一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	段国圣	行政责任人职务：	泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官、泰康资产管理有限责任公司董事、总经理、首席执行官
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1961-08
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2002-12-20	行政责任人所在部门：	公司高管
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	任建畅	专业责任人职务：	金融工程部负责人
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1968-08
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2006-03-23	专业责任人所在部门：	金融工程部
专业责任人专业资质：	特许金融分析师（CFA）证；资产评估师证书；通过证券基金从业人员资格考试和期货从业资格考试	专业责任人专业技术职务：	无
已进行风险责任人变更披露：	风险责任人变更信息披露公告

二、基本条件

整体评估情况：
公司为规范各项投资管理能力建设及管理工作，制定了《投资管理能力管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”），对各部门在投资管理能力评估当中的职责与分工进行规定。 按照《实施细则》，公司合规法律部作为总牵头部门，相关业务部门作为具体投资管理能力建设及管理工作的主责部门，与集中交易室、风险控制部、投后管理部、运营管理中心、IT及互联网中心、审计部、办公室等配合部门，共同协作完成自评估工作。 公司受托参与股指期货交易。公司具备良好的公司治理结构。公司通过正式发文的形式，设立了负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门，并在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度。 衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理制度方面，公司发布《金融衍生品投资业务管理办法》、《股指期货业务投资决策管理细则》、《股指期货对冲交易管理细则》、《股指期货业务风险管理细则》等系列制度，对衍生品交易业务操作、内部控制和风险管理做出了规定。 信息系统方面，公司通过恒生系统、GP3投资估值系统和风险管理信息系统等，实现了股指期货的投资交易、会计核算和风险管理。 衍生品交易专业管理人员方面，公司配备了股指期货交易专业管理人员，包括但不限于分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等。 公司近两年未受到监管机构重大行政处罚。 经评估，泰康资产衍生品运用管理能力（股指期货）已达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号）等相关规定。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
经评估，公司组织架构设置达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司董事会知晓相关风险并承担参与衍生品交易的最终责任，出具了相应风险知晓函。董事会根据公司管理情况，制定授权制度，建立决策机制，明确了管理人员职责及报告要求。 公司设立了负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门。公司在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。 公司正式下发《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）及《关于成立一般账户投资部及撤销资产配置中心的通知》（泰康资发〔2021〕264号），设立前述相关部门，并对各部门职责和岗位职责进行了明确。
投资交易部门
1
部门名称：		一般账户投资部
发文时间：		2021-04-10		文件名称（含文号）：		《关于成立一般账户投资部及撤销资产配置中心的通知》（泰康资发〔2021〕264号)
岗位设置：		资产配置研究岗
2
部门名称：		金融工程部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		部门负责人,量化投资岗,金融工程研究岗
3
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		权益投资交易岗
风险管理部门
1
部门名称：		合规法律部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		合规管理岗
2
部门名称：		风险控制部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		风险管理岗
清算核算部门
1
部门名称：		运营管理中心估值核算部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		投资核算岗
2
部门名称：		运营管理中心登记结算部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		投资结算岗
内部稽核部门
部门名称：		审计部
发文时间：		2021-01-04		文件名称（含文号）：		《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发〔2021〕1号）
岗位设置：		审计管理岗
防火墙机制：	经评估，公司防火墙机制建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司在不同部门间建立了防火墙机制，实行严格的业务分离制度，确保各部门独立运作。 公司下发的《股指期货业务风险管理细则》（泰康资发[2021]ZD7号）中规定：“公司建立和强化内部控制制度和流程，建立有效的组织结构和相互制约的业务操作内部监控机制，保证前台、中台和后台分工明确，既相互独立又相互制约。”公司严格按照该制度开展股指期货业务。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
经评估，公司股指期货专业队伍建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司股指期货交易专业管理人员中，资产配置和投资交易专业人员6人，风险控制专业人员4人，清算和核算专业人员3人，财务处理人员1人，分析研究专业人员2人，审计稽核人员1人。 公司从事资产配置和投资交易、风险控制、清算和核算业务等业务的专业人员均具有相关工作经验，且通过了期货从业资格考试，投资交易、风险控制和清算岗位人员不存在相互兼任情况。 股指期货负责人员具有5年以上期货或证券业经验，股指期货业务经理具有3年以上期货或证券业经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	娄魁文	资产配置研究岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.24
2	杨帆	合规管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.44
3	孟琪	审计管理岗	否	其他	未通过	6.57
4	毕有为	投资核算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.63
5	刘志丹	投资结算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.57
6	张孟姬	投资结算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	11.56
7	刘景丽	投资结算岗	否	期货或证券业务经验	已通过	8.55
8	任建畅	部门负责人	是	期货或证券业务经验	已通过	15.83
9	王新星	量化投资岗	是	期货或证券业务经验	已通过	10.77
10	左渝	金融工程研究岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.47
11	杨轩	金融工程研究岗	是	期货或证券业务经验	已通过	7.38
12	章亮	金融工程研究岗	是	期货或证券业务经验	已通过	3.54
13	白安琪	权益投资交易岗	是	期货或证券业务经验	已通过	5.52
14	马晓萌	权益投资交易岗	是	期货或证券业务经验	已通过	9.89
15	孙雪	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	5.54
16	沈梦瑞	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	2.59
17	王秋月	风险管理岗	否	期货或证券业务经验	已通过	4.53

