一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	段国圣	行政责任人职务：	总经理兼首席执行官
行政责任人类型：
专业责任人：	苏振华	专业责任人职务：	固定收益投资中心负责人
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件

整体评估情况：
经评估，泰康资产衍生品运用管理能力（国债期货）已达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 具体如下： 公司治理方面，公司受托参与国债期货交易，具备良好的公司治理结构。公司通过正式发文的形式，设立了负责国债期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门，并在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度。 衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度方面，公司已发布和修订了《国债期货业务投资决策管理细则》和《国债期货业务风险管理细则》等国债期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度，公司具备了健全的衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度。相关制度均经董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以正式文件形式下发执行。 信息系统方面，公司通过恒生系统、GP3估值系统，以及自行开发的盘后监控系统实现了国债期货的投资交易、会计核算和风险管理，公司建立了开展国债期货业务所需的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统，信息系统包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并已通过可靠性测试。 衍生品交易专业管理人员方面，公司已配备了衍生品交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等。 公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
经评估，公司组织架构设置达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司董事会知晓相关风险并承担参与衍生品交易的最终责任，出具了相应风险知晓函。董事会根据公司管理情况，制定授权制度，建立决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司设立了负责国债期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门，并在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。 公司正式下发《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发[2021]1号），设立前述相关部门，并在发文中明确部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。
投资交易部门
1
部门名称：		固定收益投资中心
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		国债期货研究与投资岗
2
部门名称：		资产配置中心
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		资产配置研究岗
3
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		固定收益交易岗
风险管理部门
1
部门名称：		合规法律部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		合规管理岗
2
部门名称：		风险控制部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		风险管理岗
清算核算部门
1
部门名称：		运营管理中心估值核算部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		投资核算岗
2
部门名称：		运营管理中心登记结算部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		投资结算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		审计管理岗
防火墙机制：	经评估，公司防火墙机制建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司在不同部门间建立了防火墙机制，实行严格的业务分离制度，确保各部门独立运作。 公司下发的《国债期货业务风险管理细则》（泰康资发[2020]ZD52号）中规定：“公司建立和强化内部控制制度和流程，建立有效的组织结构和相互制约的业务操作内部监控机制，保证前台、中台和后台分工明确，既相互独立又相互制约。”公司严格按照该制度开展国债期货业务。
评估结果：

四、专业队伍

整体评估情况：
经评估，公司国债期货专业队伍建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司配备了国债期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，其中资产配置和投资交易专业人员6人，风险控制专业人员4人，清算和核算专业人员3人，审计稽核人员1人，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任。 公司从事资产配置和投资交易、风险控制、清算和核算等业务的专业人员均具有相关工作经验，且通过了期货从业资格考试，负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	都春燕	合规管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.76
2	王睿	国债期货研究与投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.82
3	贺培成	国债期货研究与投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.70
4	杨艳霞	国债期货研究与投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	12.70
5	浦晓滨	审计管理岗	否	审计	未通过	9.48
6	王韡	资产配置研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.53
7	孟良	投资核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.72
8	张孟姬	投资结算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	10.72
9	王梓静	投资结算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.46
10	李三	固定收益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.57
11	李荣欣	固定收益交易岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.72
12	孙雪	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.71
13	王秋月	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.69
14	张钊	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.92

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
经评估，公司国债期货运用管理能力相关投资规则与基本制度建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司建立了完善和有效的衍生品交易管理制度，相关制度均经过董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。 公司制定《泰康人寿一般账户国债期货风险对冲方案》，经公司风险控制部审议通过。 公司与交易结算机构签署了协议文件，确定国债期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。 公司建立健全衍生品交易业务操作制度、内部控制制度、风险管理制度和问责制度。公司制定印发《国债期货业务投资决策管理细则》和《国债期货业务风险管理细则》，对国债期货投资交易、业务操作、内部控制、风险管理等进行了明确规定。公司已制定印发《问责管理办法》、《金融衍生品业务人员工作守则》等问责制度。公司国债期货相关操作制度涵盖了研究、决策、交易、清算与结算等全过程，责任分工明确，可确保业务流程清晰，环节紧密衔接。公司相关内部控制制度明确了岗位职责，可确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。国债期货相关风险管理制度纳入了公司总体风险管理架构，能够覆盖国债期货交易前、中、后台。国债期货问责制度包括了国债期货交易主管人员和专业人员的工作守则。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《国债期货业务投资决策管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD51号, 发文时间：2020-07-24, 文件名称：《投资结算业务管理办法》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD114号, 发文时间：2020-12-04,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：《国债期货备忘录》, 发文文号：无, 发文时间：2020-07-27,
问责制度：	符合规定	文件名称：《金融衍生品业务人员工作守则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD128号, 发文时间：2020-12-29, 文件名称：《问责管理办法》, 发文文号：泰康资发[2019]204号, 发文时间：2019-05-08,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《国债期货业务投资决策管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD51号, 发文时间：2020-07-24, 文件名称：《国债期货业务风险管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD52号, 发文时间：2020-07-24,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《泰康人寿一般账户国债期货风险对冲方案》, 发文文号：无, 发文时间：2020-11-30,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《集中交易室固定收益交易应急管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD53号, 发文时间：2020-07-24, 文件名称：《国债期货业务风险管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD52号, 发文时间：2020-07-24, 文件名称：《突发事件总体应急预案》及分预案, 发文文号：泰康资发[2021]ZD28号, 发文时间：2021-03-03,

