一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	杨平	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1970-05
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2015-04-01	行政责任人所在部门：	总经理室
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	经济师
专业责任人：	吴旭雷	专业责任人职务：	联席投资总监兼证券投资事业部副总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1984-07
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2016-05-18	专业责任人所在部门：	证券投资事业部
专业责任人专业资质：	无，具备衍生品运用管理投资领域10年以上从业经历。	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
公司具有良好的公司治理结构，公司股东会、董事会、监事会以及经营管理层分别按其职责行使职权和履行职责。公司衍生品投资遵循分级授权、统一管理、稳健经营的原则，由证券投资管理委员会作为金融衍生品业务的投资决策机构，根据董事会授权，在管理层领导下开展股指期货投资业务；量化投资部作为负责股指期货业务的主要投资部门，在授权额度内进行股指期货投资管理；交易室集中实施所有交易指令；运营保障部负责资金划转、每日估值和清算等；风险合规部在风险管理委员会的授权下，设计并落实控制股指期货业务的相关风险指标；研究部提供分析研究支持。 公司建立了健全的衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度，包括《华泰资产管理有限公司股指期货投资业务操作细则》、《华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》、《华泰资产管理有限公司股指期货业务内部控制管理办法》、《华泰资产管理有限公司股指期货业务人员守则》、《华泰资产管理有限公司股指期货业务投资管理制度》等相关文件。 公司通过自主开发前端投资分析系统、恒生资产估值与会计核算系统、恒生投资交易系统-风险控制模块以及衡泰xAsset风控系统-风险管理模块等信息系统作为支持，全面支撑股指期货的投资、交易、估值、清算、风控等各个环节。 公司在股指期货分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等方面均配备了专业人员，在数量及资质要求方面均满足监管要求。 公司近两年未受到监管机构的行政处罚，符合能力标准要求。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司第三届董事会第十九次会议已通过《关于公司开展股指期货业务的议案》，并且明确董事会已知晓相关风险，并承担参与衍生品交易的最终责任；董事会根据公司管理情况，制定了授权制度，建立了决策机制，明确管理人员职责及报告要求。公司已建立由董事会负最终责任，管理层直接领导、风险合规部统筹协调、公司各部门在相关职责内负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的股指期货业务内部控制组织体系，根据《华泰资产管理有限公司股指期货业务内部控制管理办法》《华泰资产管理有限公司股指期货业务投资管理制度》《华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》《华泰资产管理有限公司证券投资管理委员会工作规则》，董事会对股指期货业务内控的健全性、合理性和有效性进行研究和评价，证券投资管理委员会根据董事会授权，作为金融衍生品业务的投资决策机构，在管理层领导下开展股指期货投资业务。量化投资部及交易室、风险合规部、运营保障部、内部审计部作为负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核的部门，另外由研究部提供分析研究支持。公司在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离，确保各部门独立运作，公司发布《关于华泰资产管理有限公司根据投资能力管理要求明确相关部门设置及岗位职责的通知》，对前述相关部门的部门设置、部门职责、岗位职责及人员配置予以明确，并且发文对前述相关部门的负责人员进行了任命。
投资交易部门
1
部门名称：		交易室
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		总经理,权益交易员（衍生品交易员）
2
部门名称：		研究部
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		业务助理,基金、转债研究,宏观策略研究,总经理,行业研究
3
部门名称：		量化投资部
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		投资经理/投资经理助理,系统开发员,量化研究员
风险管理部门
部门名称：		风险合规部
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		信息技术与计量岗,合规内控管理岗,法务岗,证券投资风险管理岗
清算核算部门
部门名称：		运营保障部
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		基金会计（投资清算岗）,基金会计（核算岗）
内部稽核部门
部门名称：		内部审计部
发文时间：		2021-01-13		文件名称（含文号）：		华资字[2021]34号
岗位设置：		内部审计岗
防火墙机制：	《华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》明确公司开展股指期货业务遵循独立性原则——股指期货业务的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等职能部门相互独立，与外部独立审计机构和风险评估机构相结合，坚持制衡性原则——各关键岗位在组织机构中形成相对独立、相互制约、权责明确的制衡关系，坚持防火墙原则——股指期货业务纳入公司业务运作防火墙管理机制中，保持机制上的隔离和物理上的隔离。 公司衍生品交易员岗位职责包括“负责交易所股票和相关衍生品交易，确保交易合规按时完成，”对于衍生品交易员既可以进行股票交易，又可以进行衍生品交易，公司做了风险隔离和防火墙建设，设置了专职的股票投资经理和衍生品投资经理，投资决策环节相互独立，全面隔离。交易执行遵循集中交易、公平交易原则。业务职责严格分离，风险监控相互独立，风险管理覆盖业务所有环节，确保风险隔离。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
按照《保险机构衍生品运用管理能力标准》对衍生品运用管理专业队伍建设的规定，公司配备股指期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，其中资产配置和投资交易专业人员5人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员6人，均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有5年以上的期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	吴越菲	权益交易员（衍生品交易员）	是	期货或证券业务经验	已通过	4.83
2	叶晴	权益交易员（衍生品交易员）	是	期货或证券业务经验	已通过	20.58
3	马颖	内部审计岗	否	期货或证券业务经验	未通过	8.57
4	孙小鸽	业务助理	是	期货或证券业务经验	已通过	3.51
5	顾俊	基金会计（投资清算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	14.27
6	蔡海燕	基金会计（投资清算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	16.80
7	周璐	基金会计（投资清算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	5.57
8	唐琪	基金会计（核算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	4.58
9	陈瑛莹	基金会计（核算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	8.53
10	徐路	基金会计（核算岗）	否	期货或证券业务经验	已通过	5.87
11	匡敏	投资经理/投资经理助理	是	期货或证券业务经验	已通过	4.56
12	周袤	投资经理/投资经理助理	是	期货或证券业务经验	已通过	6.17
13	李陈成	投资经理/投资经理助理	是	期货或证券业务经验	已通过	6.56
14	周军	信息技术与计量岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.90
15	于敏	证券投资风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.82
16	王川	证券投资风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.91