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
经评估，公司股指期货运用管理能力相关投资规则与基本制度建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司建立了完善和有效的衍生品交易管理制度，相关制度均经过经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。 公司制定《关于使用股指期货进行风险对冲的决议》，由金融工程部及风险控制部评估，每季度至少评估一次，并由泰康资产权益类衍生品及量化投委会决策审批。 公司与交易结算机构签署了协议文件，确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确双方的权利和义务。 公司建立健全衍生品交易业务操作制度、内部控制制度、风险管理制度和问责制度。公司制定印发《金融衍生品投资业务管理办法》、《股指期货业务投资决策管理细则》、《股指期货对冲交易管理细则》及《股指期货业务风险管理细则》等，对股指期货投资交易、业务操作、内部控制、风险管理等进行了明确规定。公司已制定印发《问责管理办法》、《金融衍生品业务人员工作守则》等问责制度。公司股指期货相关操作制度涵盖了研究、决策、交易、清算与结算等全过程，责任分工明确，可确保业务流程清晰，环节紧密衔接。公司相关内部控制制度明确了岗位职责，可确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核。股指期货相关风险管理制度纳入了公司总体风险管理架构，能够覆盖股指期货交易前、中、后台。问责制度包括了股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：《关于使用股指期货进行风险对冲的决议》, 发文文号：无, 发文时间：2021-06-28,
问责制度：	符合规定	文件名称：《问责管理办法》, 发文文号：泰康资发[2019]204号, 发文时间：2019-05-08, 文件名称：《金融衍生品业务人员工作守则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD128号, 发文时间：2020-12-29,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《突发事件总体应急预案》及分预案, 发文文号：泰康资发[2021]ZD28号, 发文时间：2021-03-03, 文件名称：《股指期货业务风险管理细则》, 发文文号：泰康资发[2021]ZD7号, 发文时间：2021-01-08,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：《集中交易管理办法》, 发文文号：泰康资发[2016]495号, 发文时间：2016-12-13, 文件名称：《股指期货对冲交易管理细则》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD117号, 发文时间：2020-12-10, 文件名称：《权益量化投资策略研究管理细则》, 发文文号：泰康资发[2017]ZD100号, 发文时间：2017-10-12, 文件名称：《金融衍生品投资业务管理办法》, 发文文号：泰康资发[2021]ZD15号, 发文时间：2021-01-20, 文件名称：《投资结算业务管理办法》, 发文文号：泰康资发[2020]ZD114号, 发文时间：2020-12-04, 文件名称：《股指期货业务投资决策管理细则》, 发文文号：泰康资发[2021]ZD119号, 发文时间：2021-09-16,
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：《期货经纪合同及补充协议》, 发文文号：无, 发文时间：2019-08-06,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：《金融衍生品投资业务管理办法》, 发文文号：泰康资发[2021]ZD15号, 发文时间：2021-01-20, 文件名称：《股指期货业务投资决策管理细则》, 发文文号：泰康资发[2021]ZD119号, 发文时间：2021-09-16,

六、托管机制

整体评估情况：
公司与资产托管机构签署了协议文件，确定了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确了双方的权利和义务，符合《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》等相关要求。目前已签署托管相关协议的托管机构包括交通银行、农业银行和建设银行等。

