一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	王海峰	行政责任人职务：	党委副书记、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1973-03
行政责任人学历：	研究生	行政责任人学位：	博士
行政责任人入司时间：	2022-10-28	行政责任人所在部门：	-
行政责任人专业资质：	具有金融工作5年以上工作经历	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	严涛	专业责任人职务：	公司总经理助理兼另类投资管理中心总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1975-06
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2007-08-31	专业责任人所在部门：	-
专业责任人专业资质：	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务：	无

二、组织架构

整体评估情况：
我司具备10年以上受托投资经验，并建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构，下发正式文件设立另类投资管理中心为事业部，下设债权投资部，专职负责设立基础设施类债权投资计划和非基础设施类不动产债权投资计划。 1、事业部职责：另类投资管理中心为事业部架构，主要职责为基于监管要求，在公司授权范围内以事业部模式开展另类投资业务。通过另类保险资产管理产品受托管理资金，承担另类保险资产管理产品的创设等系列职责。中心下设6个产品设立二级部、1个产品销售部和1个质量控制团队。其中产品设立二级部分为债权投资部（债权投资一部、债权投资二部和债权投资三部）、股权投资部（股权投资一部和股权投资二部）和资产证券化部。债权投资部主要职责为基于公司制度规定和授权业务范围，专职负责债权投资计划资产端的信息搜集、客户开发，积累人脉资源，参与客户管理数据库的建设等事项。债权投资部根据独立事业部进行考核结算及管理，职责规范明确，人员分工合理。 2、岗位人员设置：债权投资部共3名团队长，作为每个债权投资二级部的负责人。债权投资部（债权投资一部、债权投资二部和债权投资三部）下设产品开发岗（债权投资）和投资运作岗（债权投资）。目前产品开发岗（债权投资）6人、投资运作岗（债权投资）7人，合计专职人员13人，且不存在兼任。 公司单独设立投后管理一级部门，该部门为专职负责另类投资业务投后管理部门，岗位下设债权专职投后管理人员，分别为项目管理岗（债权投资）和投后运营岗（债权投资），目前共2人，建立了独立有效、相互制衡的投后管理体制。 公司以共享专职机制设置了负责风险管理、法律合规、信用评估、运营管理的各职能团队及岗位。其中风险管理部门下设另类产品设立风控岗；法律合规部下设法律事务岗和合规内控岗；信用评估部下设信用评估岗（产品设立）；运营管理部下设基金核算岗和基金清算岗。以上各部门相关岗位均以共享专职的形式支持债权投资业务发展和运行。 以上债权投资计划管理组织设置和专职岗位设置满足能力备案监管要求。
事业部设置：
1
事业部名称：	信用评估部
发文时间：	2020-04-29	文件名称(含文号)：	《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》（长江养老司发〔2020〕204号）、《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	信用评估岗（产品设立）
2
事业部名称：	债权投资部(债权投资一部/债权投资二部/债权投资三部）
发文时间：	2023-12-26	文件名称(含文号)：	《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	产品开发岗 （债权投资）,投资运作岗（债权投资）
3
事业部名称：	另类投资管理中心
发文时间：	2023-12-26	文件名称(含文号)：	《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	部门负责人
4
事业部名称：	投后管理部
发文时间：	2020-04-29	文件名称(含文号)：	《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》（长江养老司发〔2020〕204号）、《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	投后运营岗（债权投资）,投后运营岗（其他）,项目管理岗（债权投资）,项目管理岗（其他）
5
事业部名称：	法律合规部
发文时间：	2020-04-29	文件名称(含文号)：	《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》（长江养老司发〔2020〕204号）、《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	合规内控岗,法律事务岗
6
事业部名称：	运营管理部
发文时间：	2020-04-29	文件名称(含文号)：	《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》（长江养老司发〔2020〕204号）、《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	基金核算岗,基金清算岗
7
事业部名称：	风险管理部
发文时间：	2020-04-29	文件名称(含文号)：	《长江养老保险股份有限公司部门和团队职责》（长江养老司发〔2020〕204号）、《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）
岗位设置：	另类产品设立风控岗