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善有效的衍生品交易投资规则与基本制度。1、针对风险对冲方案，公司每个账户参与股指期货交易前均制定风险对冲方案，并经公司风险合规部及有关决策人员的审批。2、针对与交易结算机构签署协议文件，公司的每个期货账户都会有对应的三方协议（华泰、托管人、期货经纪商），确定股指期货业务、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确三方的权利和义务。3、针对衍生品交易业务操作制度，公司制定《华泰资产管理有限公司股指期货投资业务操作细则》、《华泰资产管理有限公司股指期货结算业务管理办法》，涵盖研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确责任分工，确保业务流程清晰，各环节紧密衔接。4、针对风险管理制度，公司制定《华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》，明确公司管理层负责健全公司股指期货业务的风险管理机制，建设包含证券投资管理委员会、量化投资部、交易室、风险合规部、运营保障部等部门的股指期货业务组织架构，明确各部门职责。对于市场风险、流动性风险、保证金管理风险、操作风险、信用风险、法律风险和合规风险提出切实的解决方式及责任部门。5、针对内部控制制度，公司制定《华泰资产管理有限公司股指期货业务内部控制管理办法》，明确公司开展股指期货业务需遵循全面性、独立性、制衡性、防火墙四大原则，建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、风险合规部统筹协调、公司各部门在相关管理职责内负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的股指期货业务内部控制组织体系。 明确公司参与股指期货以对冲或规避风险为目的，制定的风险对冲方案需经过内部审批；股指期货交易需以确定的资产组合为基础，分别开立股指期货交易账户，实行独立管理；实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内审稽核等部门独立运作。6、针对问责制度，公司制定《华泰资产管理有限公司内部问责制度》、《华泰资产管理有限公司股指期货业务人员守则》，明确股指期货业务人员的工作原则以及问责规定，建立了完善有效的衍生品交易管理制度。相关制度已经董事会或经营管理层批准，以公司正式文件形式下发执行。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司风险对冲方案, 发文文号：无, 发文时间：2021-12-31,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法, 发文文号：华资字[2020]337号, 发文时间：2020-12-28, 文件名称：华泰资产管理有限公司风险管理制度, 发文文号：华资字[2021]453号, 发文时间：2021-10-28,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：三方操作协议, 发文文号：无, 发文时间：2021-12-31,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股指期货业务内部控制管理办法, 发文文号：华资字[2020]336号, 发文时间：2020-12-28,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股指期货投资业务操作细则, 发文文号：华资字[2020]331号, 发文时间：2020-12-28, 文件名称：华泰资产管理有限公司股指期货结算业务管理办法, 发文文号：华资字[2021]583号, 发文时间：2021-12-20,
问责制度：	符合规定	文件名称：华泰资产管理有限公司股指期货业务人员守则, 发文文号：华资字[2020]335号, 发文时间：2020-12-28, 文件名称：华泰资产管理有限公司内部问责制度, 发文文号：华资字[2011]3号, 发文时间：2011-01-24, 文件名称：华泰资产管理有限公司量化投资部部门管理制度, 发文文号：华资字[2020]333号, 发文时间：2020-12-28,

