一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	王海峰	行政责任人职务：	党委副书记、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1973-03
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2022-10-28	行政责任人所在部门：	-
行政责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	邱宏斌	专业责任人职务：	总经理助理、首席投资官
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1971-07
专业责任人学历：	本科	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2022-09-30	专业责任人所在部门：	-
专业责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
经评估，公司股票投资管理组织架构设置符合标准规定。 在部门设置方面，公司设有权益投资部为独立的股票投资管理部门，专门负责股票的投资； 在岗位设置方面，公司设有股票投资的研究、投资、交易、风险控制、绩效评估、清算、核算以及系统支持等岗位；股票投资业务相关的研究、投资、交易实行专人专岗，与其他投资业务严格分离；公司根据管理资金规模、账户/组合性质等，配置了相应的专职股票投资经理；公司的部门（团队）职责、岗位职责、及部门负责人有相应发文；公司以岗位设置和岗位职责发文的形式明确人员配置，人员编制每年按照当年人力成本预算进行动态管理。 投资场所方面，公司拥有足够的股票投资场所，设有独立的投研办公区域及独立的交易室，确保集中交易办公区域完全隔离。 防火墙机制方面，为优化公司投资管理能力，建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的业务组织架构，根据有关法律、法规、监管规定以及公司制度规定，公司制定了《关于进一步明确权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》、《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》。这两个发文包括了职责明确、分工合理的股票投资组织架构、与账户和管理资金规模对应的独立投资经理配置、严格的防火墙机制等内容，如公司股票投资经理与基金经理之间、股票投资经理与交易员之间、投资管理人员与风险控制及绩效评估人员之间、清算人员与核算人员之间建立了防火墙，公司设立了独立的股票投资、研究、交易、风险控制、绩效评估、清算与核算人员等岗位，职责清晰且独立，不存在兼职现象，且股票投资场所足够，不同岗位之间进行了物理隔离，集中交易办公区域完全隔离。符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。
股票投资部门：
1
部门名称：	交易部
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	权益交易员岗
2
部门名称：	信息技术中心
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	运维支持岗（基础架构与运维管理）
3
部门名称：	权益投资部
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号、《关于印发<长江养老保险股份有限公司岗位说明书>的通知》长江养老司发〔2020〕416号
岗位设置：	助理投资经理岗（股票）,投资经理岗（股票）,部门负责人
4
部门名称：	研究所
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	研究员岗（行业研究）
5
部门名称：	组合管理部
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	绩效分析岗
6
部门名称：	运营管理部
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	基金核算岗,基金清算岗（权益）
7
部门名称：	风险管理部
发文时间：	2024-01-17	文件名称(含文号)：	《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》长江养老发〔2024〕5号
岗位设置：	投资风控岗（公开市场）
投资经理：	已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制：	为优化公司投资管理能力，建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的业务组织架构，根据有关法律、法规、监管规定以及公司制度规定，公司制定了《关于进一步明确权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知》、《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》。这两个发文包括了职责明确、分工合理的股票投资组织架构、与账户和管理资金规模对应的独立投资经理配置、严格的防火墙机制等内容，如公司股票投资经理与基金经理之间、股票投资经理与交易员之间、投资管理人员与风险控制及绩效评估人员之间、清算人员与核算人员之间建立了防火墙，公司设立了独立的股票投资、研究、交易、风险控制、绩效评估、清算与核算人员等岗位，职责清晰且独立，不存在兼职现象，且股票投资场所足够，不同岗位之间进行了物理隔离，集中交易办公区域完全隔离。符合《保险机构股票投资管理能力标准》要求。
