一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	王海峰	行政责任人职务：	党委副书记、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1973-03
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2022-10-28	行政责任人所在部门：	-
行政责任人专业资质：	具有金融工作5年以上工作经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	朱安平	专业责任人职务：	养老金创新投资部总经理
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1972-05
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2022-09-01	专业责任人所在部门：	养老金创新投资部
专业责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
在公司经营管理层的指导下，依据相关通知文件要求进行了全面详细评估。经评估，公司整体情况符合监管要求： （1）组织架构。公司开展股指期货业务经董事会审批，董事会知晓相关风险并承担参与衍生品交易的最终责任；公司制定了《长江养老保险股份有限公司授权管理办法》以确定授权制度，建立决策机制，制定了《长江养老保险股份有限公司金融衍生品投资管理办法》、《长江养老保险股份有限公司股指期货业务管理办法》等制度，确定管理人员职责及报告要求。公司设有养老金创新投资部、交易部负责分析研究、投资交易，运营管理部负责清算和核算职能，风险管理部负责风险管理，集团审计中心负责内部审计稽核等职责；上述部门设置、部门职责、岗位职责均有正式发文，能够涵盖相应的职责。 （2）专业队伍。公司参与股指期货的股指期货交易、资产配置和投资交易、清算和核算、风险控制等各类专业人员持续符合监管要求。 （3）投资规则与基本制度。公司建立了金融衍生品投资管理业务流程、内部控制和风险管理制度，明确了相关部门的职责，以有效防范和化解金融衍生品投资风险；公司金融衍生品投资组织架构的设置遵循科学合理、有效运作、分工明确的原则，实现投资决策、执行、清算与风险控制等环节之间的顺畅衔接，同时在部门之间、岗位之间设置必要的防火墙，实行严格的业务分离制度，确保各部门、岗位独立运作，满足监管规范要求；投资管理部门制定相关风险对冲方案，并经风险管理部门及投资决策委员会审批；公司与交易结算机构签署协议文件，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确了双方的权利和义务。 （4）托管机制。公司与资产托管机构签署了协议文件，确定股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确了双方的权利和义务。 （5）系统建设。公司的投资分析系统、资产估值和核算系统、风险管理信息系统和交易结算系统均满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对相关系统的要求。 （6）风险控制。公司制定了股指期货业务的全面风险管理制度与业务操作流程，建立了动态风险管理机制，通过实时监测、评估与处置风险的信息系统，股指期货业务应急预案纳入公司整体应急机制和管理预案体系；根据公司及资产组合实际情况，风险管理部动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司对照《保险机构衍生品运用管理能力标准》相关要求开展了整体评估，公司董事会、部门设置情况均符合相关监管规定。公司开展股指期货业务经董事会审批，董事会知晓相关风险并承担参与衍生品交易的最终责任。公司设有养老金创新投资部负责分析研究与投资、交易部负责交易，设有运营管理部负责清算核算，设有风险管理部负责风险管理，公司董事会授权中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心履行内部审计稽核职能。 上述部门设置、部门职责、岗位职责均有正式发文，能够涵盖相应的职责。经评估，公司明确了部门职责、岗位职责、人员配置等方面,公司组织架构设置情况符合监管要求。
投资交易部门
1
部门名称：		交易部
发文时间：		2024-01-17		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知 》(长江养老司发〔2024〕5号)、《关于印发<长江养老保险股份有限公司岗位说明书>的通知》（长江养老司发〔2020〕416号）
岗位设置：		其他交易员岗
2
部门名称：		养老金创新投资部
发文时间：		2024-01-17		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知 》(长江养老司发〔2024〕5号)、《关于印发<长江养老保险股份有限公司岗位说明书>的通知》（长江养老司发〔2020〕416号）
岗位设置：		助理投资经理岗（量化),投资经理岗（量化）
风险管理部门
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2024-01-17		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知 》(长江养老司发〔2024〕5号)、《关于印发<长江养老保险股份有限公司岗位说明书>的通知》（长江养老司发〔2020〕416号）
岗位设置：		投资风控岗 （公开市场 ）
清算核算部门
部门名称：		运营管理部
发文时间：		2024-01-17		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确公司权益投资部等部门岗位设置、人员配置等事项的通知 》(长江养老司发〔2024〕5号)、《关于印发<长江养老保险股份有限公司岗位说明书>的通知》（长江养老司发〔2020〕416号）
岗位设置：		基金核算岗,基金清算岗
内部稽核部门
部门名称：		中国太平洋保险集团审 计中心
发文时间：		2016-11-24		文件名称（含文号）：		关于印发《 中国太平洋保险（集团 ）股份有限公司内部审计政策》的通知（太保发〔2016〕104号）
岗位设置：		审计责任人,集团审计中心员工
防火墙机制：	公司设有养老金创新投资部负责衍生品的研究与投资，设有交易部负责集中交易，设有运营管理部负责清算、核算，设有风险管理部负责风险管理，公司董事会授权中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心履行内部审计稽核职能。各部门及岗位有明确的职能分工，并建立了相应完备的制度与操作流程，同时各部门均实施独立的考核指标体系，因此综上所述各部门间建立了明确、有效的防火墙机制。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司目前从事股指期货的资产配置和投资交易专业人员为5名，其中衍生品投资经理4人，衍生品交易员1人，同时有1位衍生品投资经理同时负责相关研究工作；风险控制专业人员3名，清算和核算专业人员2名。公司负责投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任的情况，同时从事资产配置和投资交易、风险控制、清算和核算等业务的专业人员均通过期货从业人员资格考试，负责人员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经理具有3年以上期货或证券业务经验。 公司目前未从事其他衍生品交易（仅从事股指期货投资），国债期货投资资格尚在申报中，即便如此，两类衍生品投资的资产配置人员与投资交易人员均不重复，且均单独符合人员数量和资质要求。公司内部审计职责由中国太保审计中心履行。集团审计中心设有专业的团队负责对公司股指期货业务开展审计工作。 综上所述，专业队伍情况符合监管规定。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	解默莞	集团审计中心员工	否	其他	未通过	9.38
2	朱文汐	集团审计中心员工	否	其他	未通过	5.63
3	丁凌群	交易员	否	期货或证券业务经验	已通过	9.46
4	戴嵩	投资经理岗（量化）	是	期货或证券业务经验	已通过	12.31
5	徐伟	投资经理岗（量化）	是	期货或证券业务经验	已通过	5.05
6	李文逍	投资经理岗（量化）	是	期货或证券业务经验	已通过	12.40
7	徐伟	投资经理岗（量化）	是	期货或证券业务经验	已通过	6.55
8	朱安平	投资经理岗（量化）	否	期货或证券业务经验	已通过	23.97
9	吕玉琼	基金核算岗	否	其他	已通过	6.72
10	胡晓玮	基金清算岗	否	其他	已通过	14.05
11	周晶晗	投资风控岗 （公开市场 ）	否	其他	已通过	15.55
12	吴倩	投资风控岗 （公开市场 ）	否	其他	已通过	16.47
13	张丽杨	投资风控岗 （公开市场 ）	否	其他	已通过	2.55

