一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	李冠莹	行政责任人职务：	副总经理（主持工作）、财务负责人
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1977-06
行政责任人学历：	大学本科	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2023-06-07	行政责任人所在部门：	总经理室
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	无
专业责任人：	徐钢	专业责任人职务：	副总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1976-09
专业责任人学历：	研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2013-10-14	专业责任人所在部门：	公司高管
专业责任人专业资质：	无	专业责任人专业技术职务：	正高级经济师

二、组织架构

整体评估情况：
公司建立了职责明确、分工合理的股票投资组织架构。公司设立权益投资部负责股票投资管理，在满足信息隔离和公平对待客户等合规要求的前提下，负责各账户权益类资产的投资管理工作。权益投资部配备了符合监管要求的投资经理，严格分离前、中、后台岗位职责，权责分明、相对独立和相互制衡。对不相容岗位实施相应的分离措施，形成各司其职、各负责任、相互制约的工作机制，股票投资人员之间，已建立防火墙机制。公司交易部设有独立办公室，交易人员实现物理隔离工作。根据账户/组合性质管理资金规模等配备了独立的股票投资经理。 股票投资管理组织架构设置符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
股票投资部门：
1
部门名称：	交易部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	权益交易室/股票交易岗
2
部门名称：	企划财务部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	经营管理室/经营分析岗
3
部门名称：	信息科技部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	系统开发室/系统开发岗,系统运维室/系统管理岗
4
部门名称：	权益投资部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	投资经理岗,部门负责人岗
5
部门名称：	研究部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	行业研究岗
6
部门名称：	运营管理部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	保险业务室/室负责人岗,保险业务室/投资核算岗,投资系统清算与份额登记注册岗,数据清算室/数据规划及管理岗
7
部门名称：	风险合规部
发文时间：	2021-10-21	文件名称(含文号)：	太平资产发〔2021〕77号：《关于公司组织架构优化调整的通知》
岗位设置：	风险管理室/金融工程岗
投资经理：	已根据账户/组合性质、管理资金规模等配备了独立的股票投资经理
防火墙机制：	公司严格分离前、中、后台岗位职责，权责分明、相对独立和相互制衡。对不相容岗位实施相应的分离措施，形成各司其职、各负责任、相互制约的工作机制。股票投资部门负责股票投资管理，实行投资经理负责制，各投资经理在授权范围内独立执行，完成其投资管理行为，任何人员不得越级、越权进行投资操作。股票投资管理全过程实行严格的保密和隔离制度。股票投资管理人员、交易人员、估值清算人员、风险管理人员及其他相关人员严格遵守公司有关保密制度规定、保密协议以及劳动合同中的保密条款，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他无关部门和员工传递与投资管理活动有关的未公开信息，不得利用履职过程中获知的任何未公开信息通过任何方式为自己或者他人谋取不正当利益。股票投资经理与基金投资经理之间;投资经理与交易人员之间;投资管理人员与风险控制、绩效评估人员之间;清算人员与核算人员之间的建设情况符合规定。
评估结果：	符合规定
投资场所：	交易部设有独立办公室，交易人员实现物理隔离工作，投资场所情况及其隔离情况符合规定。
评估结果：	符合规定