评估结果：	符合规定
投资场所：	公司拥有足够的股票投资场所，设有独立的投研办公区域及独立的交易室，确保集中交易办公区域完全隔离
评估结果：	符合规定

三、专业队伍

整体评估情况：
按《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求整体评估，股票投资管理专业队伍建设情况符合规定，包括但不限于专业人员的数量、经验、资质能力等均符合规定，简要如下： 1.我公司股票投资规模超过10亿元，专职人员32人， 其中股票投资经理8人， 研究人员15人，其中主要研究人员12人， 交易人员2人， 风控人员3人， 清算人员2人， 核算人员2人， 绩效评估人员3人， 系统支持人员4人， 2.其中股票投资负责人具有30年证券从业管理经验； 3.投资经理均具有3年以上股票投资管理经验或者5年以上金融证券投资从业经验，有良好的过往业绩表现； 4.主要研究人员从事行业研究均在3年以上。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	陈琛	权益交易员岗	是	金融证券投资从业经验	7.78
2	高扶坤	权益交易员岗	是	金融证券投资从业经验	3.52
3	顾龚斌	运维支持岗（基础架构与运维管理）	否	其他	26.87
4	徐启吉	运维支持岗（基础架构与运维管理）	否	其他	8.74
5	丁俊	运维支持岗（基础架构与运维管理）	否	其他	11.92
6	孙凌翔	运维支持岗（基础架构与运维管理）	否	其他	14.45
7	邓琳	助理投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	1.36
8	王晶	助理投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	1.36
9	黄学军	助理投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	0.53
10	李嘉	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	18.20
11	肖向前	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	11.52
12	胡晓冬	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	14.94
13	王梁	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	6.53
14	刘杰	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	14.53
15	王欣丰	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	26.95
16	王炎	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	12.03
17	杨胜	投资经理岗（股票）	是	股票投资管理经验	15.03
18	邱宏斌	部门负责人	否	金融证券从业经历	30.02
19	刘堃	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	3.98
20	郭晶	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	5.94
21	马睿	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	2.60
22	张喆	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	8.26
23	曾知	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	12.78
24	王昱文	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	1.53
25	朱勇胜	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	7.53
26	王烨敏	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	6.53
27	蔡晗炀	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	4.53
28	叶小桃	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	3.61
29	张学瑞	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	4.19
30	戴颖	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	13.03
