一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告
行政责任人：	彭吉海	行政责任人职务：	总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别：	男	行政责任人出生年月：	1970-03
行政责任人学历：	硕士研究生	行政责任人学位：	硕士
行政责任人入司时间：	2013-03-08	行政责任人所在部门：	总裁室
行政责任人专业资质：	无	行政责任人专业技术职务：	高级会计师
专业责任人：	马翔	专业责任人职务：	副总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：
专业责任人性别：	男	专业责任人出生年月：	1970-11
专业责任人学历：	硕士研究生	专业责任人学位：	硕士
专业责任人入司时间：	2013-03-08	专业责任人所在部门：	总裁室
专业责任人专业资质：	无	专业责任人专业技术职务：	无

二、基本条件

整体评估情况：
一、公司治理结构 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构，符合监管规定。 二、业务操作流程 公司股指期货交易业务操作流程符合监管规定。公司管理层投资管理委员会根据配置需要，对股指期货投资经理进行股指期货套保额度授权及股指期货交易授权，对冲整体风险。股指期货交易团队对其对冲组合进行了事前风险分析，验证现货资产与相关期货合约标的指数的高度相关程度，在具备套保可行性的基础上建立并维护套保方案，通过定量分析工具，计算套保头寸，向财务企划部资金岗提出资金需求。财务企划部资金岗接到需求后，确认所需资金未超出相关额度范围，予以划拨资金，公司量化投资经理下达股指期货投资指令，确认满足监管机构和公司内部的各类合规比例性要求后予以执行。 三、内部控制及风险管理制度 公司内部控制及风险管理制度符合监管规定。公司现有股指期货业务内部控制及风险管理制度主要包括《保险资金运用内部控制管理办法》《股指期货业务风险控制管理办法》《股指期货投资问责管理办法》《重大突发事件应急管理办法》等制度，主要明确了股指期货业务风险管理的基本规则，应对重大突发事件的处理机制，以及参与人员在各自职责范围内应当承担的工作守则及管理责任，如关键岗位相互制衡，重点环节双人复核等机制。 四、信息系统建设 公司采购的恒生投资交易系统（股指期货相关模块）、估值系统（股指期货相关功能）和绩效风控系统（股指期货相关功能）符合相关规定，其中投资交易系统包括投资分析模块和交易结算模块，实现衍生品分析功能和交易结算全流程管理功能，估值系统支持完成股指期货资产估值和核算，绩效风控系统能够实现股指期货风险的监控并能够进行预警，以上所有模块均满足相关规定。 五、专业管理人员情况 公司总经理彭吉海为股指期货投资能力行政责任人，公司副总经理马翔为股指期货投资能力专业责任人，彭吉海和马翔具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。符合监管规定。 公司配备了股指期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，公司设立的独立的股指期货投资研究团队，其中资产配置和投资交易专业人员5名，清算和核算人员2名，风险控制人员3名，分析研究人员1名，审计稽核人员1名，上述人员均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算核算等岗位均为专人专岗，不存在相互兼任的情况。负责人员具有8年以上的股指期货投资和研究经验，业务经理具有5年以上的股指期货投资和研究经验。 六、处罚情况 公司自成立以来经营情况良好，未受到监管机构重大行政处罚。
行政处罚情况：	近两年无受到监管机构重大行政处罚
受托情况：	是受托参与交易

三、组织架构

整体评估情况：
公司根据《保险机构衍生品运用管理能力标准》中的要求建立了职责明确、分工合理的股指期货投资组织架构。公司董事会知晓股指期货业务相关风险并承担参与股指期货交易的最终责任。公司通过正式发文的形式，设立了负责股指期货交易的投资交易、风险管理、清算核算等部门，公司审计稽核由阳光保险集团监察稽核部统一垂直管理，参与到股指期货投资的部门包括权益投资一部、集中交易室、风险管理部、合规法律部、财务企划部，阳光保险集团稽核监察部。公司在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作。上述部门的设立履行了发文程序，并在发文中明确了部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。
投资交易部门
1
部门名称：		权益投资一部
发文时间：		2021-07-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号
岗位设置：		股票投资岗,量化投资岗,量化研究岗
2
部门名称：		集中交易室
发文时间：		2021-07-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号
岗位设置：		权益交易岗
风险管理部门
1
部门名称：		合规法律部
发文时间：		2021-07-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号
岗位设置：		合规监察岗
2
部门名称：		风险管理部
发文时间：		2021-07-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号
岗位设置：		风险评估岗
清算核算部门
部门名称：		财务企划部
发文时间：		2021-07-30		文件名称（含文号）：		《阳光资产管理股份有限公司关于明确各部门及岗位职责的通知》阳光资产发〔2021〕123号
岗位设置：		投资核算岗,资金管理与清算岗
内部稽核部门
部门名称：		集团监察稽核部
发文时间：		2020-09-02		文件名称（含文号）：		《阳光保险集团关于印发监察稽核管理总则等标准化文件的通知》阳光保险发〔2020〕165号
岗位设置：		稽核岗
防火墙机制：	公司在不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的业务分离制度，确保投资交易、风险管理、清算核算、内部稽核等部门独立运作，公司防火墙机制符合监管规定。
评估结果：	符合规定