六、托管机制

整体评估情况：
华泰资产管理有限公司每个股指期货账户都具备对应的与期货经纪商、资产托管机构签署的协议文件，主要内容包括账户开立（结算账户、保证金账户、交易所交易编码及交易额度、银期转账等）、资金划拨及清算（划拨方式、预留印鉴及授权、指令发送及执行流程、大额出入金）、数据传输（估值数据、交易数据、结算数据、接口格式、传输方式）、风险控制（交易所规定、保证金比例、期货持仓及风险度）、期货交易（正常及应急交易方式、交易费用），明确了三方在各个环节的权利和义务。

七、系统建设

整体评估情况：
公司已建立股指期货交易的投资分析系统、会计资产估值和核算系统、风险管理信息系统、交易结算系统，包括相应的业务处理设备、交易软件和操作系统，均通过可靠性测试，从投资股指期货至今无相关风险事故发生。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易系统O3.2
上线时间：	2013-12-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	策略交易模块，实现展期功能，在股指期货每月临近交割时，将当月合约进行平仓并开仓至远月；交易所指令模块，主要进行期货交易的指令下达；保证金调整模块，发起及复核保证金划转指令，实现内部保证金划转指令下达功能；交收管理模块，基金会计收到投资端发起的指令后，对资金进行划拨。能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并已建立相应的备份通道。该系统稳定高效，且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称：	公司自主开发前端投资分析系统
上线时间：	2013-12-15	评定结果：	符合规定
主要功能：	根据对冲仓位的需求，实时计算对应股指期货品种的对冲手数；实时计算已对冲仓位及敞口情况；实时监控期现匹配情况；并根据市场变化，监控保证金覆盖情况，实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	HUNDSUN资产估值与会计核算系统
上线时间：	2018-12-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统能根据财政部有关规定以及新会计准则的要求，对投资的运营情况进行会计核算，提供电子数据处理、业务核算、资产估值、电子对账、分析报表等功能；配备了包含但不限于股指期货估值与清算模块，会计确认、计量、账户处理及财务报告的功能模块。经测试评估及使用情况来看，该系统稳定高效，且能够满足估值需求、每日进行清算和估值、实现报表自动生成。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资交易系统-风险控制模块
上线时间：	2013-12-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	能将风险指标固化在系统中，可实现组合投前风险指标控制和审批、合规指标盘中实时盯市监控等，并在触发相关条件时及时预警。
系统名称：	衡泰xAsset风控系统-风险管理模块
上线时间：	2015-08-31	评定结果：	符合规定
主要功能：	拥有风险限额管理和分析、绩效评估、期货分析、风险管理报告等功能，实现了组合风险指标预警、合规风险控制、组合投资收益分解、保证金预估分析、期货风险预测分析等。

