披露信息     返回

平安资产管理有限责任公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (首次披露 -20210305)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 罗水权 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 刘宁晖 专业责任人职务: 执行总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露: 风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易运营中心交易团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 固定收益交易
2
部门名称: 债券投资中心债券投资团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 投资经理
3
部门名称: 债券投资中心策略研究团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 衍生品研究
风险管理部门
1
部门名称: 风控合规中心合规团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 内控合规,投资合规
2
部门名称: 风控合规中心投资风险团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 投资风险管理
清算核算部门
1
部门名称: 交易运营中心核算团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 核算估值,核算报表
2
部门名称: 交易运营中心运营团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 投资清算,数据管理,账管登记
内部稽核部门
部门名称: 稽核团队
发文时间: 2021-01-19 文件名称(含文号): 平资管人(2021)1号 《关于明确国债期货业务组织架构的通知》
岗位设置: 稽核
防火墙机制: 公司不同部门间以及团队间设立了防火墙体系,建立了《员工职业操守管理制度》和《信息隔离墙制度》,实行严格的业务分离机制,确保投资、交易、风险管理、清算核算、内部稽核等团队独立运作,不兼容岗位职责分离,系统权限开通需经过适当审批,形成了前中后台相互制约、相互监督的组织架构。并通过落实物理隔离、人员职能隔离、信息系统权限隔离、资金与账户隔离等内部控制措施,加强利益冲突管理。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 徐麟 固定收益交易 期货或证券业务经验 已通过 5.76
2 彭慧娟 固定收益交易 期货或证券业务经验 已通过 9.92
3 余天航 固定收益交易 期货或证券业务经验 已通过 3.76
4 陈吉佶 固定收益交易 期货或证券业务经验 已通过 13.69
5 徐婧雯 核算估值 期货或证券业务经验 已通过 9.60
6 李杰 核算估值 期货或证券业务经验 已通过 10.85
7 熊华绮 核算报表 期货或证券业务经验 已通过 3.09
8 郑芳芳 投资清算 期货或证券业务经验 已通过 4.76
9 张沐涵 数据管理 期货或证券业务经验 已通过 8.68
10 胡海燕 账管登记 期货或证券业务经验 已通过 13.44
11 王凌菲 投资经理 期货或证券业务经验 已通过 8.93
12 吉喆 投资经理 期货或证券业务经验 已通过 10.17
13 陈晨 衍生品研究 期货或证券业务经验 已通过 7.10
14 钟晓岚 稽核 期货或证券业务经验 已通过 7.51
15 许滢滢 内控合规 期货或证券业务经验 已通过 1.32
16 梅竹 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 10.02
17 彭跃仙 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 7.68
18 胡周红 投资风险管理 期货或证券业务经验 已通过 5.96

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
问责制度: 符合规定 文件名称:《合规问责及合规履职考核管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕13号,
发文时间:2020-04-26,
文件名称:《员工职业操守管理制度》,
发文文号:平资管办〔2020〕14号,
发文时间:2020-04-26,
文件名称:《国债期货投资管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕32号,
发文时间:2020-07-31,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:国债期货风险对冲方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-07-03,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:保险资产金融期货投资托管营运备忘录,
发文文号:无,
发文时间:2020-10-13,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:《金融衍生产品交易管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕27号,
发文时间:2020-07-18,
文件名称:《国债期货投资管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕32号,
发文时间:2020-07-31,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:《参与国债期货交易风险管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕28号,
发文时间:2020-07-18,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:《国债期货业务会计核算办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕31号,
发文时间:2020-07-28,
文件名称:《金融衍生产品交易管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕27号,
发文时间:2020-07-18,
文件名称:《国债期货投资管理办法》,
发文文号:平资管办〔2020〕32号,
发文时间:2020-07-31,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统-日终清算模块
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。该系统稳定高效,且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统-国债期货套保模块
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 依托恒生O32系统,并辅以BI报表系统,计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 赢时胜估值系统
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 赢时胜估值系统支持国债期货日常估值方案,能够实现在当前会计准则下进行会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能。该系统稳定性高,能够满足估值需求。
系统名称: HIPO估值核算系统
上线时间: 2016-06-30 评定结果: 符合规定
主要功能: HiPortfolio估值核算系统支持国债期货日常估值方案,能够实现在当前会计准则下进行会计确认、计量、账务处理及财务报告等功能。该系统稳定性高,能够满足估值需求。
系统名称: PCMS组合资金管理系统
上线时间: 2016-06-30 评定结果: 符合规定
主要功能: PCMS组合资金管理系统支持国债期货业务清算功能,包括转托管费、保证金转入转出、买券交割,资金账户的资金划拨等。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易管理系统-风险控制模块
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统能够根据实际风险管理需求配置风控规则,可将各项风险管理指标固化在系统中,实现对国债期货业务的事前、事中实时风险监控,并能够及时预警。
系统名称: KYP投资前台系统
上线时间: 2020-04-30 评定结果: 符合规定
主要功能: KYP系统够根据实际风险管理需求配置风控规则,通过将各项风险管理指标固化在系统中,每日日终进行事后风险监测。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司建立了动态风险管理机制,有效进行风险识别、监测和管理。公司制定了国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,包括《国债期货投资管理办法》、《参与国债期货交易风险管理办法》等多项制度,明确了岗位职责、业务操作流程以及各类风险的应急机制及管理预案。在系统层面,公司搭建了KYP、恒生等信息系统,对国债期货业务进行事前、事中及事后的全流程风险管控,实现对风险的实时监测、评估与处置。
风险对冲有效性预警机制评估 公司制定了《参与国债期货交易风险管理办法》,明确了对于风险对冲的监测指标,并将相应的风控规则及风险控制指标设定在系统中,通过动态盯市监控风险指标的方式,做到对风险对冲有效性的有效预警和实时监控,及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估 公司制定了《绩效问责管理制度》,明确了各部门人员的考核机制,依据横向排名、比例控制的方式设置,国债期货业务人员收入不简单与交易盈亏挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估 稽核团队已按监管要求建立了衍生品风险管理定期核查机制,对衍生品业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等内容开展检视,并按监管要求独立提交稽核报告。
回溯分析情况评估 稽核团队根据监管要求,明确了国债期货稽核审计职责,每半年回溯买入计划与实际执行的偏差,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。