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中国人寿资产管理有限公司保险资管公司信用风险管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 王军辉 行政责任人职务: 党委书记、总裁
行政责任人类型:
专业责任人: 王中坤 专业责任人职务: 信用管理部总经理助理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、组织架构
整体评估情况:
专业委员会设置:
委员会名称: 风险控制委员会 所属层级: 经营管理层
委员会名称: 审计委员会 所属层级: 董事会
信用评估部门设置:
1
部门名称: 信用管理部
发文时间: 2021-01-29 文件名称(含文号): 《关于明确相关部门岗位设置及岗位职责的通知》(国寿资发〔2021〕41号)
岗位设置:
2
部门名称: 信用管理部
发文时间: 2018-05-03 文件名称(含文号): 关于印发《中国人寿资产管理有限公司机构及人员编制方案的通知》(国寿资发〔2018〕77号)
岗位设置:
3
部门名称: 信用管理部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 信用复核岗,信用评估岗,信用评审岗,部门负责人岗
防火墙机制: 公司正式印发了《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》、《中国人寿资产管理有限公司信用评级防火墙规定》等制度,设立信用管理部,与固定收益部、直接投资部等业务部门相互独立,并由公司不同高管分管。公司配备信用评级人员,在岗位设置上与公司其他部门相关人员(如固定收益投资人员、基础设施投资人员、投资研究人员、风险管理人员、交易人员)相互独立。信用评级人员独立、客观、公正地开展评级工作,不受评级对象、送评部门及其他外部因素的不良影响。 信用评级人员不得与拟投资对象,以及投资部门或相关人员私下协商或约定评级结论。投资部门及相关人员不得干预和影响信用评级人员独立开展信用评级业务及发布评级结论。对评级论据有质疑或补充的,可发起信用复评。信用评级人员的绩效考核不得与评级结论的高低挂钩。 经评估,公司防火墙机制建设情况符合要求。 评估结果:

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 袁丹凤 信用复核岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 9.59
2 梁利民 信用复核岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 7.75
3 杨婉馨 信用评估岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 5.58
4 张萌 信用评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 12.08
5 程立超 信用评审岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 10.59
6 王中坤 部门负责人岗 信用评级机构、金融机构从事信用评估等相关工作的经验 14.92

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
信用风险管理制度:
应急预案: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险应急管理细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕307,
发文时间:2019-11-20,
信用评级制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕406号,
发文时间:2020-12-10,
交易对手管理制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用投资交易对手资信管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕175号,
发文时间:2018-09-12,
管理权限和履职机制: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕169号,
发文时间:2020-06-08,
授信管理制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险限额及交易对手授信额度管理暂行办法,
发文文号:国寿资发〔2017〕163号,
发文时间:2017-07-27,
管理机构和基本职责: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司部门职责规定,
发文文号:国寿资发〔2020〕94号,
发文时间:2020-04-10,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕169号,
发文时间:2020-06-08,
风险跟踪与监测制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕406号,
发文时间:2020-12-10,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险跟踪与监测操作细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕411号,
发文时间:2020-12-10,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用风险内部管理报告管理办法,
发文文号:国寿资发〔2018〕176号,
发文时间:2018-09-12,
信用评级基础制度:
跟踪评级和复评制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用跟踪评级和复评管理细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕410号,
发文时间:2020-12-10,
信用评级报告准则: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级报告准则,
发文文号:国寿资发〔2019〕344号,
发文时间:2019-12-06,
信用评级操作流程: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级操作流程,
发文文号:国寿资发〔2020〕407号,
发文时间:2020-12-10,
防火墙制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级防火墙规定,
发文文号:国寿资发〔2020〕408号,
发文时间:2020-12-10,
尽职调查制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级尽职调查细则,
发文文号:国寿资发〔2020〕409号,
发文时间:2020-12-10,
信用评级议事规则: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级议事规则,
发文文号:国寿资发〔2019〕340号,
发文时间:2019-12-06,
信用评级方法细则: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用评级方法细则,
发文文号:国寿资发〔2019〕299号-2,
发文时间:2019-11-13,
信用评级符号体系:
信用评级符号体系: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司信用等级符号体系规范,
发文文号:国寿资发〔2019〕343号,
发文时间:2019-12-06,
增信措施评估原则:
增信措施评估原则: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司增信评估管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕364号,
发文时间:2020-11-10,

五、系统建设
整体评估情况:
信用评级系统:
系统名称: 集团统一信评系统
上线时间: 2019-12-25 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统具备信息集成、评级结果输出功能,信息集成模块包括评级报告库、财务报表库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。 该系统嵌入了信用评级模型,评级流程通过该系统完成,系统对信用评估产生实质影响,已使用信用评级系统对持仓企业(公司)债券进行100%评级。 该系统具备文档上传和下载功能,主要原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、评审会议记录、信用评级报告等业务档案保存完整。 系统运行情况稳定。
系统名称: 额度管理系统
上线时间: 2017-08-31 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统支持对国别、地区、行业、交易对手等维度进行限额管理和授信管理。系统运行情况稳定。
系统名称: 智能信用系统
上线时间: 2019-05-20 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统搭载了智能预警、智能主体、智能债券等功能模块,具备信息集成功能,信息集成模块包括财务报表库、发行人日常信息库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。系统运行情况稳定。
信用评级系统:
系统名称: 集团统一信评系统
上线时间: 2019-12-25 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统具备信息集成、评级结果输出功能,信息集成模块包括评级报告库、财务报表库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。 该系统嵌入了信用评级模型,评级流程通过该系统完成,系统对信用评估产生实质影响,已使用信用评级系统对持仓企业(公司)债券进行100%评级。 该系统具备文档上传和下载功能,主要原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、评审会议记录、信用评级报告等业务档案保存完整。 系统运行情况稳定。
系统名称: 额度管理系统
上线时间: 2017-08-31 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统支持对国别、地区、行业、交易对手等维度进行限额管理和授信管理。系统运行情况稳定。
系统名称: 智能信用系统
上线时间: 2019-05-20 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统搭载了智能预警、智能主体、智能债券等功能模块,具备信息集成功能,信息集成模块包括财务报表库、发行人日常信息库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。系统运行情况稳定。
信用评级系统:
系统名称: 集团统一信评系统
上线时间: 2019-12-25 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统具备信息集成、评级结果输出功能,信息集成模块包括评级报告库、财务报表库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。 该系统嵌入了信用评级模型,评级流程通过该系统完成,系统对信用评估产生实质影响,已使用信用评级系统对持仓企业(公司)债券进行100%评级。 该系统具备文档上传和下载功能,主要原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、评审会议记录、信用评级报告等业务档案保存完整。 系统运行情况稳定。
系统名称: 额度管理系统
上线时间: 2017-08-31 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统支持对国别、地区、行业、交易对手等维度进行限额管理和授信管理。系统运行情况稳定。
系统名称: 智能信用系统
上线时间: 2019-05-20 评估结果: 符合规定
主要功能: 该系统搭载了智能预警、智能主体、智能债券等功能模块,具备信息集成功能,信息集成模块包括财务报表库、发行人日常信息库等,能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据,并作为经营管理资源长期保存。系统运行情况稳定。

六、运作管理
整体评估情况:

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司信用风险管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。