31	李泽	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	2.53
32	杨小林	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	7.78
33	邱长伟	研究员岗（行业研究）	是	行业研究经验	8.53
34	仇凌枫	绩效分析岗	否	其他	3.78
35	姚天尔	绩效分析岗	否	其他	2.61
36	郑蕴常	绩效分析岗	否	其他	9.53
37	吕玉琼	基金核算岗	否	其他	14.53
38	孙笑晨	基金核算岗	否	其他	6.53
39	郑周寅	基金清算岗（权益）	是	其他	9.28
40	沈淑艳	基金清算岗（权益）	是	其他	7.53
41	朱静容	投资风控岗（公开市场）	是	其他	6.70
42	吴倩	投资风控岗（公开市场）	是	其他	16.45

四、管理规则

整体评估情况：
按《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求,公司建立了股票投资管理相关制度，均符合标准规定，其中包括完善、有效的股票投资基本制度、股票投资决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度、风控管理制度等，相关制度文件均已经董事会、经营管理层或其授权机构批准，正式发文。
制度内容	评估结果	制度明细
股票投资基本制度：
股票投资岗位职责：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25, 文件名称：关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知, 发文文号：长江养老发〔2024〕5号, 发文时间：2024-01-17,
业务流程：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司股票池管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕16号, 发文时间：2023-03-17, 文件名称：长江养老保险股份有限公司资产管理业务交易席位券商选择及交易量分仓管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2022〕44号, 发文时间：2022-11-23, 文件名称：长江养老保险股份有限公司交易管理办法, 发文文号：长江养老发〔2021〕10号, 发文时间：2021-01-21, 文件名称：长江养老保险股份有限公司研究管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕329号, 发文时间：2018-09-19, 文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
操作规程：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司首次公开发行新股询价与申购工作细则, 发文文号：长江养老司发〔2023〕19号, 发文时间：2023-04-12, 文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
会议制度：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资与研究管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕91号, 发文时间：2018-03-29, 文件名称：长江养老保险股份有限公司投资决策委员会管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕22号, 发文时间：2023-04-13, 文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
文档管理：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资、研究及交易档案管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕337号, 发文时间：2018-09-25,
绩效考核：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资管理人绩效分析管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕331号, 发文时间：2018-09-20, 文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
清算与核算：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资核算与清算业务管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2019〕252号, 发文时间：2019-07-08, 文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
信息系统管理：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