三、专业团队

整体评估情况：
我司具备10年以上受托投资经验，并建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构，下发正式文件设立另类投资管理中心为事业部，下设债权投资部，专职负责设立基础设施类债权投资计划和非基础设施类不动产债权投资计划。 1、另类投资管理中心为事业部架构，下设6个产品设立二级部、1个产品销售部和1个质量控制团队。产品设立二级部中债权投资部共3个（债权投资一部、债权投资二部、债权投资三部）。另类投资管理中心设部门负责人一名，债权投资部共3名团队长，作为每个债权二级部的负责人，同时配备13名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员，其中（1）具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的专职人员8人，其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的专职人员7人。（2）具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的人员专职5人。 2、公司单独设立投后管理一级部门，为专职负责另类投资业务投后管理部门，目前债权计划投后管理专职人员2人，具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2人。 3、同时以共享专职机制设置风险管理、法律合规、信用评估、运营管理的各职能团队及岗位。信用评估方面，目前具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员6人，其中团队负责人具有5年以上信用分析经验。 公司每年将根据监管要求，结合业务发展情况对当年度的人员岗位编制数量进行维护更新，实际以经公司经委会审议通过的年度人员编制预算为准。 以上专业队伍建设符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》要求。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	黄怡	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	10.37
2	李杰	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	5.53
3	田园	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	7.50
4	俞仁智	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	4.66
5	方心	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	5.47
6	朱潇雯	信用评估岗（产品设立）	否	信用分析经验	14.74
7	朱苗	产品开发 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.41
8	刘海泉	产品开发 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	18.61
9	雷永	产品开发 （债权投资）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	15.53
10	孙锐	产品开发 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.60
11	邓晓婧	产品开发 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.57
12	谢博文	产品开发 （债权投资）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	8.33
13	李宁	投资运作 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.64
14	徐颖	投资运作 （债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.44
15	姜智	投资运作 （债权投资）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.58
16	张弛	投资运作 （债权投资）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	3.45
17	刘向学	投资运作岗（债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.07
18	蒋柘	投资运作岗（债权投资）	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.23
19	王琛	投资运作岗（债权投资）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	8.41
20	黄频	投后运营岗（债权投资）	是	投后管理相关经验	8.49
21	徐师蕾	投后运营岗（其他）	否	投后管理相关经验	4.07
22	郑雄予	项目管理岗（债权投资）	是	投后管理相关经验	5.40
23	孙恒彻	项目管理岗（其他）	否	投后管理相关经验	5.40
24	左睿	法律事务岗	否	其他	17.57
25	王岳华	法律事务岗	否	其他	9.73
26	王颖	基金核算岗	否	其他	13.07
27	张德绣	基金清算岗	否	其他	8.58
28	张思贤	基金清算岗	否	其他	8.49
29	徐一傲	另类产品设立风控岗	否	其他	4.23
30	曹乃佳	另类产品设立风控岗	否	其他	8.49
31	潘寅杰	另类产品设立风控岗	否	其他	13.84