四、专业队伍

整体评估情况：
公司根据《保险机构衍生品运用管理能力标准》中关于衍生品运用管理能力的相关要求，建立了符合规定的专业队伍。公司配备了股指期货交易专业管理人员，包括分析研究、投资交易、财务处理、风险控制和审计稽核等人员，公司设立的独立的股指期货投资研究团队，其中资产配置和投资交易专业人员5名，清算和核算人员2名，风险控制人员3名，分析研究人员1名，审计稽核人员1名，上述人员均已通过期货从业人员资格考试，投资交易、风险控制和清算核算等岗位均为专人专岗，不存在相互兼任的情况。负责人员具有8年以上的股指期货投资和研究经验，业务经理具有5年以上的股指期货投资和研究经验。
专业队伍人员基本信息：
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	是否通过期货从业人员资格考试	相关经验年限
1	王安琪	合规监察岗	否	其他	已通过	7.24
2	廖哲远	量化投资岗	是	期货或证券业务经验	已通过	8.01
3	肖丹	量化投资岗	是	期货或证券业务经验	已通过	9.08
4	王逸峰	量化研究岗	否	期货或证券业务经验	已通过	6.70
5	谭春燕	投资核算岗	否	其他	已通过	12.58
6	陈文娟	资金管理与清算岗	否	其他	已通过	10.49
7	孙晓琳	权益交易岗	是	期货或证券业务经验	已通过	14.98
8	王艳梅	权益交易岗	是	期货或证券业务经验	已通过	12.50
9	王建磊	权益交易岗	是	期货或证券业务经验	已通过	8.00
10	贺志锐	稽核岗	否	其他	已通过	6.69
11	魏博	风险评估岗	否	其他	已通过	12.59
12	吴文婷	风险评估岗	否	其他	已通过	7.85

