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中信保诚资产管理有限责任公司保险资管公司信用风险管理能力建设及自评估情况 (首次披露 -20210415)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 赵小凡 行政责任人职务: 副董事长,总经理
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 张玲 专业责任人职务: 副总经理
专业责任人类型: 高级管理人员

二、组织架构
整体评估情况:
专业委员会设置:
委员会名称: 战略与投资决策委员会 所属层级: 董事会
委员会名称: 审计与风险管理委员会 所属层级: 董事会
委员会名称: 投资项目评审委员会 所属层级: 经营管理层
委员会名称: 风险管理委员会 所属层级: 经营管理层
信用评估部门设置:
部门名称: 信用评审部
发文时间: 2020-12-07 文件名称(含文号): 中信保诚资办〔2020〕12号
岗位设置: 总经理岗,投后管理岗,投资评审岗,研究支持岗
防火墙机制: 公司在信用评审部设置了专职岗位,明确了工作职责,避免业务与其他部门交叉。在《信用评级管理细则》中,明确了信用评估人员不得同时从事投资交易,不得兼任与投资、合规、运营、风险管理等相关的职务。同时,公司在《模型管理实施细则》中明确了模型开发部门、模型验证部门和模型使用部门之间的独立性要求。 评估结果:

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 李忱 总经理岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 14.48
2 王蕾 投后管理岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 5.68
3 侯鹏 投资评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 7.67
4 王通通 投资评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 4.23
5 王磊 投资评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 8.33
6 李燕 投资评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 5.34
7 王通通 研究支持岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 4.23

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
信用风险管理制度:
管理机构和基本职责: 符合规定 文件名称:信用风险管理制度,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
管理权限和履职机制: 符合规定 文件名称:信用风险管理制度,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
文件名称:投资与授信审批授权管理制度,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕3号,
发文时间:2020-11-11,
授信管理制度: 符合规定 文件名称:交易对手综合授信管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
信用评级制度: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
文件名称:信用评级管理规范,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕17号,
发文时间:2020-12-16,
应急预案: 符合规定 文件名称:业务预警预案,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕8号,
发文时间:2020-11-16,
风险跟踪与监测制度: 符合规定 文件名称:债权资产投后管理规范,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
交易对手管理制度: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
文件名称:交易对手综合授信管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
信用评级基础制度:
防火墙制度: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
文件名称:模型管理实施细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕8号,
发文时间:2020-11-16,
信用评级方法细则: 符合规定 文件名称:信用评级方法细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
尽职调查制度: 符合规定 文件名称:信用评级管理规范,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕17号,
发文时间:2020-12-16,
跟踪评级和复评制度: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
信用评级操作流程: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
信用评级议事规则: 符合规定 文件名称:投资评审小组议事规则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
信用评级报告准则: 符合规定 文件名称:信用评级管理规范,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕17号,
发文时间:2020-12-16,
信用评级符号体系:
信用评级符号体系: 符合规定 文件名称:信用评级管理细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,
增信措施评估原则:
增信措施评估原则: 符合规定 文件名称:信用评级方法细则,
发文文号:中信保诚资发〔2020〕2号,
发文时间:2020-11-10,

五、系统建设
整体评估情况:
信用评级系统:
系统名称: 信用评级管理系统
上线时间: 2020-03-31 评估结果: 符合规定
主要功能: 信用评级管理系统包括了信息集成、评级模型、评级流程、数据获取、评级结果输出、日常监控、交易对手及授信限额管理等主要模块,通过财汇数据获取发行人的基本信息、财务报表等数据,并通过评级模型的定性、定量测算,运用统计分析等方法计算发行人违约率,结合信用分析师分析,形成内部信用评级报告。 信息集成模块包括评级报告库、财务报表库、发行人日常信息库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。 2016年,在集团业务协同的背景下,我司引入中信银行开发的信用评级模型,并独立部署于我司服务器。通过不断丰富模型种类,提升模型适用性、准确性,该模型成为我司信用风险管理的主要技术手段之一。同时,为了规范模型使用,我司建立了较为完备的评级管理规范和模型管理规范,并将模型推翻率作为一项风险监控指标纳入偏好指标体系进行持续跟踪。基本以模型评级结果作为交易对手最终评级的结果,评级系统能够对信用评估产生实质影响。 截至目前,我司已使用该系统完成主体评级超过500个、债项评级超过1000个,基本建立了满足自身需要的主体库和债券池。

六、运作管理
整体评估情况:

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司信用风险管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。