四、制度体系

整体评估情况：
公司已建立独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，其中包括项目储备制度、项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险管理制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度和投资问责制度，并以公司正式文件形式下发执行，符合能力要求。 1、项目储备制度 公司制定《另类产品发行业务产品储备管理办法》，其中附件1明确债权投资计划入库标准。正文第4条明确对债权投资计划出入库动态管理的要求，第7条明确出入库管理机制，第10条规定入库流程，第11条规定出库流程。满足能力标准要求。 2、项目立项及评审制度 公司制定《另类产品发行业务立项管理办法》，第2章明确债权投资计划立项标准。第10条明确了已通过立项会的产品若满足出库标准时，应履行出库流程。第3、4章分别规定立项会的组成和议事规则。满足能力标准要求。 公司制定《内核会议事规则》明确内核流程与核查重点，委员组成合理，具备独立性。公司制定《另类产品发行业务投资评审委员会议事规则》，明确投资评审委员会为对另类产品发行业务进行评审的专业委员会，第4章规定了评审会的流程和议事规则。第3章对评审工作的全面性、客观性、准确性、独立性以及保密性作了详细的规定。满足能力标准要求。 3、尽职调查制度 公司制定《债权投资计划发行业务尽职调查管理办法》规定了尽职调查目的、方式、组织体系与职责分工、流程、调查内容、监督检查与档案保存等内容。满足能力标准要求。 4、投资决策制度 公司制定《另类产品发行业务管理办法》，第六条和第七条规定“董事会承担另类业务风险控制的最终责任；公司经营委员会是另类业务的投资决策机构”。并在已制定的《债权投资计划发行业务操作流程》中对立项、内核、评审、经委会决策的各决策流程的程序进行了描述。在《经营委员会工作规则》中明确经委会的议事方式、议事范围、议事程序等内容。满足能力标准要求。 5、信用风险管理制度 公司按照《保险机构信用风险管理能力标准》相关要求搭建信用风险管理制度体系，建立完备的信用风险管理办法、信用评级基础制度、授信管理制度、交易对手管理制度、风险跟踪与监测制度、应急预案等13项制度。公司建立信用风险管理办法，确立管理权限和履职机制、管理机构和基本职责，明确董事会、经营管理层及各专业委员会在信用风险管理条线的权责界限、履职机制和运作流程等，明确信用评估部门的隶属关系和职责范围，建立防火墙机制，保障信用评估部门的独立性。公司建立覆盖主体评级和债项评级的信用评级基础制度，包括信用评级议事规则、信用评级操作流程、信用评级方法细则、信用评级报告准则、尽职调查制度、跟踪评级和复评制度、防火墙制度等，明确信用评级的基础流程和规范。公司建立授信管理制度、交易对手管理制度、风险跟踪与监测制度、应急预案等，明确交易对手的授信额度和管理方法、信用风险敞口计算方法与报告规则、跟踪检视和风险监测、信用风险事件管控机制和止损措施等。各项制度应当相互衔接，并已纳入风险管理体系。满足能力标准要求。 6、投后管理制度 公司制定了《债权投资计划发行业务投后管理办法》，其中已包含项目投后跟踪（包括投资项目的建设和运营情况、产品融资主体和担保主体的经营财务和资信状况、产品募集资金运用情况、重要合同条款的触发情况、产品相关行业和交易主体的舆情监测、信用增级安排效力以及押品管理（如有）等）、风险监控与预警、风险处置、受益人大会、受益凭证管理、产品清算等内容，满足能力标准要求。 7、信息披露制度： 公司制定《信息报送与发布管理办法》、《另类产品存续期信息披露实施细则》，建立完善的信息披露机制，对信息披露的内容、频率、对象、各部门分工、操作流程、时间节点等均加以明确，确保信息披露应当真实、准确、完整，未有有任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。满足能力标准要求。 8、风险管理制度 公司制定《债权投资计划风险管理办法》等一系列制度，建立了有效的风险控制体系，覆盖项目开发、信用评级、项目评审、项目决策和风险监控等关键环节，明确信用风险、资金挪用风险和操作风险等各类投资风险的识别、计量、报告和控制的要点和流程。满足能力标准要求。 9、投资问责制度 公司制定《另类产品发行业务问责管理办法》，在制度中已建立责任追究制度，建立“失职问责、尽职免责、独立问责”的机制，并规定所有项目参与人员在各自职责范围内，承担相应责任。满足能力标准要求。
制度内容	评估结果	制度明细
债权投资计划产品制度：
项目储备制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务产品储备管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕80号, 发文时间：2023-12-25,
项目立项及评审制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司内核会议事规则》, 发文文号：长江养老发〔2023〕72号, 发文时间：2023-12-22, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务立项管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕85号, 发文时间：2023-12-25, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务投资评审委员会议事规则》, 发文文号：长江养老发〔2023〕82号, 发文时间：2023-12-25,
尽职调查制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务专业服务机构选聘管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕86号, 发文时间：2023-12-25, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司债权投资计划发行业务尽职调查管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕90号, 发文时间：2023-12-25,
投资决策制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司经营委员会工作规则》, 发文文号：长江养老司发[2019] 111号, 发文时间：2019-03-28, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司债权投资计划发行业务操作流程》, 发文文号：长江养老发〔2023〕89号, 发文时间：2023-12-25, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕81号, 发文时间：2023-12-25,
信用风险管理制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用风险管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕18号, 发文时间：2023-04-11, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评估报告准则》, 发文文号：长江养老发〔2023〕57号, 发文时间：2023-11-01, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级议事规则》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕624号, 发文时间：2020-12-04, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级操作流程》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕606号, 发文时间：2020-12-03, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级方法细则》, 发文文号：长江养老发〔2023〕58号, 发文时间：2023-11-02, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司交易对手风险管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2022〕56号, 发文时间：2022-12-27, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级符号体系》, 发文文号：长江养老发〔2023〕59号, 发文时间：2023-11-02, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司授信额度管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕3号, 发文时间：2023-01-28, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用风险预警管理细则》, 发文文号：长江养老发〔2022〕1号, 发文时间：2022-01-07, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级防火墙和回避制度》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕585号, 发文时间：2020-12-02, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司突发事件总体应急预案（2023版）》及各分预案, 发文文号：长江养老发〔2023〕23号, 发文时间：2023-04-14, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司跟踪信用评级与复评制度》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕618号, 发文时间：2020-12-04, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司信用评级尽职调查制度》, 发文文号：长江养老司发〔2020〕614号, 发文时间：2020-12-04,
投后管理制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司债权投资计划发行业务投后管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕75号, 发文时间：2023-12-22,
信息披露制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司信息报送与发布管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2022〕38号, 发文时间：2022-10-21, 文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品存续期信息披露实施细则》, 发文文号：长江养老发〔2023〕77号, 发文时间：2023-12-22,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司债权投资计划风险管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕73号, 发文时间：2023-12-22,
投资问责制度：	符合规定	文件名称：《长江养老保险股份有限公司另类产品发行业务问责管理办法》, 发文文号：长江养老发〔2023〕84号, 发文时间：2023-12-25,

