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中国人寿资产管理有限公司保险资管公司衍生品运用管理能力建设及自评估情况 - 国债期货 (首次披露 -20210308)

一、风险责任人
风险责任人: 风险责任人信息披露公告
行政责任人: 王军辉 行政责任人职务: 总经理(授权总裁)
行政责任人类型: 授权总经理
专业责任人: 肖凤群 专业责任人职务: 固定收益投资部副总经理
专业责任人类型: 授权的相关资产管理部门负责人

二、基本条件
整体评估情况:
行政处罚情况: 近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况: 是受托参与交易

三、组织架构
整体评估情况:
投资交易部门
1
部门名称: 交易部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 国债期货交易岗
2
部门名称: 固定收益投资部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 国债期货岗
风险管理部门
部门名称: 风险管理及合规部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 法律事务岗,风险管理岗
清算核算部门
部门名称: 运营部
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 投资核算岗,清算岗
内部稽核部门
部门名称: 审计部(监事会办公室)
发文时间: 2020-04-10 文件名称(含文号): 《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置: 内部审计岗
防火墙机制: 已在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务、岗位、人员分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。

四、专业队伍
整体评估情况:
专业队伍人员基本信息:
序号 姓名 岗位 是否兼职 相关经验类型 是否通过期货从业人员资格考试 相关经验年限
1 刘子豪 国债期货交易岗 期货或证券业务经验 已通过 3.64
2 李振翔 国债期货岗 期货或证券业务经验 已通过 4.97
3 张逸人 国债期货岗 期货或证券业务经验 已通过 6.12
4 孙琪 国债期货岗 期货或证券业务经验 已通过 4.67
5 张逸人 国债期货岗 期货或证券业务经验 已通过 6.12
6 李彪 国债期货岗 期货或证券业务经验 已通过 13.59
7 安琦瑜 内部审计岗 期货或证券业务经验 已通过 9.68
8 雷宁 投资核算岗 期货或证券业务经验 已通过 3.64
9 许树刚 清算岗 期货或证券业务经验 已通过 5.76
10 陈如 法律事务岗 期货或证券业务经验 已通过 8.67
11 张骢啸 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 3.67
12 夏威夷 风险管理岗 期货或证券业务经验 已通过 9.68

五、投资规则与基本制度
整体评估情况:
制度内容 评估结果 制度明细
衍生品交易管理制度:
风险管理制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司国债期货风险管理办法(试行),
发文文号:国寿资发〔2020〕201号,
发文时间:2020-07-06,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司风险管理办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕121号,
发文时间:2020-04-28,
衍生品交易业务操作制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司国债期货投资管理办法(试行),
发文文号:国寿资发〔2020〕204号,
发文时间:2020-07-09,
风险对冲方案: 符合规定 文件名称:风险对冲方案,
发文文号:无,
发文时间:2020-07-24,
与交易结算机构签署协议文件: 符合规定 文件名称:与交易结算机构签署协议文件,
发文文号:无,
发文时间:2021-01-28,
内部控制制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司内部控制管理办法,
发文文号:国寿资发〔2019〕384号,
发文时间:2019-12-30,
问责制度: 符合规定 文件名称:中国人寿资产管理有限公司投资人员行为守则,
发文文号:国寿资发〔2014〕20号,
发文时间:2014-02-25,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司员工违规行为处分办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕391号,
发文时间:2020-12-01,
文件名称:中国人寿资产管理有限公司违规案件处置工作办法,
发文文号:国寿资发〔2020〕235号,
发文时间:2020-07-29,

六、托管机制
整体评估情况:

七、系统建设
整体评估情况:
交易结算系统
系统名称: 恒生投资交易系统
上线时间: 2015-06-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 公司通过恒生投资交易系统实现与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。国债期货交易管理系统稳定高效,且能够满足交易需求。
投资分析系统
系统名称: 恒生投资交易系统-国债期货套保分析模块
上线时间: 2020-03-02 评定结果: 符合规定
主要功能: 系统自带组合管理功能,可以根据持仓情况计算对冲头寸。系统设置了保证金预警功能,保证金占用达到总保证金一定比例时,投资交易人员无法继续开仓,保证了账户安全。
资产估值和核算系统
系统名称: HiPortfolio估值核算系统
上线时间: 2009-01-05 评定结果: 符合规定
主要功能: 公司估值核算系统配备了国债期货估值与清算模块,能够稳定高效的实现会计确认、计量、账务处理及财务报告等流程,能够满足估值需求,符合规定要求。
风险管理信息系统
系统名称: 恒生投资交易系统
上线时间: 2015-06-23 评定结果: 符合规定
主要功能: 公司通过恒生投资交易系统实现对国债期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警,符合规定要求。

八、风险管理
整体评估情况:
动态风险管理机制评估 公司《国债期货投资管理办法(试行)》、《国债期货风险管理办法(试行)》等制度中明确了全面的国债期货交易风险管理制度和业务操作流程、信息系统,应急机制和管理预案等内容,信息系统能够实时监测、评估与处置风险。经评估,动态风险管理机制建设情况符合规定要求。
风险对冲有效性预警机制评估 公司风险对冲方案中规定了风险敞口、持仓期限、保证金管理、对冲比例及有效性评估等要求。通过恒生O32系统进行风险监测,设定保证金分级预警,对每笔指令进行风险提示。经评估,风险对冲有效性预警机制建设情况符合规定要求。
激励制度和机制评估 公司已建立激励制度和机制,未将国债期货交易盈亏与业务人员收入挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况。经评估,激励制度和机制建设情况符合要求。
定期监督检查情况评估 公司已建立衍生品风险管理定期核查机制,独立提交半年度和年度稽核报告。检查内容包括业务合规情况、制度执行情况、人员资质情况、避险政策及有效性评估等。经评估,定期监督检查情况符合要求。
回溯分析情况评估 公司将国债期货每半年的买入计划与实际执行偏差回溯情况纳入半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会进行报告。经评估,稽核审计报告情况符合要求。

九、自评估结果及承诺
         根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定,我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估,我公司达到了该项能力的基本要求,现按规定披露相关信息。
         我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。
         我公司确认,应当至少在首次开展本投资管理业务前10 日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。