有绩效评估功能,使用Brison模型对权益类资产进行绩效归因和分析。
恒生投资交易系统风控模块包括了合规风控阈值设置、止盈止损监控等方面,主要作用是实时监控指令、委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置规则, 并根据风控设置的具体情况进行相应处理。
太平资产运营管理平台有绩效分析模块,可以从账户、资产等多个层面进行经营统计,分析投资业绩情况,可以对权益投资进行配置风格等方面的归因分析。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。