三、专业队伍

整体评估情况：
我公司股票投资规模超过10亿元，专职人员38人，其中投资经理12人，研究员19人（主要研究人员16人），交易人员4人，风控人员 1人，清算（核算）人员5人。其中股票投资负责人具有5年以上股票投资管理经验，投资经理具有3年以上股票投资管理经验或者5年以上金融证券投资从业经验，有良好的过往业绩表现，主要研究人员从事行业研究3年以上。 股票投资管理专业队伍建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求，专业人员的数量、经验、资质能力等符合规定。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	付明	权益交易室/股票交易岗	是	金融证券投资从业经验	9.00
2	李冰	权益交易室/股票交易岗	是	金融证券投资从业经验	8.59
3	孟薇	权益交易室/股票交易岗	是	金融证券投资从业经验	7.86
4	朱若晨	权益交易室/股票交易岗	是	金融证券投资从业经验	1.45
5	龚惠文	经营管理室/经营分析岗	否	其他	0.36
6	郑智宇	系统开发室/系统开发岗	否	其他	12.40
7	邵志峰	系统开发室/系统开发岗	否	其他	8.05
8	石屹恒	系统运维室/系统管理岗	否	其他	7.52
9	汤玉明	系统运维室/系统管理岗	否	其他	11.70
10	贾鹏	投资经理岗	是	股票投资管理经验	9.52
11	徐劭冉	投资经理岗	是	股票投资管理经验	8.76
12	朱云	投资经理岗	是	股票投资管理经验	17.55
13	陈祺麒	投资经理岗	是	股票投资管理经验	25.58
14	徐建花	投资经理岗	是	金融证券投资从业经验	12.24
15	曾梦雅	投资经理岗	是	金融证券投资从业经验	5.19
16	初博洋	投资经理岗	是	金融证券投资从业经验	5.00
17	秦媛媛	投资经理岗	是	股票投资管理经验	3.81
18	毛铖瑞	投资经理岗	是	股票投资管理经验	7.20
19	闵东旭	投资经理岗	是	股票投资管理经验	8.33
20	汪腾	部门负责人岗	是	股票投资管理经验	8.14
21	曹燕萍	部门负责人岗	是	金融证券从业经历	12.39
22	邵一真	行业研究岗	是	行业研究经验	0.91
23	童小龙	行业研究岗	是	行业研究经验	2.51
24	孙施浩	行业研究岗	是	行业研究经验	2.51
25	蔡辰昱	行业研究岗	是	行业研究经验	5.13
26	郑涛	行业研究岗	是	行业研究经验	9.00
27	孙宛	行业研究岗	是	行业研究经验	6.25
28	陈天昀	行业研究岗	是	行业研究经验	6.29
29	马姣	行业研究岗	是	行业研究经验	6.48
30	赵新裕	行业研究岗	是	行业研究经验	5.70
31	孟欢	行业研究岗	是	行业研究经验	5.48
32	邵韵如	行业研究岗	是	行业研究经验	6.59
33	赵锋	行业研究岗	是	行业研究经验	15.55
34	薛娜	行业研究岗	是	行业研究经验	11.91
35	邵军	行业研究岗	是	行业研究经验	7.52
36	李治平	行业研究岗	是	行业研究经验	13.67
37	许希晨	行业研究岗	是	行业研究经验	13.42
38	王紫艳	行业研究岗	是	行业研究经验	12.47
39	刘亚纬	行业研究岗	是	行业研究经验	8.42
40	耿艳艳	行业研究岗	是	行业研究经验	17.46
41	朱明松	保险业务室/室负责人岗	否	其他	16.13
42	张晓燕	保险业务室/投资核算岗	否	其他	15.43
43	李志宾	保险业务室/投资核算岗	否	其他	15.74
44	应宇恒	投资系统清算与份额登记注册岗	是	其他	16.79
45	汪思恩	数据清算室/数据规划及管理岗	是	其他	9.61
46	郝韵	风险管理室/金融工程岗	是	其他	1.72

