一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	赵小凡	行政责任人职务：	副董事长，总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1964-03
行政责任人学历：	博士研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2020-04-15	行政责任人所在部门：	中信保诚资产管理有限责任公司
行政责任人专业资质：	相关投资领域10年以上从业经验	行政责任人专业技术职务：	高级会计师
专业责任人：	辛强	专业责任人职务：	首席风险管理执行官、合规负责人、董事会秘书
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1969-12
专业责任人学历：	本科	专业责任人学位：	学士
专业责任人入司时间：	2020-12-07	专业责任人所在部门：	中信保诚资产管理有限责任公司
专业责任人专业资质：	相关投资领域10年以上从业经验	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
公司在中信保诚人寿保险有限公司全面风险管理体系框架下，建立满足自身需要的全面风险管理体系,并将信用风险管理作为其中的重要组成部分。公司已建立由董事会负最终责任、管理层直接领导、风险管理部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务部门负首要责任的分工明确、路线清晰的风险管理组织体系，并通过《全面风险管理政策》《投资与授信审批授权管理制度》《信用风险管理制度》等政策体系明确各层级机构、部门在信用风险管理方面的职责。其中董事会是公司信用风险管理的最高决策机构，承担信用风险管理的最终责任。董事会下设战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会等专业委员会，各专业委员会在董事会授权下，依据《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等要求，履行审议公司风险管理总体目标、风险偏好及风险容忍度、全面风险管理体系等相关职责。高级管理层下设风险管理委员会、投资项目评审委员会等专业委员会，各专业委员会根据董事会的授权，接受总经理的领导，与董事会相关专业委员会衔接，依据其议事规则，履行风险管理目标与风险偏好制定与重检、组织架构与公司治理机制、政策体系制定与重检、流程控制、风险管理技术、文化宣贯等相关职责。公司设置了独立的信用评审部，作为信用风险管理的牵头部门，与投资部门相互独立，由不同高管分管，同时建立了必要的防火墙机制，使信用评估人员与投研、交易、风险管理等人员相分离，确保信用评估人员的独立性。公司在组织架构设置及部门职责的通知文件中明确了信用评审部职责，并在该部门下设总经理岗、投资评审岗、投后管理岗、研究支持岗等4个岗位，在岗位职责说明书中明确了岗位职责。目前，信用评审部根据行业差别和管理流程，共配置了包括部门总经理在内的7名独立、专职人员，全部人员均有2年以上信用评估工作经验，部门总经理具有13年信用评估工作经验。同时，为提高风险评审业务的专业性，公司成立了跨部门的风险评审小组、投资评审小组、风险预警小组等工作小组，并借鉴同业良好实践，在前台部门派驻风险前置岗，参与项目平行作业，持续完善沟通协调机制，提升组织效率。经评估，公司信用风险管理组织架构设置符合《保险机构信用风险管理能力标准》的相关要求。 公司按照“分工明确，相互制衡”的原则，通过对相关职能机构进行科学设置，建立起以风险管理为中心的“三道防线”组织架构。第一道防线由业务部门组成，在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险；第二道防线由风险、内控、合规等相关职能部门组成，负责制定各项风险管理政策、制度、限额，协助和支持第一道防线进行风险管理和内部控制工作，并监督第一道防线风险管理与内部控制相关制度执行的情况；第三道防线由审计部门组成，针对公司已经建立的风险管理流程、风险控制程序和内部控制活动进行监督，并提供客观、独立评价。三道防线各司其职，各负其责。
专业委员会设置：
委员会名称：	战略与投资决策委员会	所属层级：	董事会
委员会名称：	风险管理委员会	所属层级：	经营管理层
委员会名称：	审计与风险管理委员会	所属层级：	董事会
委员会名称：	投资项目评审委员会	所属层级：	经营管理层
信用评估部门设置：
部门名称：	信用评审部
发文时间：	2020-12-07	文件名称(含文号)：	中信保诚资办〔2020〕12号
岗位设置：	总经理岗,投后管理岗,投资评审岗,研究支持岗
防火墙机制：	公司在信用评审部设置了专职岗位，明确了工作职责，避免业务与其他部门交叉。在《信用评级管理细则》中，明确了信用评估人员不得同时从事投资交易，不得兼任与投资、合规、运营、风险管理等相关的职务。同时，公司在《模型管理实施细则》中明确了模型开发部门、模型验证部门和模型使用部门之间的独立性要求。	评估结果：	符合规定

