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阳光资产管理股份有限公司保险资管公司股票投资管理能力建设及自评估情况 (半年度披露 -20210129)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 彭吉海 行政责任人职务: 总经理
行政责任人类型:
专业责任人: 马翔 专业责任人职务: 总经理助理
专业责任人类型: 高级管理人员

二、组织架构
整体评估情况:
股票投资部门:
1
部门名称: 数据与信息管理部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 系统管理岗
2
部门名称: 权益投资部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 权益投资岗
3
部门名称: 股权投资部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 权益投资岗
4
部门名称: 证券研究部
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 行业研究岗
5
部门名称: 财务企划部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 投资核算岗,清算岗
6
部门名称: 集中交易室
发文时间: 2021-01-25 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确各项投资能力涉及部门及岗位设置及其职责等相关事项的通知》阳光资产发〔2021〕15号
岗位设置: 权益交易岗
7
部门名称: 风险管理部
发文时间: 2020-10-30 文件名称(含文号): 《阳光资产管理股份有限公司关于明确国债期货投资业务部门及岗位设置等相关事项的通知》阳光资产发〔2020〕95号
岗位设置: 绩效评估岗,风险评估岗
投资经理: 已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制: 公司投资经理严格遵守防火墙机制,投资经理与基金投资经理、交易人员、风控人员、绩效评估人员之间不存兼岗情况,清算与核算人员之间不存在兼岗情况,均为专人专岗。
投资场所: 公司股票投资场所符合规定,拥有足够的股票投资场所,集中交易室与其他办公区域完全隔离,同时公司对交易场所实施严格管控,非工作人员不得进入。

三、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 相关经验年限
1 杨恒宜 行业研究岗 行业研究经验 3.58
2 陈拓 行业研究岗 行业研究经验 4.05
3 张伟 行业研究岗 行业研究经验 7.57
4 王润川 行业研究岗 行业研究经验 6.61
5 许洁 投资核算岗 投资核算经验 5.65
6 张程语 清算岗 清算经验 6.04
7 张媛 清算岗 清算经验 9.22
8 孙晓琳 权益交易岗 交易经验 12.98
9 王艳梅 权益交易岗 交易经验 10.50
10 王建磊 权益交易岗 交易经验 6.01
11 张繁超 绩效评估岗 绩效评估经验 3.79
12 魏博 风险评估岗 风险控制经验 10.59
13 吴文婷 风险评估岗 风险控制经验 5.86
14 袁梦 风险评估岗 风险评估经验 1.59
15 纪忠江 系统管理岗 系统管理经验 9.42
16 张学鹏 权益投资岗 股票投资管理经验 12.48
17 黄抒雁 权益投资岗 股票投资管理经验 9.59
18 胡祚杰 权益投资岗 股票投资管理经验 6.90
19 季宇 权益投资岗 股票投资管理经验 1.03
20 张松 行业研究岗 行业研究经验 12.35
21 李晨 行业研究岗 行业研究经验 4.04

四、管理规则
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
股票投资基本制度:
信息系统管理: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
保密及危机处理: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
文件名称:保密工作管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕9号,
发文时间:2021-01-18,
文件名称:资产管理重大突发事件应急处理规定,
发文文号:阳光资产发〔2015〕44号,
发文时间:2015-08-19,
会议制度: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
文件名称:管理层投资管理委员会实施细则,
发文文号:阳光资产发〔2015〕43号,
发文时间:2015-08-13,
业务流程: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
绩效考核: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
文档管理: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
文件名称:档案管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2020〕45号,
发文时间:2020-07-08,
清算与核算: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
文件名称:投资资产会计处理暂行办法,
发文文号:阳光资产发〔2018〕47号,
发文时间:2018-11-06,
文件名称:数据管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2020〕122号,
发文时间:2020-12-30,
操作规程: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
股票投资岗位职责: 符合规定 文件名称:股票投资基本制度,
发文文号:阳光资产发〔2021〕25号,
发文时间:2021-01-26,
决策管理制度:
实施与控制: 符合规定 文件名称:股票投资决策管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕26号,
发文时间:2021-01-26,
授权管理: 符合规定 文件名称:股票投资决策管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕26号,
发文时间:2021-01-26,
文件名称:股票投资业务分级授权管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕23号,
发文时间:2021-01-26,
投资决策体系: 符合规定 文件名称:股票投资决策管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕26号,
发文时间:2021-01-26,
研究管理制度:
交易单元管理办法: 符合规定 文件名称:租用证券经营机构专用交易单元管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2020〕16号,
发文时间:2020-04-13,
股票池管理办法: 符合规定 文件名称:股票池管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2020〕63号,
发文时间:2020-08-12,
研究管理办法: 符合规定 文件名称:股票研究管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕28号,
发文时间:2021-01-26,
交易管理制度:
公平交易: 符合规定 文件名称:股票交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕19号,
发文时间:2021-01-25,
文件名称:公平交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕18号,
发文时间:2021-01-25,
集中交易: 符合规定 文件名称:股票交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕19号,
发文时间:2021-01-25,
文件名称:集中交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕17号,
发文时间:2021-01-25,
交易权限管理: 符合规定 文件名称:股票交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕19号,
发文时间:2021-01-25,
文件名称:集中交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕17号,
发文时间:2021-01-25,
交易监控: 符合规定 文件名称:股票交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕19号,
发文时间:2021-01-25,
文件名称:公平交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕18号,
发文时间:2021-01-25,
文件名称:集中交易管理办法,
发文文号:阳光资产发〔2021〕17号,
发文时间:2021-01-25,

五、系统建设
整体评估情况:
交易管理系统:
系统名称: 恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间: 2012-12-04 评估结果: 符合规定
主要功能: 交易管理系统-境内投资交易系统支持开展上交所、深交所、沪港通、深港通股票一级市场和二级市场的相关业务,并能实现业务过程中的授权管理、合规控制和交易执行等功能。目前系统运转正常,满足监管要求。
系统名称: HUNDSUN境外证券投资管理系统软件V2.0
上线时间: 2015-05-25 评估结果: 符合规定
主要功能: 交易管理系统-境外投资交易系统支持开展不通过沪港通、深港通交易的其他港股股票以及境外市场的股票一级市场和二级市场的相关业务,并能实现业务过程中的授权管理、合规控制和交易执行等功能。目前系统运转正常,满足监管要求
信息资讯系统:
系统名称: 信息资讯系统
上线时间: 2012-12-04 评估结果: 符合规定
主要功能: 公司采购了Wind、Bloomberg、Eikon等第三方资讯数据系统,获得国内超过10家主要券商,以及境外Goldman Sachs、Morgan Stanley等大型券商的研究服务支持,研究员在资讯系统中可查询获取相关研究报告,满足监管要求。
研究分析系统:
系统名称: 投资业务管理平台SIRM
上线时间: 2014-06-02 评估结果: 符合规定
主要功能: 投研管理系统能够支持个股估值模型、内部研报管理功能。其中个股估值模型主要用于上市公司股票估值,模型提供历史数据提取、配平报表等基础功能,可直接输入销售预测、资产预测的参数,自动输出预测年度三大财务报表数据,同时提供了多种估值方式,包括股利贴现、自由现金流量贴现等,可以得出股票内在价值的计算结果并进行敏感性分析。其中内部研报管理,提供研报分类管理、撰写、上传、存储、在线预览、下载等功能,满足监管要求。
系统名称: 投资策略模型系统
上线时间: 2020-12-01 评估结果: 符合规定
主要功能: 研究分析系统-投资策略模型系统是一项创新型研究分享平台,涵盖了资产配置模型、行业配置模型相关分析研究工作。该平台提供四大周期、资产估值、风险偏好等十余个策略模型,为公司各投研部门提供研究支持和服务,满足监管要求。
资产估值和核算系统:
系统名称: 恒生电子资产估值与会计核算系统
上线时间: 2011-01-03 评估结果: 符合规定
主要功能: 恒生估值会计核算系统能够根据财务核算的会计准则要求,自动化读取股票交易文件、资讯文件,并生成日常股票交易流水,股票权益流水数据等,以会计凭证为原始数据,按会计科目,统计指标体系对记帐凭证所载的经济内容,进行记录、分类、计算、加工、汇总、输出总分类帐、明细分类帐、日记帐及其他辅助帐簿、凭证和报表,能够满足日常财务核算需求,系统高效稳定,满足监管要求。

六、风险控制体系
整体评估情况:
风险管理制度 公司按照风险管理制度体系建设要求,针对股票投资业务制定专门的《股票投资风险管理办法》。公司《股票投资风险管理办法》中明确了股票投资的风险管理原则,规定了风险识别、测量、监控、评估等风险计量方法,对公司业务开展和内部管理中面临的主要风险点制定了相应的风险控制措施,并对违法规定的行为明确了责任追究原则机制,同时对股票投资业务的绩效评估方法进行了明确规定。
交易管理系统 恒生投资交易管理系统软件VO3.2为境内市场股票业务的风险预警和合规管理系统,负责并进行风险预警和合规限额监控。
HUNDSUN境外证券投资管理系统软件V2.0为境外市场股票业务的风险预警和合规管理系统,负责并进行风险预警和合规限额监控。
压力测试系统 公司在风险管理系统中,建立了股票压力测试模型,模型可实现对股票仓位、行业集中度和个股集中度等方面的压力测试,通过评估不同压力测试情景下股票资产的变化评估对投资组合产生的影响。公司还制定了《股票资产压力测试方案及应急处理规定》,明确了压力测试方案下的应急处理规定;当压力测试结果触发风险指标时,公司将启动应急预案,并进行及时的监控和报告。
风险管理系统 恒生绩效评估与风险管理系统为公司的境内股票的投资绩效评估系统,负责对股票投资业务的事后风险评估和绩效评价。

七、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。