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中国人保资产管理有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210125)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 曾北川 行政责任人职务: 拟任总裁
行政责任人类型:
专业责任人: 黄本尧 专业责任人职务: 拟任副总裁
专业责任人类型: 高级管理人员

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 场内交易岗
2
部门名称: 信息科技部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 基础与应用系统运维岗,数据规划与应用岗,系统规划与开发岗
3
部门名称: 创新业务部
发文时间: 2020-04-29 文件名称(含文号): 《关于创新业务部等部门职能优化的通知》(人保资产发[2020]209号)
岗位设置: 量化投资研究岗
4
部门名称: 审计部/监事会办公室
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 审计工作岗
5
部门名称: 权益研究投资部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 专户投资岗,副总经理岗,总经理岗,第三方账户投资岗,行业研究岗,行政综合岗职责
6
部门名称: 运营管理部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 估值核算岗,清算账户岗
7
部门名称: 风险管理部/法律合规部
发文时间: 2019-06-26 文件名称(含文号): 《关于印发《中国人保资产管理有限公司深化机构改革方案》和《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》的通知》(人保资产党发[2019]21号)
岗位设置: 内控合规岗,金融风险岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 人保资产设立了负责股票交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门。在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保各部门独立运作。 公司设置了股票投资的研究、投资、交易、风险控制、绩效评估、清算、核算以及系统支持等岗位,并在以下岗位人员之间建立了防火墙机制:股票投资经理与基金投资经理,投资经理与交易人员,投资管理人员与风险控制、绩效评估人员,清算人员与核算人员。经评估,公司防火墙机制建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。
投资场所: 公司拥有足够的股票投资场所,确保集中交易办公区域完全隔离。经评估、公司投资场所符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 徐文静 场内交易岗 金融证券从业经验 3.00
2 王玉 场内交易岗 金融证券从业经验 14.00
3 程黎 场内交易岗 金融证券从业经验 5.00
4 吴茜 基础与应用系统运维岗 it从业经验 12.00
5 顾海煜 基础与应用系统运维岗 it从业经验 11.00
6 冯帅 数据规划与应用岗 it从业经验 11.00
7 张骁 系统规划与开发岗 it从业经验 14.00
8 钟艳 系统规划与开发岗 it从业经验 10.00
9 俞颖庞 量化投资研究岗 股票投资管理经验 5.00
10 胡劼 量化投资研究岗 股票投资管理经验 10.00
11 杨彦煜 量化投资研究岗 股票投资管理经验 4.00
12 黄鑫 专户投资岗 股票投资管理经验 10.00
13 黄海培 专户投资岗 股票投资管理经验 6.00
14 王丽雯 专户投资岗 股票投资管理经验 9.00
15 何海琨 副总经理 股票投资管理经验 16.00
16 于立勇 权益研究投资部总经理 金融证券从业经验 16.00
17 张海波 行业研究岗 行业研究经验 7.00
18 刘洋 行业研究岗 行业研究经验 7.00
19 陶汇 行业研究岗 行业研究经验 11.00
20 孙秋波 行业研究岗 行业研究经验 10.00
21 应巧剑 行业研究岗 行业研究经验 9.00
22 田垒 行业研究岗 行业研究经验 8.00
23 金川 行业研究岗 行业研究经验 5.00
24 彭程 行业研究岗 行业研究经验 7.00
25 奚晨弗 行业研究岗 行业研究经验 5.00
26 余力 行业研究岗 行业研究经验 7.00
27 蔡春根 行业研究岗 行业研究经验 6.00
28 翟金林 行业研究岗 行业研究经验 11.00
29 樊飞 估值核算岗 金融证券从业经验 7.00
30 王博文 清算账户岗 金融证券从业经验 14.00
31 牟梦菲 内控合规岗 金融证券从业经验 3.00
32 黄橙 金融风险岗 金融证券从业经验 4.00
33 王博 金融风险岗 金融证券从业经验 5.00

