| 风险责任人： | 风险责任人信息披露公告 | ||
| 行政责任人： | 葛旋 | 行政责任人职务： | 董事长 |
| 行政责任人类型： | 董事长 | 是否履行完备的授权程序： | |
| 行政责任人性别： | 男 | 行政责任人出生年月： | 1971-05 |
| 行政责任人学历： | 研究生 | 行政责任人学位： | 硕士 |
| 行政责任人入司时间： | 2013-06-13 | 行政责任人所在部门： | 董事会 |
| 行政责任人专业资质： | 无 | 行政责任人专业技术职务： | 无 |
| 专业责任人： | 万非 | 专业责任人职务： | FOF策略投资部部门副总经理 |
| 专业责任人类型： | 授权的相关资产管理部门负责人 | 是否履行完备的授权程序： | 是 |
| 专业责任人性别： | 男 | 专业责任人出生年月： | 1983-08 |
| 专业责任人学历： | 硕士研究生 | 专业责任人学位： | 硕士 |
| 专业责任人入司时间： | 2012-11-15 | 专业责任人所在部门： | FOF策略投资部 |
| 专业责任人专业资质： | 分析金融硕士 | 专业责任人专业技术职务： | 无 |
| 整体评估情况： | |||||||||
| 行政处罚情况： | 近两年无受到监管机构重大行政处罚 | ||||||||
| 受托情况： | 否受托参与交易 | ||||||||
| 整体评估情况： | |||||||||
| 投资交易部门 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 部门名称： | FOF策略投资部 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 投资经理,投资经理助理,研究员 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 部门名称： | 交易管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 交易员 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 部门名称： | 投资与组合管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 投资经理,研究员 | ||||||||
| 风险管理部门 | |||||||||
| 部门名称： | 风险管理部 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 风险管理 | ||||||||
| 清算核算部门 | |||||||||
| 部门名称： | 运营部 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 估值核算,清算 | ||||||||
| 内部稽核部门 | |||||||||
| 部门名称： | 审计专岗 | ||||||||
| 发文时间： | 2021-05-07 | 文件名称（含文号）： | 《关于民生通惠资产管理有限公司组织架构调整的通知》民通发【2021】160号 | ||||||
| 岗位设置： | 审计专岗 | ||||||||
| 防火墙机制： | 公司衍生品业务的防火墙机制建设符合标准的规定。公司发布的《民生通惠资产管理有限公司股指期货业务风险控制办法》在第二条中明确规定了股指期货业务的防火墙原则。公司的防火墙机制包括：投资决策与交易执行的人员分离，即投资人员与交易人员由不同人员担任，投资人员负责投资决策，下达交易指令，交易人员负责执行投资经理的投资指令；投资管理与风险控制、业绩评估的人员分离，所有投资业务人员与风险控制和业绩评估人员由不同部门的不同人员担任，形成有效的风险监控与业绩评估体系；估值核算岗位和清算岗位由不同的人员担任，符合相关监管要求。以上各环节的分级授权机制和风险控制机制均确保监管机构要求的“防火墙”机制能够得以顺畅运行，确保投资操作风险可控。 | ||||||||
| 评估结果： | 符合规定 | ||||||||
| 整体评估情况： | |||||||
| 专业队伍人员基本信息： | |||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 是否通过期货从业人员资格考试 | 相关经验年限 | |
| 1 | 熊芳 | 投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.51 | |
| 2 | 唐洪照 | 投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.76 | |
| 3 | 万非 | 投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 13.13 | |
| 4 | 戴晶磊 | 交易员 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 5.66 | |
| 5 | 王哲慧 | 审计专岗 | 否 | 其他 | 未通过 | 4.78 | |
| 6 | 艾孟奇 | 投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 14.38 | |
| 7 | 孙昱 | 投资经理 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.01 | |
| 8 | 朱燕翎 | 估值核算 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 8.65 | |
| 9 | 朱天成 | 清算 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 3.58 | |
| 10 | 刘灿 | 风险管理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 19.34 | |
| 11 | 黄晋杰 | 风险管理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.75 | |
| 12 | 郎巍巍 | 风险管理 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.17 | |
| 整体评估情况： | ||
| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
| 衍生品交易管理制度： | ||
| 风险管理制度： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司股指期货业务风险控制办法, 发文文号：民通发【2021】53号, 发文时间：2021-01-29, |
| 与交易结算机构签署协议文件： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度, 发文文号：民通发【2021】51号, 发文时间：2021-01-29, 文件名称：民生通惠资产管理有限公司股指期货保证金管理结算办法, 发文文号：民通发【2021】54号, 发文时间：2021-01-29, |