四、管理规则

整体评估情况：
公司已按规定建立了完备的股票投资基本制度、决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度等，其中研究管理制度涵盖了研究管理办法、股票池管理办法以及交易单元管理办法。股票投资各项制度确保了股票投资管理全过程合法合规、有据可依，相关制度均已发文。 股票投资管理能力相关规则制度、体系建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
制度内容	评估结果	制度明细
股票投资基本制度：
会议制度：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
文档管理：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
股票投资岗位职责：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
信息系统管理：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
业务流程：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司交易授权规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕71号, 发文时间：2023-10-09, 文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
保密及危机处理：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司突发事件应急管理办法》, 发文文号：太平资产发〔2022〕109号, 发文时间：2022-12-30, 文件名称：《太平资产管理有限公司商业秘密管理实施细则》, 发文文号：太平资产发〔2022〕64号, 发文时间：2022-09-02, 文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03, 文件名称：《太平资产管理有限公司保密工作管理实施细则》, 发文文号：太平资产发〔2022〕63号, 发文时间：2022-09-02, 文件名称：《太平资产管理有限公司市场风险管理办法》, 发文文号：太平资产发〔2023〕30号, 发文时间：2023-05-11,
操作规程：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
绩效考核：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
清算与核算：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司投资交易系统清算细则》, 发文文号：太平资产发〔2020〕66号, 发文时间：2020-04-08, 文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
决策管理制度：
实施与控制：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司交易授权规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕71号, 发文时间：2023-10-09,
授权管理：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司权益投资管理办法》, 发文文号：太平资产发〔2023〕84号, 发文时间：2023-10-24, 文件名称：《太平资产管理有限公司交易授权规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕71号, 发文时间：2023-10-09, 文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
投资决策体系：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司权益投资管理办法》, 发文文号：太平资产发〔2023〕84号, 发文时间：2023-10-24, 文件名称：《太平资产管理有限公司投资管理委员会议事规则》, 发文文号：太平资产发〔2024〕9号, 发文时间：2024-01-11, 文件名称：《太平资产管理有限公司交易授权规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕71号, 发文时间：2023-10-09, 文件名称：《太平资产管理有限公司股票投资管理制度》, 发文文号：太平资产发〔2019〕48号, 发文时间：2019-04-03,
研究管理制度：
交易单元管理办法：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司证券交易单元租用管理规定》, 发文文号：太平资产发〔2023〕101号, 发文时间：2023-12-07,
股票池管理办法：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司股票池管理规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕67号, 发文时间：2023-09-30,
研究管理办法：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司研究管理规定》, 发文文号：太平资产发〔2023〕70号, 发文时间：2023-10-09,
交易管理制度：
集中交易：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司集中交易管理规定》, 发文文号：太平资产发〔2020〕121号, 发文时间：2020-04-16,
交易权限管理：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司交易授权规则》, 发文文号：太平资产发〔2023〕71号, 发文时间：2023-10-09,
交易监控：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司异常交易管理办法》, 发文文号：太平资产发（2023）65号, 发文时间：2023-09-28,
公平交易：	符合规定	文件名称：《太平资产管理有限公司公平交易管理办法》, 发文文号：太平资产发〔2021〕68号, 发文时间：2021-08-27,

五、系统建设

整体评估情况：
公司研究分析系统、信息资讯系统、交易管理系统、资产估值和核算系统的建设、功能、使用等系统，运行情况良好，为股票投资管理提供良好后台保障。其中，研究分析系统包含了资产配置优化模块、行业经济数据模块、盈利预测模块、同业比较模块、研报模块等方面，信息咨询系统为Wind金融终端、知丘2.7，获得多家券商研究服务支持，交易管理系统具备具备授权管理、合规控制和交易功能，确保交易在权责范围内顺利进行，资产估值和核算系统具备安全、高效的清算交割、财务核算系统，能够每日进行清算和估值，实现报表自动生成。 股票投资技术系统建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
交易管理系统：
系统名称：	恒生投资交易系统VO3.2
上线时间：	2005-12-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	投资交易系统O32具备交易授权功能，确保交易在权责范围内顺利进行，风险合规部门通过O32系统“投资风险设置”模块进行权限阈值设置，并通过“指令审批”界面根据授权额度进行审批。指令审批主要分为两种类型：风控审批和流程审批。风控审批为指令触犯风控后需要由其他操作员进行指令复核而进行的审批；流程审批是为合规流程涉及的审批。处于审批流程中的指令不会被分发给交易员执行。 风控系统是O32的一个子系统。其主要作用是实时监控指令、委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置规则， 并根据风控设置的具体情况进行相应处理。O32系统中的风控模块重在做一些合规性的风险控制， 如持仓、市值的占比，以及买卖价格控制等等。O32系统支持进行交易所相关业务的投资交易。
信息资讯系统：
系统名称：	知丘2.7
上线时间：	2016-05-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	知丘2.7主要为看研报平台，可提供不同券商的研究报告，能为股票投资提供最即时的研报信息，信息资讯系统功能及建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
研究分析系统：
系统名称：	Wind金融终端
上线时间：	2010-01-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	Wind金融终端包含以下模块： 资产配置优化模块,可跟踪示资产配置回测的总收益、超额收益、持仓权重、风险贡献及以及有效前沿; 行业经济数据模块:结合海量的宏观和行业数据，结合21个大类行业的价格、产量、销量、进出口量、产能、上市公司业务数据，进行数据筛选，高频监控，供行业配置决策; 盈利预测、同业比较模块:随时跟踪业绩情况，行业动态比较，供个股估值建模使用. Wind金融终端研报模块、知丘2.7：提供最即时的研报信息 上述模块充分支持股票投资所需各项分析、跟踪功能，研究分析系统功能及建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
资产估值和核算系统：
系统名称：	赢时胜保险资产估值核算系统V4.5
上线时间：	2017-07-01	评估结果：	符合规定
主要功能：	系统着眼于为全球证券市场投资的资产管理业务提供解决方案，提供资产清算、估值核算、财务管理、统计分析、信息披露等后台业务功能，支持多市场、多品种、多币种核算，基本满足金融资产业务管理的需要。以证券投资基金业务、信托业务、保险业务、专户理财业务、自营业务等资产管理类企业资产管理为核心设计思想，以满足资产管理公司开展混业经营的需要，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。 本产品基于目前金融资产管理行业业务基础遵循金融企业会计准则、基金业会计准则等。针对境内、境外投资的各业务特色，对目前的系统进行重新构架，其重点放在就境内、外投资业务今后发展的灵活性、多样性上面，从而考虑系统如何进行弹性化的结构设计。该系统具备安全、高效的清算交割、财务核算系统，能够每日进行清算和估值，实现报表自动生成等功能。