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
操作规程: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司境内股票投资业务管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2021〕35号,
发文时间:2021-01-19,
绩效考核: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司部门绩效考核实施细则》,
发文文号:人保资产发〔2020〕127号,
发文时间:2020-03-20,
会议制度: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司投资决策委员会议事规则》,
发文文号:人保资产发〔2020〕293号,
发文时间:2020-05-27,
清算与核算: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司受托资产投资业务会计核算管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕509号,
发文时间:2020-09-17,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司受托资产资金清算管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕552号,
发文时间:2020-10-21,
业务流程: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司境内股票投资业务管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2021〕35号,
发文时间:2021-01-19,
信息系统管理: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司信息系统安全技术管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕8号,
发文时间:2020-01-09,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司信息系统安全运维管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕8号,
发文时间:2020-01-09,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司信息系统数据安全管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕8号,
发文时间:2020-01-09,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司信息系统数据保护管理办法(试行)》,
发文文号:人保资产发〔2019〕364号,
发文时间:2019-09-05,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司信息系统连续性管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕8号,
发文时间:2020-01-09,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案》,
发文文号:人保资产党发[2019]21号,
发文时间:2019-06-26,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司保密工作管理办法(修订稿)》,
发文文号:人保资产发〔2018〕245号,
发文时间:2018-06-28,
文件名称:《中国人保资产管理有限公司突发事件应急预案》,
发文文号:人保资产发〔2012〕164号,
发文时间:2012-10-11,
文档管理: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理股份有限公司档案管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕377号,
发文时间:2020-06-30,
决策管理制度:
投资决策体系: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司受托投资业务管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕256号,
发文时间:2020-05-14,
实施与控制: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司权益研究投资部集团内账户投资管理实施细则》,
发文文号:人保资产签〔2020〕776号,
发文时间:2020-04-17,
授权管理: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司投资交易权限管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕259号,
发文时间:2020-05-15,
研究管理制度:
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司境内股票池管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕132号,
发文时间:2020-03-20,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司研究管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕519号,
发文时间:2020-09-23,
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司租用券商交易单元交易量分配办法》,
发文文号:人保资产发〔2019〕404号,
发文时间:2019-09-27,
交易管理制度:
公平交易: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司公平交易制度》,
发文文号:人保资产发〔2019〕364号,
发文时间:2019-09-05,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司投资交易权限管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕259号,
发文时间:2020-05-15,
集中交易: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司交易管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2020〕335号,
发文时间:2020-06-16,
交易监控: 符合规定 文件名称:《中国人保资产管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,
发文文号:人保资产发〔2019〕331号,
发文时间:2019-08-16,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 彭博AIMS
上线时间: 2011-05-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 彭博资产与投资管理系统作为境外证券交易和资产管理平台,支持境外股票 、债券、基金、衍生品等境外证券指令、交易、风险控制、头寸、持仓管理,组合分析、报表生成、数据下载等功能。
系统名称: 金纳科技算法交易系统
上线时间: 2018-09-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 本系统是采用TWAP、VWAP等算法模型进行指令拆单,并采用最有时间、指令数量等,利用计算机自动交易的系统。本系统由金纳科技供应。经评估,算法交易系统建设情况符合规定。
系统名称: 恒生投资交易系统
上线时间: 2006-10-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统是支持国内市场品种投资的主要系统,主要提供给投资经理、交易员、风控及运作保障等人员,进行账户投资、指令分发、交易、监控及统计、查询等日常投资操作的交易系统。支持资产的相关风险指标,并可以通过实时风险检查、静态风险查询、风控预警查询进行查看,也可以通过消息提醒的方式提醒到相应的用户。接口方面,即可以与外部系统如沪深交易所、登记公司、银行间市场、期货公司实现电子化对接,也可以与人保资产资金划拨系
系统名称: 中信建投算法交易系统
上线时间: 2019-06-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 本系统是采用TWAP、VWAP等算法模型进行指令拆单,并采用最有时间、指令数量等,利用计算机自动交易的系统。本系统由中信建投证券供应。
信息资讯系统:
系统名称: 彭博
上线时间: 2020-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 全球商业、金融信息和财经资讯的领先提供。
系统名称: 财汇
上线时间: 2020-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统提供市场上相关通用资讯数据,并根据各业务系统需要提供个性化定制数据。
系统名称: 万得
上线时间: 2020-01-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 在国内市场,Wind资讯的客户包括超过90%的中国证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业;在国际市场,已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者(QFII)中75%的机构是Wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是其客户,大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind资讯提供的数据。
研究分析系统:
系统名称: 投研系统
上线时间: 2013-10-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 研报系统提供了包括内外部研报、研报检索、股票池、模拟投资、流程管理等功能。
资产估值和核算系统:
系统名称: 赢时胜金融资产管理平台
上线时间: 2020-02-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 保险估值核算系统,具有会计核算、资产估值、托管行对账以及统计分析、报表等功能,能够满足内外部保险资金委托和资管产品投资账户从成(设)立、运作到终止的全过程财务核算处理要求,能满足监管部门以及财政部针对投资会计核算管理办法的要求。系统能够以所管理的投资账户为会计核算主体,保证管理的不同资产相互独立。系统通过自动接收或手工输入相关外部数据,由系统自动生成各期资产的财务报表。注:赢时胜金融资产管理平台是

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 公司《市场风险管理办法》中对市场风险管理的一致性、适时性等5项总体原则做了规定;《境内上市权益类投资风险管理办法》、《上市权益类投资止损止盈管理办法》等制度,对股票投资适用的敏感性指标、在险价值等风险计量方法,止损止盈、情景分析、压力测试等风险控制手段做了规定,并明确了责任追究机制;《绩效管理办法》等制度对定期业绩跟踪和业绩归因等绩效评估机制做了规定。经评估,公司风险管理制度建设情况符合规定。
压力测试系统 本系统内置集中度分析和压力测试功能,能够对股票组合的仓位、行业集中度、个股集中度定期监控,并进行情景分析和压力测试。压力情景设置方面,支持历史模拟情景和自定义情景,借以评估权益市场出现极端情景时对股票组合各类风险收益指标的影响, 并以此制定相应的应急预案。经评估,公司压力测试系统建设情况符合规定。
风险管理系统 本系统是公司风险管理、合规管理、绩效评估采用的主要信息系统,经过多年优化迭代,功能日趋完善。系统功能包括各类风险量化模型计算、风险指标监测预警、情景分析与压力测试等风险管理模块,限额管理、公平交易、异常交易等合规管理模块,以及业绩表现、业绩归因、风险收益评价等绩效评估模块。日常风险管理、绩效评估工作均依靠本系统进行。经评估,公司风险管理系统建设情况符合规定。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。