一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	陈林	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理
专业责任人：	赵峰	专业责任人职务：	部门总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件

整体评估情况：
公司国债期货运用管理能力基本条件符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求。公司具有良好的公司治理结构，健全的衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度；已建立投资交易、会计核算和风险管理等信息系统；配备衍生品交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等，人员配置符合相关要求。近两年未受到监管机构重大行政处罚。经评估，公司符合国债期货投资管理能力标准。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司开展国债期货交易，董事会知晓相关风险并承担参与国债期货交易的最终责任。公司制定授权制度，建立决策机制，明确管理人员职责及报告要求。公司参与国债期货业务的部门包括固定收益部、组合管理部、集中交易室、风险管理部、营运部、集团审计中心等部门，各部门在分工与职责上有明确的划分。其中，集团公司专门设立审计稽核部门，统筹并具体执行集团内部各子公司审计、稽核工作。因此，公司内部稽核部门的职能由太保集团审计中心承担。不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。公司设立前述相关部门，已下发正式文件，并在发文中明确部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等，部门设置符合规定。
投资交易部门
1
部门名称：		固定收益部
发文时间：		2021-01-20		文件名称（含文号）：		太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知（太平洋资产发〔2021〕10号）
岗位设置：		头寸管理岗,投研支持岗,衍生品投资岗,账户管理岗,资管产品投资岗,部门总经理
2
部门名称：		组合管理部
发文时间：		2021-01-20		文件名称（含文号）：		太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知（太平洋资产发〔2021〕10号）
岗位设置：		账户管理岗,资金划拨岗
3
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-01-20		文件名称（含文号）：		太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知（太平洋资产发〔2021〕10号）
岗位设置：		固收交易岗,场外交易岗,权益交易岗
风险管理部门
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2021-01-20		文件名称（含文号）：		太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知（太平洋资产发〔2021〕10号）
岗位设置：		另类发行风险管理岗,组合风险管理岗,金融产品风险管理岗
清算核算部门
部门名称：		营运部
发文时间：		2021-01-20		文件名称（含文号）：		太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知（太平洋资产发〔2021〕10号）
岗位设置：		核算岗,注册登记岗,清算岗,统计报表岗,营运支持岗
内部稽核部门
部门名称：		集团审计中心
发文时间：		2008-09-22		文件名称（含文号）：		关于集团公司审计部门组织架构调整的通知（太保发〔2008〕122号）
岗位设置：		投资审计部审计师
防火墙机制：	公司制定《太平洋资产管理有限责任公司信息隔离墙管理办法》（太平洋资产发〔2021〕2号），从隔离墙管理架构体系、物理隔离、人员隔离、业务隔离、信息隔离、跨墙审批等方面，形成相对完善的防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。
评估结果：

四、专业队伍

整体评估情况：
公司已配备符合《保险机构衍生品运用管理能力标准》要求的国债期货专业管理人员。公司国债期货交易专业管理人员中，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核人员。其中，资产配置和投资交易专业人员8人，风险控制专业人员3人，清算和核算专业人员2人，集团审计稽核人员3人。从事资产配置和投资交易、风险控制、清算和核算业务的专业人员均已通过期货从业人员资格考试。投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。负责人员具有17年证券业务经验、业务经理具有3年以上期货或证券经验。此外，国债期货风险控制专业人员中，有3人（姚知凡、田昀、何佳诚）与股票投资管理能力风控人员存在重叠。因公司人员职责发生了变更，前述人员中，姚知凡、田昀不再参与股票投资管理能力风控业务，何佳诚不再参与国债期货投资管理能力风控业务，公司国债期货业务风险控制岗位专业管理人员为姚知凡、田昀、王明天。公司已就前述事项履行内部决策程序，人员变更后，公司仍满足股票投资管理能力及国债期货投资管理能力资质要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	韩博	投研支持岗	否	期货或证券业务经验	已通过	13.34
2	袁霄	衍生品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	3.89
3	刘璐	资管产品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.37
4	王金保	资管产品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.69
5	刘景辉	资管产品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	7.61
6	刘晨楠	资管产品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.11
7	杨斌	资管产品投资岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.11
8	赵峰	部门总经理	否	期货或证券业务经验	已通过	17.69
9	董彦雯	核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	12.61
10	李旻	清算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	9.19
11	姚知凡	组合风险管理	否	期货或证券业务经验	已通过	7.02
12	田昀	组合风险管理	否	期货或证券业务经验	已通过	8.26
13	王明天	组合风险管理	否	期货或证券业务经验	已通过	9.94