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
经对照《保险机构衍生品运用管理能力标准》的相关要求，公司开展了总体评估，经查衍生品运用管理能力投资规则与基本制度符合规定。公司建立完善、有效的衍生品交易管理制度，相关制度需经董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。公司建立健全完善、有效的衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度。公司制定了风险对冲方案，并经过了风险管理部门及有关决策人员审批。公司与交易结算机构签署协议文件，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务，各项工作均符合监管规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司股指期货套期保值方案制定及执行规程》, 发文文号：长江养老司发〔2021〕5号, 发文时间：2021-01-18,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司股指期货投资核算与清算操作规程》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕642号, 发文时间：2020-12-09,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司金融衍生产品交易管理 规程》, 发文文号：长江养老司发〔2021〕26号, 发文时间：2021-03-08, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司股指期货投资业务操作规程》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕419号, 发文时间：2020-08-08,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司股指期货业务管理办法 》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕511号, 发文时间：2020-10-29, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司金融衍生品投资管理办法》, 发文文号：长江养老司发〔2021〕35号, 发文时间：2021-04-01,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司股指期货投资业务风险管理规程》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕617号, 发文时间：2020-12-04,
问责制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司衍生品交易业务激励及问责管理办法》, 发文文号：长江养老司发〔2021〕4号, 发文时间：2021-01-15,

六、托管机制

整体评估情况：
自评估：公司《长江养老保险股份有限公司金融衍生品投资管理办法》中第十五条明确了公司与资产托管机构签署协议文件的职能部门及工作要求。第二十一条 明确了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项的工作机制，确定双方的权利和义务。经评估，符合监管要求