六、风险控制体系

整体评估情况：
公司建立有覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度，建立由公司董事会决策并负最终责任，风险管理委员会为董事会决策提供支持，管理层直接管理和执行，风险管理部门牵头组织，各职能部门各司其职，全体员工共同参与，审计委员会负责监督的风险管理组织体系。 制度层面，通过《全面风险管理基本制度》、《市场风险管理办法》、《证券投资止盈止损管理细则》、《风险偏好体系管理办法》、《证券投资基金业务风险管理规则》、《投资业务经营管理责任制实施细则》、《员工违法违规行为处理办法》等制度对风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等方面进行了明确。 系统方面，通过全面风险管理系统、运营管理平台、智能预警系统、恒生投资交易系统等实现风险预警与合规管理、绩效评估等功能。全面风险管理系统可以对股票仓位进行压力测试，公司各市场风险相关部门应关注可能引发市场风险的重大事件，及时分析其对投资资产的影响，根据《市场风险管理办法》及时启动和开展市场风险应急管理。 风险控制建设情况符合《保险机构股票投资管理能力标准》相关要求。
风险管理制度	公司《全面风险管理基本制度》明确了遵循全面性、重要性、成本效益、服务性、独立性及双向性等原则，实施全面风险管理。《市场风险管理办法》明确了市场风险的主要计量方法有在险价值（VaR）、敏感性分析、情景分析以及压力测试等，同时就风险点与控制手段方面，对市场风险管理流程明确了定性和定量监测的方式，以及市场风险报告的要求。《投资业务经营管理责任制实施细则》、《全面风险管理基本制度》等制度明确了责任追究机制及风险管理绩效考核与责任处理的相关要求。 风险管理制度建设情况符合规定。
压力测试系统	太平资产全面风险管理系统可以对股票仓位进行压力测试，评估股票仓位市值变化对投资组合产生的影响；可以对权益投资进行压力测试，并可以细化至行业影响；可以对权益投资进行压力测试，并可以细化至个股影响。 公司各市场风险相关部门应关注可能引发市场风险的重大事件，及时分析其对投资资产的影响，根据《太平资产管理有限公司市场风险管理办法》及时启动和开展市场风险应急计划。
风险管理系统	太平资产全面风险管理系统包含了各类风险关键指标、报表、报告、模型（压力测试、情景分析、在险价值等）、风险仪表盘等风险识别、预警、监控、分析和报告功能。此外，全面风险管理系统有绩效评估功能，使用Brison模型对权益类资产进行绩效归因和分析。 恒生投资交易系统风控模块包括了合规风控阈值设置、止盈止损监控等方面，主要作用是实时监控指令、委托以及整个投资账户当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则， 并根据风控设置的具体情况进行相应处理。 太平资产智能预警系统提供各类市场舆情（包含处罚、诉讼、价格异动）等监控和预警。系统包含信息预警、数据管理功能，通过对上市公司、基金公司、发债主体的舆情信息、财务信息、评级信息、重大事件等信息进行实时监控，结合持仓证券进行提醒。 太平资产运营管理平台有绩效分析模块，可以从账户、资产等多个层面进行经营统计，分析投资业绩情况，可以对权益投资进行配置风格等方面的归因分析。

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股票投资管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。