五、运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的债权投资计划运行机制，符合能力要求。 一、业务操作流程 公司已制定规范的债权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、信用评级、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离。 1）公司通过建立完整的另类产品发行业务制度体系，规范了相互制衡的债权投资计划业务操作流程。其中《另类产品发行业务产品储备管理办法》规定了项目储备流程；《另类产品发行业务立项管理办法》规定了项目立项流程；《债权投资计划发行业务尽职调查管理办法》规定了尽职调查流程；《内核会议事规则》、《另类产品发行业务投资评审委员会议事规则》规定了项目评审流程；《另类产品发行业务管理办法》、《债权投资计划发行业务操作流程》、《经营委员会工作规则》规定了项目决策流程和组织实施步骤；《信息报送与发布管理办法》、《另类产品存续期信息披露实施细则》对另类产品信息披露制定了详细的业务操作流程；《债权投资计划发行业务投后管理办法》规定了债权投资计划投后管理流程。符合评审、决策、投资与监督相互分离的要求。 2）公司制定规范的债权投资计划业务操作流程，其中信用评估是债权投资计划业务的必经环节，债权投资计划必须满足公司内部信用评级准入和信用风险敞口限额要求。公司使用信用评级系统对债权投资计划进行100%评级，且主要原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、评审会议记录、信用评级报告等业务档案通过信评系统和公共文件盘等保存完整。 二、岗位职责 公司明确业务岗位职责，严格按照授权范围和规定程序操作。 1）根据公司《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》，另类投资管理中心为事业部模式，下设6个产品设立二级部、1个产品销售部和1个质量控制团队。产品设立二级部中债权投资部共3个（债权投资一部、债权投资二部、债权投资三部）。另类投资管理中心设部门负责人一名，债权投资二级部下设产品开发岗（债权投资）和投资运作岗（债权投资）。债权投资部共3名团队长，作为每个债权二级部的负责人。 2）公司单独设立投后管理一级部门，该部门为专职负责另类投资业务投后管理部门，岗位下设债权投资计划专职投后人员，分别为项目管理岗（债权投资）和投后运营岗（债权投资），建立了独立有效、相互制衡的投后管理体制。 3）公司以共享专职机制设置了负责风险管理、法律合规、信用评估、运营管理的各职能团队及岗位。其中风险管理部门下设另类产品设立风控岗；法律合规部下设法律事务岗和合规内控岗；信用评估部下设信用评估岗（产品设立）；运营管理部下设基金核算岗和基金清算岗。各部门相关岗位均以共享专职的形式支持债权投资业务发展和运行。 以上岗位职责均已在《关于进一步优化另类投资管理中心岗位设置、人员配置等事项的通知》（长江养老发〔2023〕92号）中进行明确。 三、业务管理系统 公司已建立覆盖债权投资计划操作全流程的业务管理系统。公司债权投资计划依托于公司另类产品发行管理系统实现全生命周期流程管理，该系统一期于2019年6月28日上线并开通项目基础数据录入功能，系统经过多轮迭代开发，于2021年1月1日正式启用债权投资计划全生命周期流程管理功能，实现另类产品发行流程管控。系统上线后，公司另类产品的项目立项、评审、决策等流程实现了线上审查跟踪，项目移交和投后管理事项也纳入了系统化管控。系统作为另类业务主数据提供标准统一的另类数据服务，具有产品类型多样、业务流程配置灵活、风险控制全流程覆盖、产品要素统一管理的特点。根据公司新一轮科技规划蓝图，系统未来会持续升级，以满足管理要求和业务需要，科技赋能长江养老另类业务发展。系统中各人员岗位情况均与公司业务岗位相匹配，符合规定。 四、托管机制 公司已建立托管机制。《另类产品发行业务管理办法》中明确了开展另类业务的托管人的选择事项，为债权投资计划的整体引领性的上层管理办法。同时《债权投资计划发行业务操作流程》规范了债权投资计划业务操作流程，其中明确了托管规定等事项。以上制度均对债权计划托管机制和流程进行设定。 经公司自评估，公司债权投资计划业务运营机制达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》要求。

六、风险控制体系

整体评估情况：
债权投资计划产品风险控制体系建设符合能力要求。 制度方面，公司已在《另类产品发行业务管理办法》第6条中明确董事会承担债权投资计划风险控制的最终责任，负责制定债权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。公司的三年经营规划中已包含另类业务规划，同时另类投资管理中心在董事会任期届满时就业务具体开展情况向董事会做专项报告，由董事会对其进行审查和评价。 同时公司实行“三道防线”的风险防控体系，由业务部门即另类投资管理中心及投后管理部承担风险防控的一道防线责任，在项目储备、立项、内核、评审、投资决策、投后管理、投资回收等环节识别相关风险并进行预警和处置；风险管理部门承担风险防控的二道防线责任，对公司债权投资计划全流程所涉的各类风险进行识别、计量、报告和控制，纳入部门绩效考核；审计稽核承担风险防控的三道防线责任，对公司风险防控情况进行事后稽核监督，提出改进完善建议。风险管理制度覆盖了业务全流程的风险控制，风险管理办法第40条对每个投资计划引入了定期外部审计机制，公司层面制订了应急管理机制，投后管理制度细化了风险事件的处置流程和应对措施。 公司已于2020年12月18日上线另类投资计划的压力测试模块，风控模型目前能够实现对多项宏观经济数据、行业违约率，分行业进行压力测试。风险管理部按季度对另类发行业务进行风险评估，每年度债权压力测试不少于一次。 季度风险评估报告包含另类发行整体情况、行业、区域、内部评级分布、信用主体集中度等方面内容。年度压测会根据宏观经济数据、行业违约率变化进行压力测试，并根据风险评估及压力测试结果，提示相关业务风险，并给出风险建议。
压力测试系统
系统名称：	衡泰风控系统另类投资计划压力测试模块
上线时间：	2020-12-18	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司已于2020年12月18日上线另类投资计划的压力测试模块。 压测情形：遇到如下情况时，风险管理部可根据需要开展临时专项或综合性压力测试：市场交易价格出现重大变化，市场主体发生重大违约，监管政策发生重大变化等。 压测频率：风险管理部按季度对另类发行业务进行风险评估，每年度债权压力测试不少于一次。 压测方法与模型：通过建立宏观经济数据与行业不良率的联系，将宏观经济变化传导至行业不良率，再根据行业不良率的变化，对信用违约率进行调整，根据最新的信用违约率，计算存量债权计划的预期损失。宏观经济数据与行业不良率之间采用多因子回归模型。预期损失采用传统的PD*LGD方法计算。能够实现对多项宏观经济数据，分行业进行压力测试。 压测结果反馈机制：压测结果会根据风险评估情况，提示相关业务风险，给出风险建议，报送公司领导及相关部门。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司债权投资计划产品管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。