七、系统建设

整体评估情况：
经评估，公司股指期货交易的信息系统建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》等有关要求。 公司综合运用GP3估值核算系统、恒生投资管理系统等，建立了股指期货交易的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统。公司股指期货交易的信息系统已包括业务处理设备、交易软件和操作系统等，并通过可靠性测试。 其中，投资分析系统可计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整；公司配备了相应的资产估值和核算系统，具备相应的股指期货股指与清算模块，会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定；公司建立了风险管理信息系统，并能够实现股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警；公司交易结算系统能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。股指期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资管理系统V03.2
上线时间：	2013-04-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	投资O32系统交易时间通过转换机任务实时对接合作的交易结算机构系统对接获取对应的期货保证金比例，期货费率，闭市后通过接口文件导入交易结算机构信息系统提供的清算文件，与结算机构进行对账，导入估值系统的数据与托管行对账，保证系统数据的稳定高效，并在每日清算前后设置了对应的备份操作，建立相应的备份通道。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资管理系统V03.2-股指期货模块
上线时间：	2013-04-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	投资O32系统支持对指定组合创建套保方案，通过回归分析、时变分析、头寸计算合约选择，并通过情景分析、保证金分析、历史重现分析风险，确定用于套保的股指期货情况；可以在该方案运行期方案的各项指标作实时监控，让投资者更加准确的关注自己的方案的运行情况并适时调整现货、期货持仓。
资产估值和核算系统
系统名称：	NeoXam GP3估值核算系统
上线时间：	2011-11-13	评定结果：	符合规定
主要功能：	系统配备相应的股指期货估值与清算模块；会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定；股指期货估值系统稳定高效，经评估可以满足估值需求。系统具备应急切换机制，并且经过测试验证。
风险管理信息系统
系统名称：	恒生投资管理系统V03.2
上线时间：	2013-04-23	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统查询股指期货持仓和交易。盘中实时监控股指期货的实时交易，风险指标如股指期货保证金风险度固化在系统中，能够及时预警。
系统名称：	风险绩效分析系统
上线时间：	2017-12-11	评定结果：	符合规定
主要功能：	风险绩效分析系统对风险和绩效进行分析，以及风险指标设定和计算。

八、风险管理

整体评估情况：
经评估，公司股指期货业务风险管理体系符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的相关要求。 公司建立了全面的动态风险管理机制及风险管理流程，能够对风险指标进行实时监测、评估，并且建立了应急机制和管理预案处置风险事件；公司建立了合规的激励制度和机制；审计部门定期监督检查制度的执行情况。 公司通过《股指期货风险管理细则》、《突发事件总体应急预案》及分预案等制度和预案等，建立了符合规定的股指期货动态风险管理机制，制定了股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立了实时监测、评估与处置风险的信息系统，完善了应急机制和管理预案。 公司建立了符合规定的风险监测控制指标和风险对冲预警机制。公司根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，并及时根据市场变化对交易作出风险预警。 公司制定了有效的激励制度和机制，未简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。 公司建立了符合规定的监督检查机制和偏差回溯机制。公司审计部定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括了业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差，纳入每半年及年度稽核审计报告，并按规定向银保监会报告。
动态风险管理机制评估	《股指期货风险管理细则》规定了风险控制业务操作流程，包括风险控制委员会职责，涵盖对风险管理制度、措施、评估报告、重大风险事件的审议和决策等；以及前中后台部门职责和分工，包括投资交易部门、风控部门、合规部门、运营部门和信息技术部门等，涵盖事前评估、风险指标的日常监控和评估、合规监测、法律文件审核等。 公司通过《股指期货风险管理细则》、《突发事件总体应急预案》及分预案等制度和预案等，建立了符合规定的股指期货动态风险管理机制，包括制定股指期货交易的全面风险管理制度与业务操作流程，建立实时监测、评估与处置风险的信息系统，完善应急机制和管理预案。
风险对冲有效性预警机制评估	公司对套保效率指标进行监测。公司建立了风险对冲指标的监测机制，当超过阈值时，会提示风险。 公司建立了符合规定的风险控制指标监测情况和风险对冲预警机制。公司根据公司及资产组合实际情况，动态监测相关风险控制指标，制定风险对冲有效性预警机制，并及时根据市场变化对交易作出风险预警。
激励制度和机制评估	整体激励体系以“价值”为核心，考虑不同业务板块的各自发展阶段和特点，将激励与价值贡献相匹配，与公司团队个人三者绩效达成相关，同时考虑风险因素。前台投研人员激励核心与个人投资业绩相关，中后台人员激励核心与个人岗位履职达成情况及团队公司绩效达成情况相关。公司未简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估	公司审计部定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查，独立提交半年度和年度稽核报告。稽核内容包括对衍生品投资业务的制度体系、人员资质、风控流程、避险政策及其有效性的全量或抽样检查。
回溯分析情况评估	公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差并纳入每半年及年度稽核审计报告，按规定向银保监会进行报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。