三、专业队伍

整体评估情况：
公司建设以“风险管理创造价值”为核心的风险管理文化体系，力求通过风险文化使各项风险管理的政策与流程成为全体员工的主动行为和习惯。公司坚守“信用风险零容忍”的底线，明确了信用风险管理能力行政责任人、专业责任人并进行公开披露，根据《全面风险管理政策》《信用风险管理制度》《信用评级管理细则》《模型管理实施细则》等要求，建立了投研、交易、风险管理人员与信用评估人员相隔离的“防火墙”机制，成立了独立的信用评审部。公司信用评审部共配置了包括部门总经理在内的7名专职人员，全部人员均具备5年以上信用分析经验，部门总经理具备13年信用分析经验。信用评估人员具备信用风险管理能力，熟悉信用分析体系，覆盖金融、基础设施建设、不动产、重工业、轻工业、投资机构等主要行业，能够对固定收益类资产等投资的信用风险把控发挥有效作用，信用风险管理专业队伍建设情况符合《保险机构信用风险管理能力标准》的相关要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	王劼	总经理岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	13.69
2	王磊	投后管理岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	11.23
3	侯鹏	投资评审岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	10.49
4	常楚笛	投资评审岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	8.60
5	范剑桥	投资评审岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	8.80
6	王成杰	投资评审岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	12.30
7	姜荣	投资评审岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	7.72
8	王成杰	研究支持岗	是	信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验	12.30

四、管理规则

整体评估情况：
公司构建并实施了专业、分层、完善、有效的信用风险管理规则体系。按照分层管理原则，将风险管理规则体系分为政策、制度、细则和工作规范四个层级，各项制度相互衔接，并已纳入公司风险管理体系。公司信用风险管理方面的各层级规则文件均经董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。 公司信用风险管理规则在中信保诚人寿保险有限公司的全面风险管理体系框架下，遵循《全面风险管理政策》“一致性、匹配性、全面性、全员参与、定量与定性相结合、持续优化、渐进性”原则，建立了与保险机构信用风险管理能力标准相符合的信用风险管理制度体系，包括《全面风险管理政策》《信用风险管理制度》《投资与授信审批授权管理制度》《重大突发事件应急管理制度》《风险报告管理制度》《信用评级管理细则》《交易对手综合授信管理细则》《信用评级方法细则》《资产风险分类管理细则》《债权资产投后管理规范》《信用评级管理规范》《信用风险管理应急预案操作规范》等10余项文件，涵盖了信用风险管理、信用评级基础制度与流程、信用评级符号体系、增信措施评估原则等方面。经评估，公司信用风险管理政策体系建设情况符合《保险机构信用风险管理能力标准》要求。
制度内容	评估结果	制度明细
信用风险管理制度：
授信管理制度：	符合规定	文件名称：交易对手及综合授信管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕129号, 发文时间：2021-12-03,
管理权限和履职机制：	符合规定	文件名称：投资与授信审批授权管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕141号, 发文时间：2023-12-28, 文件名称：信用风险管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕7号, 发文时间：2021-02-25,
交易对手管理制度：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16, 文件名称：交易对手及综合授信管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕129号, 发文时间：2021-12-03,
应急预案：	符合规定	文件名称：信用风险管理应急预案操作规范, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕129号, 发文时间：2023-12-05,
风险跟踪与监测制度：	符合规定	文件名称：债权资产投后管理规范, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕109号, 发文时间：2021-11-16,
管理机构和基本职责：	符合规定	文件名称：信用风险管理制度, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕7号, 发文时间：2021-02-25,
信用评级制度：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16, 文件名称：信用评级管理规范, 发文文号：中信保诚资发〔2020〕17号, 发文时间：2020-12-16,
信用评级基础制度：
信用评级方法细则：	符合规定	文件名称：信用评级方法细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕11号, 发文时间：2021-03-16,
信用评级报告准则：	符合规定	文件名称：信用评级管理规范, 发文文号：中信保诚资发〔2020〕17号, 发文时间：2020-12-16,
防火墙制度：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16, 文件名称：模型管理实施细则, 发文文号：中信保诚资发〔2022〕17号, 发文时间：2022-03-18,
信用评级操作流程：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16,
尽职调查制度：	符合规定	文件名称：信用评级管理规范, 发文文号：中信保诚资发〔2020〕17号, 发文时间：2020-12-16,
跟踪评级和复评制度：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16,
信用评级议事规则：	符合规定	文件名称：投资评审小组议事规则, 发文文号：中信保诚资发〔2023〕115号, 发文时间：2023-10-12,
信用评级符号体系：
信用评级符号体系：	符合规定	文件名称：信用评级管理细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕107号, 发文时间：2021-11-16,
增信措施评估原则：
增信措施评估原则：	符合规定	文件名称：信用评级方法细则, 发文文号：中信保诚资发〔2021〕11号, 发文时间：2021-03-16,