| 衍生品交易业务操作制度： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度, 发文文号：民通发【2021】51号, 发文时间：2021-01-29, 文件名称：民生通惠资产管理有限公司投资股指期货交易细则, 发文文号：民通发【2021】357号, 发文时间：2021-11-03, |
| 内部控制制度： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度, 发文文号：民通发【2021】51号, 发文时间：2021-01-29, |
| 问责制度： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司投资问责管理暂行办法, 发文文号：民通发【2021】22号, 发文时间：2021-01-14, 文件名称：民生通惠资产管理有限公司案件管理办法, 发文文号：民通发【2023】227号, 发文时间：2023-07-06, |
| 风险对冲方案： | 符合规定 |
文件名称：民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度, 发文文号：民通发【2021】51号, 发文时间：2021-01-29, 文件名称：民生通惠资产管理有限公司投资股指期货交易细则, 发文文号：民通发【2021】357号, 发文时间：2021-11-03, |
| 整体评估情况： | |||
| 整体评估情况： | |||
| 交易结算系统 | |||
| 系统名称： | 融先投资交易管理系统V1.0 | ||
| 上线时间： | 2019-01-31 | 评定结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司的交易结算系统达到了标准的要求。目前投资交易系统支持常见的期货CTP、飞马、金仕达等柜台系统，行情与交易链路分开，且均配有备份通道，基于内存化架构，延迟低，响应快，系统稳定高效；支持持仓限仓、交易限额、保证金风险度事前风控与实时监控；支持期货账户持仓保证金实时查询，支持当前及历史交易流水查询；系统交易结算后台建有备份，当出现故障时，系统自动检测并快速切换备份。 | ||
| 投资分析系统 | |||
| 系统名称： | 融先投资交易管理系统V1.0 | ||
| 上线时间： | 2019-01-31 | 评定结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司的投资分析系统符合标准的规定。系统可根据个股的市值权重计算个股与指数的β系数，并计算出组合与对冲指数的β系数。投资经理可选择相应的期货合约进行对冲，并根据上述组合β系数计算对冲该现货组合风险所需的衍生品数量。系统每日日终支持静态风险查询。系统也提供专门的期现套保报表，用以实时查询实现担保品动态调整所需的衍生品数量，以及覆盖风险情况。 | ||
| 资产估值和核算系统 | |||
| 系统名称： | 融先资产估值核算系统V1.0 | ||
| 上线时间： | 2019-03-05 | 评定结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司的资产估值和核算系统达到了标准的要求。系统有专门的股指期货业务模块；系统模块根据保证金监控中心日终提供的期货成交、交割、持仓、分项资金、出入金等文件生成对应的清算业务流水和估值结算价；根据基金业协会公布的《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》和《证券投资基金国债期货投资会计核算业务细则（试行）》进行会计核算凭证；同时对期货持仓、结算备付金与保证金监控中心和托管行进行核对。 | ||
| 风险管理信息系统 | |||
| 系统名称： | 融先投资交易管理系统V1.0 | ||
| 上线时间： | 2019-01-31 | 评定结果： | 符合规定 |
| 主要功能： | 公司的风险管理信息系统达到了标准的要求。系统支持期货、现货投资在内的十余大类实时风控指标，可以实现对期货和期现套保业务的实时监控，各项指标均已固化在系统中，能够及时预警。系统支持事前控制、事中控制与事后查询。在投资经理下指令时，系统会自动进行风控判断，如触犯审批阀值，则需走审批程序；如触犯禁止阀值，则禁止下单。系统支持静态风控查询，以及当前及历史的触警信息查询。 | ||
| 整体评估情况： | |||
| 动态风险管理机制评估 | 公司制定了《民生通惠资产管理有限公司股指期货业务风险控制办法》，建立衍生品风险控制业务操作流程。公司交易系统和风险控制系统可以实时监测衍生品组合的实时盈亏和保证金使用情况。具备相应的应急机制和管理预案。公司的动态风险管理机制符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的规定。 | ||
| 风险对冲有效性预警机制评估 | 公司制定了《民生通惠资产管理有限公司股指期货投资交易细则》，投资部门每日收盘后，投资部门会动态地对风险对冲组合的投资收益进行归因。如事先制定风险指标出现异常，会对对冲策略进行相应调整。公司的风险对冲有效性预警机制符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》的规定。 | ||
| 激励制度和机制评估 | 目前衍生品交易的考核制度归为权益类业务在《民生通惠资产管理公司员工薪酬福利管理暂行办法》中进行了规定，对于前台业务会在年初针对其管理的组合整体设计KPI，不与单纯的衍生品交易的盈亏直接挂钩，而是和组合整体收益相关，组合内的衍生品交易主要为套保行为。后台和风控人员的报酬与交易的盈亏无关。公司的激励制度和机制符合《保险机构衍生品运用管理能力标准-股指期货》中的相关要求。 | ||
| 定期监督检查情况评估 | 根据公司发布的《民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度》的规定，公司在开展金融衍生品交易的过程中，需按规定履行信息披露义务。首先，公司将在每半年度和年度结束后30个工作日内进行金融衍生品交易的定期核查，并形成稽核审计报告，由公司内部稽核人员按规定向监管机构进行报告报送。其次，针对公司在金融衍生品交易中发现的衍生品交易违规行为、重大风险或异常情况等，公司将根据事件性质联动公司突发事件应对管理委员会，做好风险事件的应对处理及上报披露。 | ||
| 回溯分析情况评估 | 在公司《民生通惠资产管理有限公司金融衍生品投资管理制度》的基础上，公司制定实施了《民生通惠资产管理有限公司股指期货投资交易细则》。根据《民生通惠资产管理有限公司股指期货投资交易细则》的规定，公司将每半年回溯股指期货买入计划与实际执行的偏差，并将由内部稽核人员纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向国家金融监督管理总局报告。 | ||
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根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |