风险责任人: | 风险责任人信息披露公告 | ||
行政责任人: | 彭吉海 | 行政责任人职务: | 总经理 |
行政责任人类型: | 授权总经理 | 是否履行完备的授权程序: | 是 |
行政责任人性别: | 男 | 行政责任人出生年月: | 1970-03 |
行政责任人学历: | 硕士研究生 | 行政责任人学位: | 学士 |
行政责任人入司时间: | 2013-03-08 | 行政责任人所在部门: | 总裁室 |
行政责任人专业资质: | 无 | 行政责任人专业技术职务: | 高级会计师 |
专业责任人: | 马翔 | 专业责任人职务: | 总经理助理 |
专业责任人类型: | 高级管理人员 | 是否履行完备的授权程序: | |
专业责任人性别: | 男 | 专业责任人出生年月: | 1970-11 |
专业责任人学历: | 硕士研究生 | 专业责任人学位: | 硕士 |
专业责任人入司时间: | 2013-03-08 | 专业责任人所在部门: | 总裁室 |
专业责任人专业资质: | 无 | 专业责任人专业技术职务: | 无 |
整体评估情况: | |||||||||
行政处罚情况: | 近两年无受到监管机构重大行政处罚 | ||||||||
受托情况: | 是受托参与交易 |
整体评估情况: | |||||||||
投资交易部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 权益投资一部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-30 | 文件名称(含文号): | 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号 | ||||||
岗位设置: | 股票投资岗,量化投资岗,量化研究岗 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 集中交易室 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-30 | 文件名称(含文号): | 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号 | ||||||
岗位设置: | 权益交易岗 | ||||||||
风险管理部门 | |||||||||
1 | |||||||||
部门名称: | 合规法律部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-30 | 文件名称(含文号): | 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号 | ||||||
岗位设置: | 合规监察岗 | ||||||||
2 | |||||||||
部门名称: | 风险管理部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-30 | 文件名称(含文号): | 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号 | ||||||
岗位设置: | 风险评估岗 | ||||||||
清算核算部门 | |||||||||
部门名称: | 财务企划部 | ||||||||
发文时间: | 2021-07-30 | 文件名称(含文号): | 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号 | ||||||
岗位设置: | 投资核算岗,清算管理岗 | ||||||||
内部稽核部门 | |||||||||
部门名称: | 集团监察稽核部 | ||||||||
发文时间: | 2020-09-02 | 文件名称(含文号): | 《阳光保险集团关于印发监察稽核管理总则等标准化文件的通知》阳光保险发〔2020〕165号 | ||||||
岗位设置: | 稽核岗 | ||||||||
防火墙机制: | 公司在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作,公司防火墙机制符合监管规定。 | ||||||||
评估结果: |
整体评估情况: | |||||||
专业队伍人员基本信息: | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 是否为能力标准要求的专职人员 | 相关经验类型 | 是否通过期货从业人员资格考试 | 相关经验年限 | |
1 | 王安琪 | 合规监察岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 5.74 | |
2 | 廖哲远 | 量化投资岗 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.51 | |
3 | 郑伟山 | 量化投资岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 12.15 | |
4 | 肖丹 | 量化投资岗 | 是 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 7.58 | |
5 | 王逸峰 | 量化研究岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 5.20 | |
6 | 谭春燕 | 投资核算岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 11.07 | |
7 | 陈文娟 | 清算管理岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 8.99 | |
8 | 王艳梅 | 权益交易岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 10.99 | |
9 | 王建磊 | 权益交易岗 | 否 | 期货或证券业务经验 | 已通过 | 6.50 | |
10 | 贺志锐 | 稽核岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 5.19 | |
11 | 吴文婷 | 风险评估岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 6.35 | |
12 | 魏博 | 风险评估岗 | 否 | 其他 | 已通过 | 11.08 |
整体评估情况: | ||
制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
衍生品交易管理制度: | ||
与交易结算机构签署协议文件: | 符合规定 |
文件名称:期货经纪合同-广发期货有限公司, 发文文号:QH003137、QH003139、QH003135、QH003138, 发文时间:2013-11-15, 文件名称:阳光资产-工行-银河-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2013-10-20, 文件名称:阳光资产-农行-银河-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2013-08-20, 文件名称:阳光资产-工行-海通-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2013-10-20, 文件名称:阳光资产-农行-海通-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2013-08-20, 文件名称:期货经纪合同-海通期货有限公司, 发文文号:14005258、14005261、14005260、14005259, 发文时间:2015-03-10, 文件名称:阳光资产-农行-广发-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2013-11-15, 文件名称:期货经纪合同-银河期货有限公司, 发文文号:A0061583、A0061582、A0061584、A0061585, 发文时间:2015-01-08, 文件名称:阳光资产-工行-广发-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号:无, 发文时间:2016-05-16, |
风险管理制度: | 符合规定 |
