风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 卜勇 | 行政责任人职务: | 总经理 |
行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1970-10 |
行政责任人学历: | 研究生 | 行政责任人学位: | 硕士 |
行政责任人入司时间: | 2016-11-16 | 行政责任人所在部门: | 总经理室 |
行政责任人专业资质: | 具有20年以上金融领域从业经历 | 行政责任人专业技术职务: | 无 |
专业责任人: | 胡戈游 | 专业责任人职务: | 副总经理兼权益投资部总经理 |
专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1979-07 |
专业责任人学历: | 研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
专业责任人入司时间: | 2022-01-01 | 专业责任人所在部门: | 总经理室 |
专业责任人专业资质: | 特许金融分析师 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
已进行风险责任人变更披露: | 风险责任人变更信息披露公告 |
整体评估情况: | |||||||||
股票投资部门: | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 信息管理部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-28 | 文件名称(含文号): | 《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》(百资发〔2022〕516号) | ||||||
岗位设置: | 系统运维岗 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 权益投资部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-28 | 文件名称(含文号): | 《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》(百资发〔2022〕516号) | ||||||
岗位设置: | 股票投资经理岗,行业研究岗,部门副总经理,部门负责人 | ||||||||
3 | |||||||||
部门名称: | 运营保障部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-28 | 文件名称(含文号): | 《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》(百资发〔2022〕516号) | ||||||
岗位设置: | 核算经理岗,资金清算岗 | ||||||||
4 | |||||||||
部门名称: | 集中交易部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-28 | 文件名称(含文号): | 《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》(百资发〔2022〕516号) | ||||||
岗位设置: | 权益交易员 | ||||||||
5 | |||||||||
部门名称: | 风险管理部 | ||||||||
发文时间: | 2022-12-28 | 文件名称(含文号): | 《百年保险资产管理有限责任公司关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》(百资发〔2022〕516号) | ||||||
岗位设置: | 总经理助理,权益风控岗,绩效评估岗 | ||||||||
投资经理: | 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理 | ||||||||
防火墙机制: | 公司权益投资业务相关部门设置遵循科学合理、有效运作的原则,在相关部门之间、岗位之间设置必要的防火墙,实行投资决策与投资执行、投资决策与风险管理、绩效评估严格分离的组织架构。公司印发了《百年保险资产管理有限责任公司资产管理业务防火墙暂行办法》,第六条中明确规定了对存在利益冲突的部门落实相应的物理隔离、业务职能隔离、人员隔离等内部控制措施,具体包括:1.物理隔离:公司设置集中交易室,各部门都具备独立的办公场所,确保有效的岗位和办公区域隔离。2.业务职能隔离:公司前中后台部门和岗位之间相互独立,各部门报告线路互相独立。3.人员隔离:公司在存在利益冲突的岗位均安排独立的人员,不得兼任。满足投资经理与交易人员独立、投资管理人员与风险控制和绩效评估人员独立、清算及核算人员之间相互独立。此外,公司各业务系统通过系统权限设置也能够实现不同人员之间的隔离。经评估,公司防火墙机制建设情况满足能力标准要求。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 | ||||||||
投资场所: | 公司拥有足够的股票投资场所,其中集中交易室具备相对封闭、相互独立的办公场所和办公设备,匹配独立的门禁、安全防护等措施,确保集中交易办公区域完全隔离。经评估,公司股票投资场所符合能力标准要求。 | ||||||||
评估结果: | 符合规定 |
整体评估情况: | ||||||
专业队伍人员基本信息: | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 相关经验年限 | |
1 | 王旻玉 | 系统运维岗 | 否 | 其他 | 6.44 | |
2 | 何浏 | 系统运维岗 | 否 | 其他 | 7.53 | |
3 | 杨静 | 股票投资经理岗 | 是 | 股票投资管理经验 | 15.20 | |
4 | 李振亚 | 股票投资经理岗 | 是 | 股票投资管理经验 | 6.33 | |
5 | 陈乐松 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 5.75 | |
6 | 别依田 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 3.70 | |
7 | 王泳 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 2.58 | |
8 | 蒋捷 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 2.16 | |
9 | 李兴宇 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 2.57 | |
10 | 王文心 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 1.30 | |
11 | 祝景悦 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 0.49 | |
12 | 戴文莉 | 行业研究岗 | 是 | 行业研究经验 | 2.51 | |
13 | 蒋翔宇 | 部门副总经理 | 是 | 股票投资管理经验 | 8.58 | |
14 | 胡戈游 | 部门负责人 | 是 | 股票投资管理经验 | 15.30 | |
15 | 李辉 | 核算经理岗 | 否 | 其他 | 9.51 | |
16 | 刘秦君 | 资金清算岗 | 是 | 其他 | 5.85 | |