六、托管机制

整体评估情况：
公司与资产托管机构签署了协议文件，确定了国债期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确了双方的权利和义务，符合《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》等相关要求。目前已签署托管相关协议的托管机构包括交通银行、农业银行和建设银行。

七、系统建设

整体评估情况：
经评估，公司国债期货交易的信息系统建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》等有关要求。 公司通过自建和采购等方式，综合运用国债期货分析系统、GP3估值核算系统、恒生投资管理系统等，建立了国债期货交易的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统。公司国债期货交易的信息系统已包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并通过可靠性测试。 其中，投资分析系统可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整；公司配备了相应的资产估值和核算系统，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定；公司建立了风险管理信息系统，并能够实现国债期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警；公司交易结算系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。国债期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资管理系统V03.2国债期货相关功能
上线时间：	2020-08-16	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司国债期货交易结算使用恒生投资管理系统V03.2国债期货相关功能。该系统国债期货功能能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道，交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称：	国债期货分析系统
上线时间：	2020-05-20	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司国债期货交易的交易功能通过恒生投资管理系统实现，相应交易软件内嵌于恒生投资管理系统中。公司国债期货交易使用的投资分析系统为自研的“国债期货分析系统”，该系统分为信息接收端、核心处理端和辅助功能端。其中，信息接收端主要接受现券和国债期货数据；核心处理端可进行基础分析、策略分析和组合分析，基础分析主要包含研究数据库和情景计算。策略分析主要包括套期保值比例及回测，可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化调整衍生品规模，逐步实现担保品的动态调整。组合分析主要包含关键久期分析、目标久期调整及组合损益模拟。辅助功能端包含计算器等。 公司配置了投资分析系统，可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	NeoXam GP3估值核算系统
上线时间：	2020-11-13	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司国债期货交易的交易功能通过恒生投资管理系统实现，相应交易软件内嵌于恒生投资管理系统中。公司国债期货交易使用的资产估值和核算系统为NeoXam GP3估值核算系统，该系统接收处理交易、行情、资讯和手工维护的数据，自动生成业务凭证，再根据估值原则，及时准确地计算资产价值。公司国债期货业务配备相应的国债期货估值与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定。系统稳定高效，能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资管理系统V03.2国债期货相关功能
上线时间：	2020-08-16	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司国债期货交易风险管理使用恒生投资管理系统V03.2国债期货相关功能。该系统能够实现国债期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。

八、风险管理

整体评估情况：
经评估，公司国债期货业务风险管理体系达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司通过《国债期货业务投资决策管理细则》、《国债期货业务风险管理细则》、《突发事件总体应急预案》及分预案和《集中交易室固定收益交易应急管理细则》等制度和预案等，建立了符合规定的国债期货动态风险管理机制，包括制定国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立实时监测、评估与处置风险的信息系统，完善应急机制和管理预案。 公司建立了符合规定的风险控制指标监测情况和风险对冲预警机制。公司根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，并及时根据市场变化对交易作出风险预警。 公司制定了有效的激励制度和机制，未简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。 公司建立了符合规定的监督检查机制和偏差回溯机制。公司审计部定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括了业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。
动态风险管理机制评估	公司通过相应制度、机制和预案等，建立了符合规定的国债期货动态风险管理机制，包括制定国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立实时监测、评估与处置风险的信息系统，完善应急机制和管理预案。 公司制定了《国债期货业务风险管理细则》，主要内容包括国债期货投资风险管理职责分工和风险控制的目的、操作流程、预警机制等；公司制定了《国债期货业务投资决策管理细则》，主要内容包括国债期货各部门权责分工、业务操作流程及投资决策流程等。 公司通过恒生投资交易系统等，建立实时监测、评估与处置风险的信息系统，并针对国债期货投资交易的情况修订《重大突发事件应急管理办法》、《突发事件总体应急预案》及分预案和《集中交易室固定收益交易应急管理细则》等，完善了应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估	公司风险控制指标监测情况符合规定。公司建立了符合规定的风险对冲有效性预警机制。公司根据对冲方案，监控损益比和套保效率两个指标；公司建立了国债期货盘后FRPA风控系统，可完成对以下指标的预警监控：组合损益、套保效率、久期分析等。 公司根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，并及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估	公司制定了有效的激励制度和机制，未简单将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。 公司整体激励体系以“价值”为核心，考虑不同业务板块的各自发展阶段和特点，将激励与价值贡献相匹配，与公司团队个人三者绩效达成相关，同时考虑风险因素。前台投研人员激励核心与个人投资业绩相关，中后台人员激励核心与个人岗位履职达成情况及团队公司绩效达成情况相关。
定期监督检查情况评估	公司建立了符合规定的定期监督检查机制。公司审计部定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括了业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。