五、投资规则与基本制度

整体评估情况：
公司建立了完善、有效的股指期货交易管理制度，相关制度均经过董事会、经营管理层或其授权机构批准,并以公司正式文件形式下发执行。 公司按照规定制定了框架性风险对冲方案，并经公司风险管理部门及有关决策人员审批。 公司与托管机构和期货公司等交易结算机构（分别为工商银行、农业银行、兴业银行等3家托管机构及海通期货、银河期货等9家期货公司）均签署了相关协议文件。其中，与期货公司签署了期货经纪合同，共45份；与期货公司和托管机构共同签署了期货投资托管营运备忘录，共20份。通过上述协议文件，确定了股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，明确各方的权利和义务。 公司建立健全了股指期货交易业务操作、内部控制和风险管理制度。业务操作制度涵盖研究、决策、交易、清算与结算等全过程，明确责任分工，确保业务流程清晰，环节紧密衔接；内部控制制度明确岗位职责，确保业务操作和风险管理流程可执行，关键岗位相互制衡，重点环节双人复核；风险管理制度纳入了公司总体风险管理架构，能够覆盖股指期货交易前、中、后台；问责制度包括了股指期货交易主管人员和专业人员的工作守则。 公司股指期货相关投资规则和基本制度建设符合监管规定。
制度内容	评估结果	制度明细
衍生品交易管理制度：
与交易结算机构签署协议文件：	符合规定	文件名称：阳光资产-工行-广发-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2016-05-16, 文件名称：阳光资产-农行-海通-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-08-20, 文件名称：阳光资产-农行-广发-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-11-15, 文件名称：期货经纪合同-海通期货有限公司, 发文文号：14005258、14005261、14005260、14005259, 发文时间：2015-03-10, 文件名称：期货经纪合同-广发期货有限公司, 发文文号：QH003137、QH003139、QH003135、QH003138, 发文时间：2013-11-15, 文件名称：阳光资产-农行-银河-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-08-20, 文件名称：阳光资产-工行-海通-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-10-20, 文件名称：阳光资产-工行-银河-保险资产股指期货投资托管营运备忘录, 发文文号：无, 发文时间：2013-10-20, 文件名称：期货经纪合同-银河期货有限公司, 发文文号：A0061583、A0061582、A0061584、A0061585, 发文时间：2015-01-08,
风险管理制度：	符合规定	文件名称：合规管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2017〕24号, 发文时间：2017-04-21, 文件名称：风险管理制度, 发文文号：阳光资产发〔2022〕20号, 发文时间：2022-04-27, 文件名称：重大突发事件应急管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕131号, 发文时间：2021-08-26, 文件名称：市场风险管理制度, 发文文号：阳光资产发〔2021〕81号, 发文时间：2021-05-24, 文件名称：股指期货业务风险控制管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕24号, 发文时间：2021-01-26, 文件名称：风险管理委员会实施细则, 发文文号：阳光资产发〔2021〕168号, 发文时间：2021-12-17, 文件名称：操作风险管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕95号, 发文时间：2021-06-23,
风险对冲方案：	符合规定	文件名称：阳光大账户套期保值交易方案, 发文文号：GZYY 202201110001, 发文时间：2022-01-17,
问责制度：	符合规定	文件名称：问责管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2018〕22号, 发文时间：2018-05-28, 文件名称：股指期货投资问责管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕16号, 发文时间：2021-01-25, 文件名称：重大案件责任追究管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2013〕39号, 发文时间：2013-06-20,
内部控制制度：	符合规定	文件名称：股指期货业务风险控制管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕24号, 发文时间：2021-01-26, 文件名称：保险资金运用内部控制管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2018〕43号, 发文时间：2018-10-26,
衍生品交易业务操作制度：	符合规定	文件名称：投资管理制度总纲, 发文文号：阳光资产发〔2021〕2号, 发文时间：2021-01-04, 文件名称：股指期货投资管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕27号, 发文时间：2021-01-26, 文件名称：股指期货套期保值绩效评价暂行办法, 发文文号：阳光资产发〔2013〕72号, 发文时间：2013-12-27, 文件名称：期货信息系统应急预案, 发文文号：阳光资产发〔2020〕71号, 发文时间：2020-08-20, 文件名称：期货账户管理暂行办法, 发文文号：阳光资产发〔2013〕72号, 发文时间：2013-12-27, 文件名称：投资业务授权管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2021〕3号, 发文时间：2021-01-04, 文件名称：投资资产托管管理办法, 发文文号：阳光资产发〔2022〕36号, 发文时间：2022-06-01,

六、托管机制

整体评估情况：
公司与中国农业银行、中国工商银行和兴业银行分别签署了托管协议文件，并连同上述托管机构与海通期货有限公司和银河期货有限公司等9家期货公司分别签署了针对金融期货投资的托管营运备忘录，确定了股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，明确双方的权利和义务。符合监管要求。

七、系统建设

整体评估情况：
公司建立了股指期货交易的投资交易、会计核算和风险管理等信息系统，该信息系统包括了业务处理设备、交易软件和操作系统等，能够满足股指期货业务开展所需的事前投资分析，事中风险控制与实时交易，事后的清算交收、估值核算、组合分析、风险计量、压力测试、限额管理及预警等投资生命周期全流程的管理需要，并通过可靠性测试，符合监管要求。
交易结算系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块
上线时间：	2014-10-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统中股指期货功能能够支持与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。股指期货交易管理系统稳定高效，且能够满足交易需求。符合监管要求。
投资分析系统
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2-股指期货模块
上线时间：	2014-10-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	恒生投资交易系统中股指期货功能够实现计算对冲资产组合风险所需的衍生品数量，并根据市场变化，调整衍生品规模，逐步实现担保品动态调整。符合监管要求。
资产估值和核算系统
系统名称：	资产估值与会计核算系统
上线时间：	2014-10-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	我司采购恒生电子资产估值与会计核算系统，系统能够确保会计确认、计量、账务处理及财务报告符合规定，股指期货估值系统稳定高效，且能够满足估值及交易需求。能够根据会计准则核算要求，自动化读取股指期货备付金，存出保证金，交易流水，完成日常财务核算，生成估值表，余额表，资产负债表等。符合监管要求。
风险管理信息系统
系统名称：	绩效评估与风险管理3.0系统
上线时间：	2014-10-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	公司采用恒生绩效评估与风险管理3.0系统进行风险管理及交易监控，该系统可在交易清算及估值做账完成后读取到各类交易做账数据，并进行指标计算、分析，形成各类报表、报告，能够满足投资能力相关的监管要求。符合监管要求。
系统名称：	恒生投资交易管理系统软件VO3.2
上线时间：	2014-10-10	评定结果：	符合规定
主要功能：	投资交易系统O32中设有风险管理信息系统，能够实现股指期货交易的实时监控，将主要风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警。符合监管要求。