17 | 俞宙 | 权益交易员 | 是 | 其他 | 7.22 | |
18 | 高铭 | 权益交易员 | 是 | 其他 | 4.50 | |
19 | 徐雅茜 | 权益交易员 | 是 | 其他 | 9.98 | |
20 | 张敏钰 | 权益交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 1.32 | |
21 | 陈怡 | 权益交易员 | 是 | 金融证券投资从业经验 | 0.30 | |
22 | 许晓辉 | 总经理助理 | 是 | 其他 | 8.75 | |
23 | 裘歆骅 | 权益风控岗 | 是 | 其他 | 5.71 | |
24 | 刘映荷 | 权益风控岗 | 是 | 其他 | 2.65 | |
25 | 桂帅 | 绩效评估岗 | 否 | 其他 | 6.34 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
股票投资基本制度: | ||
业务流程: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司权益投资管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕499号, 发文时间:2021-12-30, |
会议制度: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司权益投资管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕499号, 发文时间:2021-12-30, |
股票投资岗位职责: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司权益投资管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕499号, 发文时间:2021-12-30, 文件名称:《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的组织架构、岗位职责及人员配置的通知》, 发文文号:百资发 [2022] 516号, 发文时间:2022-12-28, |
绩效考核: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司投资绩效评估管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕33号, 发文时间:2021-01-20, |
信息系统管理: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司系统管理办法》, 发文文号:百资发〔2022〕399号, 发文时间:2022-09-23, |
操作规程: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司权益投资管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕499号, 发文时间:2021-12-30, |
清算与核算: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司清算管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕12号, 发文时间:2021-01-12, 文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司投资资产核算管理办法》, 发文文号:百资发〔2022〕301号, 发文时间:2022-07-26, |
文档管理: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司权益投资管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕499号, 发文时间:2021-12-30, |
保密及危机处理: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司重大突发事件应急管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕36号, 发文时间:2021-01-19, 文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司资产管理业务防火墙暂行办法》, 发文文号:百资发〔2021〕417号, 发文时间:2021-11-08, |
决策管理制度: | ||
授权管理: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司投资决策和授权管理制度》, 发文文号:百资发〔2022〕475号, 发文时间:2022-11-22, |
投资决策体系: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司投资决策和授权管理制度》, 发文文号:百资发〔2022〕475号, 发文时间:2022-11-22, |
实施与控制: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司投资决策和授权管理制度》, 发文文号:百资发〔2022〕475号, 发文时间:2022-11-22, |
研究管理制度: | ||
研究管理办法: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司股票研究管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕37号, 发文时间:2021-01-20, |
股票池管理办法: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司股票池管理规定》, 发文文号:百资发〔2022〕418号, 发文时间:2022-10-12, |
交易单元管理办法: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司服务券商管理办法》, 发文文号:百资发〔2021〕37号, 发文时间:2021-01-20, |
交易管理制度: | ||
交易权限管理: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司交易管理制度》, 发文文号:百资发〔2020〕229 号, 发文时间:2020-11-23, |
集中交易: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司交易管理制度》, 发文文号:百资发〔2020〕229 号, 发文时间:2020-11-23, |
交易监控: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司交易管理制度》, 发文文号:百资发〔2020〕229 号, 发文时间:2020-11-23, |
公平交易: | 符合规定 |
文件名称:《百年保险资产管理有限责任公司交易管理制度》, 发文文号:百资发〔2020〕229 号, 发文时间:2020-11-23, |
整体评估情况: | |||