文件名称:股指期货业务风险控制管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕24号, 发文时间:2021-01-26, 文件名称:管理层风险管理委员会实施细则, 发文文号:阳光资产发〔2015〕41号, 发文时间:2015-08-12, 文件名称:操作风险管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕95号, 发文时间:2021-06-23, 文件名称:市场风险管理制度, 发文文号:阳光资产发〔2021〕81号, 发文时间:2021-05-24, 文件名称:风险管理制度, 发文文号:阳光资产发〔2021〕61号, 发文时间:2021-04-23, 文件名称:合规管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2017〕24号, 发文时间:2017-04-21, 文件名称:资产管理重大突发事件应急处理规定, 发文文号:阳光资产发〔2015〕44号, 发文时间:2015-08-19, |
风险对冲方案: | 符合规定 |
文件名称:阳光大账户套期保值交易方案, 发文文号:GZYY 202002200001, 发文时间:2020-03-13, |
问责制度: | 符合规定 |
文件名称:重大案件责任追究管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2013〕39号, 发文时间:2013-06-20, 文件名称:股指期货投资问责管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕16号, 发文时间:2021-01-25, 文件名称:问责管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2018〕22号, 发文时间:2018-05-28, |
内部控制制度: | 符合规定 |
文件名称:股指期货业务风险控制管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕24号, 发文时间:2021-01-26, 文件名称:保险资金运用内部控制管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2018〕43号, 发文时间:2018-10-26, |
衍生品交易业务操作制度: | 符合规定 |
文件名称:股指期货套期保值绩效评价暂行办法, 发文文号:阳光资产发〔2013〕72号, 发文时间:2013-12-27, 文件名称:期货信息系统应急预案, 发文文号:阳光资产发〔2020〕71号, 发文时间:2020-08-20, 文件名称:股指期货投资管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕27号, 发文时间:2021-01-26, 文件名称:投资业务授权管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2021〕3号, 发文时间:2021-01-04, 文件名称:投资管理制度总纲, 发文文号:阳光资产发〔2021〕2号, 发文时间:2021-01-04, 文件名称:期货账户管理暂行办法, 发文文号:阳光资产发〔2013〕72号, 发文时间:2013-12-27, 文件名称:投资资产托管管理办法, 发文文号:阳光资产发〔2014〕47号, 发文时间:2014-11-25, |
整体评估情况: | |||
整体评估情况: | |||
交易结算系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块 | ||
上线时间: | 2014-10-10 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 恒生投资交易系统中股指期货功能能够支持与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。股指期货交易管理系统稳定高效,且能够满足交易需求。符合监管要求。 | ||
投资分析系统 | |||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块 | ||
上线时间: | 2014-10-10 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 恒生投资交易系统中股指期货功能够实现计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量,并根据市场变化,调整衍生品规模,逐步实现担保品动态调整。符合监管要求。 | ||
资产估值和核算系统 | |||
系统名称: | 资产估值与会计核算系统 | ||
上线时间: | 2014-10-10 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 我司采购恒生电子资产估值与会计核算系统,系统能够确保会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定,股指期货估值系统稳定高效,且能够满足估值及交易需求。能够根据会计准则核算要求,自动化读取股指期货备付金,存出保证金,交易流水,完成日常财务核算,生成估值表,余额表,资产负债表等。符合监管要求。 | ||
风险管理信息系统 | |||
系统名称: | 绩效评估与风险管理3.0系统 | ||
上线时间: | 2014-10-10 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 公司采用恒生绩效评估与风险管理3.0系统进行风险管理及交易监控,该系统可在交易清算及估值做账完成后读取到各类交易做账数据,并进行指标计算、分析,形成各类报表、报告,能够满足投资能力相关的监管要求。符合监管要求。 | ||
系统名称: | 恒生投资交易管理系统软件VO3.2 | ||
上线时间: | 2014-10-10 | 评定结果: | 符合规定 |
主要功能: | 投资交易系统O32中设有风险管理信息系统,能够实现股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警。符合监管要求。 |
整体评估情况: | |||
动态风险管理机制评估 | 公司建立了股指期货的动态风险管理机制。 公司制定了《股指期货业务风险控制管理办法》和《股指期货投资管理办法》等全面风险管理制度,对股指期货业务的风险控制管理进行了明确,从投资决策、授权管理、投资交易、保证金管理、结算处理和风险控制六个环节对股指期货业务操作流程进行了规范。 公司建立了恒生投资交易管理系统软件VO3.2和恒生绩效评估与风险管理系统,作为股指期货业务评估与处置风险的信息系统。其中,公司通过恒生投资交易管理系统软件VO3.2对股指期货业务进行实时监测、评估,通过事前将股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标设置在系统中,确保业务开展中的风险实时监测和限额的有效控制;公司通过绩效评估与风险管理系统对期货业务的授权执行情况以及风险对冲方案有效性等方面进行评估,对业务执行情况进行回溯分析,形成风险评估和绩效评估报告。 公司在《股指期货业务风险控制管理办法》中,规定了股指期货重大风险应急机制和管理预案,对股指期货重大突发风险事件的定义和应急处置程序进行了明确;公司在实际操作过程中严格遵守,并不断完善提升重大突发事件的风险应对能力。 | ||
风险对冲有效性预警机制评估 | 公司《股指期货业务风险控制管理办法》中根据公司实际情况及风险偏好,制定了内部风险控制指标,包括合规性指标、市场风险指标、流动性风险指标、操作风险指标等,公司将风险管理指标固化在系统中,动态监测相关风险控制指标;同时,公司制定了风险对冲预警机制,通过风险管理系统,及时对风险对冲效果进行评价,及时进行风险预警和提示。 | ||
激励制度和机制评估 | 公司在《股指期货投资管理办法》中对股指期货业务的激励制度和机制进行了明确规定,要求不简单将衍生品交易盈亏与业务人员收入挂钩,后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况;公司在实际员工考核中严格按照执行。 | ||
定期监督检查情况评估 | 公司严格按照监管要求,在《股指期货投资管理办法》中明确了衍生品风险管理的定期核查机制;公司的内部审计及稽核工作按照集团要求由集团监察稽核部统一负责;集团稽核监察部定期对衍生品交易的风险管理情况进行检查,并形成半年度和年度稽核报告,报告内容包括金融衍生品交易活动合规情况、业务操作/内部控制及风险管理制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等方面。 | ||
回溯分析情况评估 | 公司协助集团监察稽核部定期对金融衍生品交易进行监督检查,对股指期货的买入计划与实际执行的偏差进行回溯分析,并将结果纳入到定期的稽核报告中,按规定向银保监会报告。 |
根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。 我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。 |