保密及危机处理：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2020〕688号, 发文时间：2020-12-25,
决策管理制度：
投资决策体系：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资决策委员会管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕22号, 发文时间：2023-04-13,
授权管理：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资管理部门权限使用管理细则, 发文文号：长江养老司发〔2023〕51号, 发文时间：2023-08-10, 文件名称：长江养老保险股份有限公司投资决策委员会管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕22号, 发文时间：2023-04-13,
实施与控制：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资决策委员会管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕22号, 发文时间：2023-04-13,
研究管理制度：
研究管理办法：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司投资与研究管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕91号, 发文时间：2018-03-29, 文件名称：长江养老保险股份有限公司研究管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2018〕329号, 发文时间：2018-09-19, 文件名称：长江养老保险股份有限公司研究调研管理规定, 发文文号：长江养老发〔2021〕2号, 发文时间：2021-01-13,
股票池管理办法：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司股票池管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2023〕16号, 发文时间：2023-03-17,
交易单元管理办法：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司资产管理业务交易席位券商选择及交易量分仓管理办法, 发文文号：长江养老司发〔2022〕44号, 发文时间：2022-11-23,
交易管理制度：
集中交易：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司交易管理办法, 发文文号：长江养老发〔2021〕10号, 发文时间：2021-01-21,
交易权限管理：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司交易管理办法, 发文文号：长江养老发〔2021〕10号, 发文时间：2021-01-21,
公平交易：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司交易管理办法, 发文文号：长江养老发〔2021〕10号, 发文时间：2021-01-21,
交易监控：	符合规定	文件名称：长江养老保险股份有限公司交易管理办法, 发文文号：长江养老发〔2021〕10号, 发文时间：2021-01-21,

五、系统建设

整体评估情况：
按《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求总体评估后，公司研究分析系统、信息资讯系统、交易管理系统、资产估值和核算系统的建设、功能、使用、运行情况及投资管理影响等均满足能力要求，公司整体股票投资信系统建设情况符合规定。其中，投资交易系统支持投资授权审批、合规比例、投资准入和额度控制、交易管理等 ，研究分析系统具有资产配置模型、行业配置模型和个股估值模型功能，能够支持股票池管理、提供券商研究服务支持，估值核算系统能够实现每日清算估值和每日报表生成，各系统通过有效衔接，整体上能够确保公司投资业务平稳、规范的开展。 长江养老自2021年以科技三年规划为契机，针对投资管理系统使用产品类系统较多的现状，进一步加强数据和流程整合，确定投研风控一体化平台的方案，包括投研一体化平台和风控一体化平台，两个平台均基于太平洋集团CAF开发框架进行建设，以流程贯通、数据共享的建设思路，通过自研发的开发模式，采用技术中台、数据中台和业务中台的设计思路，基于系统化、数字化、智能化的建设路径，整合现有产品化系统，以提高效率、固化系统、强化能力、优化服务和控制风险为目标，分别从投资管理和风险管理的角度，按投前、投中、投后三个阶段划分业务域，通过业务域建设做到“横向协同”，即通过一体化平台，整合数据、流程和功能，构建核心能力；和“纵向专精”，即夯实业务域，做精专业能力，在业务域上完善专项业务功能建设。投研一体化平台整体服务于投资管理，满足投前、投中、投后业务系统化、全生命周期的端到端管控要求，实现效率提升和风险管控的目标。
交易管理系统：
系统名称：	恒生投资交易系统O32
上线时间：	2008-03-19	评估结果：	符合规定