交易管理系统: | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2019-04-15 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 交易管理系统采购恒生投资交易管理系统软件VO3.2,在授权管理方面采用角色进行权限管理,严格区分投资经理、交易员、运营人员等,避免出现越权操作;在合规控制方面严格根据银保监会的监管政策设置相应的风控条目,避免触发监管风险事件;在交易方面,已和三家券商通过券商分仓的方式进行直连报盘,采用投资经理下单、交易主管分发、交易员执行的交易策略,能够满足监管要求。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
信息资讯系统: | |||
系统名称: | 东方财富Choice金融终端 | ||
上线时间: | 2016-11-16 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 信息资讯系统采购东方财富Choice金融终端等研究资讯系统进行建设,包含交易行情信息及券种的各类信息,可满足投研需求。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
系统名称: | 财汇大智慧:大智慧大数据终端 | ||
上线时间: | 2016-11-16 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 信息资讯系统采购大智慧大数据终端等研究资讯系统进行建设,包含交易行情信息及券种的各类信息,可满足投研需求。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
系统名称: | 万得Wind金融终端(WFT) | ||
上线时间: | 2016-11-16 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 信息资讯系统采购万得Wind金融终端(WFT)系统进行建设,包含交易行情信息及券种的各类信息,可满足投研需求。除以上资讯系统外,公司还和广发证券、中信建投证券、招商证券等券商研究院建立合作并获得投研、尽调、可行性研究及风险评估、券商研报等支持。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
研究分析系统: | |||
系统名称: | 携宁新一代金融投资研究管理平台应用软件V1.0 | ||
上线时间: | 2018-06-01 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 研究分析系统采购了携宁新一代金融投资研究管理平台应用软件V1.0,支持研究员上传内部研究报告。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
系统名称: | 通联数据-萝卜投资系统 | ||
上线时间: | 2021-12-01 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 萝卜投资系统内置了行业研究、公司研报以及大类资产配置模块,满足行业配置模型研究需要。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
系统名称: | 万得Wind金融终端(WFT) | ||
上线时间: | 2016-11-16 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司研究分析系统采取了自上而下的资产配置模型和WIND个股估值模型,研究分析系统可提供各类资产配置策略跟踪试算及历史回溯。支持多维度业绩评价体系,个股估值模型从利润表、资产负债表、现金流量表三个维度建立模型;经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
资产估值和核算系统: | |||
系统名称: | 恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6 | ||
上线时间: | 2017-08-15 | 评估结果: | 符合规定 |
主要功能: | 资产估值核算系统采购恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6,具备安全、高效的清算交割、财务核算系统,能够每日进行清算和估值,实现报表自动生成。通过与深圳通对接,实现对账电子化,保障清算及核算的安全、高效与准确。资产估值核算系统支持股票、债券、基金、回购等标准业务的清算,并自动生成财务凭证最终自动生成各类报表完成资产的估值。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 |
整体评估情况: | |||
风险管理制度 | 《百年保险资产管理有限责任公司全面风险管理政策》从董事会层面对公司全面风险管理工作进行规定、涵盖了基本原则、管理架构、部门及岗位职责、风险管理流程等;其中第五条明确了包括一致性原则、匹配性原则、全面性原则等六项全面风险管理基本原则; 第九条风险管理流程中规定公司应根据自身的业务性质、规模和复杂程度进行风险计量,经济资本方法为公司内部使用的核心风险计量工具,敏感性分析、情景分析及压力测试等计量方法作为经济资本计量的补充方法; 《百年保险资产管理有限责任公司市场风险管理办法》中第七条针对权益价格风险中各风险点及控制手段进行了明确;《百年保险资产管理有限责任公司全面问责管理办法》中对投资业务人员不履行或不正确履行职责进行问责的情形及处罚方式进行了界定;《百年保险资产管理有限责任公司投资绩效评估管理办法》中对投资绩效评估方法、原则、流程等进行明确。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 | ||
压力测试系统 | 公司压力测试系统集成在恒生绩效评估与风险管理系统V3.0中,功能包括分析组合中股票资产在指数多个涨跌情景下,股票资产的情景市值、股票仓位、行业集中度和个股集中度。公司定期开展压力测试,评估对投资组合产生的影响,并以此制定相应的应急预案。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 |
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风险管理系统 | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2可根据银保监会的监管政策设置相应的风控条目,避免触发监管风险事件,能够满足监管的合规控制要求。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 恒生绩效评估与风险管理系统V3.0功能包括事后限额监控、多维度持仓分析、收益分析、绩效归因分析等功能。该系统中限额监控模块主要针对投资组合要求的法律法规以及公司内部规定进行合规监控与限额管理,每日生成投资组合限额监控结果,提示违规、预警信息。组合绩效模块主要从收益分析、业绩归因、风险调整收益、业绩持续性以及多组合横向对比等多个方面来对组合的绩效作出量化分析。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 企业预警通运用大数据分析原理,穿透识别企业间的关联与风险,可智能化、专业化以及高效率监控企业以及证券风险并实现实时推送消息,全面覆盖标签化负面新闻、公告、预警快讯、诉讼、各类诚信处罚、穿透舆情等数据。在信用市场风险研究中,包含特色的债券违约、地方债与城投、地方经济与债务专题、舆情与自选、融资大数据与集团户专题。经评估,符合《保险机构股票投资管理能力标准》的规定。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 |