五、系统建设

整体评估情况：
公司充分发挥集团业务协同效应，引入符合监管导向的内评法模型并建立长效互动机制，包括模型方法论、模型定性与定量指标、评级主标尺、评级符号定义、评级模型参数等，并建立了模型管理与模型使用相分离的防火墙机制，搭建了具有独立服务器的信用评级管理系统，不断提升信用风险管理技术水平。现阶段，公司已正式投入使用的信用评级模型包括重工业、轻工业、批发业、房地产开发持续经营、交通运输业、房地产项目公司、建筑业、服务业（非汽车零售）、服务业（汽车零售）、一般投资公司和商业银行等11个，行业覆盖性较好。 信用评级管理系统包括了信息集成、评级模型、评级流程、评级结果输出、日常监控、交易对手及授信限额管理等主要模块。信息集成模块包括评级报告库、财务报表库、发行人日常信息库等，能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据，并作为经营管理资源长期保存。其中，市场公开信息主要通过向外部数据服务商（财汇）采购获取。信用评级管理系统于2014年9月在中信保诚人寿上线，并于资管公司成立后平移至资管公司。该系统自上线以来，整体运营情况良好，评级结果主要用于交易对手评级准入、债券池建设、授信限额管理、资产分类、投后跟踪与风险预警等方面，评级系统能够对信用评估产生实质影响。信用评级管理系统的建设、功能、使用及运行情况符合规定。
信用评级系统：
系统名称：	信用评级管理系统
上线时间：	2020-03-31	评估结果：	符合规定
主要功能：	信用评级管理系统包括了信息集成、评级模型、评级流程、数据获取、评级结果输出、日常监控、交易对手及授信限额管理等主要模块，通过财汇数据获取发行人的基本信息、财务报表等数据，并通过评级模型的定性、定量测算，运用统计分析等方法计算发行人违约率，结合信用分析师分析，形成内部信用评级报告。 信息集成模块包括评级报告库、财务报表库、发行人日常信息库等，能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据，并作为经营管理资源长期保存。 2016年，在集团业务协同的背景下，我司引入中信银行开发的信用评级模型，并独立部署于我司服务器。通过不断丰富模型种类，提升模型适用性、准确性，该模型成为我司信用风险管理的主要技术手段之一。同时，为了规范模型使用，我司建立了较为完备的评级管理规范和模型管理规范，并将模型推翻率作为一项风险监控指标纳入偏好指标体系进行持续跟踪。基本以模型评级结果作为交易对手最终评级的结果，评级系统能够对信用评估产生实质影响。 截至目前，我司已使用该系统完成主体评级超过500个、债项评级超过1000个，基本建立了满足自身需要的主体库和债券池。

六、运作管理

整体评估情况：

公司遵循中信保诚人寿保险有限公司全面风险管理体系框架，构建以风险与效率相平衡为目标的流程体系，全面覆盖所有风险，贯穿风险管理的各个环节（风险识别与评估、风险应对与控制、风险监督与预警、风险报告与沟通），确保风险管理流程的合理性。 根据国家金融监督管理总局相关规定、同业良好实践和全面风险管理要求，公司在信用风险管理项下进行投前、投中、投后全流程管理，并制定了固定收益类各投资品种的《操作流程与合规索引》。投前阶段，公司借鉴同业良好实践，建立了前中台平行作业机制，针对固收非标产品制定《尽职调查操作规范》，明确尽职调查要求和流程；投中阶段明确项目经理制和主审责任制；投后阶段制定专门的《投后管理操作规范》，实施项目制管理，并持续加强投后管理。 在信用风险管理过程中，公司已针对固定收益类产品建立了专业化、全流程的风险管理机制，包括将信用评估工作和信用评级结果设定为固定收益类资产投资的必经环节和前提条件；使用信用评级系统对持仓企业（公司）债券进行100%评级等。同时，公司对投资标的主要原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、评审会议纪要、首次信用评级报告和跟踪信用评估报告等业务档案进行完整留档保存。经评估，运营管理整体符合《保险机构信用风险管理能力标准》要求。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司信用风险管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。