八、风险管理

整体评估情况：
公司通过制定《风险管理制度》《股指期货业务风险控制管理办法》和《股指期货投资管理办法》等制度，形成了针对股指期货的全面风险管理体系，具体如下： 公司建立了股指期货的动态风险管理机制。公司在制度层面对股指期货的风险管理和业务操作流程进行了明确规范；公司建立了完善的投资交易系统和绩效评估与风险管理系统，实现对股指期货业务风险的实时监测和评估；公司规定了股指期货重大风险应急机制和管理预案，并明确了股指期货发生重大突发事件的应对措施。 公司建立了风险预警机制，通过制定针对股指期业务的风险控制指标，并将相关风险管理指标固化在系统中，实行风险监测的动态管理，实现风险的动态预警；同时公司针对股指期货业务制定了风险对冲有效性评价预警机制，定期对风险对冲有效性进行评价，形成风险评估报告。 公司在制度中对股指期货业务的激励制度和机制进行了明确规定，要求不简单将衍生品交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况；公司在实际员工考核中严格按照执行。 公司严格按照监管要求，通过制度明确了衍生品风险管理的定期核查机制；公司的内部审计及稽核工作按照集团要求由集团监察稽核部统一负责，其定期对衍生品交易的风险管理情况进行检查，并形成半年度和年度稽核报告。 公司协助集团监察稽核部定期对金融衍生品交易进行监督检查，对股指期货的买入计划与实际执行的偏差进行回溯分析，并将结果纳入到定期的稽核报告中。 公司风险管理体系符合规定要求。
动态风险管理机制评估	公司建立了股指期货的动态风险管理机制。 公司制定了《股指期货业务风险控制管理办法》和《股指期货投资管理办法》等全面风险管理制度，对股指期货业务的风险控制管理进行了明确，从投资决策、授权管理、投资交易、保证金管理、结算处理和风险控制六个环节对股指期货业务操作流程进行了规范。 公司建立了恒生投资交易管理系统软件VO3.2和恒生绩效评估与风险管理系统，作为股指期货业务评估与处置风险的信息系统。其中，公司通过恒生投资交易管理系统软件VO3.2对股指期货业务进行实时监测、评估，通过事前将股指期货保证金风险比例、风险敞口等指标设置在系统中，确保业务开展中的风险实时监测和限额的有效控制；公司通过绩效评估与风险管理系统对期货业务的授权执行情况以及风险对冲方案有效性等方面进行评估，对业务执行情况进行回溯分析，形成风险评估和绩效评估报告。 公司在《股指期货业务风险控制管理办法》中，规定了股指期货重大风险应急机制和管理预案，对股指期货重大突发风险事件的定义和应急处置程序进行了明确；公司在实际操作过程中严格遵守，并不断完善提升重大突发事件的风险应对能力。
风险对冲有效性预警机制评估	公司《股指期货业务风险控制管理办法》中根据公司实际情况及风险偏好，制定了内部风险控制指标，包括合规性指标、市场风险指标、流动性风险指标、操作风险指标等，公司将风险管理指标固化在系统中，动态监测相关风险控制指标；同时，公司制定了风险对冲预警机制，通过风险管理系统，及时对风险对冲效果进行评价，及时进行风险预警和提示。
激励制度和机制评估	公司在《股指期货投资管理办法》中对股指期货业务的激励制度和机制进行了明确规定，要求不简单将衍生品交易盈亏与业务人员收入挂钩，后台及风险管理部门的人员报酬独立于交易盈亏情况；公司在实际员工考核中严格按照执行。
定期监督检查情况评估	公司严格按照监管要求，在《股指期货投资管理办法》中明确了衍生品风险管理的定期核查机制；公司的内部审计及稽核工作按照集团要求由集团监察稽核部统一负责；集团稽核监察部定期对衍生品交易的风险管理情况进行检查，并形成半年度和年度稽核报告，报告内容包括金融衍生品交易活动合规情况、业务操作/内部控制及风险管理制度执行情况、专业人员资质情况、避险政策及有效性评估等方面。
回溯分析情况评估	公司协助集团监察稽核部定期对金融衍生品交易进行监督检查，对股指期货的买入计划与实际执行的偏差进行回溯分析，并将结果纳入到定期的稽核报告中，按规定向银保监会报告。

九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司衍生品运用管理能力建设情况进行了调研论证和自我评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。          我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。