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司国债期货投资管理能力相关投资规则与基本制度建设情况符合规定，建立了完善的国债期货交易业务操作制度、内部控制制度、风险管理制度和问责制度 ，相关制度文件已正式发文。公司制定印发《太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务管理办法》《太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务风险管理办法》《太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务操作规程》，对国债期货投资决策、交易管理、风险管理、结算清算和内部控制进行了明确的规定。公司已制定《太平洋资产管理有限责任公司风险管理办法》等风险与内控管理制度；公司已制定印发《太平洋资产管理有限责任公司案件责任追究实施细则》《太平洋资产管理有限责任公司经营管理违法违规行为责任追究暂行办法》《太平洋资产管理有限责任公司衍生品业务主管人员和专业人员工作守则》等问责制度，公司按规定制定了国债期货风险对冲方案，并经公司固定收益部、风险管理部、证券投资决策委员会及有关决策人员审批。公司与交易结算机构签署协议文件，确定业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等内容，明确双方权利义务。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险管理制度：	符合规定	文件名称：太平洋资产管理有限责任公司风险管理办法, 发文文号：太平洋资产发〔2017〕 37号, 发文时间：2017-12-04, 文件名称：太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务风险管理办法, 发文文号：太平洋资产发〔2020〕41号, 发文时间：2020-12-08,
问责制度：	符合规定	文件名称：太平洋资产管理有限责任公司衍生品业务主管人员和专业人员工作守则, 发文文号：太平洋资产发〔2021〕1号, 发文时间：2021-01-07, 文件名称：太平洋资产管理有限责任公司经营管理违法违规行为责任追究暂行办法, 发文文号：太平洋资产发〔2009〕31号, 发文时间：2009-08-25, 文件名称：太平洋资产管理有限责任公司案件责任追究实施细则, 发文文号：太平洋资产发〔2010〕22号, 发文时间：2010-07-01,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务管理办法, 发文文号：太平洋资产发〔2020〕40号, 发文时间：2020-12-08, 文件名称：太平洋资产管理有限责任公司内控手册, 发文文号：太平洋资产发〔2014〕 28号, 发文时间：2014-07-17, 文件名称：太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务风险管理办法, 发文文号：太平洋资产发〔2020〕41号, 发文时间：2020-12-08,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：太平洋资产管理有限责任公司国债期货风险对冲方案, 发文文号：无, 发文时间：2020-08-06,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：三方备忘录（2）, 发文文号：无, 发文时间：2017-04-10, 文件名称：三方备忘录（1）, 发文文号：无, 发文时间：2020-07-20,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务操作规程, 发文文号：太平洋资产发〔2020〕42号, 发文时间：2020-12-08,

六、托管机制

整体评估情况：
公司已与相关资产托管机构签署协议文件，确定国债期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确双方的权利和义务。

七、系统建设

整体评估情况：
公司已建立国债期货交易的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统。信息系统包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并通过可靠性测试。
交易结算系统
系统名称：	资产管理2007版投资交易系统
上线时间：	2008-12-01	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统对接期货公司获取国债期货清算文件，针对国债期货交易进行清算处理，并与期货公司进行资金对账。该交易系统一般通过主备两条专线对接期货公司，进行日间交易报单获取成交回报。国债期货交易管理系统稳定高效，能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称：	资产管理2007版投资交易系统
上线时间：	2008-12-01	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统可计算对冲资产组合所需国债期货数量，并根据市场行情变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称：	资产管理2009版估值与投资会计核算系统
上线时间：	2010-07-01	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统可进行国债期货估值与清算，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定；托管银行的信息系统合规可靠，国债期货估值系统稳定高效，且能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称：	资产管理2019版投资风险管理系统
上线时间：	2016-02-01	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统能够对国债期货资产进行事后风险分析及管理。
系统名称：	资产管理2007版投资交易系统
上线时间：	2008-12-01	评定结果：	符合规定
主要功能：	该系统能够将风险指标固化在系统中，实现对国债期货交易实时监控，并及时进行风险预警。

八、风险管理

整体评估情况：
为规范国债期货业务风险管理工作，公司建立了动态风险管理机制、风险对冲有效性预警机制、激励制度和机制，并对国债期货交易进行定期监督检查和稽核审计报告，符合相关规定。
动态风险管理机制评估	公司建立动态风险管理机制，包括制定国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立实时监测、评估与处置风险的信息系统，完善应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估	公司根据公司和资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估	国债期货业务的绩效和问责机制，纳入公司整体投资业务的绩效和问责机制的框架之内。业务人员的绩效不简单与国债期货业务的盈亏挂钩。中后台业务人员的报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估	公司定期对国债期货业务风险进行跟踪分析及报告，根据监管要求报送季度情况检视的报告。公司内部审计部门定期对国债期货交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估	公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。