主要功能：	长江养老于2008年上线恒生电子股份有限公司开发的投资交易系统O32，并持续进行系统功能优化和完善，先后上线了股指期货交易和套保、港股通、科创板、银行间市场上下行接口、中债登和上清所直联电子接口、资金划拨，以及大宗交易、上交所固定收益平台的功能模块，支持公司业务范围持续拓展。系统包括投资决策、风险控制、指令管理、交易管理、日终清算、基金财务、信息查询和系统管理等模块。其中，系统管理模块的系统权限功能支持设置公司岗位角色的菜单操作权限，并通过人员维护功能将角色权限赋予个人，同时，对个人设置不同基金的查询或操作权限，从而实现公司管理制度要求的权限分配，以及投决会授权的投资经理权限，并做到内部不相容岗位之间的权限隔离；风险控制模块包括投资风险设置功能，可实现持仓数量或市值控制、交易额控制、同反向控制等16种类型的合规限额控制，只有通过所有合规控制要求的指令才能正式下达，达到授权限额的指令必须经过审批方可执行。交易管理模块包括指令分发、交易所交易、大宗交易、固定收益平台交易、银行间交易、开放式基金交易、存款确认、港股通交易等功能，通过合规审查的指令经中央交易员分发，可由中央交易室不同的交易员执行交易，长江养老目前与沪深交易所、外汇交易中心和期货经纪商的交易均实现了电子接口对接，并及时完成沪深交易所全面注册制等业务的配套改造。
信息资讯系统：
系统名称：	万得金融终端
上线时间：	2009-03-03	评估结果：	符合规定
主要功能：	长江养老于2009年启用上海万得信息技术股份有限公司的金融终端，终端包括股票、债券、期货、基金、指数、组合和新闻情报等功能模块，其中，股票模块包括行情报价、多维数据、板块分析、统计报表、估值定价、专项业务等功能；新闻情报包括财经新闻、公司公告、法律法规、宏观经济信息网、行业经济新闻等，终端可对接批量271家券商的研究报告。同时，长江养老在终端启用经济数据库（EDB）功能，可获取宏观经济数据用于研究。
系统名称：	大智慧财汇大数据终端
上线时间：	2009-12-19	评估结果：	符合规定
主要功能：	长江养老2009年启用财汇金融分析平台，目前系统改名为大智慧大数据终端，该终端涵盖主要交易所的证券与指数行情，提供股票、债券、基金、 理财、固定收益、商品、外汇、衍生品、宏观经济、投行、研报、新闻、企业数据等内 容， 用户可通过终端提供的多维数据报表和 Excel 插件便捷地获取数据，系统还提供研究报告资料库，每日更新200家以上券商的研究报告。
研究分析系统：
系统名称：	主动投研管理系统
上线时间：	2023-10-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	长江养老构建数智一体化主动投研系统，以权益研究为切入点，实现对全场景的信息化支持，该系统于2023年10月正式投产使用。在研究支撑方面，支持宏中微研究框架、智能搜索、看研报等功能，并将内部研究成果与外部引入数据高度集成，提升研究信息获取的便利性，支持资产配置与行业配置模型，为资产配置提供信息化辅助工具，支持个股估值模型，实现线上化盈利预测分析，助力研究核心能力的有效沉淀；在研究成果方面，支持多类型研报在线撰写、多种类投资池出入管理，模拟组合构建、回测及跟踪，进一步提升管理能力；在事务管理方面，支持行业分管配置、日程日历管理、券商管理、机构打分、晨会纪要等功能，提升投研工作效率；在绩效统计方面，支持研究员考核模型、模拟组合绩效统计、个股行业排名、盈利预测统计和评级收益统计，提供多维度丰富的统计报表；在智能化工具方面，支持OCR、在线笔记和工程素材库等，提升研究过程的便利性；在数据支撑方面，实现聚源资讯数据、windEDB指标、ESG评级数据、外部券商指标、外部研报数据的接入，为投资研究提供坚实的数据基础。系统功能覆盖较为全面，智能化工具便利性较强，行业内处于领先位置。
资产估值和核算系统：
系统名称：	赢时胜4.5版金融资产管 理平台
上线时间：	2016-08-25	评估结果：	符合规定
主要功能：	长江养老2008年启用深证赢时胜信息技术股份有限公司开发的企业年金基金和保险资产管理软件3.0系统，并于2016年升级到赢时胜4.5版金融资产管理平台，系统包括产品管理、资产管理、估值清算、估值核算、财务管理、业务处理、资讯管理、参数管理等功能模块，系统对股票现货和股指期货的核算，以及出具的财务报告，符合相关规定的要求，可正确地采用核算方法来确定资产价值。该估值系统在保险资管公司的使用占比不断提高，一直稳定运行，并正确对包括股票现货、股指期货在内的各类资产正确进行每日估值清算、核算处理及财务报表的自动生成。同时，长江养老启用系统附带的电子对账功能，每日与托管行完成对账，保证双方对资产核算的结果一致，进而保障资产估值核算的正确性。系统附带sofa报表平台功能，可根据核算结果自动生成资产估值表、资产负债表等会计报表，并可完成各类统计报表的生成。该系统在原型设计上已附加了安全管理的要求，我司在应用中也通过权限管控、应急和灾备管理等手段加强安全防控；在高效完成每日估值清算、核算处理方面，赢时胜4.5版金融资产管理平台在系统架构上满足效率要求，并通过电子对账和报表管理保障周边业务的高效性。近几年启用新功能支持港股通、境外投资、股指期货、长期股权投资等新增业务和配合交易所接口升级改造，2021年开始对基本养老保险基金账户、保险资管类产品等账户资产启用IFRS9新会计准则，估值清算、核算功能满足新准则要求。整体上，经超过5年运行和公司管理规模持续增长的检验，该系统完全满足安全、高效性的要求。

六、风险控制体系

整体评估情况：
