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泰康资产管理有限责任公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 股指期货 (半年度披露 -20210127)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 段国圣 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 任建畅 专业责任人职务: 金融工程部负责人
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 资产配置中心
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 资产配置研究岗
2
部门名称: 金融工程部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 部门负责人,量化投资岗,金融工程研究岗
3
部门名称: 集中交易室
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 权益投资交易岗
风险管理部门
1
部门名称: 合规法律部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 合规管理岗
2
部门名称: 风险控制部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 风险管理岗
清算核算部门
1
部门名称: 运营管理中心估值核算部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 投资核算岗
2
部门名称: 运营管理中心登记结算部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 投资结算岗,资金清算岗
内部稽核部门
部门名称: 审计部
发文时间: 2021-01-04 文件名称(含文号): 《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发〔2021〕1号)
岗位设置: 审计管理岗
防火墙机制: 公司在不同部门间建立了防火墙机制,实行严格的业务分离制度,确保各部门独立运作。 公司下发的《股指期货业务风险管理细则》(泰康自发[2020]ZD117号)中规定:“公司建立和强化内部控制制度和流程,建立有效的组织结构和相互制约的业务操作内部监控机制,保证前台、中台和后台分工明确,既相互独立又相互制约。”公司严格按照该制度开展股指期货业务。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 杨帆 合规管理岗 期货或证券业务经验 已通过 5.46
2 浦晓滨 审计管理岗 审计 未通过 9.35
3 娄魁文 资产配置研究岗 期货或证券业务经验 已通过 4.22
4 毕有为 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 3.61
5 张嫄 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 10.61
6 孟良 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 9.54
7 刘志丹 投资结算岗 期货或证券业务经验 已通过 5.54
8 张孟姬 投资结算岗 期货或证券业务经验 已通过 10.51
9 王梓静 投资结算岗 期货或证券业务经验 已通过 6.28
10 刘景丽 投资结算岗 期货或证券业务经验 已通过 7.53
11 任建畅 部门负责人 期货或证券业务经验 已通过 14.78
12 王新星 量化投资岗 期货或证券业务经验 已通过 12.48
13 杨轩 金融工程研究岗 期货或证券业务经验 已通过 6.36
14 左渝 金融工程研究岗 期货或证券业务经验 已通过 4.44
15 薛一飞 权益投资交易岗 期货或证券业务经验 已通过 5.20
16 杜云飞 权益投资交易岗 期货或证券业务经验 已通过 13.57
17 马晓萌 权益投资交易岗 期货或证券业务经验 已通过 8.90
18 张钊 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 7.01
19 王秋月 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 3.51
20 孙雪 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 4.53

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:《股指期货业务投资决策管理细则》,
发文文号:泰康资发[2019]ZD78号,
发文时间:2019-07-22,
文件名称:《集中交易管理办法》,
发文文号:泰康资发[2016]495号,
发文时间:2016-12-13,
文件名称:《股指期货对冲交易管理细则》,
发文文号:泰康资发[2020]ZD117号,
发文时间:2020-12-10,
文件名称:《金融衍生品投资业务管理办法》,
发文文号:泰康资发[2020]ZD15号,
发文时间:2021-01-20,
文件名称:《投资结算业务管理办法》,
发文文号:泰康资发[2020]ZD114号,
发文时间:2020-12-04,
文件名称:《权益量化投资策略研究管理细则》,
发文文号:泰康资发[2017]ZD100号,
发文时间:2017-10-12,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:《期货经纪合同及补充协议》,
发文文号:无,
发文时间:2019-08-06,
风险管理制度: 符合规定 文件名称:《股指期货业务风险管理细则》,
发文文号:泰康资发[2021]ZD7号,
发文时间:2021-01-08,
问责制度: 符合规定 文件名称:《金融衍生品业务人员工作守则》,
发文文号:泰康资发[2020]ZD128号,
发文时间:2020-12-29,
文件名称:《问责管理办法》,
发文文号:泰康资发[2019]204号,
发文时间:2019-05-08,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:《关于使用股指期货进行风险对冲的决议》,
发文文号:无,
发文时间:2020-12-30,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:《股指期货业务投资决策管理细则》,
发文文号:泰康资发[2019]ZD78号,
发文时间:2019-07-22,
文件名称:《金融衍生品投资业务管理办法》,
发文文号:泰康资发[2020]ZD15号,
发文时间:2021-01-20,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资管理系统V03.2
上线时间: 2013-04-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 投资O32系统交易时间通过转换机任务实时对接合作的交易结算机构系统对接获取对应的期货保证金比例,期货费率,闭市后通过接口文件导入交易结算机构信息系统提供的清算文件,与结算机构进行对账,导入估值系统的数据与托管行对账,保证系统数据的稳定高效,并在每日清算前后设置了对应的备份操作,建立相应的备份通道。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资管理系统V03.2-股指期货模块
上线时间: 2013-04-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 投资O32系统支持对指定组合创建套保方案,通过回归分析、时变分析、头寸计算合约选择,并通过情景分析、保证金分析、历史重现分析风险,确定用于套保的股指期货情况;可以在该方案运行期方案的各项指标作实时监控,让投资者更加准确的关注自己的方案的运行情况并适时调整现货、期货持仓。
资产估值和核算系统
系统名称: NeoXam GP3估值核算系统
上线时间: 2011-11-13 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统配备相应的股指期货估值与清算模块;会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定;股指期货估值系统稳定高效,经评估可以满足估值需求。系统具备应急切换机制,并且经过测试验证。该系统不包括交易软件。
风险管理信息系统
系统名称: 风险绩效分析系统
上线时间: 2017-12-11 评定结果: 符合规定
主要功能: 风险绩效分析系统对风险和绩效进行分析,以及风险指标设定和计算。该系统不包括交易软件。
系统名称: 恒生投资管理系统V03.2
上线时间: 2013-04-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 恒生投资交易系统查询股指期货持仓和交易。盘中实时监控股指期货的实时交易,风险指标如股指期货保证金风险度固化在系统中,能够及时预警。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 《股指期货风险管理细则》规定了风险控制业务操作流程,包括风险控制委员会职责,涵盖对风险管理制度、措施、评估报告、重大风险事件的审议和决策等;以及前中后台部门职责和分工,包括投资交易部门、风控部门、合规部门、运营部门和信息技术部门等,涵盖事前评估、风险指标的日常监控和评估、合规监测、法律文件审核等。
风险对冲有效性预警机制评估 公司对套保效率指标进行监测。公司建立了风险对冲指标的监测机制,当超过阈值时,会提示风险。
激励制度和机制评估 整体激励体系以“价值”为核心,考虑不同业务板块的各自发展阶段和特点,将激励与价值贡献相匹配,与公司团队个人三者绩效达成相关,同时考虑风险因素。前台投研人员激励核心与个人投资业绩相关,中后台人员激励核心与个人岗位履职达成情况及团队公司绩效达成情况相关。公司未简单将股指期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。公司后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。
定期监督检查情况评估 公司审计部定期对衍生品交易的风险管理情况进行监督检查,独立提交半年度和年度稽核报告。稽核内容包括对衍生品投资业务的制度体系、人员资质、风控流程、避险政策及其有效性的全量或抽样检查。
回溯分析情况评估 公司每半年回溯买入计划与实际执行的偏差并纳入每半年及年度稽核审计报告,按规定向银保监会进行报告。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。