七、系统建设

整体评估情况：
长江养老分别设有投资分析系统、资产估值和核算系统、风险管理信息系统和交易结算系统，上述系统均满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对相关系统的要求，业务处理设备、交易软件和操作系统均通过了可靠性测试。 综上所述，系统建设情况符合监管要求。
交易结算系统
系统名称：	投资管理系统O32股指期货套保子系统
上线时间：	2019-04-12	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统包括基础信息设置、指令管理、交易管理、风控设置、日终清算、信息查询等功能模块，系统实现与期货经纪公司的实时对接，对接线路采用双路备份，可保障与期货经纪公司稳定高效的连接。系统可接收股指期货实时行情，并实时传递交易指令和获取成交结果，晚间使用保证金监控中心的数据接口完成二级清算，并且完成保证金、期货持仓的对账。早间，可根据当日保证金比率再次核对和调整保证金余额，以此来确保与期货经纪商的持仓、保证金保持同步一致。 系统功能满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对交易结算系统的要求。
投资分析系统
系统名称：	投资管理系统O32股指期货套保子系统
上线时间：	2019-04-12	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统包括套保事前分析、套保方案维护、套保额度管理、套保动态跟踪、套保信息查询等功能模块，系统可建立套保方案，并设置套保类型（常用为标准空头）和跟踪指数，来完成套保方案设计。系统支持通过回归分析、时变分析、头寸计算、合约选择和情景分析等事前分析，来确定套保所需的股指期货合约数量。系统的套保风险监控功能用于对运行方案的各项指标作实时监控，来满足实时监控套保方案，并根据方案的运行情况适时调整方案。 系统功能满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对投资分析系统的要求。
资产估值和核算系统
系统名称：	赢时胜4.5版金融资产管理平台
上线时间：	2016-08-25	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统包括产品管理、资产管理、财务管理、业务处理、资讯管理、参数管理等功能模块，系统对股票现货和股指期货的核算，以及出具的财务报告，符合相关规定的要求，可正确地采用核算方法来确定资产价值。 该估值系统在保险资管公司的使用占比不断提高，长江养老在2016年自赢时胜3.0版金手指估值系统切换到现版本，一直稳定运行，并对包括股票现货、股指期货在内的各类资产正确进行估值核算。同时，长江养老启用系统附带的电子对账功能，每日与托管行完成对账，保证双方对资产核算的结果一致，进而保障资产估值核算的正确性。综上，长江养老估值和核算系统已配备专门的股指期货估值与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告完全符合规定。经过多年实际应用，股指期货估值系统运行稳定，运作高效，完全满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对资产估值和核算系统的估值要求。
风险管理信息系统
系统名称：	投资管理系统O32股指期货套保子系统
上线时间：	2019-04-12	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统包括套保事前分析、套保方案维护、套保额度管理、套保动态跟踪、套保信息查询等功能模块，系统的套保风险监控功能用于对运行其方案的各项指标作实时监控，来满足实时监控套保方案，目前，法规要求的套保比例、套保有效性等各项风险管理指标已固化在系统中，并能够及时预警。 系统功能满足《保险机构衍生品运用管理能力标准》对风险管理信息系统的要求。

八、风险管理

整体评估情况：
公司制定了股指期货业务的全面风险管理制度与业务操作流程，建立了动态风险管理机制，通过实时监测、评估与处置风险的信息系统，股指期货业务应急预案纳入公司整体应急机制和管理预案体系；根据公司及资产组合实际情况，风险管理部动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。 综上所述，风险管理情况符合监管规定。
动态风险管理机制评估	公司制定了《长江养老保险股份有限公司股指期货业务管理办法》、《长江养老保险股份有限公司股指期货投资业务操作规程》、《长江养老保险股份有限公司股指期货投资业务风险管理规程》等制度，确定了股指期货业务的全面风险管理制度与业务操作流程，股指期货业务纳入公司整体应急机制和管理预案体系；风险管理部建立了动态风险管理机制，通过系统对股指期货业务实时监测、评估与处置风险。
风险对冲有效性预警机制评估	公司建立股指期货套保系统，系统包括套保事前分析、套保方案维护、套保额度管理、套保动态跟踪、套保信息查询等功能模块，系统的套保风险监控功能用于对运行方案的各项指标作实时监控，来满足实时监控套保方案，目前，各类风险指标包括套保比例、套保有效性等指标要求，均可通过该系统进行实时监控。公司制定了风险管理政策和市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等大类风险管理办法，制定了一系列重大突发事件应急预案、操作规程；风险管理部动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估	1.公司对衍生品交易制定了分层次激励制度和机制。具体为条线、部门、员工个人考核激励方案； 2.衍生品交易的业务人员的考核，主要包括指令完成率、价格合格率、每日银行间融资量、交易对手拓展季度增加数，现券非中介成交量，对特殊投资交易事件和应急事件处理能力等体现指令完成情况和交易质量相关指标关联，不与衍生品交易的盈亏挂钩； 3.后台及风险管理部门的人员报酬基于公司整体经营业务、本部门重点工作、合规等情况，独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估	公司建立股指期货风险管控体系，风险管理部会定期对股指期货衍生品交易运行情况进行回顾，并出具月度、季度风险评估报告。同时本公司内部审计职责由中国太保集团审计中心履行，集团审计中心定期对衍生品交易的风险管理情况进行审计，并出具半年度和年度报告，审计内容包括（一）衍生品交易 活动合规情况；（二）业务操作、内部控制及风险管理制 度执行情况；（三）专业人员资质情况；（四）避险政策及有效性评估 等监管规定内容。审计报告符合监管规定。
回溯分析情况评估	目前集团审计中心已将回溯分析纳入公司半年及年度审计工作的审计范围，但鉴于公司现行未开展多头套保，目前无买入计划，故无需开展买入稽核与实际执行偏差回溯的情况，后续如开展相关业务，将严格执行相关监管规定。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。          我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。