公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。 风险管理制度方面：公司制定了完善的风险管理制度体系，明确了全面风险管理原则和框架体系、全面风险管理总体目标、风险管理组织体系、风险管理策略及流程、风险管理信息系统建设等内容。 公司制定了《风险管理政策》以明确风险管理原则，《市场风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《操作风险管理办法》等各类风险管理制度明确了风险计量、风险点与控制手段，对投资交易全过程进行事前控制、事中监督、事后评价，提升各类风险日常管理的全面性和有效性。为进一步规模和加强风险监控和风险报告管理过程，公司制定了《风险监控和报告管理办法》，实行独立于投资管理的报告制度。《长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法》及《长江养老保险股份有限公司员工问责暂行办法》规定了责任追究机制，《长江养老保险股份有限公司投资管理人绩效分析管理办法》形成了完善的绩效评估机制。 风险管理系统方面：公司投资监督系统中包含了风险预警及合规审批管理等功能，绩效分析系统包含了绩效评估功能，以上系统的建设、功能、使用、运行情况及投资风控合规管理等均满足能力要求。 压力测试系统方面：投资风险分析系统可以实现市场风险、信用风险、流动性风险、集中度风险、资产配置、持仓等分析，及投资风险压力测试（包含对股票仓位、行业集中度、个股集中度等方面），评估投资组合产生的影响。公司制定了《长江养老保险股份有限公司突发事件总体应急预案（2023版）》及各分预案以应对各类突发情况。
风险管理制度	经过评估，《长江养老保险股份有限公司风险管理政策》已涵盖全面风险管理原则和框架体系，其中第三条至第四十条明确了全面风险管理总体目标、风险管理组织体系、风险管理策略及流程等内容。 经过评估，《长江养老保险股份有限公司市场风险管理办法》涵盖了市场风险管理，其中第三条至第五条确认了市场风险管理原则，第十三条至第十八条明确了市场风险点识别和评估、市场风险计量，第十九条至第三十条明确了市场风险应对与控制手段。 《长江养老保险股份有限公司操作风险管理办法》涵盖了操作风险管理，其中第三条至第六条确认了操作风险管理原则，第十条至第二十六条明确了操作风险点识别和评估、风险计量，第二十七条至第二十八条明确了操作风险应对与控制手段。 《长江养老保险股份有限公司流动性风险管理办法》涵盖了流动性风险管理，其中第三条至第五条确认了流动风险管理原则，第十八条至第二十五条明确了流动风险点识别和评估、风险计量，第二十六条至第三十条明确了流动风险应对与控制手段。 《长江养老保险股份有限公司投资业务压力测试指引》涵盖了投资业务的压力测试指引，其中第一条至第三条确认了压力测试原则，第七条至第二十一条确认了压力测试流程、方法、模型，第二十二条至第二十七条明确了压力测试结果的反馈机制。 《长江养老保险股份有限公司风险监控和报告管理办法》涵盖了投资业务的范风险监控和报告管理机制，其中第一条至第三条确认了风险监控和报告的原则，第四条至第十条确认了风险监控的范围、指标和流程，第十一条至第十八条确认了风险报告内容、频率、形式、流程和后续管理措施等。 《长江养老保险股份有限公司股票投资管理办法》第二十五条明确公司对股票投资遵循“失职问责、尽职免责、独立问责”的原则。所有投资专业人员在各自职责范围内，承担相应管理责任。投资业务因违反操作指引性文件、相关规章制度而引发投资责任的，应根据公司问责管理相关制度启动投资问责程序。问责形式、启动投资问责的程序及投资问责的调查等，由公司另行规定。公司另制定有《长江养老保险股份有限公司员工问责暂行办法》（长江养老司发〔2016〕364号）对问责的范围、机构、程序等作出明确要求。 《长江养老保险股份有限公司投资管理人绩效分析管理办法》，其中第四条确定了绩效分析研究员的职责范围，其中包括定期跟踪组合的收益情况以及风险指标情况机制，提示偏离较大组合，协助做好投资业绩不佳或同业排名落后的组合，乃至危机组合的投资管理工作。第十五条确定了关注的主要绩效评估指标，包括但不限于：收益率指标（包括但不限于收益率、超额收益率等），风险指标（包括但不限于波动率、最大回撤率），风险调整收益指标（包括但不限于Sharpe比率、Calmar比率、Sortino比率）等。 《长江养老保险股份有限公司突发事件总体应急预案（2023版）》及各分预案明确了对于突发事件的应对机制、流程、处置等内容。
压力测试系统	压力测试系统方面：投资风险分析系统可以实现市场风险、信用风险、流动性风险、集中度风险、资产配置、持仓等分析，及投资风险压力测试（包含对股票仓位、行业集中度、个股集中度等方面），评估投资组合产生的影响。公司制定了《长江养老保险股份有限公司突发事件总体应急预案（2023版）》及各分预案以应对各类突发情况。
风险管理系统	风险管理系统包括投资组合的事前风险预警、风险限额管理、内外部限额预警闭环跟踪处理、合规管理等功能，将监管政策、投资指引、内部管理要求嵌入到交易系统，实现的事前、事中、事后监控。 绩效系统方面：公司建立了绩效分析系统，对绩效分析评估的主要平台，对于收益率指标（包括但不限于收益率、超额收益率等），风险指标（包括但不限于波动率、最大回撤率），风险调整收益指标（包括但不限于Sharpe比率、Calmar比率、Sortino比率）等相关计算提供支持，同时设置投资经理合规风控模块，为投资经理事中、事后主动风险管理提供支持

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。