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太平洋资产管理有限责任公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (首次披露 -20210413)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 陈林 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 赵峰 专业责任人职务: 部门总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 固定收益部
发文时间: 2021-01-20 文件名称(含文号): 太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知(太平洋资产发〔2021〕10号)
岗位设置: 头寸管理岗,投研支持岗,衍生品投资岗,账户管理岗,资管产品投资岗,部门总经理
2
部门名称: 组合管理部
发文时间: 2021-01-20 文件名称(含文号): 太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知(太平洋资产发〔2021〕10号)
岗位设置: 账户管理岗,资金划拨岗
3
部门名称: 集中交易室
发文时间: 2021-01-20 文件名称(含文号): 太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知(太平洋资产发〔2021〕10号)
岗位设置: 固收交易岗,场外交易岗,权益交易岗
风险管理部门
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2021-01-20 文件名称(含文号): 太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知(太平洋资产发〔2021〕10号)
岗位设置: 另类发行风险管理岗,组合风险管理岗,金融产品风险管理岗
清算核算部门
部门名称: 营运部
发文时间: 2021-01-20 文件名称(含文号): 太平洋资产管理有限责任公司关于进一步明确部门职责等事宜的通知(太平洋资产发〔2021〕10号)
岗位设置: 核算岗,注册登记岗,清算岗,统计报表岗,营运支持岗
内部稽核部门
部门名称: 集团审计中心
发文时间: 2008-09-22 文件名称(含文号): 关于集团公司审计部门组织架构调整的通知(太保发〔2008〕122号)
岗位设置: 投资审计部审计师
防火墙机制: 公司制定《太平洋资产管理有限责任公司信息隔离墙管理办法》(太平洋资产发〔2021〕2号),从隔离墙管理架构体系、物理隔离、人员隔离、业务隔离、信息隔离、跨墙审批等方面,形成相对完善的防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 韩博 投研支持岗 期货或证券业务经验 已通过 13.34
2 袁霄 衍生品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 3.89
3 刘璐 资管产品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 7.37
4 王金保 资管产品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 5.69
5 刘景辉 资管产品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 7.61
6 刘晨楠 资管产品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 6.11
7 杨斌 资管产品投资岗 期货或证券业务经验 已通过 9.11
8 赵峰 部门总经理 期货或证券业务经验 已通过 17.69
9 董彦雯 核算岗 期货或证券业务经验 已通过 12.61
10 李旻 清算岗 期货或证券业务经验 已通过 9.19
11 姚知凡 组合风险管理 期货或证券业务经验 已通过 7.02
12 田昀 组合风险管理 期货或证券业务经验 已通过 8.26
13 王明天 组合风险管理 期货或证券业务经验 已通过 9.94

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
风险管理制度: 符合规定 文件名称:太平洋资产管理有限责任公司风险管理办法,
发文文号:太平洋资产发〔2017〕 37号,
发文时间:2017-12-04,
文件名称:太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务风险管理办法,
发文文号:太平洋资产发〔2020〕41号,
发文时间:2020-12-08,
问责制度: 符合规定 文件名称:太平洋资产管理有限责任公司衍生品业务主管人员和专业人员工作守则,
发文文号:太平洋资产发〔2021〕1号,
发文时间:2021-01-07,
文件名称:太平洋资产管理有限责任公司经营管理违法违规行为责任追究暂行办法,
发文文号:太平洋资产发〔2009〕31号,
发文时间:2009-08-25,
文件名称:太平洋资产管理有限责任公司案件责任追究实施细则,
发文文号:太平洋资产发〔2010〕22号,
发文时间:2010-07-01,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务管理办法,
发文文号:太平洋资产发〔2020〕40号,
发文时间:2020-12-08,
文件名称:太平洋资产管理有限责任公司内控手册,
发文文号:太平洋资产发〔2014〕 28号,
发文时间:2014-07-17,
文件名称:太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务风险管理办法,
发文文号:太平洋资产发〔2020〕41号,
发文时间:2020-12-08,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:太平洋资产管理有限责任公司国债期货风险对冲方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-08-06,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:三方备忘录(2),
发文文号:无,
发文时间:2017-04-10,
文件名称:三方备忘录(1),
发文文号:无,
发文时间:2020-07-20,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:太平洋资产管理有限责任公司国债期货业务操作规程,
发文文号:太平洋资产发〔2020〕42号,
发文时间:2020-12-08,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 资产管理2007版投资交易系统
上线时间: 2008-12-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 该系统对接期货公司获取国债期货清算文件,针对国债期货交易进行清算处理,并与期货公司进行资金对账。该交易系统一般通过主备两条专线对接期货公司,进行日间交易报单获取成交回报。国债期货交易管理系统稳定高效,能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 资产管理2007版投资交易系统
上线时间: 2008-12-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 该系统可计算对冲资产组合所需国债期货数量,并根据市场行情变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。
资产估值和核算系统
系统名称: 资产管理2009版估值与投资会计核算系统
上线时间: 2010-07-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 该系统可进行国债期货估值与清算,会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定;托管银行的信息系统合规可靠,国债期货估值系统稳定高效,且能够满足估值需求。
风险管理信息系统
系统名称: 资产管理2019版投资风险管理系统
上线时间: 2016-02-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 该系统能够对国债期货资产进行事后风险分析及管理。
系统名称: 资产管理2007版投资交易系统
上线时间: 2008-12-01 评定结果: 符合规定
主要功能: 该系统能够将风险指标固化在系统中,实现对国债期货交易实时监控,并及时进行风险预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司建立动态风险管理机制,包括制定国债期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程,建立实时监测、评估与处置风险的信息系统,完善应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估 公司根据公司和资产组合实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估 国债期货业务的绩效和问责机制,纳入公司整体投资业务的绩效和问责机制的框架之内。业务人员的绩效不简单与国债期货业务的盈亏挂钩。中后台业务人员的报酬独立于交易盈亏。
定期监督检查情况评估 公司定期对国债期货业务风险进行跟踪分析及报告,根据监管要求报送季度情况检视的报告。公司内部审计部门定期对国债期货交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。检查包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。
回溯分析情况评估 公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。