八、风险管理

整体评估情况：
公司建立了动态风险管理机制，已制定股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立了实时监测、评估与处置风险的信息系统，并已完善应急机制和管理预案。公司已制定风险对冲有效性预警机制，能实现动态监测相关风险控制指标，并能及时根据市场变化对交易作出风险预警。通过对业务部门人员的考核要求，明确不得简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩，且后台及风险管理部门的人员报酬，独立于交易盈亏情况。目前公司均已定期对衍生品进行监督检查，包括但不限于业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估、每半年回溯买入计划与实际执行的偏差等。经评估，符合相关要求。
动态风险管理机制评估	公司建立了有效且完善的股指期货业务操作流程和风险管理机制，配置了成熟的投资交易和风险管理系统，股指期货业务相关部门形成了良好的协作机制和应急流程，保障股指期货业务的安全运作。 1、公司建立了《华泰资产管理有限公司股指期货业务风险管理办法》，规定了开展股指期货业务面临的市场风险、流动性风险、保证金管理风险、操作风险、信用风险、法律风险和合规风险等风险的识别、评估与管理机制；确定了量化投资部、交易室、运营保障部、风险合规部、内部审计部、信息技术部等部门的风险管理职责。 2、公司建立了《华泰资产管理有限公司股指期货投资业务操作细则》的内容包括策略研究、投资决策、授权管理、交易执行、保证金管理、投资风险管理和应急情况处理，涵盖股指期货业务操作全部流程。 3、公司配置的恒生投资交易系统具备实时监控股指期货业务的投资限制指标、实时保证金管理、盯市盈亏管理等功能；建立了股指期货业务投资分析系统，可实现保证金动态监控、期限匹配管理、交易换手率管理等功能；配备的衡泰xAsset系统具备股指期货业务风险评估、每日报送风险日报等功能。 4、公司制定了《股指期货投资业务操作细则》，对应急情况发生及处理方式进行了明确，在发生市场剧烈波动等不测事件时，证券投资管理委员会授权作出突发性、应急性投资决策。
风险对冲有效性预警机制评估	公司根据监管规定和合同要求，结合委托资金属性，确定组合投资策略和风险对冲策略，制定组合套保方案。量化投资部依据组合的风险对冲策略实施股指期货业务的操作流程，依靠建立的投资分析系统动态跟踪组合的风险对冲效果、保证金监控、期限匹配等；风险合规部根据法律法规和投资指引的要求在恒生投资交易系统中设置组合参与股指期货业务的风险指标，实时监控组合的股指期货业务操作和市场变动情况；量化投资部和风险合规部可以利用衡泰xAsset风控系统的绩效评估模块和期货分析模块对组合持仓风险资产和股指期货合约的风险状况和收益贡献进行分析，了解组合对冲有效性效果和预测情况，包括但不限于对冲前后波动率、Beta值、对冲效率、对冲损益等。量化投资部和风险合规部相互独立相互协作，确保组合参与股指期货业务的风险控制有效且全面，根据市场变化、政策变动和委托人要求，及时提示投资经理对股指期货交易调整并作出相应的风险预警。
激励制度和机制评估	《华泰资产管理有限公司量化投资部部门管理制度》针对各岗位提出了考核及激励办法，对于参与交易的投资人员，收入不与相关资产的交易盈亏简单挂钩，需综合考虑投资收益及风险情况，如有风险事件的发生，将视情况进行问责，薪酬待遇及职位的晋升还需遵循公司人事的相关管理规定，另外公司后台及风险管理人员的报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估	华泰保险集团内部审计部和公司内部审计部会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，并独立提交半年度和年度稽核报告，报告内容包括公司金融衍生品交易活动合规情况，业务操作、内部控制及风险管理制度执行情况、人员资质情况以及避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	华泰保险集团内部审计部和公司内部审计部会定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，并出具半年度和年度稽核报告。稽核报告中会对金融衍生品交易的买入计划与实际执行偏差的回溯情况进行说明，并按时向监管机构进行报送。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。